多目標決策和風險決策

多目標決策和風險決策2024/3/13多目標決策和風險決策多目標決策1.多目標決策的目標系統(tǒng)2.多維效用并合方法3.層次分析法（analytichierarchprocess1970）4.數(shù)據(jù)包絡分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)多目標決策和風險決策一多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義多目標決策的關鍵，也是合理的選擇和構(gòu)造目標準則體系，從總體上對可行方案進行比較和優(yōu)選。目標準則體系的構(gòu)建，是多目標決策的前提。在多目標決策問題中，有的目標可以用一個或幾個決策準則直接進行評價和比較，有的目標難以直接評價。需要將這些難以直接評價的目標分解成若干個級別較低的子目標，直到可以直接用一個或幾個準則進行比較和評價為止。

多目標決策和風險決策1.多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義例如，某經(jīng)濟特區(qū)計劃興建一個大型汽車廠，廠址的選擇就是多目標決策問題。經(jīng)濟、技術、社會和環(huán)境四個目標。例如，經(jīng)濟目標可以分解成直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益兩個一級子目標。直接經(jīng)濟效益又可以繼續(xù)分解為投資額、投資回收期和利稅總額等三個二級子目標；間接經(jīng)濟效益也可以繼續(xù)分解為汽車銷售收入，地區(qū)貿(mào)易收益和國內(nèi)貿(mào)易收益等三個二級子目標。

多目標決策和風險決策1.多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義這些二級子目標均可以用單一準則進行比較和評價。投資額、利稅總額可用貨幣準則評價，投資回收期可用時間準則評價，銷售收入可用銷售汽車的數(shù)量準則評價等。對于技術、社會和環(huán)境目標，均可以進行同樣的分解。這樣，形成了一個層次結(jié)構(gòu)復雜的目標準則體系。多目標決策和風險決策1.多目標決策的目標系統(tǒng)構(gòu)建多目標決策問題的目標準則體系，是多目標決策分析的前提。構(gòu)造目標準則體系應注意的原則：一是系統(tǒng)性原則，各子目標要反映所有因素對社會經(jīng)濟活動的整體影響，重視決策問題各環(huán)境因素的層次性和相關性，反映社會經(jīng)濟系統(tǒng)主體骨架的內(nèi)涵特性。二是可比性原則，各子目標的分解和設計既要注意不同社會經(jīng)濟系統(tǒng)的橫向比較，又要注意同一系統(tǒng)的縱向動態(tài)分析。三是可操作性原則。各評價子目標設計要含義明確，計算簡便，與現(xiàn)行統(tǒng)計指標口徑一致，便于采集數(shù)據(jù)。在決策信息量充分的前提下，盡量減少子目標的個數(shù)，決策分析方法思路清晰，便于在計算機上實現(xiàn)。多目標決策和風險決策目標準則體系的結(jié)構(gòu)序列型多層次目標準則體系多目標決策和風險決策2.多維效用并合方法多目標問題起目標屬性有兩個顯著特點：目標間的不可公度性：目標沒有統(tǒng)一量綱，不能用同一標準評價；目標間的矛盾性：某可行方案提高了這個目標值，可能會損害另一個目標值。多維效用并合方法對于解決目標間的不可公度性和矛盾性。多目標決策和風險決策多維效用并合方法多目標決策和風險決策2.多維效用并合方法效用合并規(guī)則和程序是由下而上、分類逐層進行。首先，將最低一層各準則的效用值，分類按某種規(guī)則并合，得到倒數(shù)第二層各子目標的并合效用值，稱為初級并合。其次，對初級并合的效用值，分類按某種規(guī)則進行第二次并合，得到倒數(shù)第三層各子目標的并合效用值。如此逐層進行，經(jīng)過多級并合，得到第二層各目標的并合效用值。最后將第二層目標效用值按某種規(guī)則合并，得到可行方案對整個多層次結(jié)構(gòu)目標準則體系的總效用值。總效用值體現(xiàn)了可行方案關于目標準則體系的整體特征以及對于決策主體的總體偏好，稱為可行方案的滿意度。多目標決策和風險決策3.層次分析法-

我國最優(yōu)人口決策當今世界，人類活動與人類賴以生存的生態(tài)環(huán)境有著密切的關系，人口增長和生態(tài)環(huán)境是否想適應，人口增長和經(jīng)濟發(fā)展是否想?yún)f(xié)調(diào)，越來越引起世界各國的關注。社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，是我國21世紀經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略認為。計劃生育、控制人口增長是我國的基本國策。我國總?cè)丝谀繕藛栴}，多年來一直總說紛紜，根據(jù)我國國情、經(jīng)濟實力、環(huán)境資源和社會發(fā)展等諸因素、科學分析我國總?cè)丝谀繕?，關系到我國的國計民生和社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。應用多維效用并合方法，成功地對這個復雜的社會經(jīng)濟問題進行研究，科學分析我國總?cè)丝谀繕朔桨?，為我國人口政策制訂提供科學的依據(jù)。多目標決策和風險決策我國最優(yōu)人口決策一問題經(jīng)過統(tǒng)計分析測算，我國人口發(fā)展周期應是人家壽命70歲。制定人口控制目標，宜以100年為時間范圍。需要確定，在100年內(nèi)，我國人口控制最合理的總目標是多少。二方案多我國總?cè)丝谀繕说?4個方案進行決策分析。即總?cè)丝诜謩e控制為2億、3億、一直到15億

多目標決策和風險決策多目標決策和風險決策我國最優(yōu)人口決策三目標準則體系目標準則體系為序列型多層次結(jié)構(gòu)。總目標100年內(nèi)我國最合理的人口目標分目標共設四個分目標分目標1：根據(jù)我國資源和環(huán)境條件，在決策分析的時間范圍內(nèi)，能承受的供全國人民吃和用的能力。——吃用分目標2根據(jù)我國國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，與總?cè)丝谀繕讼噙m應的經(jīng)濟實力—實力分目標3根據(jù)我國計劃生育政策，人民群眾所能承受的最低總和生育率，大約等于一對夫婦一生中平均生育孩子數(shù)，簡記為多目標決策和風險決策我國最優(yōu)人口決策分目標4：我國總?cè)丝谠鲩L要與世界各國人口增長相適應。一個國家人口太多，將成為社會經(jīng)濟發(fā)展的沉重負擔。但人口畢竟是一個國家的重要資源，也不宜太少。一國人口與世界各國人口對比，簡稱“各國對比”多目標決策和風險決策風險決策一項重大投資活動可能因決策錯誤或因遇到不測事件而使投資者蒙受災難性的損失；但如果決策正確，經(jīng)營有方，則有可能給投資人帶來巨額利潤。

多目標決策和風險決策風險因素、風險事件、損失與風險之間的關系風險因素風險事件損失風險實際結(jié)果與預期結(jié)果之間的風險產(chǎn)生或增加引起產(chǎn)生=風險因素、風險事件、損失與風險之間的關系多目標決策和風險決策風險識別的過程

建設工程自身及其外部環(huán)境的復雜性，給人們?nèi)?、系統(tǒng)地識別工程風險帶來了許多具體的困難。

建設工程的風險識別往往是通過對經(jīng)驗數(shù)據(jù)的分析、風險調(diào)查、專家咨詢以及實驗論證等方式，在對建設工程風險進行多維分解的過程中，認識工程風險，建立工程風險清單。多目標決策和風險決策多目標決策和風險決策例如，根據(jù)建設工程的經(jīng)驗數(shù)據(jù)或統(tǒng)計資料可以得知，減少投資風險的關鍵在設計階段，尤其是初步設計以前的階段，因此，方案設計和初步設計階段的投資風險應當作為重點進行詳細的風險分析；設計階段和施工階段的質(zhì)量風險最大，需要對這兩個階段的質(zhì)量風險作進一步的分析；施工階段存在較大的進度風險，需要作重點分析。風險管理多目標決策和風險決策合理選擇風險對策，形成最佳風險對策組合

不同風險對策的適用對象各不相同。風險對策的適用性需從效果和代價兩個方面考慮。

風險對策的效果表現(xiàn)在降低風險發(fā)生概率和降低損失嚴重程度的幅度。

風險對策一般都要付出一定的代價，如采取損失控制時的措施費，投保工程險時的保險費等，這些代價一般都可準確地量度。多目標決策和風險決策風險損失的衡量

風險損失的衡量就是定量確定風險損失值的大小，建設工程風險損失包括以下幾方面：

1、投資風險

2、進度風險

3、質(zhì)量風險

4、安全風險

風險概率的衡量

(一)相對比較法(二)概率分布法多目標決策和風險決策風險評價

在風險衡量過程中，需要對建設工程風險量作出相對比較，以確定建設工程風險的相對嚴重性。

可以將風險發(fā)生概率(p)和潛在損失(q)分別分為L(小)、M(中)、H(大)三個區(qū)間，從而將等風險量圖分為LL、ML、HL、LM、MM、HM、LH、MH、HH九個區(qū)域。在這九個不同區(qū)域中，有些區(qū)域的風險量是大致相等的，如圖所示，可以將風險量的大小分成五個等級：

(1)VL(很小)；(2)L(小)；(3)M(中等)；(4)H(大)；(5)VH(很大)。多目標決策和風險決策qp圖8-7風險等級圖MMMLLHHVLVH多目標決策和風險決策建設工程風險對策

風險對策也稱為風險防范手段或風險管理技術。

一、風險回避

風險回避：就是以一定的方式中斷風險源，使其不發(fā)生或不發(fā)展，從而避免可能產(chǎn)生的潛在損失。

例如，某建設工程的可行性研究報告表明，雖然從凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率指標看是可行的，但敏感性分析的結(jié)論是對投資額、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本均很敏感，這意味著該建設工程的不確定性很大，亦即風險很大，因而決定不投資建造該建設工程。多目標決策和風險決策采用風險回避這一對策時，有時需要作出一些犧牲，但較之承擔風險，這些犧牲比風險真正發(fā)生時可能造成的損失要小得多。例如，某投資人因選址不慎原決定在河谷建造某工廠，當投資人意識到在河谷建廠將不可避免地受到洪水威脅，且又別無防范措施時，只好決定放棄該計劃。又如，某承包商參與某建設工程的投標，開標后發(fā)現(xiàn)自己的報價遠遠低于其他承包商的報價，經(jīng)仔細分析發(fā)現(xiàn)，自己的報價存在嚴重的誤算和漏算，因而拒絕與業(yè)主簽訂施工合同。雖然這樣做將被沒收投標保證金或投標保函，但比承包后嚴重虧損的損失要小得多。從以上分析可知，在某些情況下，風險回避是最佳對策。多目標決策和風險決策采用風險回避對策時要注意以下二點：

1、回避一種風險可能產(chǎn)生另一種新的風險。

2、回避風險的同時也失去了從風險中獲利的可能性。

總之，雖然風險回避是一種必要的、有時甚至是最佳的風險對策，但應該承認這是一種消極的風險對策。如果處處回避，事事回避，其結(jié)果只能是停止發(fā)展，直至停止生存。因此，應當勇敢地面對風險。多目標決策和風險決策

二、損失控制

(一)損失控制的概念

損失控制是一種主動、積極的風險對策。

損失控制可分為預防損失和減少損失兩方面工作。

(二)制定損失控制措施的依據(jù)和代價

依據(jù):定量風險評價的結(jié)果。這樣能確保損失控制措施具有針對性，取得預期的控制效果。

代價：分為費用和時間兩方面的代價。多目標決策和風險決策

(三)損失控制計劃系統(tǒng)

在采用損失控制這一風險對策時，所制定的損失控制措施應當形成一個周密的、完整的損失控制計劃系統(tǒng)。就施工階段而言，該計劃系統(tǒng)一般應由預防計劃、災難計劃和應急計劃三部分組成。

1、預防計劃

預防計劃的目的在于有針對性地預防損失的發(fā)生，其主要作用是降低損失發(fā)生的概率。

預防計劃的內(nèi)容廣泛，具體措施最多，包括組織措施、管理措施、合同措施、技術措施。多目標決策和風險決策

2、災難計劃

災難計劃是一組事先編制好的、目的明確的工作程序和具體措施，為現(xiàn)場人員提供明確的行動指南，使其在各種嚴重的、惡性的緊急事件發(fā)生后，不至于驚慌失措，可以做到從容不迫、及時、妥善地處理，從而減少人員傷亡以及財產(chǎn)和經(jīng)濟損失。

災難計劃的內(nèi)容應滿足以下要求：

(1)安全撤離現(xiàn)場人員；

(2)援救及處理傷亡人員；

(3)控制事故的進一步發(fā)展，最大限度地減少資產(chǎn)和環(huán)境損害；

(4)保證受影響區(qū)域的安全盡快恢復正常。多目標決策和風險決策

3、應急計劃

應急計劃是在風險損失基本確定后的處理計劃，其宗旨是使因嚴重風險事件而中斷的工程實施過程盡快全面恢復，并減少進一步的損失，使其影響程度減至最小。應急計劃不僅要制定所要采取的相應措施，而且要規(guī)定不同工作部門相應的職責。

三種損失控制計劃之間的關系如圖8-8所示。多目標決策和風險決策圖8-8損失控制計劃之間的關系多目標決策和風險決策

三、風險自留

(一)風險自留的類型

1．非計劃性風險自留

導致非計劃性風險自留的主要原因有：

(1)缺乏風險意識。

(2)風險識別失誤。(3)風險評價失誤。(4)風險決策延誤。(5)風險決策實施延誤。多目標決策和風險決策

2、計劃性風險自留

計劃性風險自留是主動的、有意識的、有計劃的選擇，是風險管理人員在經(jīng)過正確的風險識別和風險評價后作出的風險對策決策。多目標決策和風險決策

(二)損失支付方式

計劃性風險自留應預先制定損失支付計劃，常見的損失支付方式有以下幾種：

(1)從現(xiàn)金凈收入中支出。采用這種方式時，在財務上并不對自留風險作特別的安排，在損失發(fā)生后從現(xiàn)金凈收人中支出，或?qū)p失費用記人當期成本。

(2)建立非基金儲備。這種方式是設立了一定數(shù)量的備用金，但其用途并不是專門針對自留的風險，其他原因引起的額外費用也在其中支出。多目標決策和風險決策

(3)自我保險。這種方式是設立一項專項基金，專門用于自留風險所造成的損失。該基金的設立不是一次性的，而是每期支出，相當于定期支付保險費，因而稱為自我保險。

(4)母公司保險。這種方式只適用于存在總公司與子公司關系的集團公司，往往是在難以投?；蜃员］^為有利的情況下運用。多目標決策和風險決策

(三)風險自留的適用條件

(1)別無選擇。有些風險既不能回避，又不可能預防，且沒有轉(zhuǎn)移的可能性，只能自留，這是一種無奈的選擇。

(2)期望損失不嚴重。風險管理人員對期望損失的估計低于保險公司的估計。

(3)損失可準確預測。

(4)企業(yè)有短期內(nèi)承受最大潛在損失的能力。

(5)投資機會很好