2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D2、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采取（）降低風險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數(shù)據(jù)分析【答案】C3、（2018年真題）單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A4、關(guān)于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B5、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A6、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D7、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D8、一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。A.期權(quán)風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】B9、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容是（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化【答案】D10、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于()類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D11、全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的評估標準包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設(shè)銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A12、查封、預(yù)查封登記的申請人為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D13、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C14、以下哪項是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法()A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D15、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是()。A.識別和評價財務(wù)報表風險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D16、下列關(guān)于聲譽風險說法錯誤的是（）。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關(guān)C.聲譽風險應(yīng)按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”【答案】B17、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D18、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D19、土地權(quán)利預(yù)告登記申請人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D20、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B21、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B22、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。A.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略實踐C.戰(zhàn)略實踐和實現(xiàn)路徑D.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)條件【答案】A23、下列可以作為保證人的是()。A.學校B.醫(yī)院C.國家機關(guān)D.具有代為清償能力的法人【答案】D24、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.建立完善內(nèi)部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是【答案】A25、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D26、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本【答案】C27、主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C28、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C29、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A30、柜臺業(yè)務(wù)操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C31、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規(guī)風險【答案】D32、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D33、關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調(diào)整為低風險品種B.從有信用風險品種調(diào)整為無信用風險品種C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項目貸款D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種【答案】C34、個人信貸業(yè)務(wù)操作風險產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復(fù)核制度【答案】B35、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A36、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險；【答案】D37、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A38、下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A39、多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B40、與風險管理“三道防線”相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關(guān)于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門C.中臺主要是財務(wù)管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】B41、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制訂以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D42、假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B43、開關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B44、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B45、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C46、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B47、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C48、商業(yè)銀行在風險動態(tài)識別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應(yīng)風險防控措施的過程指的是新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】C49、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A50、以下關(guān)于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A多選題（共20題）1、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD2、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD3、公正原則的內(nèi)容有()。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復(fù)議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D4、在土地登記查詢中，查詢機關(guān)對屬于不予受理查詢范圍的，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)告知查詢?nèi)?。A.3B.5C.10D.15【答案】A5、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本E.虛擬資本【答案】ABC6、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應(yīng)經(jīng)調(diào)試B.施工升降機的司機應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關(guān)的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD7、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD8、建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維護客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD9、下列關(guān)于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預(yù)測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風險水平E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權(quán)性風險【答案】BD10、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備的特征包括()。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD11、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的是()。A.利率上開，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降，凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升，凈利息收入不變【答案】AD12、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為（）。A.貨幣報酬B.基礎(chǔ)薪酬C.可變薪酬D.間接薪酬【答案】D13、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C