2022年11月初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題選題卷

1.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.為提高風(fēng)險信息傳遞的及時性，不同部門崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長B.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況C.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺相關(guān)部門的需求D.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號下能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A【解析】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng):針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別。2.[單選]

[0.5分]

某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會（）A.無法確定B.降低C.不變D.增加【答案】B【解析】貸款合同中要求借款企業(yè)提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優(yōu)先性得以提高，借款企業(yè)一旦破產(chǎn)清算時可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。3.[單選]

[0.5分]

計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）A.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失B.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失C.壓力測試提供了一般市場情形下精準(zhǔn)的損失水平D.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效【答案】A【解析】壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充手段，市場風(fēng)險量化分析要結(jié)合使用VaR計量和壓力測試分析。4.[單選]

[0.5分]

假設(shè)國債收益率為3%，同期某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為6%，如果某投資者使用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）A.33．3%，66．7%B.80%，20%C.66．7%，33．3%D.20%，80%【答案】A【解析】33.3%*3%+66.7%*6%=5%5.[單選]

[0.5分]

下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國別風(fēng)險緩釋手段的是（）A.與境外用款項目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿臖.要求境外欠發(fā)達(dá)地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履行保函C.要求境內(nèi)集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔(dān)保D.支持出口信用保險公司投?？蛻舻木惩忭椖俊敬鸢浮緼【解析】為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到:

第一，了解你的客戶及所在國家(地區(qū))風(fēng)險。

第二，嚴(yán)守集中度限額，減少對高風(fēng)險和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。

第三，通過投保國別風(fēng)險保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)包括各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司，如投保中國出口信用保險公司的政治險和商業(yè)險。

第四，增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。

第五，以銀團貸款方式分散風(fēng)險或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。如對于某些風(fēng)險較高的國家設(shè)立離岸賬戶，規(guī)避轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

第六，吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目。

第七，合同中增加保護條款一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。

第八，項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。

第九，建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。6.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是()。A.經(jīng)濟資本在數(shù)額上與預(yù)期損失相等B.監(jiān)管資本多用來計算信用風(fēng)險集中度、市場風(fēng)險高低等指標(biāo)C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本D.賬面資本等于資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)減總負(fù)債【答案】A【解析】經(jīng)濟資本不是真正的銀行資本，它是"算"出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。7.[單選]

[0.5分]

自2008年金融危機以來，系統(tǒng)性金融風(fēng)險引起了廣泛關(guān)注。下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風(fēng)險的影響，表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.可能導(dǎo)致部分金融機構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失B.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險的影響C.通常會給實體經(jīng)濟帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響D.一般會威脅到整個金融體系的穩(wěn)定【答案】B【解析】B項錯誤，通過分散化投資可以降低非系統(tǒng)性金融風(fēng)險的影響。8.[單選]

[0.5分]

利率風(fēng)險計量不包括以下()方法。A.敞口分析B.缺口分析C.敏感性分析D.久期分析【答案】A【解析】外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。9.[單選]

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下列商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)機構(gòu)中，最不可能屬于高級管理層風(fēng)險管理相關(guān)委員會的是（）A.資產(chǎn)處置委員會B.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會D.薪酬與提名委員會【答案】D【解析】我國商業(yè)銀行在高管層層面，普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對各類具體風(fēng)險管理政策制度、風(fēng)險管理和風(fēng)險水平等進行審議的專業(yè)風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)對信用風(fēng)險進行審議的信用風(fēng)險委員會，負(fù)責(zé)對市場風(fēng)險進行審議的市場風(fēng)險委員會，負(fù)責(zé)對操作風(fēng)險進行審議的操作風(fēng)險委員會，負(fù)責(zé)對流動性風(fēng)險進行審議的資產(chǎn)負(fù)債委員會；在各分支機構(gòu)層面，一般也會根據(jù)風(fēng)險管理工作需要，設(shè)立風(fēng)險管理相關(guān)委員會。而選項A薪酬與提名委員會最不可能屬于高級管理層風(fēng)險管理相關(guān)委員會。10.[單選]

[0.5分]

根據(jù)2017年《巴塞爾III最終方案》，某商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量崗工作人員采用新標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，算出業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為400億歐元，BI范圍及對應(yīng)的邊際系數(shù)如下表所示，則該行的業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)（BIC）為（）

A.53．7B.72C.62．7D.60【答案】C【解析】10*12%+290*15%+100*18%=62.711.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年B.由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠(yuǎn)影響C.資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃D.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立【答案】D【解析】為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。

由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響的時間較長，因此在規(guī)劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)影響至關(guān)重要。資本規(guī)劃采用、滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。12.[單選]

[0.5分]

某企業(yè)向銀行申請貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是（）A.大額存單B.倉單、提單C.銀行承兌匯票D.應(yīng)付賬款【答案】D【解析】能成為質(zhì)物的一定是資產(chǎn)，不是負(fù)債。13.[單選]

[0.5分]

對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是（）A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對員工言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體【答案】C【解析】2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。14.[單選]

[0.5分]

統(tǒng)計資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時，應(yīng)當(dāng)按照（）合并計算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)A.重要原則B.整體原則C.適當(dāng)原則D.穿透原則【答案】D【解析】統(tǒng)計資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時，應(yīng)當(dāng)按照穿透原則合并計算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)。15.[單選]

[0.5分]

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù))風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析。A.風(fēng)險特點B.風(fēng)險類型C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險事件【答案】B【解析】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和技產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。16.[單選]

[0.5分]

某國當(dāng)局無法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導(dǎo)致借款人對其境外債務(wù)違約，該風(fēng)險類型是（）A.市場風(fēng)險B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】B【解析】轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。17.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來源集中，流動性風(fēng)險低B.來源集中，流動性風(fēng)險高C.來源分散，流動性風(fēng)險低D.來源分散，流動性風(fēng)險高【答案】C【解析】從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作一般而言核心存款的重要重要組成部分，其來源比較分散,流動性風(fēng)險較低。18.[單選]

[0.5分]

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。A.盈利B.破產(chǎn)C.損失D.違約【答案】C【解析】信用風(fēng)險指新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。19.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減因素和儲備資本的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（）億元，一級資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C【解析】核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。20.[單選]

[0.5分]

下對關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行的外包商負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.商業(yè)銀行選擇外包服務(wù)提供商時要進行盡職調(diào)查C.南業(yè)銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險D.商業(yè)銀行應(yīng)事先制定外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機制【答案】A【解析】商業(yè)銀行開展外包活動應(yīng)遵循以下原則：

一是由董事會和高級管理層承擔(dān)外包活動的最終責(zé)任；

二是制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系；

三是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍；

四是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。21.[單選]

[0.5分]

根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于(）A.25%B.50%C.20%D.30%【答案】A【解析】商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。22.[單選]

[0.5分]

假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR。該種方法是（）A.蒙特卡羅模擬法B.方差協(xié)方差法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A【解析】若采用蒙特卡洛模擬法，即假設(shè)風(fēng)險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關(guān)性的各個風(fēng)險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風(fēng)險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產(chǎn)未來價值的上千種情形，選出其中第5%大的值減去當(dāng)前價值即為蒙特卡洛VaR值。23.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?）A.透明的信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.透明的信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的行為C.透明的信息披露是消除信息不對稱和降低代理成本的有效途徑之一D.中透明的信息披露會降低審計效率，同時也能夠降低審計風(fēng)險【答案】D【解析】透明的信息披露對外部審計的影響具體表現(xiàn)在以下方面:

一是消除信息不對稱及降低代理成本的最有效途徑，是公司治理機制的重要組成部分。

二是降低審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風(fēng)險。

三是強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束，優(yōu)化審計環(huán)境。

四是將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營者的行為充分"暴露"在會計報表相關(guān)使用者面前，能夠促進經(jīng)營者形成有效的自我約束。

五是使投資、債券等市場運行基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，有效性提高，同時促使企業(yè)和經(jīng)營者的行為更加規(guī)范，審計風(fēng)險得以降低。24.[單選]

[0.5分]

巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求A.0%-5．5%B.1%-3．5%C.0%-2．5%D.1%-4．5%【答案】B【解析】若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%。25.[單選]

[0.5分]

下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.信貸限額B.止損限額C.行業(yè)限額D.國別限額【答案】B【解析】市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等26.[單選]

[0.5分]

流動性管理部門應(yīng)建立流動性風(fēng)險應(yīng)急管理機制，其原因不包括（）A.流動性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識B.流動性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速決策C.流動性應(yīng)急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一D.流動性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動性成本【答案】D【解析】第一，流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。

第二，流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的及時性。一個良好的流動性應(yīng)急計劃能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識，更早更快地采取行動。

第三，流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的有效性。一個預(yù)先制定的應(yīng)急機制，能夠在這樣的關(guān)鍵時刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。27.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】B【解析】概括來說，在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。28.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.明確損失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后凈損失B.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日（準(zhǔn)備計提日）等C.建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閥值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制定的閥值應(yīng)確保一致D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等【答案】C【解析】建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)闊值，可就數(shù)據(jù)收集和建模制定不同闊值，但應(yīng)避免建模闊值大大高于收集闕值，并就闊值情況進行合理解釋說明。29.[單選]

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對于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是（）A.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額×100%B.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/損失類貸款×100%C.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額×100%D.（逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項貸款余額×100%【答案】A【解析】貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項貸款余額之比，即貸款撥備率=[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/各項貸款余額]x100%30.[單選]

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下列關(guān)于違約與不良的判斷正確的是（）。A.違約債項可以核銷B.一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣糃.一筆貸款違約，則該客戶違約D.違約貸款等于不良貸款【答案】A【解析】不良不是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，不良不代表一定違約。一筆貸款違約，不代表客戶違約，不代表客戶所有的貸款均劣變?yōu)椴涣肌?1.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分析。A.因果分析模型B.風(fēng)險與控制自我評估C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)【答案】A【解析】在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。32.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是（）。A.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議B.報告應(yīng)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢，戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響等C.報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機構(gòu)審閱D.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險【答案】C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:

首先，評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。

其次，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。

最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。

ICAAP報告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件;另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。33.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容B.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系C.國別風(fēng)險包括信用風(fēng)險，市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險的加總D.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬【答案】C【解析】國別風(fēng)險的特點：

①以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險，不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容；

②國別風(fēng)險與其他風(fēng)險是一種交叉的關(guān)系，它的具體表現(xiàn)可能是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其中一種或多種的組合。

國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。34.[單選]

[0.5分]

T銀行紐約子公司分析師預(yù)測，近期美聯(lián)儲加息的概率為0.3，如果美聯(lián)儲加息，經(jīng)濟陷入衰退的概率為0.6，如果美聯(lián)儲不加息，經(jīng)濟陷入衰退的概率0.2，則經(jīng)濟衰退的概率為（）A.0．32B.0．50C.0．20D.0．26【答案】A【解析】

0.3*0.6+0.7*0.2=0.3235.[單選]

[0.5分]

下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的其他一級資本。A.盈余公積B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分C.優(yōu)先股及其溢價D.一般貸款損失準(zhǔn)備【答案】C【解析】其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。36.[單選]

[0.5分]

下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）A.留存盈余B.永續(xù)債C.可轉(zhuǎn)換債券D.首次公開發(fā)行（IPO）【答案】A【解析】外源資本是指銀行通過發(fā)行股票、債券和出售資產(chǎn)等形式從金融市場獲得補充資本的來源。37.[單選]

[0.5分]

市場傳聞A銀行對B銀行的資金拆借到期毀約，導(dǎo)致B銀行到期資金未收回，同時市場隔夜利率大漲，創(chuàng)下歷史新高。該事件中，涉及到流動風(fēng)險成因的主要風(fēng)險因素是（）A.信用風(fēng)險、國別風(fēng)險B.操作風(fēng)險、市場風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、信息科技風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D【解析】信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對于未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。38.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品銷售過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）A.內(nèi)部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件C.內(nèi)部流程D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B【解析】客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。39.[單選]

[0.5分]

在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是(）A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】B【解析】由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過在自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。40.[單選]

[0.5分]

股票市場大幅度下跌及貨幣市場大幅度波動，屬于（）壓力情景A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B【解析】針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。41.[單選]

[0.5分]

下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）A.銀行評級下調(diào)B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.收購規(guī)模急劇增大D.銀行股票價格大幅上漲【答案】D【解析】以下是一些示例性的預(yù)警信號：

①銀行收入下降。

②資產(chǎn)質(zhì)量惡化。

③銀行評級下調(diào)。

④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大。

⑤股價大幅下跌。

⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大。

⑦無法獲得市場借款。42.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段。包括（）A.專家判斷法、評級模板、違約概率模型B.專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型C.專家判斷法、打分卡模型、違約概率模型D.人工分析法、評級模板、打分卡模型【答案】B【解析】商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量主要包括專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型。43.[單選]

[0.5分]

“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言，體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險分散【答案】D【解析】風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇"不要將所有的雞蛋放在一個籃子里"的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。44.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行當(dāng)期正常類貸款2300億元，關(guān)注類貸款500億元，次級類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為（）A.5014%B.132%C.5.36%D.125%【答案】D【解析】不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=[(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]x100%45.[單選]

[0.5分]

2004年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是（）。A.埃格蒙特集團B.沃爾夫斯堡集團C.歐亞反洗錢與反恐融資小組D.亞太反洗錢集團【答案】C【解析】中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯于2004作為共同創(chuàng)始成員國成立了"歐亞反洗錢與反恐融資小組"。46.[單選]

[0.5分]

低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下（）。A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降B.企業(yè)的違約風(fēng)險相對較低C.借款人承受較高的利率風(fēng)險D.借款人的違約損失率上升【答案】B【解析】高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。47.[單選]

[0.5分]

客戶評級反映客戶違約風(fēng)險的大小，下列客戶等級對應(yīng)違約概率為100%的是（）。A.次級B.違約級C.垃圾級D.AA級【答案】B【解析】DDD、DD、D級均為違約客戶級別，違約概率100%。48.[單選]

[0.5分]

假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)。從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低B.借款人承受較高的風(fēng)險C.所有企業(yè)的違的風(fēng)險有一定程度的降低D.潛在借款人的風(fēng)險水平上升【答案】C【解析】高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。新版章節(jié)練習(xí)，考前壓卷，完整優(yōu)質(zhì)題庫+考生筆記分享，實時更新，金考典軟件，下載鏈接，反之，則出現(xiàn)相反的情況。49.[單選]

[0.5分]

按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。A.公司金融B.代理服務(wù)C.資產(chǎn)管理D.零售銀行【答案】D【解析】私人銀行業(yè)務(wù)屬于零售銀行業(yè)務(wù)線條。

50.[判斷]

[1分]

若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險緩釋后，銀行實際風(fēng)險敞口為0，則銀行不承擔(dān)風(fēng)險?！敬鸢浮垮e【解析】若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險緩釋后，銀行實際風(fēng)險敞口為0，不意味著銀行完全不承擔(dān)任何風(fēng)險。51.[判斷]

[1分]

以風(fēng)險為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表這國際銀行業(yè)監(jiān)管的主流【答案】對【解析】在有限資源的約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管無疑是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，并且在實踐中發(fā)揮著以下重要作用。52.[判斷]

[1分]

商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機管理意識，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊【答案】對【解析】商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊。53.[判斷]

[1分]

資本規(guī)劃是對商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足比較。相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。【答案】對【解析】資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。54.[判斷]

[1分]

風(fēng)險緩釋工具可以將國別風(fēng)險有效的轉(zhuǎn)移至提供國別風(fēng)險緩釋工具的主體?！敬鸢浮垮e【解析】風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來可能發(fā)生的風(fēng)險所帶來的影響，商業(yè)銀行所使用的緩釋工具應(yīng)能夠起到實質(zhì)性地減少風(fēng)險的作用，抵質(zhì)押擔(dān)保就是典型的風(fēng)險緩釋措施，風(fēng)險緩釋通常貫穿于銀行的日常經(jīng)營活動之中。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移給第二方，包括出售風(fēng)險頭寸、購買保險或者進行避險交易(如互換、期權(quán)等)等。55.[判斷]

[1分]

標(biāo)準(zhǔn)化理財投資指理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易，具有公允價值和較高流動性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具?！敬鸢浮繉Α窘馕觥繕?biāo)準(zhǔn)化理財投資指理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易且有公允價值和較高流動性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具。56.[判斷]

[1分]

在流動性風(fēng)