2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

單選題（共55題）1、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C2、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B3、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險【答案】B4、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D5、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D6、下列關(guān)于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B7、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C8、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B9、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B10、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C12、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B15、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A16、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C17、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B18、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C19、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C20、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構(gòu)設置C.業(yè)務開展D.高級管理人員聘用【答案】A21、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D22、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類D.應將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D23、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A24、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B25、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A26、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B27、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C28、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關(guān)C.學校D.企業(yè)法人的分支機構(gòu)【答案】A29、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C30、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B31、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C32、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】D33、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D34、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C35、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越??；越高【答案】C36、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A37、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B38、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B39、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D40、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規(guī)部門【答案】A41、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C42、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B43、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B44、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術(shù)性的風險參數(shù)對其進行量化C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B45、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.分散風險限額【答案】B46、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B47、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B48、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A49、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B50、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A51、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B52、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A53、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D54、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A55、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B多選題（共13題）1、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B2、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC3、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導致風險加總的結(jié)果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時，風險加總就是不同風險計量結(jié)果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD5、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD6、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）六個關(guān)鍵要素。A.組織架構(gòu)B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控制E.危機處理?【答案】BD7、關(guān)于《核