基金投資管理系統(tǒng)O32操作手冊-風險控制

1.3.7G－當日交易量/市場成交量控制 11 委托以及整個基金當前的狀況是否違反了在風控系統(tǒng)中設置的規(guī)則，并根據(jù)風控設置的具體的設置。投資風險設置股票池管理股票分類風險預警查詢靜態(tài)風險監(jiān)控常見的使用方法。1.投資風險設置(A類~L類)，我們將分別介紹各類風控的特點以及簡要的設置方法。D類：證券市值按行業(yè)控制K數(shù)控制L類：到期回購資產(chǎn)控制右半部分為上下結(jié)構，其中上部為具體的風控設置信息，下部為某條風控的關聯(lián)風控(互斥側(cè)對應的會查詢出對應類別的風控設置項目。風控總開關作為一種功能可以將目前啟用的風控一次性設置為停用狀態(tài)，再次點擊后則不能增加風控設置。下面我們簡要介紹一下風控設置界面內(nèi)的主要的公共的設置項目，這些項目在各類風控面的公共設置部分風控序號：添加后系統(tǒng)自動生成，不可修改。警值”相應增大。條風控能夠互斥其它風控，應該把該條風控的優(yōu)先級設置成比待互斥的風控指令或交易操作以及靜態(tài)查詢時是否判斷該條風控。啟用風控：代表該條風控在操作過程中是否被檢查。匯總控制：用來設置是否對所屬的證券進行加和控制。風控說明：用于描述該條風險控制，以便提示操作員具體觸險哪類風險。 用來設置風控比較值的錄入口，分為閥值一，閥值二，閥值三。根據(jù)實際情況元)；3－數(shù)量(萬股)；4－天數(shù)(天)。其中天數(shù)必須錄入整數(shù)，其余三種情當指令或交易違反風控時的后續(xù)操作，共四類：；聯(lián)合設置：設置風控的聯(lián)合關系。當多個風控屬于聯(lián)合控制時，只有但這幾個風控的該類風控主要對證券的持倉數(shù)量進行監(jiān)控。既可以控制所選類型的證券的持倉數(shù)量(絕例控制)來進行控制。用戶如果想要控制基金的證券的數(shù)量或是控制持倉數(shù)量占流通股本或總股本的比例就可在本類風控中，既能對個別證券進行控制，也可以按照證券類別或證券所在維度進行控制，再結(jié)合上證券可以加和(匯總控制開關)以及基金聯(lián)合控制等選項，就可以組合成多種B類風控絕對控制B類風控比例控制該類風控主要對證券的持倉成本(購買金額)進行控制，與A類風控相似，B類風控也可以通過絕對控制與比例控制來進行證券的購買成本的控制,如果用戶想要對各只基金的證券的持倉成本進行絕對成本或想讓絕對成本占指定類型的某一比例范圍內(nèi),就可以通過該類絕對控制與比例控制來進行所持有證券的當前市值的控制,如果用戶想要對各只基金的證券持倉的市值進行絕對市值或想讓絕對市值占指定類型的某一比例范圍內(nèi),就可以通過該類風D類證券市值按行業(yè)控制該類風控主要用在社保類型基金中，是社保理事會強制要求各社保基金運營機構需要遵守的一種社?；鸶髯C券所在行業(yè)所占的百分比的一種限制，只有比例控制，沒有絕對值控5政策性金融債資產(chǎn)7交易所融券資產(chǎn)9非政策性金融債資產(chǎn)B銀行間融券資產(chǎn)E封閉式基金G權證I交易所清算款b一年內(nèi)到期的政策性金融債dT+1可用頭寸(日初)h空頭合約1股票資產(chǎn)3企債資產(chǎn)6交易所融資資產(chǎn)8現(xiàn)金資產(chǎn)A銀行間融資資產(chǎn)C央行票據(jù)F開放式基金H次級債a一年內(nèi)到期的國債c一年內(nèi)到期的央行票據(jù)g多頭合約i期貨保證金E類風控比例控制E類風控比例控制該類風控用來對各基金的資產(chǎn)類別進行控制，既可以設置絕對控制，也可以設置比例控制。用戶可以通過對某些資產(chǎn)類別進行操作選擇來控制所選資產(chǎn)類別的絕對值或所選資產(chǎn)類別的絕對值與指定分母的比值在一定范圍內(nèi)。點擊“選擇”按鈕彈出資產(chǎn)類別選擇列表，雙擊資產(chǎn)類別列表內(nèi)項目，計算方向會發(fā)生改變，計算方向包括：不計算－相當于該類別不進行統(tǒng)計；加上－表示該類別對應的計算的值需要加上；減去－表示該類別對應的計算的值需FF類風控比例控制該類風控用來進行指定人員的每日的交易的控制，可以設置絕對控制，也可以設置相對員進行單獨控制，也可以對所有的交易員進行缺省的控制。對于不同的委托方向也可以進行單獨控制?？刂频慕嵌纫灿泻芏噙x擇，不但可以按證券類別本類風控即可以對交易額進行控制，也可以對交易證券的面值進行控制，還可以按照成行選擇的。委托方向選擇該類風控主要是控制指定證券類別的證券，其當日的交易量不能超過該證券當日市場成交量的一個設置好的百分比。在該類風控中，既可以控制證券的單比交易，也可以對該證券當日的交易數(shù)量進行控制。值得注意的是，該類風控可以設定進行風控判斷的時間，既可以是一段連續(xù)的時間，也可以是多段不連續(xù)的時間，當設置多段不連續(xù)時間時，各個時間段不H類風控設置價格的比值不能超過設定的范圍。I類風控設置該類風控主要控制選定基金可以進行的證券是否允許買賣的控制。可以設置控制的方式該類風控主要用來避免基金內(nèi)或基金間進行反向交易。可以通過選擇反向模式來區(qū)分不同的反向交易的概念與范圍。可以選擇的反向交易的模式有：不能有買有賣、不能買價大于價大于賣價四項。K類風控設置量控制成本控制市值控制(持倉表中的)當前數(shù)量＋買數(shù)量－賣數(shù)量＋預買(大于控制時)＋預賣(小于控制時)(持倉表中的)昨日成本+買入已成交的成本＋委托表中買入未成交的成本(大于控制時)－委托表中賣出的成本(對值－賣出市值＋預買市值(大于控制時)＋預賣市值(小于控制時)委托時的數(shù)量＋場內(nèi)指令還沒有委托的數(shù)量＋場外指令還沒有成交的數(shù)量大于控制只計算數(shù)量增加的委托，小于控制只計算數(shù)量減少的委托委托時的成本＋場內(nèi)指令還沒有委托的成本＋場外指令還沒有成交的成本大于控制只計算成本增加的指令，小于控制只計算成本減少的指令委托時的市值＋場內(nèi)指令還沒有委托的市值＋場外指令還沒有成交的市值大于控制只計算市值增加的委托，該類風控主要用來對基金中出現(xiàn)的久期(剩余天數(shù))業(yè)務進行控制，通過設置久期的天該類風控主要用來對回購業(yè)務進行控制，通過設置受控制的回購方式以及回購天數(shù)與回市值控制控制量/市場成交量控制基金實際的市值比例－行業(yè)的基準比例)取絕對值現(xiàn)金余額＋保證金＋賣出金額－買入金額－委托表中未成交的有效買入金額(小于控制時)＋委托表中未成交的有效賣出金額(大于控制時)現(xiàn)金資產(chǎn)(除清算款)：資產(chǎn)單元日信息表中的現(xiàn)金余額＋保證金現(xiàn)金余額＋賣出金額－買入金額－凍結(jié)金額＋解凍金額－預買金額(小于控制時)＋委托表中未成交的有效賣出金額(大于控制時)委托中的交易額(包括成交和未成交的)＋場外指令已經(jīng)完成部分的交易額合計控制：委托中的交易量(包括成交和未成交的)/(市場成交量＋委托中未成交的交易量)場成交量＋當前筆委托的交易量)C類委托中的交易額(包括成交和未成場外指令交易額(包括完成和未完成和未成交的)＋場內(nèi)指令中未完成的交易量)/(市場成交量＋委托中未成交的交易量＋場內(nèi)指令中未完成的交易量)場成交量＋當前筆指令的交易量)H執(zhí)行價格幅度控制對于買入和融資：控制的目標值是(當前委托價格－比較價格)/比較價格，不能大于閥值對于賣出和融券：控制的目標值是(比較價格－當前委托價格)/比較 (當前指令價格－比較價格)/比較價格，再取絕對值際的比較價格＝保本利率敞口×實際天數(shù)/法定天數(shù)+回購手。債券資產(chǎn)：持倉表的當前數(shù)量＋所有委托買入－成交的賣出＋場內(nèi)指令扣除已委托部分(只計算買入部分)債券資產(chǎn)：持倉表的當前數(shù)量＋所有委托買入－成交的賣出＋場內(nèi)指令扣除已委托部分(只計算買入部分)券委托部分＋場內(nèi)融券指令扣除已委托部分＋場外所有融券指令部分剩余天數(shù)+Σ債券資產(chǎn)×債券剩余天數(shù)+Σ協(xié)議存款資產(chǎn)×協(xié)議存款剩余天數(shù)+清算款的資金的清算款，賣出和融資加一天久期，買入和融券減少一天久期久期資產(chǎn)＝股票資產(chǎn)＋債券資產(chǎn)＋基金資產(chǎn)＋現(xiàn)金資產(chǎn)(實際是包含融資的)托買入－成交的賣出券委托部分＋場外已完成的融券指令部分2.股票池管理池管理界面簡介公司通用的股票池，對于個別4：股票池導入導出功能，其中導入時有“追加方式導入”與“替換方式導入”兩種可選5：通過設置，每只基金的股票池的推薦股票池最多可以設置三層。但是限制股票池與禁6：通過設置可以選擇某個股票池從屬的股票池，就是說這個股票池中的股票必須包含在8：增加了顯示證券相關維度的功能，選擇關聯(lián)維度可看到每只證券相對應的維度代碼與名稱，關聯(lián)維度分為全公司維度和某只基金的特殊維度。主界面股票池批量添加以錄入待添加的證券代碼。如果用戶經(jīng)常性的對某幾只股票池進行操作，可以在上面的‘股票池方案’處錄入一個自定義的名字，這樣，如果下次還是要選擇這幾個股票池的話，那么只股票池批量刪除則可以錄入待刪除的證券代碼。如果用戶經(jīng)常性的對某幾只股票池進行操作，可以在上面的那么只需要在‘股票池方案’處選擇這個名字即可。需要特別注意的是，刪除了公司股票池中的證券時，從屬于該公司股票池的基金股票池中也會刪去相應的證券。如果股票池設置成“上級包含下級”時，那么刪除某一股票池中的證券時，其下級的股票池中也會相應刪去該 3.股票分類如證監(jiān)會標準行業(yè)、；。中。同的分類效果。保留的幾種維度類別(0－5)不能進行修改。針對帶參數(shù)的動態(tài)維度，在該界面顯示維度名稱、參數(shù)名稱和參數(shù)值。一種維度最多支應的文本框為灰色不可用。4.風控預警查詢4.1風控預警查詢界面簡介風控預警查詢是用來查詢已經(jīng)記錄下來的出發(fā)