7.1多重共線性的概念及產(chǎn)生原因_第1頁
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文檔簡介

第七章多重共線性本章主要內(nèi)容:第一節(jié)多重共線性的概念及產(chǎn)生原因第二節(jié)多重共線性的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)第四節(jié)多重共線性的修正方法第五節(jié)案例分析

第一節(jié)多重共線性的概念及產(chǎn)生原因多重共線性的概念多重共線性產(chǎn)生的原因?qū)τ趉元線性回歸模型如果模型的解釋變量之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系,則稱模型存在多重共線性。

一、多重共線性的概念多重共線性有兩種情況:完全多重共線性和近似多重共線性。則稱模型存在完全多重共線性。

二、多重共線性產(chǎn)生的原因模型產(chǎn)生多重共線性主要有以下原因:(1)經(jīng)濟(jì)變量變化趨勢的同向性許多經(jīng)濟(jì)變量在時間上有共同變化的趨勢。例如,在經(jīng)濟(jì)繁榮時期,收入、消費(fèi)、儲蓄、投資、就業(yè)等都趨向于增長;在經(jīng)濟(jì)衰退時期,都趨向于下降。經(jīng)濟(jì)變量之間的這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。(2)解釋變量中含有滯后變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中,往往需要引入滯后經(jīng)濟(jì)變量來反映真實(shí)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如,以相對收入假說為理論假設(shè),則居民消費(fèi)Ct的變動不僅受當(dāng)期收入Yt的影響,還受前期收入Yt-1的影響,于是建立以下模型:顯然,當(dāng)期收入和前期收入之間存在著較強(qiáng)的線性相關(guān)性。多重共線性一般與時間序列有關(guān),但在截面數(shù)據(jù)中也經(jīng)常出現(xiàn)。例如,在生產(chǎn)函數(shù)中,大企業(yè)擁有大量的勞動力和資本,小企業(yè)只有較少的勞動力和資本,投入的勞動量和資本量通常是高度相關(guān)的。在多元線性回歸模型中,我們關(guān)心的并不是多重共線性的有無,而是多重共線性的程度。當(dāng)多重共線性程度過高時,將給最

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