“天眼”智慧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

“天眼”智慧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)一、案例概述廈門(mén)國(guó)際銀行堅(jiān)決貫徹落實(shí)“科技引領(lǐng)”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加快金融科技創(chuàng)新步伐，建立業(yè)務(wù)與科技緊密融和的敏捷組織架構(gòu)與金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目的孵化機(jī)制，科技人才占比與年均科技資金投入在國(guó)內(nèi)中小銀行同業(yè)中位居前列。廈門(mén)國(guó)際銀行持續(xù)加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)體系和制度建設(shè)，高度重視信息科技系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范工作，并將其納入內(nèi)控管理體系。廈門(mén)國(guó)際銀行全面應(yīng)用金融科技，形成服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“銀企E家”交易銀行品牌，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)，打造獨(dú)具特色的“小、精、靈”智能網(wǎng)點(diǎn)。2018年啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（代號(hào)“北斗”計(jì)劃）建設(shè)，通過(guò)深入數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的智慧化水平?！疤煅邸敝腔埏L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“天眼系統(tǒng)”）是廈門(mén)國(guó)際銀行“北斗”計(jì)劃的重要組成部分，通過(guò)整合內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)客戶授信全流程7×24小時(shí)全景式掃描診斷，創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)授信業(yè)務(wù)全流程的全天候?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、盤(pán)點(diǎn)全行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)家底，提升廈門(mén)國(guó)際銀行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平。自2020年8月份系統(tǒng)上線以來(lái)，“天眼”系統(tǒng)助力優(yōu)化資源配置，加大先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的支持力度，為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。二、案例背景及意義天眼系統(tǒng)在廣泛汲取國(guó)內(nèi)外同業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，融合廈門(mén)國(guó)際銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)、新手段，創(chuàng)新預(yù)警模式、創(chuàng)新風(fēng)控體系、創(chuàng)新金融科技，充分落實(shí)“四早”（早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早識(shí)別、早處置），在風(fēng)險(xiǎn)防控上先人一步。有效防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)事件，在降低銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)金融穩(wěn)定具有積極影響。天眼系統(tǒng)作為該計(jì)劃的重要組成部分，是廈門(mén)國(guó)際銀行打造的風(fēng)控新利器，也是推進(jìn)“北斗”計(jì)劃落地的關(guān)鍵一步。通過(guò)整合內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)客戶授信全流程7×24小時(shí)全景式掃描診斷，創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)授信業(yè)務(wù)全流程的全天候?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、盤(pán)點(diǎn)全行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)家底，提升精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平。2020年8月份系統(tǒng)上線以來(lái)，“天眼”系統(tǒng)助力優(yōu)化資源配置，加大先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的支持力度，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融風(fēng)險(xiǎn)防控方面找到新的平衡點(diǎn)，為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。三、案例重點(diǎn)解決問(wèn)題及主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)（一）創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模式，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“閉環(huán)管理”天眼系統(tǒng)借助新技術(shù)、新手段，以及人工智能的風(fēng)控模型，打造完整的貸前、貸中、貸后授信周期全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，實(shí)現(xiàn)客戶盡調(diào)、授信申請(qǐng)、授信審批、額度生效、貸款發(fā)放、貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)處置流程閉環(huán)管理。（二）創(chuàng)新提出“規(guī)則+模型+人工”預(yù)警方式，提高預(yù)警精準(zhǔn)度天眼系統(tǒng)融入工商、司法、財(cái)務(wù)、評(píng)級(jí)、輿情等海量?jī)?nèi)外部數(shù)據(jù)，創(chuàng)新性構(gòu)建包括綜合指數(shù)模型、財(cái)務(wù)評(píng)分模型等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，以及九大維度近200條預(yù)警規(guī)則，并融入專家經(jīng)驗(yàn)判斷，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別。（三）全天候動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，落實(shí)“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警”天眼系統(tǒng)通過(guò)接入海量數(shù)據(jù)，借助先進(jìn)的預(yù)警模型，已實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控“全資產(chǎn)、全流程、全渠道、全天候”7×24小時(shí)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)管控模式從之前的人工為主，轉(zhuǎn)向“機(jī)控為主，人控為輔”，不斷提升運(yùn)營(yíng)效率。（四）打造天眼模型實(shí)驗(yàn)室，反復(fù)訓(xùn)練規(guī)則模型天眼系統(tǒng)搭載模型實(shí)驗(yàn)室功能，基于生產(chǎn)環(huán)境中已有的指標(biāo)集變量，分析判斷現(xiàn)有規(guī)則是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)模型實(shí)驗(yàn)室歷史數(shù)據(jù)的訓(xùn)練驗(yàn)證結(jié)果，持續(xù)調(diào)優(yōu)規(guī)則閾值，并考慮增加新的預(yù)警規(guī)則，從而不斷優(yōu)化天眼系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則有效性。（五）風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控，多系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互天眼系統(tǒng)在管理模式上解決了總行集中管理與分行同步與共享的問(wèn)題，與廈門(mén)國(guó)際銀行信貸系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等無(wú)縫銜接，做到風(fēng)險(xiǎn)信息實(shí)時(shí)提醒、及時(shí)共享，做到風(fēng)險(xiǎn)“查得到、看得清、管得住”，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的精確化、智能化。四、案例主要建設(shè)內(nèi)容（一）整合海量?jī)?nèi)外部數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值天眼系統(tǒng)通過(guò)接入行內(nèi)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，以及外部海量數(shù)據(jù)，包括工商、司法、稅收、人行征信、外部采購(gòu)數(shù)據(jù)（WIND、天眼查、拓爾思、財(cái)匯等）、公開(kāi)網(wǎng)站（如國(guó)家企業(yè)信用信息網(wǎng)、中登網(wǎng)等）實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息整合，打破數(shù)據(jù)孤島。在充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算基礎(chǔ)上，構(gòu)建完整的客戶知識(shí)圖譜，持續(xù)開(kāi)展全景式風(fēng)險(xiǎn)掃描診斷、實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)全天候動(dòng)態(tài)監(jiān)控，每天掃描的信息數(shù)據(jù)條數(shù)達(dá)百萬(wàn)級(jí)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“早發(fā)現(xiàn)、早識(shí)別、早預(yù)警、早處置”。（二）授信全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，打造實(shí)時(shí)機(jī)控新模式天眼系統(tǒng)通過(guò)對(duì)信貸全流程的功能再造，以客戶風(fēng)險(xiǎn)為軸線，貫穿客戶授信全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測(cè)，通過(guò)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)掃描，快速識(shí)別、定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出快速、有效的響應(yīng)。系統(tǒng)全流程流線上化管理，改變風(fēng)險(xiǎn)管理線下作業(yè)的傳統(tǒng)模式，打造7×24小時(shí)全天候的機(jī)控模式。（三）“規(guī)則+模型+人工”，全方位識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)天眼系統(tǒng)借助新技術(shù)、新手段，以及人工智能的風(fēng)控模型，融入工商、司法、財(cái)務(wù)、評(píng)級(jí)、輿情等海量?jī)?nèi)外部數(shù)據(jù)，創(chuàng)新性構(gòu)建包括綜合指數(shù)模型、財(cái)務(wù)評(píng)分模型等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，以及九大維度近200條預(yù)警規(guī)則，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別。多維度的預(yù)警規(guī)則體系通過(guò)整合各業(yè)務(wù)條線成熟的規(guī)則樣本，借鑒同業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，天眼系統(tǒng)建立起囊括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、公司治理、證券市場(chǎng)、緩釋風(fēng)險(xiǎn)、人行征信、賬戶風(fēng)險(xiǎn)、外部輿情、市政相關(guān)、關(guān)聯(lián)關(guān)系九大維度近200條預(yù)警規(guī)則。并按照各類規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)程度的不同，由高到低劃分為一級(jí)信號(hào)、二級(jí)信號(hào)、三級(jí)信號(hào)，針對(duì)不同的預(yù)警信號(hào)等級(jí)設(shè)置不同的系統(tǒng)流程，實(shí)現(xiàn)客戶的全方位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控統(tǒng)一的財(cái)務(wù)評(píng)分模型鑒于財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)授信客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要作用，天眼系統(tǒng)在現(xiàn)有的預(yù)警規(guī)則體系內(nèi)進(jìn)一步構(gòu)建財(cái)務(wù)評(píng)分模型，基于機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，通過(guò)建模方式迭代和優(yōu)化財(cái)務(wù)預(yù)警模型，提升財(cái)務(wù)預(yù)警的有效性和自動(dòng)化水平。創(chuàng)造性搭載模型實(shí)驗(yàn)室天眼系統(tǒng)創(chuàng)造性搭載了預(yù)警規(guī)則模型實(shí)驗(yàn)室功能，基于生產(chǎn)環(huán)境中已有的指標(biāo)集變量，對(duì)比模型實(shí)驗(yàn)室預(yù)警效能分析結(jié)果數(shù)據(jù)與生產(chǎn)環(huán)境正式結(jié)果，分析判斷現(xiàn)有規(guī)則是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，不斷調(diào)優(yōu)規(guī)則的閾值；對(duì)于預(yù)警效能較差的規(guī)則予以廢除，并根據(jù)模型實(shí)驗(yàn)室歷史數(shù)據(jù)的訓(xùn)練驗(yàn)證結(jié)果，考慮增加新的預(yù)警規(guī)則，從而不斷優(yōu)化天眼系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則有效性。綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分統(tǒng)一客戶畫(huà)像綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分通過(guò)對(duì)客戶發(fā)生的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行線性加總的綜合評(píng)估指數(shù)，基于預(yù)警規(guī)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的先驗(yàn)性邏輯，通過(guò)信號(hào)疊加法賦予不同的預(yù)警信號(hào)不同的權(quán)重，并對(duì)客戶歷史上觸發(fā)的各類信號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化并加總后得到的評(píng)分。天眼系統(tǒng)通過(guò)對(duì)預(yù)警規(guī)則的具象分析，構(gòu)建綜合評(píng)分模型，統(tǒng)一客戶風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管控建議。效能分析持續(xù)校驗(yàn)規(guī)則的有效性通過(guò)定期檢視觸發(fā)預(yù)警的客戶在一定時(shí)間內(nèi)的信號(hào)覆蓋率、信號(hào)轉(zhuǎn)化率、觸警率、誤報(bào)率、出險(xiǎn)率等指標(biāo)，從系統(tǒng)運(yùn)行和預(yù)警信號(hào)兩個(gè)維度分別展示預(yù)警規(guī)則的效能。其中系統(tǒng)運(yùn)行分析服務(wù)于整體的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警成效分析，綜合判斷系統(tǒng)的運(yùn)行效果；信號(hào)維度分析為規(guī)則策略人員提供規(guī)則調(diào)優(yōu)的基礎(chǔ)信息，支持系統(tǒng)導(dǎo)出各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)行情況，從規(guī)則轉(zhuǎn)化率、規(guī)則覆蓋率等綜合判斷規(guī)則的有效性。（四）建立科學(xué)的考核機(jī)制，提升主動(dòng)預(yù)警能力天眼系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程全方位的監(jiān)控和分析，通過(guò)線上化和標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程，做到宏觀掌握發(fā)展態(tài)勢(shì)，微觀明確異常原因，流程節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)可查。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)流程種類、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以及業(yè)務(wù)的審批權(quán)限的等情況，科學(xué)設(shè)置相應(yīng)的處理時(shí)效要求，并通過(guò)郵件系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)等發(fā)送待辦提醒，及時(shí)提醒相關(guān)人員處理風(fēng)險(xiǎn)信息。通過(guò)建立全面、透明的流程處理時(shí)效考核機(jī)制，強(qiáng)化客戶經(jīng)理主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，大大提升了風(fēng)險(xiǎn)管控的效率和質(zhì)量。五、案例效果自天眼系統(tǒng)于2020年9月上線以來(lái)，已實(shí)現(xiàn)包括工作臺(tái)管理、預(yù)警業(yè)務(wù)管理、客戶全景風(fēng)險(xiǎn)視圖、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效能分析、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)展示、預(yù)警配置管理、報(bào)表管理、系統(tǒng)管理等八大功能模塊。根據(jù)廈門(mén)國(guó)際銀行組織架構(gòu)，創(chuàng)新構(gòu)建了從預(yù)警信號(hào)下發(fā)、信號(hào)反饋、反饋審核、審核歸檔、處置跟蹤、流程監(jiān)控等風(fēng)險(xiǎn)“閉環(huán)管理”，把控用戶在廈門(mén)國(guó)際銀行授信的整個(gè)生命周期風(fēng)險(xiǎn)情況，實(shí)現(xiàn)全流程線上化管理，提升了廈門(mén)國(guó)際銀行預(yù)警的智能化水平。截至2020年末，天眼系統(tǒng)累計(jì)下發(fā)預(yù)警信號(hào)達(dá)8436條，從全行的使用反饋看，天眼系統(tǒng)能夠提前發(fā)現(xiàn)用戶風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)預(yù)警，預(yù)警效能不斷提升。在新冠肺炎疫情的沖擊、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)隱患集聚的背景下，天眼系統(tǒng)助力廈門(mén)國(guó)際銀行前瞻風(fēng)險(xiǎn)管控，督進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)隱患用戶的處置進(jìn)展，取得優(yōu)異成績(jī)。截至2020年末，廈門(mén)國(guó)際銀行不良貸款率0.84%，較2020年末我國(guó)商業(yè)銀行平均不良貸款率