2023年初級銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》備考題庫寶典（核心題版）

2023年初級銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)(風(fēng)險管理)》備考題庫寶典(核心題版)A、經(jīng)濟資本5.歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在()。8.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(15+8+2)/(10+7+3)=125%。9.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是()。A、世界銀行解析：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會),專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。10.由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于()。A、貸款重組B、貸款轉(zhuǎn)讓C、貸款審批D、資產(chǎn)證券化解析：貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。11.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于()。A、風(fēng)險規(guī)避B、損失控制C、風(fēng)險自留解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。12.對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施是()。A、采取必要的管理措施B、密切關(guān)注C、盡量避免或高度重視評估項目低中高顯著必須采取管理措施。中度可接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測可接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測13.關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。15.下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是()。求估計違約概率。違約(頻)率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能16.()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。C、風(fēng)險對沖19.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是()。20.下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是()。解析：零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自然人；②筆數(shù)多，單筆金額小；③按照組合方式進行管理。21.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法中，正確的是()。A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C、信用監(jiān)測不包括對合同條款的遵守情況的監(jiān)測D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況解析：風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況、風(fēng)險產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險進行及時識別、分析。信用風(fēng)險監(jiān)測是動態(tài)的過程，故A項錯誤。有效的信用風(fēng)險監(jiān)測應(yīng)能夠?qū)σ言斐尚庞蔑L(fēng)險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序，故B項錯誤。信用監(jiān)測包括對合同條款的遵守情況的監(jiān)測，故C項錯誤。22.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為()的下降。A、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風(fēng)險暴露解析：在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下23.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)()。24.以上材料主要體現(xiàn)的是()的操作風(fēng)險。25.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。26.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成()風(fēng)險。27.風(fēng)險分散的原理是()。因為相關(guān)系數(shù)-1≤p≤+1,所以有：Wa+Wa?+2pW?W?a?a?≤W1ai+W?a2+2W?W?a?a?=(W?a?28.股票市場投資收益率上升，最可能會給銀行造成()風(fēng)險。29.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。..違4.0約頻AB30.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當為()。..違約頻C.C約頻D.D解析：不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負相關(guān)。32.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的()。34.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10%,違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。解析：資本要求K=Max(0,LGD-BEEL);風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=EA(億元)。35.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。的方面不包括()。價值模型技術(shù)主要有三種，不包括()。38.下列哪項不屬于清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容?()A、外部審計D、聲譽風(fēng)險識別確的是()?？钪修D(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常40.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為(),該A、信用風(fēng)險41.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險?()證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為()。定期通常是指()。風(fēng)險緩釋的有效手段的是()47.有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是()。中長期貸款比重最大十家存款戶的存款占比相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是()。49.目前聲譽風(fēng)險管理最佳的實踐操作是()。C、按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則50.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。債相抵后的市場價值將()。生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買()。53.()負責設(shè)定風(fēng)險偏好，()負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管54.下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是()。D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其有及時償債的超強能力屬于()。圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。58.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括()。A、如果采取適當?shù)拇胧?，風(fēng)險可以完全避免B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C、準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的D、如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)：①準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。59.關(guān)于負債來源分散化管理的說法錯誤的是()A、風(fēng)險管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動性特點，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度B、融資多樣化目標應(yīng)作為中期和長期融資計劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致C、商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D、高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度B、10年期息票為8%的債券D、2年期息票為8%的債券62.以下不屬于風(fēng)險限額作用的是()。常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是()。64.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是()。65.()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。66.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是()。證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為()。71.主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是()。金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)73.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。74.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號()管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少()向股東大會報告董事會及高級管理76.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是()。內(nèi)部控制機制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是()。78.商業(yè)銀行應(yīng)當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。這里的資本就是()。83.對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括()。D、法律因素84.()指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本擴張時期的回收率低()。最恰當?shù)氖?)。言不恰當?shù)氖?)。解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-200)×100%=75%。時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。91.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬元，則下列表述正確的是()。A、該組合在一天中的損失有99%的可能性不會超過100萬元B、該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元C、該組合當前的市場價值為297萬元D、該組合當前的損失價值為3萬元300萬元。93.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中易造成操作風(fēng)險的是()。94.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是()。96.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本重視并強化()的管理。97.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責的是()。系已知期已知期境的完整性和()。正常次級正常0000次級000該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3(億)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11(億)。期末的次級類貸款數(shù)量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21(億)。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億)。100.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。101.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是()。102.()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。A、原始損失數(shù)據(jù)104.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解，最恰當?shù)氖?)。105.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是()。撥備覆蓋率約為()。+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%=[(8+1+1)/(200-150)]×100%=20%。資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標準差為19.50,則資產(chǎn)1的標準差為()。解析：設(shè)資產(chǎn)1的標準差為σ,則根據(jù)公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。111.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是()。113.為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括()。114.下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖?)。115.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即(),此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為()。解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》,首次提出對得低于4%,比巴塞爾委員會的要求高1個百分點。120.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負債)+(遠期買入-遠期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。121.金融資產(chǎn)的公允價值是指()。B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為()。商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過()%。125.對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置()。126.下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標的是()。低于60%。比率維持在()以上。持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%,1個月內(nèi)的133.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。B、貸款發(fā)放/歸還134.以下()屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險點。·柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶·柜員不按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)，造成單位或個人賬戶資金轉(zhuǎn)移·無變更申請書和單位主管部門證明文件，為存款人辦理變更賬戶名稱、法定代表人利用開戶單位注銷賬戶時應(yīng)收回作麥的支票。加蓋偽造印鑒。對外出具假支票·頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動等無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單·外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間。賬戶間頻緊存取現(xiàn)金。進行洗錢活動等·柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)。被他人利用進行操作授權(quán)密碼激露或借給他人使用柜員盜用會計主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強行修設(shè)立勞動組合時，不注意離位之間的監(jiān)督制約·膽員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等憑證管理員領(lǐng)取重要空白憑證不人賬成少入賬·對作廢或停用的重要空白憑證不及時上繳、銷發(fā)，或撒井網(wǎng)點時重要空白憑證未印、押、證不分管，分用·品越權(quán)限對外使用業(yè)務(wù)印章·已停用、作廢的印章末封存上繳或未及時銷毀等·現(xiàn)金庫房，ATM出碼未及時更損·未執(zhí)行現(xiàn)金箱專人復(fù)點核查制度。導(dǎo)致監(jiān)守自盜或空存實取等135.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分A、累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B、累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300C、累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100D、累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸空頭1000=500;凈總敞口頭寸=(50+100+150)-(20+180)=100。136.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。息137.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人A、監(jiān)事會B、董事會A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元款140.下列關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處的說法中，錯誤的是()。141.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則ABCA1B1C1A、60%的A和40%BB、40%的B和60%CC、40%的A和60%BD、40%的A和60%C相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險最低。外事件提供證據(jù)；(4)設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；(5)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；(7)建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。144.區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是()。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整解析：B項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號。145.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為()級，短期預(yù)警機制為()。C、二，三D、三，二146.反洗錢的主要制度中，處于基礎(chǔ)地位的是()。的差異。集團客戶授信限額管理一般分“三步走”,其中不包括()。148.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。149.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強排序是()。(1)國債(2)同業(yè)拆借(3)在子公司的投資(4)公司債券平，不應(yīng)低于25%。當至少保存()。A、3年B、4年C、5年D、2年154.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。155.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是()。158.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于()。明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的()增加。162.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率是()。解析：貸款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累計死亡率=1-91.2163.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括()。164.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是()?？睿瑒t該貸款申請()。171.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,商業(yè)銀行的()負責制定本行的174.國別限額可依據(jù)的因素不包括()。175.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。176.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是()。A、代客購匯100萬美元B、買人1億美元美國國債C、為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D、買人10億元人民幣金融債177.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬元);第二年預(yù)計可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬元);第三年預(yù)計可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。要將風(fēng)險暴露進行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。來發(fā)展計劃向客戶/公眾告知，增強對客戶/公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理有什么意義?()見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險。B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負外部性強解析：與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有四個方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負外部性強。181.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%,假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格()。A、上漲0.874%B、下跌0.917%C、下跌0.874%D、上漲0.917%解析：久期(也稱持續(xù)期)用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場利率有微小改變時，固定收益產(chǎn)品價格的變化可以表示為：182.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A、大于183.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋()184.根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取的措施不包括()。A、降低頭寸/敞口185.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是()。B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性。第二類目標關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。191.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是()。A、死亡率模型C、線性概率模型D、線性辨別模型解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LinearProbabilityMA項，死亡率模型屬于違約概率模型。192.下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑()A、通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性193.下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是()。A、貸款審批人B、貸款企業(yè)與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()。A.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.B以固定利率支付利息給銀行AA、銀行A以固定利率支付利息給A可選擇與交易對手B進行利率互換，即銀行A將國債的固定利息收入支付給交199.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有()的特點。集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是()。201.()是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A、敏感度限額202.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是()。A、購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如收益率ABC0高于市場預(yù)期A、I,II解析：A的預(yù)期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%,方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-10%)2=0.001B的預(yù)期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%,方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2=0.0025;C的預(yù)期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%,方差=0.25×(5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。207.國別風(fēng)險的評估指標不包括()。208.()是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，B、銀行業(yè)危機C、轉(zhuǎn)移事件解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機：指某一經(jīng)濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。209.下列選項中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標準的是()。A、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志C、對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵解析：B選項：為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁210.下列關(guān)于集團法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是()。A、連環(huán)擔保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁213.()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易214.信用評分模型的關(guān)鍵在于()。征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客B、1455.41萬元C、957.57萬元D、960.26萬元解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬元);第二年預(yù)計可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬元);第三年預(yù)計可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。218.處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是()。A、聲譽風(fēng)險管理部門B、聲譽風(fēng)險審計部門C、聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門D、聲譽風(fēng)險評估部門解析：聲譽風(fēng)險管理部門處在聲譽風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。219.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。A、法律風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險A、0.8225.下列聲譽風(fēng)險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是()。226.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×1227.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞口228.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是()。229.下列關(guān)于流動性應(yīng)急計劃的應(yīng)急措施說法錯誤的是()。B、在各個級別應(yīng)急階段，流動性管理人員應(yīng)向危C、在流動性危機的某些階段，應(yīng)急計劃不能直接授230.在經(jīng)濟下行期間，貸款需求()與宏觀政策()會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動231.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是()。身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該()承233.下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是()。234.非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的()而產(chǎn)生的。237.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是()。238.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者C、計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，違約概率能使監(jiān)管當局在B、風(fēng)險對沖層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。B、信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等可能存在相C、進入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策期進行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東242.下列關(guān)于資本充足率管理策略的說法錯誤的是()。246.核心負債比率中核心負債的定義為()。A、活期存款的50%以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50%以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%;總負債是指247.下列不屬于聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的是()。B、有明確記載的危機處理/決策流程持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值；4.價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9.建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機處理/248.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。解析：由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%=4/250×100%=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項。249.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是()。250.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。251.關(guān)于風(fēng)險計量中的VaR,下列說法不正確的是()。A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子252.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。253.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括()。遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。256.專家系統(tǒng)的局限性對于()尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實際負債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動利率)];整體價值變化=△1-△2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價值變化=-[3×1000×市場利率變化/(1+市場利率)]+[2.5×900×市場利率變化/(1+市場利率)]=(-3000+2250)×市場利率變化/(1+市場利率)=-750×市場利率變化/(1+市場利率)>0,即商業(yè)銀行的整體價值上升了，其流動性可能258.違約損失率的計算公式是()。B、LGD=1-回收率/2A、杠桿率=(核心一級資本-核心一級資本扣減項)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額B、杠桿率=(核心一級資本-核心一級資本扣減項)/表內(nèi)外資產(chǎn)余額C、杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額D、杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)/表內(nèi)外資產(chǎn)余額261.下列指標計算公式中，錯誤的是()。A、不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100%B、不良貸款拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/貸款余額C、關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%。262.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是()。A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸263.下列說法正確的是()。Y1PY1P4267.下列說法中，不正確的是()。B、操作風(fēng)險具有營利性款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。解析：根據(jù)題意得，不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×1269.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是()。270.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制體系的內(nèi)容不包括()。271.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是()。272.戰(zhàn)略風(fēng)險的來源不包括()。(2)為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷。(3)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要273.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過()計算違約率。274.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。275.一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于()。276.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是()。277.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標準差為19.50,則資產(chǎn)1的標準差為()。A、1解析：設(shè)資產(chǎn)1的標準差為σ,則根據(jù)公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。278.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A、名義價值B、市場價值279.下列各項中，屬于違反用工法的是()。D、性別及種族歧視事件280.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()。大于100%。282.銀行風(fēng)險管理的流程順序是()。失286.()是最具流動性的資產(chǎn)。C、股票D、貸款287.商業(yè)銀行對()變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。288.關(guān)于中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點描述不正確的是()289.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當?shù)氖?)。損失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當?shù)氖?)。291.國別風(fēng)險的主要類型不包括()。292.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素不包括()。在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率是()。解析：貸款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累計死亡率=收入()。295.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是()。險監(jiān)管資本要求的()。因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。297.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是()。表6-19我國反洗錢法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)名稱發(fā)布文號《中華人民共和國反洗錢法》中華人民共和國主席令第2007年1月《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國人民銀行令〔2006〕2007年1月《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》中國人民銀行、中華人民共和國公安部、國家安全部令〔2014〕第1號2014年1月《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中國人民銀行令〔2016〕2017年7月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》國辦函〔2017〕84號2017年9月298.對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是()。A、貸款金額為2000萬元且可收回率40%D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50%1.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。2.在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。5.貸款重組可以采取的措施有()?？钇谙?貸款展期或縮短貸款期限);④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制6.下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是()。7.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的有()。解析：商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷(如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性),或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。10.商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有()。11.下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述，正確的有()。12.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。A、交易對手風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層14.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有()。A、若固定σ,隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B、若固定μ,σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)C、關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點D、整個曲線下面積為1E、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍解析：正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點；(2)若固定σ,隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；(3)若固定μ,σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)(4)整個曲線下面積為1;(5)正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布如下：P15.按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為()。D、收益率曲線風(fēng)險作風(fēng)險的外部事件?()務(wù)()制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃。20.下列各項屬于國別風(fēng)險的是()。21.商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有()。系數(shù)是18%?()資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為12%;②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15%;③公司金融、支付和清算、交易和銷售、其他業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本系數(shù)為18%。23.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于()經(jīng)營活動中。A、代理行往來24.()是國別風(fēng)險管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也25.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當()。26.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。A、當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)解析：D項，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了性來源看，流動性可分為()。28.流動性應(yīng)急計劃的具體內(nèi)容包括()。29.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標的表述，正確的有()。解析：行業(yè)財務(wù)風(fēng)險主要包括以下6種指標：①行業(yè)凈資產(chǎn)收30.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的有()。C、當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收入無影響解析：當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。缺口分析中的假定利率變動可以通過多種方式來確定，如根據(jù)歷史經(jīng)驗、銀行管理層的判斷以及模擬可能的未來利率變動等。31.下列關(guān)于董事會的說法正確的是()。A、審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B、審議批準外包的風(fēng)險管理制度C、制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度D、審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排E、確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排；定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告；定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。32.操作風(fēng)險評估的步驟中，屬于準備階段的有()。A、識別評估對象C、收集評估背景信息E、整合評估成果34.選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則有()。對戰(zhàn)略風(fēng)險管理進行監(jiān)測的意義在于()。解析：戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對評估結(jié)果的連續(xù)性和波動性進行戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。解析：除ABDE四項外，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應(yīng)當著重分37.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。A、比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為38.下列各項屬于國別風(fēng)險的是()。39.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是()。40.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括()等組成因素。41.內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括()。A、表內(nèi)凈額結(jié)算的信用風(fēng)險時，應(yīng)當特別關(guān)注()等風(fēng)險因素的影響。43.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括()。44.下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別()45.在聲譽危機管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。B、設(shè)定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機46.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)?()A、房產(chǎn)證丟失47.聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。B、提高日常解決問題的能力48.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括()。49.下列屬于商業(yè)銀行二級資本的有()。50.有價值的市場監(jiān)測信息包括()。長期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場、信用違約價差指數(shù)等),外匯51.不良資產(chǎn)處置的方法包括()。52.反洗錢主要包括()等制度。55.洗錢的方式有()。56.根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約()。A、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上B、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下58.風(fēng)險偏好框架包含了以下哪些內(nèi)容()。60.操作風(fēng)險評估的步驟中，屬于準備階段的有()。61.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括()62.缺口分析的局限性是()。的主要方式包括()。降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。65.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險?()解析：該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，其存款和貸款66.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法，正確的是()。險信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當包括()。68.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是()。69.市場風(fēng)險報告應(yīng)包括()。70.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。71.以下關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)的說法正確的是()。B、VaR考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)72.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。分為內(nèi)部報告和外部報告，下列各項中屬于內(nèi)部報告的有()。75.商業(yè)銀行可以選擇()計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違A、權(quán)重法C、標準法76.國別風(fēng)險可