研究生計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

PAGEPAGE2安徽財經(jīng)大學(xué)碩士研究生課程教學(xué)大綱《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程名稱：Econometrics授課教師：馬成文夏日學(xué)時：36學(xué)分：2開課學(xué)期：2010-2011學(xué)年第一學(xué)期課程類別：必修適用專業(yè)：經(jīng)濟(jì)類、管理類各專業(yè)教學(xué)內(nèi)容：見附件授課及考核方式：課程論文+筆試，權(quán)重各位50%。先修課程：統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：（1）J．M．伍德里奇．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點．中國人民大學(xué)出版社，2003（2）易丹輝．?dāng)?shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用，中國人民大學(xué)出版社，2008參考文獻(xiàn)：[1]潘省初．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級教程．清華大學(xué)出版社，2009[2]李子奈，葉阿忠．高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)．清華大學(xué)出版社，2000[3]張曉峒．?dāng)?shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．機(jī)械工業(yè)出版社，2008[4]王志剛．面板數(shù)據(jù)模型及其在經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用．經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2008[5]汪同三．21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，第1-10卷社會科學(xué)出版社[6]易丹輝．?dāng)?shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用，中國人民大學(xué)出版社，2008[7]劉斌．應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)．中國金融出版社，2010[8]朱平芳．現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)．上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2004[9]馬樹才．宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)分析．經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2005[10]祝寶良．中國宏觀分析運行定量分析．中國經(jīng)濟(jì)出版社，2005[11]高鐵梅．計量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模．清華大學(xué)出版社，2006[12]古扎拉蒂．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版）．中國人民大學(xué)出版社，2005[13]坎貝爾．金融市場計量經(jīng)濟(jì)學(xué)．上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2003[14]J．M．伍德里奇．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點．中國人民大學(xué)出版社，2003[15]J．M．伍德里奇．橫截面與面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)分析．中國人民大學(xué)出版社，2003[16]威廉·H·格林.計量經(jīng)濟(jì)分析.中國人民大學(xué)出版社，2007[17]白仲林.面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)分析．南開大學(xué)出版社，2007[18]A.H.Studenmund.UsingEconometrics:APracticalGuide.機(jī)械工業(yè)出版社，2007[19]RueyS.tsay.金融時間序列分析.機(jī)械工業(yè)出版社，2005[20]MichaelP.murray.Econometrics:AModernIntroduction.機(jī)械工業(yè)出版社，2009教師簡介：馬成文，男，安徽亳州人，漢族，1963年9月生，中共黨員；1985年安徽財貿(mào)學(xué)院（現(xiàn)安徽財經(jīng)大學(xué)）計劃統(tǒng)計專業(yè)本科畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1988年安徽財貿(mào)學(xué)院統(tǒng)計學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位并留校任教；分別于1995、2001年被評聘為副教授、教授職稱；歷任經(jīng)濟(jì)信息管理系副主任和主任、信息工程學(xué)院院長和黨總支書記、勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師；現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長，安徽省高校學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對象，校學(xué)術(shù)帶頭人和教學(xué)名師，情報學(xué)和統(tǒng)計學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師，校紀(jì)律檢查委員會委員，華中科技大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在職博士研究生。主持學(xué)院行政工作。研究方向為：數(shù)量經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。主講課程為：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科生，研究生），信息分析方法（研究生），市場分析與預(yù)測（研究生）。公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文90余篇，其中國家重點級8篇，國家級20余篇。主持和參與科研項目40余項，其中主持安徽省哲學(xué)科學(xué)規(guī)劃辦項目2項、國家統(tǒng)計局重點項目3項、第二次全國農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項目1項、第二次全國經(jīng)濟(jì)普查招標(biāo)項目1項、安徽省教育廳人文社會科學(xué)和教學(xué)研究項目10項。公開出版教材和著作6部?？蒲许椖俊栋霾菏挟a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究》分別榮獲安徽省科技進(jìn)步四等獎（1998年）、蚌埠市科技進(jìn)步二等獎（1999年）；科研項目《農(nóng)村居民消費對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響效應(yīng)和政策選擇研究》獲國務(wù)院第二次全國農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項目評審二等獎；教研項目《“市場調(diào)查與預(yù)測”課程教學(xué)模式改革研究》獲安徽省高等學(xué)校教學(xué)成果三等獎(2008年)。論文《關(guān)于農(nóng)民收入問題的系統(tǒng)分析》榮獲蚌埠市第四次社科成果二等獎（2001年）；《我國農(nóng)村居民消費結(jié)構(gòu)分析》、《農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變監(jiān)測研究》分別榮獲安徽財貿(mào)學(xué)院“八五”優(yōu)秀科研成果二等獎（1998年）、第二屆院級科研成果二等獎（2000年）；教材《市場調(diào)查與預(yù)測》、《市場分析與預(yù)測》分別榮獲2004、2006年度安徽財經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀教材一等獎。夏日，男，安徽蚌埠人，漢族，1960年10月出生；1982年安徽大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；分別于1996、2008年被評聘為副教授、教授；現(xiàn)任管理科學(xué)與工程學(xué)院信管系主任、情報學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師；主講課程為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科、研究生）、信息系統(tǒng)分析與設(shè)計；主要研究方向為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)分析；公開發(fā)表論文40余篇，其中國家重點級5篇，國家級8余篇；主持校、省級科研課題8項、教研課題4項；2009年度獲安徽財經(jīng)大學(xué)“優(yōu)秀教師”榮譽稱號；多媒體課件曾獲在校級CAI課件競賽中獲二等獎；科研論文獲?！笆晃濉眱?yōu)秀論文三等獎。陳曉玲，女，1964年出生，安徽蚌埠人，教授。1986年畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，2002年獲安徽財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，2002-2003年在南京大學(xué)作訪問學(xué)者。主講本科和研究生《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《信息資源管理》等課程。研究方向為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、信息管理。累計發(fā)表論文20余篇，其中國家重點級4篇；參加全國哲學(xué)社會科學(xué)基金課題一項，主持和參加省部級課題12項，主持市、廳級課題4項；參與編寫教材4部；主持和參與教研課題5項。汪衛(wèi)霞，女，1965年3月生，安徽桐城人，教授。1986年杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）計劃統(tǒng)計專業(yè)畢業(yè)，2000年獲得安徽財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，主要研究方向為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)。主要講授計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息組織與檢索等課程。累計在國內(nèi)外刊物上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇，其中國家重點級6篇；主持和參與省部級課題9項，主持廳級課題6項；主持和參與教研課題8項。附件：教學(xué)內(nèi)容計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問題教學(xué)目的和要求：了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)以及與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系；掌握計量經(jīng)濟(jì)分析方法應(yīng)用的一般步驟。教學(xué)時數(shù)：4學(xué)時1.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)1.1.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)等學(xué)科的關(guān)系1.2計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟1.2.1模型設(shè)定1.2.1.1研究經(jīng)濟(jì)理論1.2.1.2確定變量1.2.1.3確定模型的數(shù)學(xué)形式1.2.1.4設(shè)定模型中待估參數(shù)的符號和理論期望值1.2.2模型估計1.2.2.1樣本數(shù)據(jù)1.2.2.2模型識別1.2.2.3估計方法選擇1.2.2.4軟件使用1.2.3模型檢驗1.2.3.1經(jīng)濟(jì)檢驗1.2.3.2統(tǒng)計檢驗1.2.3.3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗1.2.3.4預(yù)測性檢驗1.2.4模型應(yīng)用1.2.4.1結(jié)構(gòu)分析1.2.4.2經(jīng)濟(jì)預(yù)測1.2.4.3政策評價1.2.4.4驗證經(jīng)濟(jì)理論第2章古典回歸模型教學(xué)目的和要求：了解古典回歸模型的基本假定；掌握OLS法和極大似然估計的基本原理；掌握古典回歸模型統(tǒng)計檢驗的意義和方法；掌握古典回歸模型的基本應(yīng)用；掌握回歸模型參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗的EVIEWS軟件實現(xiàn)。教學(xué)課時：8教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實現(xiàn)+案例分析2.1 古典回歸模型的估計2.1.1古典回歸模型的基本假定2.1.2OLS估計法2.1.3極大似然估計法2.2 古典回歸模型的統(tǒng)計檢驗2.2.1模型的擬合優(yōu)度檢驗2.2.2正態(tài)性檢驗2.2.3方程的顯著性檢驗2.2.4變量的顯著性檢驗2.2.5變量的遺漏和冗余檢驗2.2.6模型穩(wěn)定性檢驗2.3 古典回歸模型建立和應(yīng)用注意的問題2.3.1偽回歸解決的一般方法2.3.2回歸方程形式的選擇方法2.2.3回歸方程系數(shù)的線性約束2.2.4回歸模型的優(yōu)劣比較2.2.5回歸模型用于邊際、彈性和乘數(shù)分析2.2.6回歸模型用于點值和區(qū)間預(yù)測第3章，ARCH模型教學(xué)目的和要求：了解相關(guān)性、異方差性的檢驗和修正方法，掌握ARCH效應(yīng)檢驗和模型估計；掌握ARCH模型估計的EVIEWS軟件實現(xiàn)應(yīng)用。教學(xué)課時：10教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實現(xiàn)+案例分析3.1 自相關(guān)性和異方差性3.1.1自相關(guān)性的檢驗和修正方法3.1.2異方差性的檢驗和修正方法3.2 ARCH效應(yīng)檢驗和模型估計3.2.1ARCH效應(yīng)的檢驗方法3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估計第4章協(xié)整和誤差修正模型教學(xué)目的和要求：了解相關(guān)性、異方差性的檢驗和修正方法，掌握ARCH效應(yīng)檢驗和模型估計；掌握ARCH模型估計的EVIEWS軟件實現(xiàn)。教學(xué)課時：8教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實現(xiàn)+案例分析4.1序列平穩(wěn)性檢驗4.1.14.1.2A4.2 協(xié)整檢驗4.2.1ENGLE-Granger4.2.2.Peasaran-Shin的4.3 誤差修正模型（ECM）4.3.1誤差修正模型的結(jié)構(gòu)4.3.2.誤差修正模型的估計第5章面板數(shù)據(jù)模型教學(xué)目的和要求：了解面板數(shù)據(jù)模型的基本類型，掌握面板數(shù)據(jù)模型形式設(shè)定的檢驗方法；掌握變截距模型的估計和檢驗方法；掌握變系數(shù)模型的估計和檢驗方