一個外行的計量經(jīng)濟學學習之路

-.z.一個外行的計量經(jīng)濟學學習之路入駐人大經(jīng)濟論壇也有一段時間了。起初是抱著學習的心態(tài)，希望論壇里的大神能幫助解決很多計量技術上的問題?？纱袅艘欢螘r間后發(fā)現(xiàn)，自己想解決的問題一般沒得到解決，還反而幫很多人解決了一些根底的問題。

作為一個非計量非經(jīng)濟學專業(yè)出身的人〔雖學過一些統(tǒng)計，SPSS和stata根本操作也會〕，想著梳理下自己學習計量這一路的歷程，或許對于初入計量之門/像我一樣非計量專業(yè)出身但有想很好的利用計量工具的人有一些幫助和啟示。第一階段：計量就是統(tǒng)計——很難很高深大學我算是農(nóng)林經(jīng)濟管理出身，學過簡單的spss〔那時教我SPSS的教師是搞大豆種植的，故而傳授的是t檢驗，方差分析，簡單的回歸分析，數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計分析等容〕。由于大學期間不用發(fā)文章，畢業(yè)論文也是做的生態(tài)方面的東西，加之大學教師只將操作，不講原理，所以大學學的SPSS根本算是還給教師了。那個時候一度覺得SPSS是很高級的東西〔因為不知道軟件操作背后原理，也不知道怎么解讀結(jié)果〕。后來有幸保送到中科院系統(tǒng)一個研究所開場研究生階段的學習。中科院系統(tǒng)的學生有一個好處就是會在研究生院集中學習一年。由于專業(yè)研究的需要〔跟著導師做農(nóng)戶微觀實證研究〕以及自己特別感興趣〔想一窺統(tǒng)計的神秘面紗〕，故而在學習期間選了6門關于統(tǒng)計的課〔如"心理多元統(tǒng)計"、"統(tǒng)計分析與SAS"實現(xiàn)等〕。其中有些課教師講得很好〔如胡良平教師講的SAS，通俗易懂〕，但可能限于學時，教師沒有鋪開講。加之那時還有其它專業(yè)課比擬繁瑣，故而除了課堂聽講，完成作業(yè)和課程報告外，沒有過多的時間去進一步看書，消化。經(jīng)過這么一個過程下來，一些具體的軟件實現(xiàn)大概知道了，為什么這樣做也知道一點〔但理解的不透〕，結(jié)果解讀似乎也知道則一些。那時的我的統(tǒng)計知識體系算是比擬凌亂，不系統(tǒng)。也一度以為統(tǒng)計就是計量，以為解開了它的神秘面紗了。然而事實卻并非如此。第二階段：學習統(tǒng)計/計量還得從實踐中來正如我在論壇上發(fā)的一個個人投稿經(jīng)歷交流貼中所述一樣。我和大多數(shù)在人大經(jīng)濟論壇上尋求幫助的人一樣，都想快速的學習到我想要的*種計量/統(tǒng)計方法，然后能夠利用手里的數(shù)據(jù)寫文章〔雖然那時多少有些功利心作祟，有點為寫而寫——可能大多數(shù)人也會經(jīng)歷這個階段〕。然而問題來了，雖然我學了則多門統(tǒng)計課，然而由于教授我統(tǒng)計課教師的專業(yè)背景不一樣〔有2個是數(shù)學專業(yè)出身〕，而且有的更多的是將背后的數(shù)學公式推導，重在實現(xiàn)背后的講解，軟件實現(xiàn)涉及的相對較少。同時，在上機課講解軟件實現(xiàn)的時候，只說了怎么勾選一些選項，怎么解讀結(jié)果，而為什么不勾選另一些選項等問題則可能因為時間關系沒有鋪開講。此外，加之缺乏文章寫作根本經(jīng)歷，〔那時不知道做計量模型前要先提出研究假設，然后去證實/證偽研究假設，更不知道要對數(shù)據(jù)做根本的處理，如處理極端異常值，對一些變量進展描述性統(tǒng)計分析，做散點圖看趨勢等等，只知道將自變量和因變量分別統(tǒng)計出來，然后就建模了----〔這樣做會出現(xiàn)很多問題，現(xiàn)在想想還有點后怕。這或許也是現(xiàn)在很多初學計量的人最容易犯的毛病〕〕，就這么一股腦的做下去了?？赡苡捎谥R的不系統(tǒng)，故而經(jīng)常做模型時前一秒做是一個結(jié)果，后一秒做又是另一個結(jié)果。到處尋求無果〔我班上的同學不搞這個，沒法交流。還好當時有時機下課后給教師請教，學到不少東西〕，迫使我去買專業(yè)的書籍，系統(tǒng)的學習相關知識。第三階段：查缺補漏——計量似乎也不是想象中的則難由于本科學了一點SPSS，加之這個軟件交互式的操作頁面，故而首選這款計量軟件〔SAS我在研究生院期間學了四門課，但沒門都零散的將一點，不系統(tǒng)，加之軟件破解版都有9G，太大了，所以慢慢的就把它棄了。然而后面因為需要另學了stata，但這是后話了〕。國SPSS教材也算比擬多的了，如何選成了一個問題。當時也沒想則多，就在教師推薦的根底上買了本文彤教師寫的SPSS高級教程。通過教程我明白了很多細節(jié)的東西〔如做回歸分析時要勾選的框分別對應的是什么〕，也在這本書的指導下寫了生平第一篇關于計量的文章。在學習SPSS的同時，我在也經(jīng)常去圖書館看書，也在網(wǎng)上買了些和我將來專業(yè)可能相關的一些專著。慢慢的發(fā)現(xiàn)專著中出現(xiàn)的很多新名稱我買的文彤教師的SPSS高級教程沒有了〔如構造方程模型，異方差，WLS，2SLS，工具變量法，面板回歸等〕，有的SPSS軟件也操作不了或者不好操作〔如異方差檢驗，用stata命令BP就可判定，而SPSS可能就要依照BP計算原理一步步去做了〕。那時也不知道該在哪里去找相關的資料，系統(tǒng)的學習一下。在網(wǎng)上搜索一些關鍵詞，也只是零散的一點介紹，沒有系統(tǒng)的。那時可能想著自己現(xiàn)在也不用這些方法，加之也比擬忙，故而就擱置在那了。但還是乘時機買了萬卷方法系列的幾本好書，如"問卷統(tǒng)計分析實務--SPSS操作與應用"、"量化研究與統(tǒng)計分析——SPSS(PASW)數(shù)據(jù)分析例解析"、"構造方程模型——AMOS的操作與應用"等。系統(tǒng)的學習了SPSS和AMOS軟件，至此，SPSS根本操作算是入門。但異方差性，WLS，GLS，F(xiàn)GLS這些計量方法那時還是不知道怎么解決，因為買的這些書中根本都沒有這些方法的介紹。有的只是一些根本的數(shù)據(jù)處理，簡單的回歸分析〔OLS〕，因子分析，聚類分析等。第四階段：躲不過了，硬著頭皮也要上前面3個階段需學了一些SPSS的知識，但似乎也只是建立在自己看書學習的根底上?，F(xiàn)在是研究生了，不像本科時間則充裕，有很多事纏身〔如導師的工程，自己寫文章，日常的交際等〕。這樣就導致很多知識在看的時候理解了，但過一段時間沒用就忘了。加之看的時候有時也沒有具體軟件操作，所以后面要用的時候有時都不知道要到哪里去找一個具體的小知識點了。在這時，有幸從一個師兄那里得到了文彤教師SPSS部培訓視頻〔初級和高級〕，通過密集的視頻學習掌握了以前很多都沒掌握結(jié)實的技巧，進而使得SPSS運用更加熟練和得心應手。在此根底上買了文彤教師"IBMSPSS數(shù)據(jù)分析與挖掘?qū)崙?zhàn)案例精粹〔配光盤〕"這本書和相應的視頻，進一步在實戰(zhàn)中學習。至此，SPSS根本操作對于我來說應該沒什么問題了。但還是存在第3階段那個問題——FGLS，2SLS這些是什么我都不清楚。經(jīng)過一段時間看文獻，有一天我找到一個idea，去和導師商量后，覺得可行，打算寫一篇好文章?？梢獙戇@篇文章需要用分位數(shù)回歸。這個SPSS解決不了，STATA，EVIEWS，SAS，R這些能解決。除了SAS外，我對其它幾門軟件一竅不通。在此情況下，我打算除了SPSS外，另學一門計量軟件。于是百度比擬，看哪個軟件好學一些。很多人推薦stata，從此走上stata學習之路。由于stata沒有根底，怎么快速的學習它呢？有前面SPSS視頻學習經(jīng)歷，果斷去網(wǎng)上購置了連玉君教師stata培訓視頻，至此努力學習。初級教程視頻看了一遍，沒多大問題。到高級教程里面介紹OLS時也沒多大問題，但到后面介紹GLS，時間序列分析時，感覺聽不懂了。其實也不是聽不懂，是不懂這背后的機理，為什么要這么做。于是，擱置一段時間，直到那天——兩本書的出現(xiàn)。以前有個師姐打算考中科院農(nóng)業(yè)政策研究中心林秀教師博士，考試要考計量經(jīng)濟學，買了兩本伍德里奇寫的"計量經(jīng)濟學導論〔第三版〕"，后來因為英語差1分沒上，直接出去工作了，這兩本大塊頭書就遺留在辦公室的柜子里。由于相對于經(jīng)濟學來說，我們是跨專業(yè)，加之平時比擬忙，故而辦公室的其他人對這兩本書都是望而卻步，將其束之高閣。有一天忙完事休息，我去翻柜子，突然發(fā)現(xiàn)這兩本書，拿下來一看目錄，竟然有2SLS，異方差處理等介紹，那時真是喜出望外。這時也快要放寒假了，就想著寒假扛回家好好看看。同時，由于也在學習stata，想著看看有沒有stata的工具書。通過人大經(jīng)濟論壇，找到了強教師寫的"高級經(jīng)濟經(jīng)濟學及stata"以及另一個壇友說的郭志剛教師翻譯的一本國外介紹stata的經(jīng)典書籍"應用stata做統(tǒng)計分析"。下載了電子版，回家用手機慢慢看。第五階段：計量也不是想象中的則難可能是受長期中國教育模式的熏，我一直都比擬急功近利。雖然寒假我將伍德里奇的書扛回家了〔對于農(nóng)村出身的我來說，轉(zhuǎn)幾次車拖一個箱子，箱子里轉(zhuǎn)著這么兩本大塊頭的書也是聽不容易〕，然而我最開場也不是去看它，而是看我下載到手機的兩本stata工具書?？戳藘杀竟ぞ邥?，我想要解決的問題〔分位數(shù)回歸〕至少在軟件實現(xiàn)上我沒什么問題了。但或許也是機緣巧合，也或許是農(nóng)村過年無聊〔很多我小時候的玩伴都出去打工了，沒回來，就有一個人還在讀博，走上了一條“不歸路〞〕。我拿起了這兩本好不容易扛回家的大塊頭。才看沒多少頁，就有點看不下去了。雖然我大學學了"微積分"、"概率論與數(shù)理統(tǒng)計"以及"線性代數(shù)"，自認為也還學得不錯。但時隔已經(jīng)6-7年了，早就忘得差不多了。故而一看書中最開場推到OLS的高斯—馬爾科夫假定就有點頭大，但實在是因為無聊，硬著頭皮把它看下來了。至此，我的學術生涯可能走向另一條不同的路了。慢慢的，我越看越有勁?？粗锩娴暮芏喟咐?，看著里面寫的很多話真的是忍不住拍案叫絕，為什么寫得這么經(jīng)典，這么好。可能以前我也有一些底子，故而我看這兩本論壇上大家公認的中級教程〔初級是古扎拉蒂寫的"計量經(jīng)濟學根底"，高級是格林的"計量經(jīng)濟分析"〕也沒費多大力就理解了。一些長久困擾我的疑惑，如自變量因變量取對數(shù)后模型怎么解釋，2期數(shù)據(jù)的面板回歸怎么做等也慢慢的得到了解決。經(jīng)過這一系列過程，再回過頭來看我這個外行的計量之路，似乎以前走的有點偏。以前是重實用，為模型而模型?，F(xiàn)在更想做的是多探究為什么要用這個模型的機理，我想這可能才是一條長久之路。慢慢的現(xiàn)在也意識到了計量與統(tǒng)計的可能不同，計量的博大精深。同時，也發(fā)現(xiàn)計量也不是想象中的則難了。在國大家覺得難可能真的是因為國沒有出像伍德里奇寫的這么好的教材了〔PS：以