講義經濟基礎第二十章金融風險與金融監(jiān)管

【本章考情分析2014331252013222462012221242011221242010222200922124【本章結構金 體制的含義與分類我國金 體制的演變198820032010【本章內容講解第一節(jié)【本節(jié)考點的概念、特征及類型【本節(jié)內容【【知識點一的基本特是指投資者和金融機構在貨幣的借貸和經營過程中，由于各種不確定性因的基本特具體內不確定影響的因素難以事前完全把握相關高杠桿工具創(chuàng)新，衍生金融工具等也伴隨高度傳染生影響，甚至發(fā)生行業(yè)的、區(qū)域的，導致金融。的基本特具體內不確定影響的因素難以事前完全把握相關高杠桿工具創(chuàng)新，衍生金融工具等也伴隨高度傳染生影響，甚至發(fā)生行業(yè)的、區(qū)域的，導致金融。【【知識點二 的類2、由于借款人或市場對手的違約而導致?lián)p失的信用風險3、金融參與者由于資產流動性降低而導致的流動性風險4、由于金融機構系統(tǒng)不完善、管理或其他一些人為錯誤而導致的操作風險【例題1：2013年多選題】的基本特征有（【例題2：2009年多選題】常見的類型包括（A.場風B.規(guī)模風C.信用風險【答案】【例題3：2010年單選題】由于金融機構系統(tǒng)不完善、管理或其他一些人為錯誤導致的 A．市場風 B．信用風險C．操作風 D．聲譽風【答案】C【解析】通過本題掌握各類型的基本含義。本題考點2014年也考核了【例題4：2012年單選題】在金融領域，因借款人或市場對手違約而導致的風險屬于 A.市場風 B.信用風險C.流動性風 D.操作風【答案】B第二節(jié)【本節(jié)考點1、金融的概念、類2、次貸【本節(jié)內容【【知識點一】金的概 金融的發(fā)生具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點【知【知識點二】金的類（一1、含義，也可稱為支付能力，即一國不合理，無法按期償還，最終的2、特征國際條件對國不利B國際條件對國不利CD增E【答案】（二）貨大了外匯市場上本幣的拋壓，其結果要么是本幣大幅度貶值，要么是該國金融為捍衛(wèi)本幣幣值，主體的一特2、從國際、歐洲貨幣到亞洲金融 在于主體的一特匯率制度3、一國貨幣的發(fā)生與其宏觀基本面、市場預期、制度建設和金融體系發(fā)展狀況有很大關系，一旦某些因素導致市場信心不足，資本大規(guī)模的使得盯住匯率難以維持，最終會貨幣?！纠}6：2009年單選題】從國際、歐洲貨幣和亞洲金融中可以看出，發(fā)生危（A.實行浮動匯率制D.實行貨幣局確定匯率制【答案】C【解析】本題考點在2013年及2011均考核過（三）流動流動性是由流動性不足引起的1、國內流動心存款損失要求銀行立即兌現(xiàn)，從而大規(guī)模的“擠兌”，導致爆發(fā)。2、國際流動（四）綜合性金融分為外部綜合性金融和內部綜合性金融發(fā)生內部綜合國家的、次貸是指一場發(fā)生在因次級抵押機構投資基金被迫關閉劇烈震蕩引起的。此次次貸可以分為三個階段：、第三階段：第三節(jié)、金融理【本節(jié)考點1、金融的概2、主要金融的一般性理【本節(jié)內容【【知識點一】金 的概融業(yè)正常秩序等目的，依照國家法律、行政的規(guī)定，對金融機構及其經營活動實施外部監(jiān)督、稽2、金融首先是從對銀行的開始的，這和銀行的三大特性有關把儲蓄集合起來，再根據投資者的需要提供期限相對較長的負債和。銀行是整個支付體系的重要組成部分，作為票據的者，降低了的費用銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能【例題7：2014年單選題】從歷史上看，金融是從 ）開始的公司B.商業(yè)銀行C.公 D.投資基【答案】B【解析】金融首先是從銀行開始的【【知識點二】金 的一般性理公共利益源于20世紀30年代經濟，并且一直到20世紀60年代都是被所接受的有關的正統(tǒng)理論。 對公眾要求糾正某些社會和社會組織的、不公正和無效率或效率的一種回應保護債權觀點：為了保護債權人的利益，需要金融?？刂平鹑谌蚧瘜鹘y(tǒng)金融理論的【例題8：2007年單選題】是對公眾要求糾正某些社會和社會組織的、不公正和無效率或低效率的一種回應。這種理論屬于金融理論中的（A.控制 B.信息不對稱論C.保護債權 D.公共利益【答案】D【解析】通過本題掌握各種金融理論的觀點第四節(jié)、金融體【本節(jié)考點1、金融體制的概念2、金融體制的分類3、我國金融體制的特【本節(jié)內容【【知識點一】金體制的分金融體制是指一國金融管理部門的構成及其分工的有關安排。（一、從銀行的主體以及的角色來分，金融管理體制分為1、以為重心的體制：以為中心，其他機構參與分工的體制。2、獨立于的綜合體在之外，同時設立幾個部門對銀行、業(yè)和金融機構進行的體制，但是銀行在其中發(fā)揮獨特作用。德國是其中的典型代表。【例題9：2004年單選題】下列國家中，金融體制以為重心的是（A.B.英 C.德 D.韓【答案】A【解析】本題也在2013年考核了（二、從客體的角度來分，金融管理體制分為1、綜合體綜合體制是將金融業(yè)作為一個整體進行。在這種體制下，主體可能對不同類型的金融機構發(fā)揮職能，全面履行的職責，屬于功能性。英國是其中的典型。實行綜合體制的主要目的是適應金融經營體制從分業(yè)轉向混業(yè)的需要，隨著混業(yè)經營趨勢的發(fā)展，實行綜合體制的國家越來越多，如、和韓國。22體分業(yè)體制是對不同類型的金融機構分別設立不同的專門機構進行1、自20世紀80年代以來，我國的金融體制逐漸由單一全能型體制轉向獨立 的業(yè)業(yè)體制我國形成了由銀監(jiān)會、和組成的分業(yè)管理體制2、新的體制下，將繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用，負責金融穩(wěn)定的職能。三是由建立協(xié)調機制。銀行在金融方面擁有監(jiān)督檢查權【例題10：2007年多選題】當前我國金融體制的特征有（A.獨立于B.以為重C.單一全能 D.綜合E.分【答案】【例題11：2011年單選題】我國目前的金融體制是( A．獨立于的分業(yè)體制 C．以為的綜合體制D．以為的分業(yè)體【答案】第五節(jié)、國際金融協(xié)【本節(jié)考點1、1988年巴塞爾報告的主要內2、新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱及三大支柱的主要內涵32010巴塞爾協(xié)議【本節(jié)內容【知識點一】巴塞爾協(xié)議的產生與發(fā)巴塞爾協(xié)議產生原直接原因：1974年、英國、德國和阿根廷的國際性銀行和國際違約主要原因：銀行經營的風險已經國界，必須要在金融上進行國際協(xié)調發(fā)展：1975年成立巴塞爾在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本的1988年巴塞爾報告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議2010Ⅲ【知識點二】1988年巴塞爾報1988年巴塞爾報告的主要內容是確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標資本組）（1 資本又稱為一級資本，包括實收資本（普通股）和公開儲備，這部分至少占全部資本的50）風險資風險資重就是根據不同類型的資產和表外業(yè)務的相對風險大小賦予他們不同的權重即0%、10%、20%、50%100%。權重越大，表明該資產的風險越大。資本標到1992年底，所有簽約國從事國際業(yè)務的銀行的資本充足率，即資本與風 資產的比率不低于8%。其 資本比率不得低于4%過渡期安排。1987年年底到1992年年底為實施過渡【例題122014單選】1988巴塞爾報告的主要內容是（推出銀行的“三大支柱”理引入杠桿率標提出宏觀審慎要確認銀行資本的可行的統(tǒng)一標【答案】D【解析】1988年巴塞爾報告的主要內容就是確認了銀行資本的可行的統(tǒng)一標準【例題13：2010年單選】1988年的《巴塞爾報告》規(guī)定，銀行的資本與風險資本的比 【答案】業(yè)務的銀行，其資本充足率的最低標準應為（ 【答案】【例題15：2012年多選題】根據1988年“巴塞爾報告，銀行資本包括（實收股 B.資產重估儲 【答案】AD【解析】通過本題掌握銀行資本的內容，本題考點在2006年考核的是單選題【知識點三】2003年新巴塞爾資本協(xié)在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求 的監(jiān)督檢查以及場約束的內容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱最低資本要求巴塞爾繼承了過去以資本充足率為的思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新對風險范疇的進一步拓展當前信用風險仍然是銀行經營中的主要風險，但是也注意到市場風險和操作風險的全面銀行資本充足狀況培育銀行的內部信用評估系統(tǒng)加快制度化進程市場約富有成效市場獎懲機制可以迫使銀有而合理的分配從而可促使銀行保充【例題16：2006年2007年單選題】2003年新巴塞爾資本協(xié)議的重要內容有（A．引入杠桿率標 B．建立流動性風險量化標C．C．最低資本要 的監(jiān)督檢E．市場約【知識點四】2010年巴塞爾協(xié)議內具體規(guī)強化資本充足 標 1、三個最低資本充足率標普通股充足率為一級資本充足率為總資本充足率為2、兩個超額資本要為2.5%。反周期超額資本，要求銀行在信貸高速擴引入杠桿率標開始杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期建立流動性風險量化2、凈穩(wěn)定融資比率：用于度量中長期內銀行解勵銀行盡量使用穩(wěn)定的來源。確定新