中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺練習試題B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺練習試題B卷附答案

單選題（共50題）1、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D2、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A3、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。A.盡可能提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A4、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A5、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，每一類產品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A6、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經濟前景(宏觀經濟狀況預測)D.當前組合集中度情況【答案】A7、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B8、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B10、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D11、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A12、下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構成，強調優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機制D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】B13、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B14、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B15、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D16、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C17、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C18、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A19、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A21、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A22、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C23、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C24、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B25、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A26、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D27、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B28、銀行體系的流動性主要體現為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）?！.各項貸款總額B.各項存款總額C.現金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】D29、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A30、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A31、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C32、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B33、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D34、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D35、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產收益率C.經風險調整的業(yè)績評估方法D.風險價值【答案】C36、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A37、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響B(tài).行業(yè)產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現虧損【答案】D38、在對企業(yè)進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】C39、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協會【答案】C40、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D41、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D42、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A43、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。A.弱，佳，低B.強，佳，低C.強，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B44、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C45、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C46、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監(jiān)督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A47、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產質量C.更好地發(fā)現不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A48、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B49、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C50、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C多選題（共20題）1、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產久期，增強資產流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產久期，提高資產盈利能力【答案】ABD2、為有效防止風險交叉?zhèn)魅?，資產管理業(yè)務的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構的管理，下列對合作機構管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構管理制度體系B.管理人對合作機構實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構開展準入盡職調查E.管理人對合作機構實行名單制管理【答案】BC3、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB4、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統事件D.實物資產的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD5、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD6、關于戰(zhàn)略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC7、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD8、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況【答案】ABCD9、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內部評級法是風險計量/分析的核心工具B.任何一個現代化商業(yè)銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量C.內部評級法是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎平臺D.《巴塞爾新資本協議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內部評級法E.內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD10、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，我國國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD11、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）A.凈遞延稅資產B.商譽C.自持股票D.土地使用權E.貸款損失準備缺口【答案】ABC12、商業(yè)銀行根據壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產負債規(guī)模，調整資產負債結構C.增加風險緩釋D.調整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】ABCD13、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC14、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD15、下列關于流動風險與信用