中級(jí)銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試2022年風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題5

中級(jí)銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試2022年風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題5(總分108.75,及格分0,做題時(shí)間:120分鐘)1、一、單項(xiàng)選擇題1.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，______管理應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.股票市場(chǎng)投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成______風(fēng)險(xiǎn)。A信用B市場(chǎng)C聲譽(yù)D流動(dòng)性3.______是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A操作風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是______。A消除風(fēng)險(xiǎn)B實(shí)現(xiàn)收益最大化C實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡D增加風(fēng)險(xiǎn)5.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于針對(duì)______的壓力情景。A信用風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是______。A董事會(huì)B股東大會(huì)C風(fēng)險(xiǎn)管理部門D高級(jí)管理層7.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性______。A減弱B加強(qiáng)C不變D無(wú)法確定8.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入______。A上升B下降C不變D無(wú)法判斷9.通常，以______為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A發(fā)行債券B公司存款C同業(yè)拆借D居民儲(chǔ)蓄10.某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆赺_____類別。A外部事件B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D人員因素11.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于______。A4%B3%C6%D5%12.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說(shuō)法，正確的是______。A為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸13.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則理性投資者首選的策略是______。A買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品B買入期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C賣出期限較短的金融產(chǎn)品D同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品14.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于______的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移15.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是______。A風(fēng)險(xiǎn)糾正B風(fēng)險(xiǎn)防范C市場(chǎng)退出D風(fēng)險(xiǎn)救助16.在評(píng)估國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要考慮的因素有______。A經(jīng)濟(jì)的定量因素B政治的定性因素C文化的定性因素D社會(huì)狀況的定量因素17.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是______。A未分配利潤(rùn)B二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C盈余公積D一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備18.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為_(kāi)_____，該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A信用風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C集中度風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)19.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的______。A30%B20%C25%D15%20.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素包括______。A銀行客戶在某個(gè)地區(qū)的集中度B銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況D銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境21.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的______。A各項(xiàng)貸款總額B各項(xiàng)存款總額C現(xiàn)金頭寸D超額備付金頭寸22.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是______。A違約頻率B不良貸款率C違約損失率D違約概率23.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是______。A控制活動(dòng)B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C風(fēng)險(xiǎn)治理D內(nèi)部環(huán)境24.商業(yè)銀行對(duì)______變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A票據(jù)貼現(xiàn)率B存款準(zhǔn)備金率C國(guó)債收益率D存貸款基準(zhǔn)利率25.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是______。A單一客戶授信限額管理B集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)授信限額管理C組合限額管理D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理26.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用______來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C高級(jí)計(jì)量法D內(nèi)部評(píng)級(jí)法27.監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本是______。A經(jīng)濟(jì)資本B監(jiān)管資本C會(huì)計(jì)資本D實(shí)收資本28.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是______。A貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%B貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%29.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為_(kāi)_____。A11.11%B11.22%C12.11%D12.22%30.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是______。A內(nèi)在價(jià)值B市場(chǎng)價(jià)值C名義價(jià)值D公允價(jià)值2、二、多項(xiàng)選擇題1.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號(hào)的有______。A銀行收入增多B資產(chǎn)質(zhì)量惡化C銀行評(píng)級(jí)下降D股價(jià)大幅上漲E無(wú)法獲得市場(chǎng)借款2.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有______。A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B資本可獲得性C未來(lái)資本需求D壓力測(cè)試結(jié)果E資本監(jiān)管要求3.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，可以由______因素決定。A資本成本B風(fēng)險(xiǎn)成本C經(jīng)營(yíng)成本D資金成本E災(zāi)難成本4.記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列______基本要求。A在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B具有明確的交易市場(chǎng)秩序C能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D能夠準(zhǔn)確估值E具有明確的持有目的5.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠______。A由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B由董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付D做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突E確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立6.商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括______。A信用風(fēng)險(xiǎn)B銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)C集中度風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E操作風(fēng)險(xiǎn)7.久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性，久期有許多不同的形式和解釋，常見(jiàn)的有______。A麥考利久期B修正久期C有效久期D名義久期E真實(shí)久期8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有______。A如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好B如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好C如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)E如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果9.監(jiān)管資本的構(gòu)成是______。A賬面資本B經(jīng)濟(jì)資本C一級(jí)資本D二級(jí)資本E資本扣除項(xiàng)10.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)建立與風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)制，在______層面上按國(guó)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。A并表B單一C客戶D業(yè)務(wù)E主體3、三、案例題監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，有效銀行監(jiān)管對(duì)保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會(huì)計(jì)政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識(shí)，銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。請(qǐng)回答以下問(wèn)題。1.1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的監(jiān)管步驟是______。A了解機(jī)構(gòu)B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D準(zhǔn)備實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)1.2.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是______。A信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D戰(zhàn)略指標(biāo)1.3.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率，一級(jí)資本充足率，資本充足率不低于______。A5%，6%，8%B5%，6%，7%C4.5%，6.5%，7.5%D25%，35%，75%1.4.銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括______。A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D注冊(cè)加入1.5.銀行監(jiān)管主要方法是______。A市場(chǎng)準(zhǔn)入B現(xiàn)場(chǎng)檢查C非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管D風(fēng)險(xiǎn)處置糾正E信息披露1.