2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》章節(jié)自測：操作風險管理

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一、單項選擇題

1.下列關(guān)于操作風險的人員因素的說法，不正確的是（）。[1分]

A內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

D缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)

2.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線。對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本。即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。[1分]

A高級計量法

B基本指標法

C標準法

D內(nèi)部評級法

3.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（）。[1分]

A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B由表及里、自下而上和從已知到未知

C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D由表及里、自上而下和從已知到未知

4.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇的計量操作風險資本的方法中風險敏感度最高的是（）。[1分]

A高級計量法

B標準法

C基本指標法

D內(nèi)部評級法

5.（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。[1分]

A資金交易業(yè)務(wù)

B柜臺業(yè)務(wù)

C個人信貸業(yè)務(wù)

D代理業(yè)務(wù)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的是（）。[1分]

A根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應(yīng)承擔的操作風險

B不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生

C商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

D商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金

7.在操作風險資本計量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。[1分]

A內(nèi)部評級法

B基本指標法

C標準法

D高級計量法

8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風險，不可以通過（）來進行操作風險緩釋。[1分]

A提高電子化水平以取代手工操作

B制定連續(xù)營業(yè)方案

C購買電子保險

DIT系統(tǒng)災難備援外包

9.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括（）。[1分]

A公司治理結(jié)構(gòu)

B合規(guī)文化

C信息系統(tǒng)建設(shè)

D外部控制體系

10.（）是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。[1分]

A自我評估法

B損失事件數(shù)據(jù)方法

C流程圖

D情景分析

11.每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議，這一步驟的工作屬于操作風險自我評估工作流程的（）階段。[1分]

A控制活動識別與評估

B全員風險識別與報告

C作業(yè)流程分析和風險識別與評估

D制定與實施控制優(yōu)化方案

12.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險監(jiān)管資本的方法不包括（）。[1分]

A高級計量法

B標準法

C替代標準法

D內(nèi)部評級法

13.在自我評估法中，下列操作風險自我評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是（）。（1）全員風險識別與報告（2）控制措施評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān)控（5）作業(yè)流程分析、風險識別與評估[1分]

A（1）（2）（3）（4）（5）

B（4）（1）（5）（3）（2）

C（4）（2）（3）（1）（5）

D（1）（5）（2）（3）（4）

14.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（）。[1分]

A從事未經(jīng)授權(quán)的交易

B有組織的工人運動

C缺乏崗位輪換機制

D意識到自己缺乏必要的知識

15.下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是（）。[1分]

A提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善

D提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

16.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風險。[1分]

A不完善或有問題的內(nèi)部程序

B系統(tǒng)缺陷

C人員因素

D外部事件

17.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風險。這是規(guī)避外部因素中（）的體現(xiàn)。[1分]

A洗錢

B政治風險

C監(jiān)管規(guī)定

D自然災害

18.對操作風險的管理情況負直接責任，應(yīng)指定專人負責操作風險管理的部門是（）。[1分]

A董事會

B高級管理層

C業(yè)務(wù)部門

D監(jiān)事會

19.（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。[1分]

A柜臺

B個人信貸

C法人信貸

D代理

20.下列各項不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是（）。[1分]

A前臺交易

B中臺信貸流程

C中臺風險管理

D后臺清算

21.在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V占比的計算公式是（）。[1分]

A未解決的客戶投訴數(shù)量／所有客戶投訴數(shù)量

B所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量／所有服務(wù)交易數(shù)量

C每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量／該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量

二、多項選擇題

1.下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。[1分]

A該風險屬于可規(guī)避的操作風險

B該風險屬于可緩釋的操作風險

C該風險屬于應(yīng)承擔的操作風險

D可通過差錯率考核的方法來降低該風險

E可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風險

2.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。[1分]

A外部欺詐／盜竊

B洗錢

C內(nèi)部欺詐

D違反系統(tǒng)安全

E監(jiān)管規(guī)定

3.內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（）。[1分]

A財務(wù)／會計錯誤

B文件／合同缺陷

C產(chǎn)品設(shè)計缺陷

D交易／定價錯誤

E錯誤監(jiān)控／報告

4.目前對操作風險進行評估的要素主要包括（）。[1分]

A內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)

B外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C情景分析

D本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

E貸款人信用記錄

5.開展操作風險的自我評估的作用包括（）。[1分]

A建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

C在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺

D為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融人商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失

E促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性

6.下列對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。[1分]

A商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風險管理崗位，負責設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

B商業(yè)銀行操作風險計量系統(tǒng)應(yīng)具有較高的精確度，考慮到了非常嚴重損失事件發(fā)生的頻率和損失的金額

C商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型

D商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

E任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)

7.在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成8大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。[1分]

A支付和結(jié)算

B資產(chǎn)管理

C公司金融

D貸款

E零售銀行業(yè)務(wù)

8.形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風險的因素中，屬于人員因素的有（）。[1分]

A內(nèi)部欺詐

B失職違規(guī)

C核心雇員流失

D財務(wù)／會計錯誤

E違反用工法

9.提交董事會和高級管理層的風險報告中應(yīng)反映（）方面的內(nèi)容。[1分]

A損失事件

B誘因及對策

C關(guān)鍵風險指標

D資本金水平

E風險狀況

10.下列哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?（）[1分]

A賬戶管理

B存取款

C票據(jù)憑證審核

D商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

E貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

11.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?（）[1分]

A個人住房按揭貸款

B個人大額耐用消費品貸款

C個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D個人質(zhì)押貸款

E個人抵押貸款

12.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括（）。[1分]

A資金交易

B消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

C網(wǎng)絡(luò)中心

D不動產(chǎn)評估

E賬戶系統(tǒng)

13.在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，選擇關(guān)鍵風險指標應(yīng)遵循的原則是（）。[1分]

A相關(guān)性

B可測量性

C風險敏感性

D實用性

E及時性

三、判斷題

1.完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。（）[1分]

2.無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）[1分]

3.商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風險。（）[1分]

4.無論是否存在資金損失，交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況都屬于內(nèi)