計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷07

本文格式為Word版，下載可任意編輯——計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷07上海金融學(xué)院

《_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)__》課程代碼：_33330155__

非集中考試考試形式：閉卷考試用時(shí):_100分鐘考試時(shí)只能使用簡(jiǎn)單計(jì)算器(無(wú)存儲(chǔ)功能)。

試題紙一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共16分）

1?已知4元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為?ei2=800，樣本容量為n=15，則誤差項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)量S2為（C）800/15-4-1A、72.7B、40C、80D、36.36

?i=a+bXi，以下說(shuō)法不正確的是（A）2、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為yA．?ei2=0B．C．a(chǎn)=y-bX在回歸直線上

?i=yi-eiD．y3、若線性回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)性，那么普通最小二乘法估計(jì)得到的參數(shù)(C)。

A.無(wú)偏且有效B.有偏且有效C.無(wú)偏但無(wú)效D.有偏且無(wú)效

4、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)（含截距項(xiàng)），假使一年里的每個(gè)季節(jié)表現(xiàn)出特別的規(guī)律，則應(yīng)當(dāng)引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（B）4個(gè)季節(jié)A.4B.3C.11D.6

5?以下性質(zhì)中并不是BLUE估計(jì)的特征的是（）C

A．無(wú)偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性

6、對(duì)模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，假使檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則不可能(A)

A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠07?在模型y?=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的長(zhǎng)期乘數(shù)是(C)

T1.5+0.8+0.5+1.3=4.1

A．1.5B．0.8C．4.1D．1.3

8?某一時(shí)間序列經(jīng)三次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列為（B）。

A．1階單整B．3階單整C．2階單整D．以上答案均不正確二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）

1、以下模型的表達(dá)形式正確的有（BC）

???A．yi?a?bxiB．yi?a?bxi??iCyi?a?bxi

????x??bD．yi?a?bxi??iE．yi?ai2．兩變量線性回歸中對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有（ABCD）A．均值為零

B．有一致的方差C．隨機(jī)誤差項(xiàng)互不相關(guān)

D．誤差項(xiàng)聽從正態(tài)分布E．方差為零（方差為常數(shù)）3?多元線性回歸中對(duì)解釋變量的假設(shè)有（AE）A是確定性變量B．是隨機(jī)變量C．均值為零D．線性相關(guān)E．相互之間不存在線性關(guān)系

4?以下檢驗(yàn)中用來(lái)檢驗(yàn)異方差的是（ABC）+帕克檢驗(yàn)A．懷特檢驗(yàn)B．戈德-匡特檢驗(yàn)C．格里瑟檢驗(yàn)D．格蘭杰檢驗(yàn)E．F檢驗(yàn)

5、消除誤差序列相關(guān)的方法有（ABCD）A．一階差分法B．廣義差分法C．柯奧迭代法D．杜賓兩步法E．加權(quán)最小二乘法三、計(jì)算和分析題（7分+7分+7分+8分）：

t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697,

d0.05(1.20)?L=1.28,d0.05(1.20)?U=1.57

t0.025(28)=2.048,t0.025(29)=2.045,t0.025(30)=2.042

F0.05（15，15）=3.52，F(xiàn)0.05（5，12）=3.11，F(xiàn)0.05（5，13）=3.03，1、某線性回歸的輸出結(jié)果如下：(1)求修正后的決定系數(shù)R2(2)求總體顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F值

(3）在95%的置信水平下判斷模型總體顯著性程度

DependentVariable:YIncludedobservations:18

Variable

CX1X2X3X4X5

R-squared

SumsquaredresidDurbin-Watsonstat

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

-12815.7514078.90-0.9102800.38066.2125620.7408818.3853730.00000.4213800.1269253.3199190.0061-0.1662600.059229-2.8070650.0158-0.0977700.067647-1.4452990.1740-0.0284250.202357-0.1404710.89060.982798Meandependentvar44127.115685056.Schwarzcriterion16.464311.810512Prob(F-statistic)0.000000

2、用季度數(shù)據(jù)估計(jì)某地區(qū)市場(chǎng)的汽油銷售量，結(jié)果如下：

?Q?70?0.01P?0.2Y?1.5S1?3.6S2?4.7S3

其中Q為銷售量，P為價(jià)格，Y為可支配收入，Si為第i季度虛擬變量。P和Y的下一年度的預(yù)期值如下表:季度PY

3、在進(jìn)行計(jì)量回歸時(shí)得到以下結(jié)果：

DependentVariable:CC

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000Y0.3861850.007223()0.0000

R-squared0.992708Meandependentvar905.3261AdjustedR-squared0.992361S.D.dependentvar380.6387Sumsquaredresid23243.46Schwarzcriterion10.02881

1110100211610231221044114103計(jì)算下一年度各季汽油銷售的預(yù)期值。（1）寫出回歸模型（2）計(jì)算括號(hào)內(nèi)的值

(3）預(yù)計(jì)當(dāng)Y=2000時(shí)CC的值。你能確定當(dāng)Y=2000時(shí)CC的值就是你估計(jì)的嗎？為什么？

4、某線性回歸的結(jié)果如下：

DependentVariable:CCIncludedobservations:20

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticC201.105514.8860613.50965GDP0.3861850.00722353.46804

R-squared0.992708MeandependentvarSumsquaredresid23243.46SchwarzcriterionLoglikelihood-112.1959F-statisticDurbin-Watsonstat0.550632Prob(F-statistic)

Prob.0.00000.0000905.326110.028812858.8310.000000

判斷模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)性。假使存在，寫出一種消除自相關(guān)的方法并寫出具體步驟。

四、問答題（每題10分，共40分）1、簡(jiǎn)要表達(dá)如何對(duì)計(jì)量模型進(jìn)行檢驗(yàn)。

經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)（擬合度檢驗(yàn)，顯著性檢驗(yàn)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)，預(yù)計(jì)檢驗(yàn)（穩(wěn)定性）

2、設(shè)根據(jù)某年全國(guó)各地區(qū)的統(tǒng)計(jì)資料建立城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄函數(shù)si?a?bxi??i時(shí)(其中S為城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額，X為人均收入)，假使經(jīng)檢驗(yàn)得知:ei2?4xi2?2:(1)試說(shuō)明該檢驗(yàn)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)含義；

(2)寫出訪用加權(quán)最小二乘法估計(jì)儲(chǔ)蓄函數(shù)的具體步驟；(3)寫出訪用EV軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令.

3、試述產(chǎn)生多重共線性的原因、影響和解決多重共線性的基本思想.

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《__計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)___》課程代碼：_33330155____

集中考試非集中考試考試形式：閉卷考試用時(shí):__100_分鐘注：本課程所用教材，教材名：___《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》__主編：_謝識(shí)予_出版社：__高等教育出版社_版次：__其次版____答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、名詞解釋（每題3分，共15分）

時(shí)間序列數(shù)據(jù)：同一觀測(cè)單位，在不同時(shí)點(diǎn)的觀測(cè)值序列

球形擾動(dòng)：滿足均值為零、方差為常數(shù)且相互不相關(guān)的隨機(jī)誤差項(xiàng)

方差擴(kuò)大因子：某個(gè)解釋變量與其它解釋變量之間的相關(guān)性導(dǎo)致其參數(shù)方差擴(kuò)大的倍數(shù)。

工具變量：與某解釋變量相關(guān)性較強(qiáng)而與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)的變量。前定變量：外生變量和滯后內(nèi)生變量這種在當(dāng)期給點(diǎn)的變量。二、選擇題（每題2分，共16分）CACBCACB

三、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）1/BC2/ABCD3/AE4/ABC5/ABCD四、計(jì)算和分析題（8分+8分+8分+10分=34分）

1、（1）R2=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)=0.976(3分)

（2）F=R

2

(N-K-1)/K（1-R2）=137.12（3分）

(3)F=137.12＞F0.05（5，12）=3.11，總體顯著（2分）

2、每個(gè)2分

Qi?70?0.01?110?0.2?100－1.5＝87.4

Q2?70?0.01?116?0.2?102?3.6?92.84

**Q3?70?0.01?122?0.2?104?4.7?94.28

Q4?70?0.01?114?0.2?103?89.46

?C=201.1055+0.386185Y（2分）3、（1）C**（2）53.47（3分）

?C=973，這只是估計(jì)值，受隨機(jī)誤差和模型回歸誤（3）將Y=2000代入（1）得C差的影響，實(shí)際發(fā)生的消費(fèi)指出可能不是973（3分）

4、DW值＜d0.05(1.20)?L=1.28,所以存在正自相關(guān)（2分）

?=1-DW/2=0.725