風險與風險管理 (3)課件

保險學電話:QQ:279542160E-mail:3/25/20231《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有CourseDescription(課程介紹)IntroductiontoRiskManagementandInsuranceisdesignedtobeabeginningtextemphasizingterminologyandbasicconceptsusedinriskmanagementandinsurance.Itwillintroducethefundamentalsofriskmanagementprocess,propertyandliabilityinsurance,lifeandhealthinsurance,annuitiesandemployeebenefits,andtheinsuranceindustryandgovernmentregulation.

3/25/20232《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有課程介紹這門課著重介紹保險與風險管理中運用的基本術語和基本概念，使學生掌握風險管理流程、保險的基本職能與原則、財產(chǎn)及責任保險、人壽保險、保險市場、社會保障以及保險行業(yè)和保險監(jiān)管的基本原理。3/25/20233《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有消費者角度個人理財，購買保險從事與保險相關的工作做其他工作需要風險管理相關知識3/25/20235《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有學術角度鼓勵批判性思維理解人類行為思考一些重要社會問題融會貫通各門課程3/25/20236《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有《保險學》教學目的及要求教學目的本課程的目的是使學生系統(tǒng)地掌握保險學的基礎知識，了解保險市場的基本運作機制，對于實踐中常見的保險現(xiàn)象具備一定的分析能力。教學要求認真聽講獨立完成每章作業(yè)積極參加案例討論3/25/20237《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有推薦讀物：《中國保險報》《保險研究》《上海保險》推薦網(wǎng)站：

3/25/20239《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有課程概覽（OVERVIEWOFCOURSE財產(chǎn)和責任保險、再保險人壽和健康保險風險的基本概念保險的基本概念風險管理保險行業(yè)和保險公司保險從業(yè)人員消費者政府監(jiān)管社會保障保險合同保險的基本原則3/25/202310《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有《保險學》講授提綱共八章第一章

風險與風險管理第二章

保險制度第三、四章

保險合同第五章

保險公司消費者人身保險第六章

保險公司財產(chǎn)保險第七章

保險投資與保險公司上市

第八章

保險市場（以保險代理人、再保險、銀行保險為例）第九章責任保險（以交強險、醫(yī)療責任保險為例）3/25/202311《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有第一章

風險與風險管理教學目的與要求：本章講述有關風險及風險管理的基本知識。通過學習使學生掌握風險的概念、特點、風險的種類；明確可保風險概念和構成條件；熟知風險管理的概念、基本程序以及風險的一般處理方法；了解風險管理與保險的區(qū)別與聯(lián)系。本章重點：風險的定義；風險的分類；風險處理方式；可保風險的定義及條件。本章難點：風險的定義；風險因素、風險事故和損失之間的關系。本章課時：2學時3/25/202313《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有第一節(jié)風險概述一、風險的含義二、風險的組成要素三、風險的分類四、風險的度量3/25/202314《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有1995年，日本神戶地震直接經(jīng)濟損失973億美元。1998年，我國三江流域洪水直接經(jīng)濟損失達2500億元。2001年，美國“9.11”事件損失達900多億美元。2002年，歐洲的大洪水損失達123億美元。2002年，美國的“麗莉”颶風損失20億美元。2008年春,我國的雨雪冰凍災害造成2008年,汶川特大地震造成3/25/202315《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有一、風險的含義風險是一種客觀存在的、損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài)。風險是一種客觀存在的狀態(tài)風險是與損失相關的狀態(tài)風險是損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài)3/25/202317《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有什么是風險隨機事件實際結果與可能結果之間的差異的可能性returnCompanyBCompanyAreturn3/25/202318《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有二、風險的組成要素1、風險因素：增加損失發(fā)生的頻率或嚴重程度的因素

（1）有形（物質形態(tài)）風險因素

（2）無形（非物質形態(tài)）風險因素

——道德風險因素

——行為風險因素2、風險事故：損失的直接原因3、損失：價值的消滅或減少3/25/202319《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有風險因素、風險事故與損失三間之間的關系因果關系，即：風險因素引發(fā)風險事故，而風險事故導致?lián)p失。3/25/202321《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有討論一位心臟病患者投保了意外傷害險。某日被突如其來的汽車緊急剎車驚嚇而亡。能否獲得保險賠償？3/25/202322《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有結論（不能。因為汽車緊急剎車只是風險因素，而不是風險事故。引起被保險人死亡的直接原因是心臟病。如被汽車撞死，則可獲得賠償。）3/25/202323《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有三、風險的分類3、按損失的原因分：按風險產(chǎn)生的原因，可分為自然風險、社會風險、政治風險和經(jīng)濟風險。自然風險指因自然力的不規(guī)則變化引起的種種現(xiàn)象，所導致的對人們的經(jīng)濟生活和物質生產(chǎn)及生命造成的損失和損害。社會風險是指由于個人或團體的行為，包括過失行為、不當行為及故意行為對社會生產(chǎn)及人們生活造成的損失的可能性。政治風險又稱為國家風險，它是指在對外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因，使債權人可能遭受損失的風險。經(jīng)濟風險是指在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關系、經(jīng)濟貿(mào)易條件等因素變化的影響，或經(jīng)營者決策失誤，對前景預期出現(xiàn)偏差等，導致經(jīng)濟上遭受損失的風險。

3/25/202325《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有四、風險的度量標準差是常用的風險度量指標期望：均值方差：度量對均值的偏差標準差：方差的開方，單位還原。3/25/202326《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有風險度量舉例說明期望損失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000標準差=[￥1,000,000]1/2=￥1,000第一節(jié)完3/25/202329《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有第一章第一節(jié)

回顧一、風險的含義二、風險的組成要素三、風險的分類四、風險的度量3/25/202330《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有第二節(jié) 風險管理一、風險管理的概念二、風險管理的基本方法三、風險管理的效率原則四、風險管理的主要環(huán)節(jié)五、風險集合六、風險、風險管理和保險的關系3/25/202331《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有一、風險管理的概念一個組織或個人為了降低風險的負面影響而進行決策和實施的過程。風險管理是指人們對各種風險的認識、控制和處理的主動行為。風險管理要求人們研究風險的發(fā)生和變化規(guī)律，估算風險對社會經(jīng)濟生活可能造成損害的程度，并選擇有效的手段，有計劃有目的地處理風險，以期用最小的成本代價，獲得最大的安全保障。3/25/202332《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有二、風險管理的基本方法（一）風險規(guī)避（二）損失控制（三）損失融資3/25/202333《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（一）風險規(guī)避（回避）1、風險規(guī)避意味著將某種事故發(fā)生的可能性降低到零，即完全避免參加某項活動。2、風險規(guī)避存在的問題（1）可能但不可行，如與水有關的風險（2）回避某一類風險可能面臨另一類風險，如不坐船，有汽車火車飛機的風險（3）可能造成利益受損，如新產(chǎn)品（新藥）研制3/25/202334《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（二）損失控制通過降低損失發(fā)生頻率和/或損失嚴重程度來降低損失的期望成本的行為，稱為損失控制。損失控制的兩種方法1、防損：主要影響損失發(fā)生頻率，如，飛機機械故障定期檢修2、減損：主要影響損失嚴重程度，如，自動滅火系統(tǒng)，汽車安全氣囊3/25/202335《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（二）損失控制很多損失控制方法同時影響損失發(fā)生頻率和損失嚴重程度，不易明確歸為其中一類。如，消費品的安全檢查。損失究竟增加還是減少？要綜合看。如，汽車安全氣囊。汽車事故發(fā)生時氣囊減少的損失，氣囊意外膨脹或膨脹過力造成的損失，還有，由于安裝安全氣囊使司機粗心駕駛而增加的損失。3/25/202336《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（三）損失（風險）融資為了償付或沖抵損失而采取的資金融通的措施，稱為損失融資。損失融資的兩種方法1、自留2、轉移3/25/202337《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有1、自留當損失是由個人或組織的自有基金來支付時，那么這些損失就是通過自留來融資的。自留往往有三種情況

（1）對潛在損失估計不足

（2）損失金額相對較低，經(jīng)濟上微不足道

（3）通過對風險和風險管理方法的認真分析，決定全部或部分承擔某些風險。當一個機構對某種可保風險采取了高度正式化的自留方法時，有時我們說這個機構已對風險“自?！绷?。有些大公司還建立了專業(yè)自保公司。3/25/202338《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有2、轉移（1）保險保險購買者向保險公司繳納保費，保險公司接受保費，建立基金以賠付特定損失（實際上等于為這些損失進行融資）。保險是一種風險轉移措施。（2）公司組織(3)委托保管(4)擔保合同(5)套期保值3/25/202339《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有三、風險管理的效率原則效率原則：采用以上風險管理手段都是要花費成本的，效率原則要求期望損失的邊際減少等于采用風險管理手段的邊際成本。其中，“期望損失的邊際減少”實際上就是采用風險管理手段的“邊際收益”。效率原則體現(xiàn)了經(jīng)濟學中“邊際收益等于邊際成本”的基本原則。3/25/202340《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有四、風險管理的主要環(huán)節(jié)1、目標的建立2、風險識別3、風險估算4、選擇風險管理方法5、實施計劃6、檢查和評估3/25/202341《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有五、風險集合：風險管理中的一個非常重要的概念（一）損失不相關情形下的風險集合（二）損失相關情形下的風險集合3/25/202342《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（一）損失不相關情形下的風險集合基本結論：當損失是相互獨立（不相關）時，通過風險集合可以降低風險。舉例說明：甲和乙在未來一年之內(nèi)都有可能遭受事故損失。每人都有20%的可能損失￥2500，80%的可能沒有任何損失。假設兩人的事故損失是相互獨立的。讓我們來看一看，如果兩人愿意平均分攤事故成本（這實際上就是一種風險集合，風險集中在一塊兒，資源也集中在一塊兒），將會出現(xiàn)什么情況？3/25/202343《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有分析思路1、沒有風險集合的情況2、有風險集合的情況3、兩種情況的比較3/25/202344《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有1、沒有風險集合的情況損失結果概率￥00.80￥2,5000.203/25/202345《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有1、沒有風險集合的情況每一個個人的事故損失的概率分布期望損失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000標準差=[￥1,000,000]1/2=￥1,0003/25/202346《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有2、有風險集合的情況可能結果總損失個人損失概率甲乙均無損失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲損失，乙無損失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙損失，甲無損失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均損失￥5000￥2500（0.2）（0.2）=0.043/25/202347《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有2、有風險集合的情況每一個個人的事故損失的概率分布期望損失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（￥2,500）=￥500方差=0.64*(￥0-￥500)2+0.32*(￥1,250-￥500)2+0.04*(￥2,500-￥500)2=￥500,000標準差=[￥500,000]1/2=￥7073/25/202348《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有3、兩種情況的比較我們的目的是看一看風險集合如何影響每個人的期望損失和標準差。與沒有風險集合的情況作比較，風險集合沒有改變每一個人的期望損失￥500。但它將損失的標準差從￥1000降低到￥707，損失變得相對可預測了，即風險降低了。風險集合降低了每一個個人的風險（不確定性），這是風險集合的妙處。3/25/202349《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有3、兩種情況的比較在風險集合中，再增加一個人，風險（標準差）可以進一步降低。依此類推。當集合參與者人數(shù)非常多時，損失的標準差（風險）就變得非常接近于零。這個結果反映的就是大數(shù)定律。含義是集合中樣本容量越大，對樣本損失的預測就越準確。3/25/202350《保險學》財經(jīng)系陳曉安版權所有（二）損失相關情形下的風險集合損失之間常常存在不同程度的正相關基本結論：當損失是正相關時，風險集合仍然可以降低風險，但降幅沒有