期貨從業(yè)資格(期貨基礎(chǔ)知識)歷年真題試卷匯編4

√期貨從業(yè)資格(期貨基礎(chǔ)知識)歷年真題試卷匯編(分?jǐn)?shù)：)期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證商品期貨多采用現(xiàn)金交割方式√交割交割方式金交割兩種。商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長題(分?jǐn)?shù)：)期貨交易所會員制定方共同制定期貨交易所統(tǒng)一制定√解析：解析：期貨交易即期貨合約的買賣，它由遠期現(xiàn)貨交易衍生而來。期貨合約是由(分?jǐn)?shù)：)股票指數(shù)√我國期貨交易所漲跌停板一般是以期貨合約在上一交易日的為基準(zhǔn)確定的。年月真題(分?jǐn)?shù)：)結(jié)算價√解析：解析：在我國，期貨交易所的漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的，期貨合約上一交易日的結(jié)算價加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價格上漲的上限，稱為漲停板，而該合約上一交易日的結(jié)算價減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)口價格下跌的下限，稱為跌停板。最小變動價位為元／噸，則該期貨合約下一交易口漲停板價格是元／噸。年月真題(分?jǐn)?shù)：)貨市場，每日價格最大波動限制設(shè)定為合約上一交易口結(jié)算價的一定百分比，該期停板價格為17750元／噸。失由(2.0期貨公司和客戶共同客戶√解析：解析：根據(jù)《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第二十八條規(guī)定，由會員執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶的，強行平倉后產(chǎn)生的虧損，由該客戶所在會員2.0套期保值√受限制。2.0√。2.0％解析：解析：《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》規(guī)定，期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)按照該期貨合約上市交易的“一般月份”(交割月前一個月份以前的月份、“交割月前一個月份”、“交割月份”2.0進入交割月份的合約限倉數(shù)額最小√一般情況下，當(dāng)黃大豆號期貨合約的合約月份雙邊持倉總量為萬手時，其交易保證金比例為。(分?jǐn)?shù)：)合約價值的％合約價值的％√合約價值的％合約價值的％解析：解析：一般來說，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》的規(guī)定，黃大豆號、豆粕、聚氯乙烯合約持倉量變化時交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)：)對交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險相對應(yīng)在美國期貨市場，對投機者要求的保證金要大于對套期保值者和套利者要求的保證金交易所根據(jù)合約特點設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn)，但不能調(diào)節(jié)保證金水平√題(分?jǐn)?shù)：)％~％％~％％~％√％~％價值的一定比率通常為％~％繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。(分?jǐn)?shù)：)正確√布期貨交易即時行情。真題(分?jǐn)?shù)：)期貨公司√解析：解析：期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進行。但交易所并不直接對客戶的賬戶結(jié)算、收取司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對客戶進行結(jié)算，并應(yīng)當(dāng)將結(jié)算結(jié)果按照與客戶約定的方式及時通知客戶。(分?jǐn)?shù)：)期貨合約大連商品交易所棕櫚油期貨合約√大連商品交易所玉米期貨合約√上海期貨交易所線型低密度聚乙烯期貨合約(分?jǐn)?shù)：)大連商品交易所√鄭州商品交易所√上海期貨交易所√解析：解析：大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所均已上市能源化工類期貨晶種。例如：大連商品交易所的線型低密度聚乙烯期貨、聚氯乙烯期貨；鄭州商品交易所的精對苯二甲酸期貨；上海期期貨合約的主要條款包括等。年月真題(分?jǐn)?shù)：)最小變動價位√交易單位√合約名稱√(分?jǐn)?shù)：)的歐洲美元期貨√的指數(shù)期貨√期利率期貨通常采用現(xiàn)金交割方(分?jǐn)?shù)：)合約條款中規(guī)定了合約的最后交易日√合約條款標(biāo)準(zhǔn)化√合約轉(zhuǎn)讓無須背書√交易日等都是標(biāo)準(zhǔn)化的條款。期貨合約可以直接在交易所買賣，無須背書。期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的。年月真題(分?jǐn)?shù)：)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度√儲存條件√運輸條件√質(zhì)檢條件√交易大多涉及大宗實物商品的買賣，因此，統(tǒng)一指定交割倉庫可以保證賣方交付的數(shù)量與質(zhì)量等級，保證買方收到符合期貨合約規(guī)定的商品。期貨交易所在指定交(分?jǐn)?shù)：)交易所名稱√品種名稱√解析：解析：商品期貨合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以上海期貨交易所銅合約上海期貨交易所陰極銅期貨合約”。(分?jǐn)?shù)：)提高了交易效率√降低了交易成本√極大地簡化了交易過程√使合約具有很強的市場流動性√，使之具有很強的市場流動性，極大地題(分?jǐn)?shù)：)臨近交割期√連續(xù)數(shù)個交易日的累計漲跌幅達到一定水平√持倉量達到一定水平√遇國家法定長假√下期時；③連續(xù)數(shù)個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時；④連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時；⑤遇國家法定長假時；月真題(分?jǐn)?shù)：)可以小于√可以等于√單邊市一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前分鐘內(nèi)出現(xiàn)的情況。年月真題(分?jǐn)?shù)：)只有跌停板價位的賣出申報，沒有跌停板價位的買入申報√只有漲停板價位的買入申報，沒有漲停板價位的賣出申報√解析：解析：單邊市也稱為漲跌停板單邊無連續(xù)報價，一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入賣出申報、沒有停板價位的賣出買入申報，或眷一有賣出買入申報就成交但未打開停板價位的情況。(分?jǐn)?shù)：)會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度，直接向交易所辦理申報手續(xù)√套期保值交易的持倉量在正常情況下不受交易所規(guī)定的持倉限量的限制√申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，須向交易所提交相關(guān)證明材料√解析：解析：我國期貨交易所對套期保值交易實行審批制度。申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，必須填寫套期保值申請審批表，并向交易所提交相關(guān)證明材料。會員申清套期保值額度直接向交易所辦理申報手續(xù)；客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申報手續(xù)。交易所批準(zhǔn)的套期保值額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。此外，鄭州商品交易所和上海期貨交易所規(guī)定，套期保值交易的持倉量在正常情況下不受交易所規(guī)定的持倉限量的限按照大戶報告制度，當(dāng)持倉達到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)時。年月真題(分?jǐn)?shù)：)客戶直接向交易所報告客戶通過期貨公司會員向交易所報告√會員向結(jié)算機構(gòu)報告會員向交易所報告√解析：解析：按照大戶報告制度，當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量％以上含本數(shù)時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨月真題(分?jǐn)?shù)：)持倉量排名情況√即時行情√成交量排名情況√期貨交易所交易規(guī)則√易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況題(分?jǐn)?shù)：)平倉盈虧√持倉盈虧√交易保證金√解析：解析：結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價格對交易雙方的交易結(jié)果進行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。每結(jié)算的內(nèi)容。(分?jǐn)?shù)：)錯誤√是指在合約進入交割月以后，在交割月第一個交易日至交割月最后交易日前一交易動交割使交易者在交易時間的選擇上更為靈活，可減少儲存時間，降低交割成，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。(分?jǐn)?shù)：)正確√解析：解析：期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一通過監(jiān)控中心辦理。監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)為每一個客戶設(shè)立統(tǒng)一的開戶編碼，并建立統(tǒng)一開戶編碼與客戶在各期貨交易所交易編碼的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)日分配的客戶交易編碼，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于下一交易日允許客戶使用。申報全部成交，低于開盤價的買入申報全部成交。(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：我國期貨交易中，集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高的價格開盤價的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格開盤價的賣出申報全部(分?jǐn)?shù)：)正確√(分?jǐn)?shù)：)錯誤√應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時為止。(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約到期時，交割雙方必須根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，通過該期貨合約所的轉(zhuǎn)移，了結(jié)未平倉合約。(分?jǐn)?shù)：)正確√(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：在期貨市場上，套期保值者是為了規(guī)避風(fēng)險，投機者是為了獲得風(fēng)險收益。(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：套期保值是指氽業(yè)通過持有與現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風(fēng)險的方式。其核心是“風(fēng)險塒沖”，即將期貨工具的盈虧與被套期保值項目的盈虧形成一個相互沖抵的關(guān)系。其最后結(jié)果呵能是期貨市場虧損，現(xiàn)貨市場盈利；也可(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：期貨投機是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為，即投機者通過承擔(dān)價格風(fēng)險獲取收益。而套期保值交易通常是在進行現(xiàn)貨交易的同時，做相關(guān)合約的期貨交易，其目的足利用期(分?jǐn)?shù)：)錯誤√方式套期保值頭寸了結(jié)的時候，對應(yīng)的基(分?jǐn)?shù)：)正確√(分?jǐn)?shù)：)正確√解析：解析：套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復(fù)到正常水平，因此，它的存在對期套利交易是指交易者針對市場上兩個相同或相關(guān)資產(chǎn)出現(xiàn)的合理價差同時進行買低賣高的交易。(分?jǐn)?shù)：)錯誤√解析：解析：套利交易是指交易者針對市場上兩個相同或相關(guān)資產(chǎn)出現(xiàn)的不合理價差同時進行買低賣高的真題]2.0錯誤√解析：解析：跨市套利，是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同