2022年初級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題18

2022年初級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題

18

姓名年級(jí)學(xué)號(hào)

題型選擇題填空題解答題判斷題計(jì)算題附加題總分

得分

評(píng)卷人得分

一、單項(xiàng)選擇題

1.我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)

（）,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)（）。

A.75%；65%

B.65%；15%

C.75%；25%V

D.65%；25%

解析：我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得

超過(guò)75%,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。

2.根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%V

解析：商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：商譽(yù)應(yīng)全部從

核心資本中扣除；對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中

各扣除50%；對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本

中各扣除50%。

3.（）因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或

者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

A.內(nèi)部欺詐

B.內(nèi)部流程V

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不

完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/

合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)

誤。

4.融資缺口等于（）o

A.貸款平均額+核心存款平均額

B.貸款平均額-核心存款平均額J

C.核心存款平均額-貸款平均額

D.貸款期望額-核心存款平均額

解析：商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額

構(gòu)成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

5.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商

業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“建立本部門持續(xù)有效的

操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制/緩釋、監(jiān)測(cè)及報(bào)告程序”，是（）的責(zé)任。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.業(yè)務(wù)部門V

解析：業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)

管理。根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要求，建立本部門持續(xù)有效的操作風(fēng)

險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制/緩釋、監(jiān)測(cè)及報(bào)告程序。

6.大額負(fù)債依賴度等于（）o

A.（大額負(fù)債+短期投資）土（盈利資產(chǎn)-短期投資）X100%

B.（大額負(fù)債-短期投資）4-（盈利資產(chǎn)+短期投資）X100%

C.（大額負(fù)債+短期投資）4-（盈利資產(chǎn)+短期投資）X100%

D.（大額負(fù)債-短期投資）小（盈利資產(chǎn)-短期投資）X100%V

解析：大額負(fù)債依賴度-（大額負(fù)債-短期投資）?。ㄓY產(chǎn)-短期投資）

X100%o對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，該比率為50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較

低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債

依賴度僅適合用來(lái)衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

7.（）是指通過(guò)識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所涉及的各

類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營(yíng)管

理狀況的監(jiān)管方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管J

解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過(guò)識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所

涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀

行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管方式。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率

和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的描述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后

果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量V

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)

選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的

目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式

解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整

體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，頁(yè)就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。

9.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力V

B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

解析：杠桿比率是用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。B項(xiàng)錯(cuò)

誤。流動(dòng)比率是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。C項(xiàng)錯(cuò)誤。效率比率是體

現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。D項(xiàng)錯(cuò)誤。

10.商業(yè)銀行的()和()應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確

實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

A.董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)；高級(jí)管理層

D.董事會(huì)；高級(jí)管理層V

解析：商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法的資格要求是：商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理

層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

系統(tǒng)，擁有充足的資源支持，在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

11.下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人的是()O

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.第三方準(zhǔn)入V

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)人

解析：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)

準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。

12.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求流動(dòng)性比率不得低于()o

A.10%

B.15%

C.25%V

D.30%

解析：流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額;流動(dòng)性負(fù)債余額X100%。商業(yè)銀行流動(dòng)

性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于25%0

13.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于

()。

A.現(xiàn)金頭寸?總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款);總資產(chǎn)V

C.現(xiàn)金頭寸小總負(fù)債

D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)土總負(fù)債

解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)+總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高.意味著

商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

14.下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)部報(bào)告的是()o

A.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)V

C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

解析：內(nèi)部報(bào)告通常包括：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。提供監(jiān)管數(shù)據(jù)屬于外部報(bào)

告的內(nèi)容。

15.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是()o

A.公司治理

B.合規(guī)管理文化

C.信息系統(tǒng)

D.外部控制J

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理文

化、信息系統(tǒng)。

16.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括()o

A.公司治理

B.內(nèi)部控制

C.合規(guī)文化

D,外部控制V

解析：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及

信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。

17.下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是()o

A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書(shū)面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C,交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)V

D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)

的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策

和程序.包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批

準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)；按照

銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，

對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控；評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)

模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政

策和程序；交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。

18.某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率

管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為()。

A.9%V

B.10%

C.12%

D.16%

解析：資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))+(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

資本要求)X1000,4=(30+20)+(500+12.5X4)X100%Q9%。

19.下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()o

A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得

所需資金

C,大額負(fù)債依賴度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用

來(lái)衡量大型的，特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)V

D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高

解析：傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)

正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲

得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流

失，所以B項(xiàng)正確；大額負(fù)債依賴度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行

的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行

存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，所以D項(xiàng)正確。

20.二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的

受償順序列在。。

A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后V

B.普通股之前、優(yōu)先股之后

C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后

D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后

解析：二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資

的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定

利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減計(jì)或轉(zhuǎn)股條款。

21.下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是()o

A.利率

B.匯率J

C.股票

D.幣值

解析：貨幣期貨，是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。

22.()是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法V

B.自我評(píng)估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

D.因果分析模型

解析：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估方法。自我評(píng)估法、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法、因果分析模型都是用來(lái)處理操作風(fēng)

險(xiǎn)的。

23.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()o

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高V

D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可以將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃

授信額表示的組合限額

解析：資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)

險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其

計(jì)劃授信額越低。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換

為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。

24.對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理

的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取()的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

A.提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)V

B.降低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

C.在交易價(jià)格上附加較低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.在交易價(jià)格上扣除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

解析：對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效

管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過(guò)提

高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

25.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是()o

A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑V

C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式

D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。

26.()指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，

來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖V

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動(dòng)

負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管

理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效

的方法，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖。

27.實(shí)踐表明，良好的()管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于

提升銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)V

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

解析：管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。實(shí)踐表

明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升銀行

的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

28.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是()o

A.非專業(yè)性服務(wù)外包V

B.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

C.處理程序外包

D.技術(shù)外包

解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管

理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外

包；②處理程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外

包。

29.下列屬于測(cè)量銀行流動(dòng)性指標(biāo)的是()o

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負(fù)債依賴度

D,以上都是V

解析：測(cè)量銀行流動(dòng)性的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與

總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等。

30.()是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系V

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.有效的委托---代理機(jī)制

解析：健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

3L內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理，尤其

是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)體現(xiàn)()的要求。

A.效益優(yōu)先

B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先

C.利益優(yōu)先

D.內(nèi)控優(yōu)先V

解析：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理，

尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的要求。

32.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B的零

息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有

者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約

概率約為()。

A.2.5%

B.5%J

C.10%

D.15%

解析：假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無(wú)所有，即回收率0=0,則上述評(píng)級(jí)為B

的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：p=l-(1+10%)/(1+15.8%)=1-

0.95=0.05o

33.下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是()o

A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避V

解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估

程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；確

保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀

況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

34.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為

(),不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)據(jù)庫(kù)中。

A.管理資本

B.信用風(fēng)險(xiǎn)J

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

解析：商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反

映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將

其視為信用風(fēng)險(xiǎn)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)

部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

35.下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化內(nèi)容說(shuō)法錯(cuò)誤的是()o

A.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險(xiǎn)J

C.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)

和價(jià)值觀。健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理

理念；加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用；創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作

用。

36.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(),銀行的流動(dòng)性狀況越(),其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越

()O

A.差;好；低

B.強(qiáng)；好；低V

C.強(qiáng)；好；高

D.差；差；高

解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越

低。

37.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方

案。在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()的反饋循環(huán)。

A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理V

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略

解析：在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)

險(xiǎn)管理的反饋循環(huán)。

38.買賣其他公司的股票等投資行為屬于()o

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流V

C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

解析：企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣

其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

39.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為()。

A.平價(jià)期權(quán)V

B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

C.價(jià)外期權(quán)

D.買方期權(quán)

解析：如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。

40.當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(),甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流

動(dòng)性狀況給予高度重視。

A.1%?3%

B.3%?5%V

C.5%?7%

D.7%?10%

解析：當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性赤字，此時(shí)必須考慮這種資金

匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析得

知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%?5%,甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)

對(duì)其流動(dòng)性狀況引起高度重視。

41.現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括()o

A.本外幣現(xiàn)金

B.政策性銀行發(fā)行的債券J

C.銀行存單

D.黃金

解析：現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。政策性銀行和中

央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

42.下列相關(guān)文件中，()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》J

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

解析：以《貸款通則》《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指

引》《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《商業(yè)銀行授信工作盡職指

引》《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》《固定

資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)

指引》《銀行開(kāi)展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架，成

為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。C選項(xiàng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的

監(jiān)管指引。

43.使用高級(jí)計(jì)量法的過(guò)程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外,

商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮關(guān)鍵的()。

A.宏觀環(huán)境和外部控制

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素V

C.監(jiān)管環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

D.國(guó)家環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)

解析：使用高級(jí)計(jì)量法的過(guò)程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)

外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

和內(nèi)部控制因素。

44.測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括()o

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率V

解析：測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與

總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變

負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

45.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則的是()o

A.整體性

B.可持續(xù)性V

C.敏感性

D.有效性

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過(guò)反映操作風(fēng)

險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量

跟蹤監(jiān)測(cè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏

感性、可靠性和有效性原則。

46.我國(guó)銀行業(yè)的“三性原則”不包括()o

A.安全性

B.流動(dòng)性

C.效益性

D.風(fēng)險(xiǎn)性V

解析：我國(guó)銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。

47.多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概

率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率

的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型V

D.KMV模型

解析：麥肯錫公司提出的CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀

因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型中的一系列參數(shù)值。

48.()是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方

法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

A.內(nèi)部控制J

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.公司治理

解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程

序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)

制。

49.下列選項(xiàng)中，()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金V

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

解析：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中

可用于抵押的政府債券。這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在

市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資。

50.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，下列說(shuō)法不正確的是()o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略只包含戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容V

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同

業(yè)比較后，提出的一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取措施的

行動(dòng)方案

C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑

D.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的航標(biāo)燈

解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。

51.巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類：最有流動(dòng)性的資產(chǎn)、其

他可在市場(chǎng)上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

下列不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。

A.無(wú)法出售的貸款

B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

C.抵押給第三方的資產(chǎn)V

D.存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)

解析：流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的

貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。需要注意

的是，在計(jì)算流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

52.商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，關(guān)于對(duì)銀行的

投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是OO

A.解決表面問(wèn)題，不需深究

B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理7

D.容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視

解析：商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，恰當(dāng)處理

投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停

留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀

行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

53.巴塞爾協(xié)議III中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀

行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。

A.7%；10.5%V

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

解析：相比巴塞爾協(xié)議n,巴塞爾協(xié)議m突出表現(xiàn)之一是：顯著提高資本充足

率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%,總資本充

足率不得低于10.5%,同時(shí)進(jìn)一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計(jì)提1%?

3.5%的附加資本要求。

54.以下關(guān)于久期的論述，正確的是()o

A,久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高V

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要具體分析

解析：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)

暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)最高。

55.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信

息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)J

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

56.在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為

核心資金。

A.平均存款V

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

解析：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資

金，為貸款提供金融來(lái)源。

57.下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是()o

A.實(shí)體公正V

B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)

解析：公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)

行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。公正原則包括兩個(gè)方面：實(shí)體公正和

程序公正。

58.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為()o

A.前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

B.前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

C.前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算V

解析：商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的

需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可

分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

59.()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、

零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)

務(wù)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法V

C,替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易

和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)

和其他業(yè)務(wù)。

60.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括()o

A.商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先J

B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重

要手段

C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收

益的平衡

D.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

解析：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)

爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)

險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)

納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展；④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所

有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審

慎態(tài)度。

61.抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的()o

A.文件/合同缺陷V

B.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

解析：抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的文件/合同缺陷。

62.銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本是()o

A,賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本V

C.永久資本

D.監(jiān)管資本

解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和

抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀

行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求的擁有資本。

63.貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()o

A,貨幣互換和利率互換都涉及利息支付和本金的交換

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金V

D,貨幣互換只需要在期末交換本金

解析：貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定

的匯率決定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變，因此，貨幣互換既明確了利

率的支付方式，又確定了匯率。

64.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別微觀層面上的是()o

A.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

B.高級(jí)管理層必須全面、深入地評(píng)估決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C,崗位工作人員恪守風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則J

D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

解析：崗位工作人員恪守風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則屬于微觀層面。

65.我國(guó)商業(yè)銀行普遍重視未來(lái)()個(gè)星期內(nèi)的流動(dòng)性缺口分析與管理。

A.1?2

B.2-3

C.3?4

D.4-5V

解析：國(guó)際先進(jìn)銀行可以將資產(chǎn)負(fù)債缺口分析與管理的精細(xì)化程度提高到每一

天。我國(guó)商業(yè)銀行普遍重視未來(lái)4?5個(gè)星期內(nèi)的流動(dòng)性缺口分析與管理。

66.()作為商業(yè)銀行的重要無(wú)形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠

長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

A,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C,商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)V

解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無(wú)形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格

的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

67.以下關(guān)予操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是()o

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的

操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的

關(guān)系，

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析

解析：商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程

中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之

間的關(guān)系，這是關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的說(shuō)法。

68.當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)

方向()，而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越()，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，

利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。

A.相反；長(zhǎng)V

B.相同；長(zhǎng)

C.相反；短

D.相同；短

解析：久期可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析。當(dāng)市場(chǎng)利率

變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反。而

且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越

高。

69.下列選項(xiàng)中，()是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.公司治理V

D.風(fēng)險(xiǎn)治理

解析：公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

70.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用

性、安全性和前瞻性，這屬于商業(yè)銀行處理()的辦法。

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)V

D.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

解析：商業(yè)銀行在解決技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信

息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

71.作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)7

C.業(yè)務(wù)外包

D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)

解析：購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作

風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險(xiǎn)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索

階段。購(gòu)買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)

生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

72.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)()時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%V

73.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)

性負(fù)債余額之比，不得低于()O

A.30%

B.25%V

C.50%

D.75%

解析：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流

動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性，包括流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率。流動(dòng)

性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不應(yīng)低于25%。

74.當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是()o

A.技術(shù)創(chuàng)新

B.合規(guī)管理V

C.管理問(wèn)題

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

解析：違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中所占比例超過(guò)

80%。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中存在相當(dāng)嚴(yán)重的“有令不

行、有禁不止”的違規(guī)現(xiàn)象。因此，培育良好的合規(guī)文化、加強(qiáng)合規(guī)管理將在

相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)成為我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題。

75.()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終

責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)V

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

的最終責(zé)任。

76.下列不屬于納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件的是()o

A,持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得

B,持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益V

C.該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)

D.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

解析：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行直接或間接持有的股東權(quán)益。納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足如下條件：①持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)

源是未來(lái)資本利得，而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益；②該項(xiàng)金融工具不可贖回，

不屬于發(fā)行方的債務(wù)；③對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)。

77.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關(guān)于交易賬戶

的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.計(jì)入該賬戶的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)

避自身的風(fēng)險(xiǎn)，并積極管理該投資組合

B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該投資組合

C,該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶J

解析：與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款

業(yè)務(wù)。

78.以下不屬于國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的是()o

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型J

解析：目前，國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括CreditMetrics模

型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型。CreditMonitor模型

是信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型。

79.在資本監(jiān)管中，審慎銀行監(jiān)管的核心是()o

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.監(jiān)督檢查

C.資本監(jiān)管V

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

解析：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提

各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御

風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

80.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為()o

A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估一制訂實(shí)施方案V

B.戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估一專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一制訂實(shí)施方案

C.制訂實(shí)施方案一專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估

D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一制訂實(shí)施方案-戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估

解析：在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)

審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制訂具有針對(duì)性的

戰(zhàn)略實(shí)施方案。

81.下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的條件的是()o

A.全面性

B.風(fēng)險(xiǎn)性J

C.系統(tǒng)性

D.持續(xù)性

解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則。

82.下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評(píng)估聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的是()o

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期J

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對(duì)商

業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測(cè)此類變化可能

產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包

括：市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益；監(jiān)管機(jī)

構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件；影響客戶或公眾的政策性變化等。

83.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理

信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括OO

A.幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

B.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

C.為壓力測(cè)試提供有效支持

D.準(zhǔn)確、有效、可靠、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和

信息披露要求V

解析：管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：①幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖?/p>

易；②支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量；③監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)

行情況；④為壓力測(cè)試提供有效支持；⑤準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別

風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求。

84.經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的（）,即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付

出成本的。

A.有償占用V

B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.價(jià)格補(bǔ)償

D.邊際收益

解析：經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)

是需要付出成本的。

85.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響輕微發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)

該（）。

A,消除風(fēng)險(xiǎn)

B.接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)J

C.回避

D.采取必要的管理措施

解析：在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響輕微、發(fā)生可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方

案應(yīng)該接受風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)監(jiān)測(cè)。

86.下列選項(xiàng)不是監(jiān)管部門對(duì)資本不足銀行的糾正措施的是（）o

A.對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施

B.對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施

C.對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施

D.對(duì)商業(yè)銀行合作伙伴的審查V

解析：監(jiān)管部門對(duì)資本不足銀行的糾正措施包括三類：對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的

糾正措施、對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施、對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采

取的監(jiān)管措施。

87.資本充足率等于（）o

A.（資本-扣除項(xiàng)）4-（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

B.（資本-扣除項(xiàng)）4-（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）V

C.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)T2.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

解析：資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）土（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

資本要求）。

88.（）被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

A.申請(qǐng)?jiān)u分

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分

C.行為評(píng)分V

D.破產(chǎn)評(píng)分

解析：行為評(píng)分被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

89.（）是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分V

解析：賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基

礎(chǔ)往往由各國(guó)銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會(huì)相關(guān)定義乾地明確要求。

90.下列選項(xiàng)中，（）用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動(dòng)比率V

C.效率比率

D.杠桿比率

解析：流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金

支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

二、多項(xiàng)選擇題

91.集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）o

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁V

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍J

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況易于掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高V

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理方便

解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)

部關(guān)聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較

高；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

92.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解，正確的有()o

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能

化的特點(diǎn)V

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)V

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”

和交易人員“假設(shè)的”分析操作V

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心無(wú)形資產(chǎn)V

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

解析：風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、

智能化的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理

信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員

“假設(shè)的”分析操作，所以A、B、C正確。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心

無(wú)形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，所以D項(xiàng)正確。風(fēng)險(xiǎn)管理信

息系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性.所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

93.利率互換的主要作用有()o

A.規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)V

B.降低生產(chǎn)成本

C.交易雙方可以降低各自的融資成本J

D.規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌

E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理

解析：利率互換主要有以下作用：④規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；②交易雙方利用自

身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效降低各自的融資成本。

94.在銀行公司治理架構(gòu)中，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()o

A,批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

B.擬訂本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序V

C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

D.設(shè)計(jì)全行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)J

E.建立適用全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)V

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理

體系的建立和實(shí)施，確保全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性。主要職

責(zé)包括：擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交董事會(huì)和高級(jí)管理層審批；

協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)本行重大項(xiàng)目的操作風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)計(jì)、組織實(shí)施本

行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩釋(包括內(nèi)部控制措施)和監(jiān)測(cè)方法以及全行的操作風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告系統(tǒng)；建立適用全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)

的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，所以B、D、E項(xiàng)正確。A項(xiàng)屬于董事會(huì)的職責(zé)，C項(xiàng)屬于高級(jí)

管理層的職責(zé)。

95.完整的資本充足率評(píng)估程序包括()o

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督V

B.健全的資本評(píng)估V

C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估V

D.完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)V

E.健全的內(nèi)部控制檢查V

解析：監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估。完整的資本充足率評(píng)估

程序包括五個(gè)方面：董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督、健全的資本評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)的全

面評(píng)估、完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)、健全的內(nèi)部控制檢查。

96.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()o

A,匯票V

B.支票V

C.本票V

D.債券V

E.存款單V

解析：《物權(quán)法》第223條規(guī)定，債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的下列權(quán)利可以

出質(zhì)：①匯票、支票、本票；②債券、存款單；③倉(cāng)單、提單；④可以轉(zhuǎn)讓的

基金份額、股權(quán)；⑤可以轉(zhuǎn)讓的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)

中的財(cái)產(chǎn)權(quán)；⑥應(yīng)收賬款；⑦法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質(zhì)的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利。

97.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管

理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括()O

A,按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸J

B.頭寸的盈虧情況V

C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議V

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況V

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理7

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：①按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和

風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸；按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量

的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；②對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析；③頭寸的盈

虧情況；④市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況；⑤市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況；⑥市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額

情況的處理；⑦事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況；⑧內(nèi)外部審計(jì)情況；⑨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)

濟(jì)資本分配情況；⑩對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的

建議；⑨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。

98.下列屬于金融期貨的有()0

A,利率期貨V

B.商品期貨

C.貨幣期貨V

D.指數(shù)期貨V

E.市場(chǎng)期貨

解析：期貨是在場(chǎng)內(nèi)(交易所)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期舍約，包括金融期貨和

商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期

貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約；貨幣期貨是指以｝r-率為標(biāo)的的期

貨合約；指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

99.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()o

A,把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平

B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求7

C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性V

D.對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序J

解析：A項(xiàng)在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)中沒(méi)有涉及，B、C、E屬于商

業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的常用方法一一資產(chǎn)財(cái)

務(wù)狀況分析法。

100.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念的說(shuō)法，不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念V

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念V

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念V

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念J

解析：風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。

101.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAR0C)與股本收益率(R0E)和資產(chǎn)收益率

(ROA)相比其優(yōu)越性有()o

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配J

B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核J

C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷J

D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式V

E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

解析：RAROC經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整盼業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，

在單筆業(yè)務(wù)層面、資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、

B、C、D為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)

機(jī)制。

102.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響V

B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)V

C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)J

D.信用風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常見(jiàn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中J

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項(xiàng)正

確；信用風(fēng)險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確；違約

風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)，C項(xiàng)正確1結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較

為常見(jiàn)，涉及在不同時(shí)間以不同貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項(xiàng)錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)存在

于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項(xiàng)正確。

103.以下關(guān)于資本監(jiān)管的重要性，說(shuō)法正確的有（）。

A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心J

B.資本監(jiān)管是提升銀行穩(wěn)定性的重要手段V

C.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段V

D.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段7

E.資本監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段

解析：資本監(jiān)管的重要性包括：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心；②資本監(jiān)

管是提升銀行穩(wěn)定性、維護(hù)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段；③資本監(jiān)管是促使商業(yè)

銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。

104.商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.保證人資格V

B.保證人財(cái)務(wù)實(shí)力V

C.借款人還款意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系V

E.保證人的債務(wù)

解析：保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約

定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：

保證人資格、保證人財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人的保證意愿、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及

其與借款人之間的關(guān)系、保證的法律責(zé)任。

105.企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有。。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析

B.行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力分析V

C.行業(yè)監(jiān)管政策分析V

D.企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃分析

E.行業(yè)周期性分析7

解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位；行業(yè)成熟期分析；行業(yè)

周期性分析；行業(yè)的成本及盈利性分析；行業(yè)依賴性分析；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代

性分析；行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。所以，B、

C、E項(xiàng)正確，A、D項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。

106.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的。，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法

論。

A.管理水平V

B.盈利能力

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況V

D.業(yè)務(wù)特點(diǎn)V

E.經(jīng)營(yíng)范圍

解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理水平，自主選擇使用

相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。

107.巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法包括（）。

A.加權(quán)平均法

B.標(biāo)準(zhǔn)法J

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法V

D.遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

E.內(nèi)部模型法J

解析：巴塞爾委員會(huì)共提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，即現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)

暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

108.商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法，包括（）。

A.內(nèi)部衡量法

B.外部衡量法

C.自我評(píng)估法V

D.因果分析模型V

E.損失概率法

解析：商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程

中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之

間的關(guān)系。

109.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括。。

A.間接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格V

C.直接使用名義價(jià)值

D.實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性）V

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖

突V

解析：公允價(jià)值的計(jì)量方式有四種：①直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格；②如不能

獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格；C項(xiàng)不屬于公允價(jià)值的計(jì)量

方式；③實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性）；④允許使用企業(yè)特定

的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突。

110.下列說(shuō)法正確的有（）。

A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和7

B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度V

C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率

分布V

D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布7

E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整J

111.下列關(guān)于久期分析法的說(shuō)法，正確的有（）。

A,久期缺口用來(lái)衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期流動(dòng)性狀況的影響V

B.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)

值增加的幅度大V

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響V

D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱V

E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就減弱

解析：久期缺口用來(lái)衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期流動(dòng)性狀況的影響。當(dāng)

久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增

加的幅度大，所以A、B項(xiàng)正確；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流

動(dòng)性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤；當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)

銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響，故C項(xiàng)正確。

112.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，由于知識(shí)/技能匱乏所造成的風(fēng)險(xiǎn)主要有。。

A,在工作中自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方

式工作V

B.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議

C.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管

理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)

D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提

出V

E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益V

解析：知識(shí)/技能匱乏，主要有三種行為模式：①在工作中自己意識(shí)不到缺乏

必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作；②意識(shí)到自己缺乏必

要的知識(shí)，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出；③意識(shí)到本身缺乏

必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。

113.保證一般分為（）。

A.部分責(zé)任保證

B.連帶責(zé)任保證J

C.一般責(zé)任保證V

D.全部責(zé)任保證

E.完全責(zé)任保證

解析：保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。

114.市場(chǎng)準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括（）。

A.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系J

B.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序V

C.保護(hù)存款者的利益、V

D.有條件形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)

E.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)