中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力提升A卷帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力提升A卷帶答案

單選題（共100題）1、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D2、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】A3、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C4、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A5、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B6、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B7、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C8、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B9、風(fēng)險事件：A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】C10、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B11、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A12、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C13、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險資本【答案】B14、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】C15、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C16、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C17、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點(diǎn)C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險類型【答案】D18、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D19、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C20、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A21、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】A23、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】A24、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】B25、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B26、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C27、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A28、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C29、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D30、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A31、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險管理部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C32、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B33、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨(dú)存在【答案】A34、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D35、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D36、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D37、（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B38、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失B.預(yù)期損失并不一定會真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C39、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C40、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A41、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D42、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B43、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A44、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A45、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A46、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】A47、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A48、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B49、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實(shí)際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D50、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A51、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】B52、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B53、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D54、在現(xiàn)金金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A55、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D56、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A57、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D58、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B59、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D60、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準(zhǔn)人B.機(jī)構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A61、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D62、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】A63、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D64、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B65、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C66、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C67、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】A68、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A69、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C70、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D71、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D72、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B73、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B74、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】A75、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D76、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B77、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C78、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A79、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險B.Gamma風(fēng)險C.Theta風(fēng)險D.Vega風(fēng)險【答案】C80、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D81、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】A82、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B83、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B84、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A85、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D86、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A87、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D88、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B89、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C90、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C91、測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D92、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險暴露C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A93、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值【答案】A94、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A95、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B96、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險【答案】B97、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A98、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C99、收益類指標(biāo)反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽(yù)風(fēng)險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C100、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A多選題（共40題）1、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB2、法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責(zé)任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD3、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計B.風(fēng)險偏好框架C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素D.風(fēng)險限額E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD4、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財務(wù)報表的真實(shí)性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信E.該企業(yè)集團(tuán)對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD5、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進(jìn)行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC6、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD7、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC8、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD9、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險緩釋類D.風(fēng)險對沖類E.風(fēng)險抵補(bǔ)類【答案】AB10、下列屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD11、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A.機(jī)構(gòu)存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業(yè)E.零售客戶【答案】AC12、市場風(fēng)險可以分為()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.市場信用風(fēng)險【答案】ABCD13、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒋胧┖鸵?guī)定【答案】ABCD15、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括()。A.董事會及最高風(fēng)險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門E.其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD16、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括（）。A.或有風(fēng)險暴露B.嚴(yán)重且長期的市場衰退C.突破風(fēng)險承受能力的其他事件D.風(fēng)險事件E.外部事件【答案】ABC17、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險限額B.計提經(jīng)濟(jì)資本C.購買商業(yè)保險D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD18、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D19、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險E.管理利率風(fēng)險【答案】BC20、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD21、貸款重組可以采取的措施有（）。A.調(diào)整信貸產(chǎn)品B.減少貸款額度C.調(diào)整貸款利率D.增加控制措施E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD22、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動性可能造成的影響C.市場風(fēng)險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風(fēng)險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險有助于降低流動性風(fēng)險【答案】ABCD23、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A24、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。A.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險暴露類指標(biāo)【答案】ABC25、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險控制【答案】ABCD26、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍B.報告內(nèi)容C.詳略程度D.報告展示形式E.報告制作材料【答案】ABC27、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機(jī)制C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】ACD28、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD29、風(fēng)險限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD30、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債