混沌理論在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用

混沌理論在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用

1混沌理論的應(yīng)用:和科學(xué)的交融可以說，在這個(gè)時(shí)代，所有的科學(xué)發(fā)展，包括社會(huì)科學(xué)，都是非線性問題。作為研究非線性問題的科學(xué)分支之一的混沌理論,因而也就成了各個(gè)學(xué)科研究與應(yīng)用的前沿領(lǐng)域。經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)本質(zhì)上是非線性的,應(yīng)用非線性理論研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),也就是自然的事。事實(shí)上,在混沌理論創(chuàng)立之初經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象就已經(jīng)成為其研究對(duì)象,并被認(rèn)為是極有前途的混沌理論應(yīng)用領(lǐng)域之一。1974年,分形理論(fractals,與混沌理論密切相關(guān)的非線性科學(xué)的一個(gè)分支)創(chuàng)始人曼德勃羅(B.B.Mandelbort)將美國自1900年以來的棉花價(jià)格作為研究對(duì)象,在這些數(shù)據(jù)的短期波動(dòng)性和長期趨勢性之間發(fā)現(xiàn)了一種秩序——尺度不變規(guī)律(scale-invariant)——“價(jià)格的日變化和月變化曲線完全一致”[1,p103-143]。然而,發(fā)源于數(shù)學(xué)、物理學(xué)等自然科學(xué)中的混沌理論應(yīng)用于自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)交匯之處的經(jīng)濟(jì)科學(xué)與管理科學(xué),還有一些困難,進(jìn)展較為緩慢。這些困難不僅來自于社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)研究對(duì)象之間存在的差異性,還來自根植于人們大腦之中的傳統(tǒng)思維方式和學(xué)科之間的分界線。步入80年代以后,伴隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn),科學(xué)知識(shí)綜合與滲透成為科學(xué)進(jìn)步的一種趨勢,混沌理論開始涉入經(jīng)濟(jì)管理,得到研究與發(fā)展,并取得了一些成果。但總體說來,它們?nèi)赃€處于襁褓之中。2混沌理論在經(jīng)濟(jì)系中的應(yīng)用就已有的文獻(xiàn)情況來看,國內(nèi)外有關(guān)混沌理論對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究與應(yīng)用,主要是應(yīng)用早期數(shù)理科學(xué)中關(guān)于強(qiáng)非線性系統(tǒng)在一定條件下呈現(xiàn)混沌動(dòng)態(tài)行為的一些理論成果,在經(jīng)濟(jì)和管理科學(xué)中的簡單應(yīng)用,它們可分為兩大部分。一是研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的混沌性,即應(yīng)用混沌理論探求經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演化規(guī)律,解釋紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象;二是探討混沌理論在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)管理中的應(yīng)用。現(xiàn)就這兩大部分所涉及到的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中混沌現(xiàn)象的揭示、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的混沌性診斷、經(jīng)濟(jì)混沌的管理以及混沌理論在經(jīng)濟(jì)管理中應(yīng)用等國內(nèi)外現(xiàn)狀,作一分析。2.1經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的混沌定義(1)經(jīng)濟(jì)混沌研究1980年M.Stutzer首次在Havvelmo經(jīng)濟(jì)增長方程中揭示了混沌現(xiàn)象,使人們認(rèn)識(shí)到建立在傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)之上的經(jīng)濟(jì)模型也具有內(nèi)在隨機(jī)性。這給當(dāng)今的西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)新古典主義和凱思斯主義產(chǎn)生了巨大的沖擊。它說明政府雖然可以采取諸如財(cái)政金融等手段干預(yù)經(jīng)濟(jì),但是干預(yù)的有效性是十分有限的;經(jīng)濟(jì)行為的隨機(jī)性和復(fù)雜性使精確的經(jīng)濟(jì)預(yù)測受到了很大的限制,合理的預(yù)期行為也變得復(fù)雜起來。經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的內(nèi)在非線性機(jī)制所導(dǎo)致的隨機(jī)性態(tài)動(dòng)搖了新古典主義關(guān)于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)源于經(jīng)濟(jì)之外因素沖擊的假說。混沌理論對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的沖擊和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要性啟示,受到了包括中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家李京文(1991)、張守一(1992)和傅琳(1993,1994)11.頻鞘(1990,1993)等專家學(xué)者的關(guān)注與研究。R.Day(1982,1983)研究了包括人口凈自然出生率、生產(chǎn)率和人均工資收入的古典經(jīng)濟(jì)增長模型,指出在人口數(shù)量最大而人均收入低于維持最低生活水平所需收入時(shí),人口數(shù)量的變化將出現(xiàn)混沌;黃小原(1990)研究了一般動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)增長方程在單邊受限和雙邊受限條件下產(chǎn)生混沌的條件。Benhabib和R.Day(1981)研究了消費(fèi)傾向函數(shù),認(rèn)為不同收入階層的消費(fèi)行為是有差異的,窮人消費(fèi)行為是穩(wěn)定的,而富人消費(fèi)行為則可能是周期的或混沌的。Boldrin(1986)證明了最優(yōu)經(jīng)濟(jì)增長軌道在一定條件下也是混沌的,這意味著混沌可以是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一定優(yōu)化目標(biāo)的一種動(dòng)態(tài)行為。1990年他的進(jìn)一步研究說明,宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的不規(guī)則波動(dòng)是受市場力、技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)者三者相互作用下經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)生決定的結(jié)果。這些都進(jìn)一步支持了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)在一定條件下可以呈現(xiàn)出混沌動(dòng)態(tài)的假說。J.B.Rosser(1994)從刻劃資本主義市場經(jīng)濟(jì)的兩階段乘數(shù)加速度計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型(multiptier-two-stage-accelerator)和刻化社會(huì)主義計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的長波投資模型(longinvestmentwoves),證明了市場經(jīng)濟(jì)存在波動(dòng)的必然性;中央計(jì)劃的社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)既會(huì)出現(xiàn)長期性波動(dòng),也會(huì)出現(xiàn)混沌。Rosser的研究認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)混沌出現(xiàn)之時(shí)往往也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度即將發(fā)生變革之時(shí)。他以東歐集團(tuán)國家的經(jīng)濟(jì)制度的變遷為例作了實(shí)證說明。這一研究也在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里支持了自組織理論(self-organizationthory)關(guān)于混沌是新秩序產(chǎn)生的契機(jī)的論斷,這對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)管理顯然是有意義的啟示。可以說,從在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指導(dǎo)下建立起來的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)模型中揭示混沌現(xiàn)象,尋求混沌等動(dòng)態(tài)行為產(chǎn)生的條件,仍將是經(jīng)濟(jì)混沌研究中的一個(gè)重要內(nèi)容。這方面的研究將為經(jīng)濟(jì)預(yù)測以及通過宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)提供理論上的依據(jù)和實(shí)現(xiàn)的途徑。(2)管理決策規(guī)則與企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系Baumol,W.J.和Wolff,E.N.(1983)在考慮企業(yè)的R&D支出水平與企業(yè)生產(chǎn)增長率之間的關(guān)系時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)R&D支出水平占企業(yè)銷售收入的比例達(dá)到一定范圍時(shí),企業(yè)生產(chǎn)增長率出現(xiàn)周期性變化,甚至是混沌的,說明企業(yè)R&D支出水平的合理性取決于企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的吸收能力。Feichtinger,G.(1993)也對(duì)此給予了進(jìn)一步的研究與證明。Baumol(1989)在研究企業(yè)廣告支出與企業(yè)銷售收入之間的關(guān)系時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)消費(fèi)者市場的需求偏好服從一定的規(guī)律時(shí),廣告支出水平達(dá)到一定比例限度會(huì)導(dǎo)致銷售收益的周期性波動(dòng)或者是混沌的。Feichtinger,G.Hommes,C.H和Herold,W.(1994)在管理運(yùn)籌學(xué)領(lǐng)域里研究了若干混沌問題。如排隊(duì)系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、計(jì)劃調(diào)度系統(tǒng)等在不同的管理決策規(guī)則時(shí),也會(huì)產(chǎn)生隊(duì)列、庫存量、計(jì)劃調(diào)度的混沌。這些研究說明,企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為的波動(dòng)(如銷售收入的波動(dòng)),不僅取決于企業(yè)對(duì)環(huán)境條件變化的反饋機(jī)制,同時(shí)也受到企業(yè)管理決策規(guī)則的內(nèi)生支配。王浣塵(1994,1995)研究了工作行為演化模型中混沌現(xiàn)象,說明了人的工作行為在不同的條件下會(huì)產(chǎn)生不同的工作業(yè)績,也會(huì)出現(xiàn)混沌行為,而這可以采用批評(píng)、表揚(yáng)交替結(jié)合的旋進(jìn)原理加以控制。這些研究加強(qiáng)了關(guān)于微觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)可以在一定條件下呈現(xiàn)出混沌動(dòng)態(tài)的假說。2.2經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的混合診斷(1)低維混沌吸引子研究大量反映現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活的時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出的動(dòng)態(tài)性與物理系統(tǒng)數(shù)字模擬的混沌結(jié)果之間具有相似性。然而,正如D.Levy(1994)、葛新權(quán)(1992)、劉華杰(1993)等人指出的,如果不考慮經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與物理系統(tǒng)之間的差異,必然要妨礙混沌理論在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的應(yīng)用。因而,檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列是否屬于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生的混沌行為,一直是經(jīng)濟(jì)混沌研究的一個(gè)熱點(diǎn)。首次聲稱成功地在實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中建立了確定性混沌動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的,是Barnett,W.A和陳平(Chen,P.,1988)。此外,Scheinkman和LeBaron(1986)、Sayers(1988)和Frank等人也都在股票證券、外匯交易、期貨行情等產(chǎn)生的高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(highfrequencyeconomicdata)中找到了低維混沌吸引子(lowdimensionattractor)。我國的黃登仕(1991)、徐前方(1994)也在香港金銀期貨價(jià)格和上證指數(shù)中找到了低維混沌引子。這些研究結(jié)果意味著只需少數(shù)幾個(gè)變量就可以描述這類復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,如果能夠找出這幾個(gè)變量的話,那么對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)控制的改善都將是根本性的。不過與此同時(shí),他們中的一些人在美國、加拿大的一些宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中卻沒有找到混沌吸引子,確切地說,是沒有找到低維混沌吸引子。值得注意的是,Brock(1988)、Ramsey和Rothman(1990)以及Ted和Sayers(1994)用新的混沌診斷方法重新檢驗(yàn)已被研究過的并被認(rèn)為存在混沌的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),卻給出了否定有低維混沌吸引子存在的結(jié)論。對(duì)此,d.Levy(1994)指出,并非所有經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都是混沌的,也不總是混沌的,任何想用簡單的綜合集成理論(metatheory)模型化現(xiàn)實(shí)生活的企圖,都將是徒勞的。到目前為止,在所有被檢驗(yàn)過的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中,還沒有強(qiáng)有力的證據(jù)支持或反對(duì)混沌吸引子的存在。李京文(1991)、朱新堅(jiān)(1995)等人指出,在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中尋找混沌吸引子仍然是將來一段時(shí)期的研究熱點(diǎn)。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中,除了大量的具有隨機(jī)波動(dòng)特性的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)之外,也還存在著另一類貌似無序的時(shí)空現(xiàn)象,如新產(chǎn)品的傳播、新興工業(yè)的分布等,針對(duì)這類現(xiàn)象的理論研究還不多見。(2)規(guī)則消除法即建立企業(yè)的白噪聲在Parkard(1980)和Rakens(1981)的物理系統(tǒng)混沌診斷理論上發(fā)展起來的關(guān)聯(lián)維計(jì)算方法(簡稱PG法),是常用的在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中尋找混沌吸引子的方法;Lyapunov指數(shù)的計(jì)算是檢驗(yàn)混沌性程度的重要方法。這兩種方法都已經(jīng)被用來診斷經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的混沌性?？紤]到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不同于物理系統(tǒng)的數(shù)據(jù),Scheinkman和LeBaron(1986)提出用“攪拌”和“殘差”法來消除經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中白噪聲對(duì)混沌診斷的影響。關(guān)于數(shù)據(jù)中確定性線性趨勢的消除,比較流行的方法是采用自回歸差異復(fù)方差模型(ARCH),以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的各種ARCH變型體。Ted(1994)提出了一種新的拓樸的混沌診斷方法。人們在已有的各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中尋找混沌吸引子,以期建立能夠描述該類經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的非線性動(dòng)力學(xué)模型,但在還沒有充分證據(jù)能證明某一方法的混沌診斷正確與否的情況下,確定經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)中是否存在非線性規(guī)律,就成為人們關(guān)注的另一研究熱點(diǎn)。目前確定非線性規(guī)律是否存在的較為行之有效的方法是BDS法。(3)其他學(xué)者的思想方法如果給定的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是低維的混沌的(一般小于10維),那么從理論上講,就必然可由幾個(gè)變量構(gòu)造出確定性方程來描述。但是,正如愛因斯坦曾經(jīng)說過的那樣,“提出問題的方法并不能用來解決這類問題”。混沌理論本身并沒有指出這幾個(gè)變量是什么,它們之間的關(guān)系如何。因此,還需要借助于其它學(xué)科的理論與方法,比如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性建模及變量選擇方法,物理學(xué)中的非線性函數(shù)迭代法(NonlinearIterativeFunction,NIF)等。但是到目前為止,尚未見到這些方法在經(jīng)濟(jì)混沌研究領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。2.3混沌理論引入預(yù)測學(xué)混沌理論從一開始就與預(yù)測(predictingorforecasting)結(jié)下了不解之緣。強(qiáng)非線性系統(tǒng)中混沌現(xiàn)象的揭示一方指出了對(duì)事物未來預(yù)測的局限性,另一方面又說明對(duì)復(fù)雜事物預(yù)測的可能性。因此,混沌理論引入預(yù)測學(xué),不僅僅是對(duì)預(yù)測方法上的簡單修正,而是在概念上、思維方式上的根本性改變。混沌預(yù)測有三層意思,一是預(yù)測系統(tǒng)出現(xiàn)混沌的時(shí)機(jī)與條件;二是在混沌狀態(tài)下對(duì)系統(tǒng)未來的發(fā)展與變化作出預(yù)測;三是應(yīng)用混沌理論改進(jìn)傳統(tǒng)預(yù)測技術(shù),發(fā)展新的預(yù)測理論與方法。(1)預(yù)測系統(tǒng)未來的情景預(yù)測者面對(duì)的現(xiàn)象并非都是混沌的,現(xiàn)在不混沌也不意味著未來不混沌。混沌是動(dòng)態(tài)系統(tǒng)具有的一個(gè)本質(zhì)特征?；煦鐒?dòng)力學(xué)的預(yù)測研究是從動(dòng)力學(xué)的角度研究混沌產(chǎn)生的條件,預(yù)測系統(tǒng)未來可能出現(xiàn)的情景性質(zhì)。對(duì)于已知規(guī)律的確定性系統(tǒng),這一工作比較簡單,只要借助于計(jì)算機(jī)和混沌的基本評(píng)判分析方法,如LI-York定理、彭加萊映象圖、計(jì)算Lyapunov指數(shù)等,就可以找出不同動(dòng)態(tài)行為出現(xiàn)的邊界條件,做出短期的定量預(yù)測與長期的定性預(yù)測。如果考慮系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化性和環(huán)境條件的不確定性的影響,問題就會(huì)復(fù)雜得多。D.Levy認(rèn)為可以應(yīng)用J.Forrester的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)(SystemDynamics)來對(duì)付復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的建模。(2)混沌理論不可預(yù)測性僅僅根據(jù)現(xiàn)象而不依賴于確定規(guī)律的黑箱理論同樣適用混沌的預(yù)測研究。對(duì)于紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,傳統(tǒng)的預(yù)測技術(shù)是將它作為隨機(jī)過程產(chǎn)生的變量來看待?，F(xiàn)在也有許多非線性預(yù)測方法可以應(yīng)用,如馮文權(quán)等(1994)的唯象預(yù)測方法,鄧聚龍的灰色系統(tǒng)理論的預(yù)測方法,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法以及前述的NFIP法等。T.J.Gordon和D.Greenspan(1988)提出可以根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料,應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理與方法建立擬合函數(shù),由此函數(shù)分析系統(tǒng)未來出現(xiàn)不同性質(zhì)的參數(shù)條件,然后再以此參數(shù)作為預(yù)測的先導(dǎo)指標(biāo),找出相關(guān)影響因素,分析系統(tǒng)的未來狀態(tài)性質(zhì)和可能的變化區(qū)間。這些方面的實(shí)際應(yīng)用尚不多見?；煦缋碚撍f的不可預(yù)測性,是指系統(tǒng)混沌時(shí)的狀態(tài)對(duì)初始條件的敏感依賴性而造成的初始條件誤差隨時(shí)間按指數(shù)倍放大,使得長期精確的預(yù)測是不可能的(指定量的軌道意義上的預(yù)測)。但是,混沌理論并沒有否定有效的短期預(yù)測的可能性。不管是教學(xué)的推理(如S.N.Rasband(1989))還是定性的分析(如苗東升(1993)),都肯定了這一點(diǎn),混沌吸引子(chaoticattractor)是混沌現(xiàn)象的一種內(nèi)在規(guī)律性表現(xiàn),自然地可以作為預(yù)見系統(tǒng)短期未來的一條途徑。此外,根據(jù)混沌吸引子的分形維數(shù)(fractalsdimension)與相空間的嵌入維數(shù)所界定的描述混沌現(xiàn)象動(dòng)力學(xué)過程的變量數(shù)目,借助經(jīng)濟(jì)理論和現(xiàn)實(shí)問題的環(huán)境條件,用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方法,也可以達(dá)到構(gòu)造系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)模型,從而實(shí)現(xiàn)預(yù)測的目的。國內(nèi)一些學(xué)者也討論了混沌預(yù)測的這一思路。(3)未來情境對(duì)于技術(shù)擴(kuò)散、新產(chǎn)品擴(kuò)散、社會(huì)輿論傳播、人口遷移、疾病流行等技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的時(shí)空混沌現(xiàn)象的預(yù)測,通常是在假定其微觀動(dòng)力機(jī)制(或規(guī)則,或政策)條件下,預(yù)見宏觀的未來情景(patterns)。這一方法還可以用于政策的評(píng)價(jià)、模擬與分析。Gordon(1988)和Priesmeger等人(1989)進(jìn)行了初步嘗試。用于這方面研究的主要工具是計(jì)算機(jī),方法上有元胞自動(dòng)機(jī)模型(cellularautomata)、耦合映象格子模型等。此外,混沌理論還可以與傳統(tǒng)的預(yù)測技術(shù)相結(jié)合,改善傳統(tǒng)預(yù)測技術(shù)的預(yù)測效果,但這方面的研究還很少見到。2.4經(jīng)濟(jì)混沌的控制混沌現(xiàn)象作為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的一種本質(zhì)特征及其普遍存在性,使得經(jīng)濟(jì)混沌的控制成為人們關(guān)注的一個(gè)重要研究領(lǐng)域。這涉及到經(jīng)濟(jì)混沌的評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)混沌的動(dòng)因分析和混沌的控制、利用、防范與適應(yīng)。(1)混沌評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)混沌評(píng)價(jià)(EconomicChaosEvaluating)是指經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的混沌發(fā)生對(duì)管理者實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)期望目標(biāo)的影響或貢獻(xiàn)的分析評(píng)估。就混沌本身而言,作為一種現(xiàn)象屬于中性事物(neutral),并無好壞之分。朱新堅(jiān)(1994)、田玉楚(1995)等人將混沌分為有益混沌和有害混沌兩類。但科學(xué)的評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,目前尚未得到研究,一般僅從定性或單一目標(biāo)的優(yōu)化來評(píng)價(jià)。這方面的進(jìn)一步研究將會(huì)改變經(jīng)濟(jì)管理中人們對(duì)待混沌的態(tài)度。(2)經(jīng)濟(jì)混沌的表現(xiàn)就一般的非線性反饋系統(tǒng)yn+1=fλ(yn)而言,在其從外部獲得不斷增加的“壓力”λ(如能量、物質(zhì)、信息等)時(shí),系統(tǒng)狀態(tài)yn+1就會(huì)由簡單走向復(fù)雜,由復(fù)雜走向混沌,典型的例子就是邏輯斯諦映射(Logisticmapping)。然而,經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)并非如此簡單。這里的根本問題在于f是柔性的,經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不是一層不變的,隨著經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與外部環(huán)境之間進(jìn)行物質(zhì)、能量、信息的交流,f也將隨之變化。因此,經(jīng)濟(jì)的混沌是屬于不變系統(tǒng)的狀態(tài)混沌還是屬于系統(tǒng)規(guī)律的復(fù)雜性所產(chǎn)生的類似混沌的狀態(tài),就難以認(rèn)清。但從確定的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出發(fā),研究與分析經(jīng)濟(jì)混沌產(chǎn)生的動(dòng)因,已能說明許多問題,為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的行為控制提供有價(jià)值的信息。關(guān)于經(jīng)濟(jì)混沌的動(dòng)因,已有文獻(xiàn)提及,但沒有進(jìn)一步研究。(3)混沌防范的可能—經(jīng)濟(jì)混沌的利用、防范與適應(yīng)。提及經(jīng)濟(jì)混沌是有益的另一個(gè)方面,是指它可以用來作為一種經(jīng)濟(jì)管理的手段。徐演峰、李懷祖(1994)認(rèn)為,混沌可以作為一種組織激勵(lì)的手段,利用“蝶蝶效應(yīng)”(butterflyeffect)以較小的成本獲得較大的組織行為。S.A.Kaufman(1991)等人將混沌作為系統(tǒng)產(chǎn)生新的有序行為的一種臨界狀態(tài),這說明,如果管理者期望獲得一個(gè)組織的新生,就可以通過誘發(fā)混沌來達(dá)到目的。有害混沌的防范。一個(gè)系統(tǒng)并非總是混沌,混沌是有條件的(至少對(duì)確定性系統(tǒng)是這樣),所以進(jìn)行防范是可能的。混沌防范的措施主要是基于對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的分析、模型化和混沌動(dòng)因分析。比如,D.Levy就認(rèn)為日本的精益生產(chǎn)(leanproduction)就是防范企業(yè)生產(chǎn)混沌的有效途徑。對(duì)于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的混沌如何防范、按什么步驟防范,如何控制與評(píng)價(jià)防范的過程,都還有待進(jìn)一步的研究。并非所有的混沌都是可以利用或防范的?；蛘哒f,當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織的行為或環(huán)境條件屬于不可人為控制的情況,就需研究如何適應(yīng)混沌。就企業(yè)而言,企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、決策規(guī)則、計(jì)劃目標(biāo)、管理者行為以及培育什么樣的企業(yè)文化以適應(yīng)混沌的環(huán)境,都是極有意義的工作。McNeilAct(1987)和GoldbergReverly(1992)等人都提出了這些問題,但進(jìn)一步的研究很少見到。2.5混沌管理理論混沌理論的革命性思想和打破常規(guī)的思維方式正在管理的理論與實(shí)踐上掀起了一場革命?；煦绻芾淼奶岢隹梢哉f是揭開了這場革命的序幕。在此,混沌管理是指對(duì)處于混沌環(huán)境或處于混沌狀態(tài)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)應(yīng)用混沌理論加以管理。E.C.Joseph(1994)指出,混沌管理是依靠變化規(guī)則進(jìn)行的管理,它是依據(jù)有序的或無序的變化、適應(yīng)性以及新的有序出現(xiàn)的過程而制定出來的一套規(guī)則。但他只是提出了這一概念,更多的討論就沒有了。GeraldVinten(1992)指出,混沌理論應(yīng)用于管理領(lǐng)域?qū)⑹俏磥硎甑囊粋€(gè)不斷發(fā)展的趨勢。與此相關(guān)的工作有一些管理學(xué)家正在進(jìn)行探索,主要涉及混沌戰(zhàn)略管理、混沌風(fēng)險(xiǎn)管理、混沌投資管理等。(1)混沌對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響90年代戰(zhàn)略管理的研究與實(shí)踐進(jìn)入了艱難的歲月。面對(duì)全球性的工業(yè)結(jié)構(gòu)變革和世界范圍的競爭,已有的戰(zhàn)略模式已不再適用了,需要尋求新的能給處于動(dòng)蕩不安環(huán)境條件下的企業(yè)組織生存與發(fā)展指導(dǎo)的新模式(D.Schendel,1994)。正是在這種情況下,混沌戰(zhàn)略管理被Stacey(1993)和D.Levy等人提出來的。企業(yè)組織既然是一個(gè)動(dòng)態(tài)的復(fù)雜系統(tǒng),在混沌理論看來,長期的戰(zhàn)略計(jì)劃或規(guī)則顯然是不可能的。Stacey等人認(rèn)為,管理者必須用政策影響企業(yè)的自組織方式,從而使企業(yè)成為有活力的組織結(jié)構(gòu)。D.Levy認(rèn)為,企業(yè)的未來發(fā)展是不可長期精確預(yù)測的,但短期預(yù)測是有效的,組織結(jié)構(gòu)不要指望到達(dá)穩(wěn)定狀態(tài),需要制定方針政策來應(yīng)付復(fù)雜性和不確定性。這些結(jié)論與傳統(tǒng)戰(zhàn)略管理觀相比較,顯然有很大的區(qū)別?；煦鐚?duì)戰(zhàn)略管理的影響還有很多內(nèi)容有待深入研究。比如,建立什么樣的經(jīng)濟(jì)組織來應(yīng)付混沌,需要什么樣的適應(yīng)混沌的戰(zhàn)略管理新范式等。(2)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根源風(fēng)險(xiǎn)的自然性是其普遍性。在混沌理論看來,不同規(guī)模系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)行為具有自相似性;混沌的因果關(guān)系觀指出了傳統(tǒng)上認(rèn)為的風(fēng)險(xiǎn)源問題是不全面的,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根源在于事件發(fā)生的奇怪吸引子(strangeattractor)。TonyBurlando(1994)指出,風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵在于對(duì)混沌吸引子的駕馭(steering)。上述觀點(diǎn)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)制、消防措施的制定是有影響的。此外,情景混沌(patternedchaos)的計(jì)算機(jī)模擬也為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制提供了一種新方法。(3)不同的組合證券優(yōu)化技術(shù)混沌理論與方法應(yīng)用的熱門領(lǐng)域之一就是對(duì)金融、證券市場的研究。非有效市場理論倡導(dǎo)者之一E.Peters認(rèn)為,如果關(guān)于市場是受混沌擺布的、非完善力(imperfectforce)驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜系統(tǒng)理論正確的話,那么常用的組合證券優(yōu)化的技術(shù)與Black-Scholes資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)將是大有問題的。他還認(rèn)為,證券市場的核心特征是“自相似性”的分形(self-similar,fractals)。紐約州立大學(xué)模式識(shí)別研究中心主任R.Nathans把混沌理論用于股市分析,并取得了成效。另據(jù)報(bào)導(dǎo),國際資本市場公司(InternationalCapitalMarketsInc.,ICMC)建立的混沌模型及軟件已為50多家客戶應(yīng)用于股市的投資決策。(4)等混沌理論還可以用于人力資源管理、技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制分析、地理經(jīng)濟(jì)分析等若干管理科學(xué)相關(guān)的領(lǐng)域。3管理模式的轉(zhuǎn)變綜上所述,國內(nèi)外在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的混沌理論研究與其在管理方面的應(yīng)用還處于萌芽發(fā)展階段,有許多概念有待澄清,許多方法模型有待研究開發(fā),許多基本理論有待建立,應(yīng)用的深度和廣度也都有待開拓。(1)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)模型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)不同于數(shù)學(xué)、物理系統(tǒng),經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是有人參與的具有判決功能、預(yù)測功能和信息反饋功能的大規(guī)模復(fù)雜系統(tǒng)?，F(xiàn)在僅用建立在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)模型,應(yīng)用數(shù)理非線性系統(tǒng)的混沌理論加以研究,必然要出現(xiàn)種種不合理結(jié)果。如果在研究時(shí)忽視經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與自然系統(tǒng)的本質(zhì)區(qū)別,就很難取得突破性成果。(2)交通流、能量流、流、流經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是極其復(fù)雜的、不斷變化的特大系統(tǒng),分為國家、部門、地區(qū)、企業(yè)、個(gè)人等多個(gè)層次,生產(chǎn)