【農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率影響因素研究（數(shù)據(jù)圖表論文）9300字】

農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率影響因素研究摘要不良貸款的大小，也是引起金融危機(jī)的重要因素，同時(shí)決定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定的銀行的利益和核心的競(jìng)爭(zhēng)能力。我國的銀行業(yè)大量的不良債權(quán)，嚴(yán)重威脅銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定。同時(shí)，在農(nóng)業(yè)銀行的不良債權(quán)率也一般的外資銀行，研究自己國家的銀行的不良債權(quán)的影響的要素和預(yù)防措施。農(nóng)業(yè)銀行在金融體制改革過程中，資本充足率在很大程度上得到了極大提高，但是總體資產(chǎn)的質(zhì)量不夠理想，銀行體系的信貸規(guī)模在不斷提高，并且迅速加以擴(kuò)張，從而積累了大量的不良資產(chǎn)。從我國銀行金融類相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，近年來我國商業(yè)銀行的不良貸款和不良貸款率都呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，但是在我國商業(yè)銀行中還存在著大量的不良貸款，正確地把握我國商業(yè)銀行不良貸款率和影響不良貸款率的相關(guān)因素，對(duì)于我國商業(yè)銀行實(shí)施有效的金融監(jiān)督和防范金融風(fēng)險(xiǎn)有著積極的作用和深刻的現(xiàn)實(shí)意義。本文通過對(duì)農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率進(jìn)行分析，得出了GDP增長率、M2增長率的提高會(huì)降低農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率水平，相對(duì)規(guī)模的擴(kuò)大也會(huì)讓農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率升高，而且農(nóng)業(yè)銀行不良貸款在行業(yè)以及地區(qū)上存在著較為集中的領(lǐng)域。通過對(duì)這些影響因素的分析，提出了從宏觀及微觀兩個(gè)層而來降低農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的建議。關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)銀行；不良貸款率；影響因素目錄TOC\o"1-3"\h\u摘要 IABSTRACT II目錄 III1導(dǎo)論 11.1選題背景 11.2研究意義 11.3國內(nèi)外相關(guān)研究 12農(nóng)業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀 22.1不良貸款率的含義 22.2農(nóng)業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀 32.3農(nóng)業(yè)銀行不良貸款結(jié)構(gòu) 43不良貸款率影響因素分析 43.1GDP增長率 43.2銀行經(jīng)營方面 53.3實(shí)證分析 64降低中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率的建議 84.1宏觀層面 84.2微觀層面 84.2.1提高銀行信貸人員素質(zhì)，實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制度 84.2.2適當(dāng)縮減貸款額度，分散客戶群體，實(shí)行逆向周期 94.2.3實(shí)行統(tǒng)一的信用評(píng)級(jí)和授信辦法 104.2.4加強(qiáng)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的建議 10結(jié)論 11參考文獻(xiàn) 111導(dǎo)論1.1選題背景銀行系統(tǒng)不良貸款問題一直是困擾金融問題的理論熱點(diǎn)。早在1990世紀(jì)中期，我國理論界和金融學(xué)界就開始關(guān)注不良貸款問題，但這一時(shí)期的研究?jī)?nèi)容和方法單一，缺乏系統(tǒng)性。通過改革和近年來中國銀行業(yè)的創(chuàng)新，國內(nèi)銀行的不良貸款率大大下降，不良貸款問題似乎逐漸緩解。農(nóng)業(yè)銀行的銀行不良貸款的湖北汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題將會(huì)增加[1]。從銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，這些銀行雖然剝離了不良貸款，但從絕對(duì)額度和貸款方式來看，仍有令人擔(dān)憂的比例。本文認(rèn)為進(jìn)一步分析和找出影響不良貸款的主要因素，影響控制措施的關(guān)鍵因素是解決不良貸款問題的關(guān)鍵。1.2研究意義本文考察各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)因素的沖擊下對(duì)不良貸款增長率的影響，發(fā)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的沖擊對(duì)于銀行的不良貸款率的影響程度是不同的，基于農(nóng)業(yè)銀行為例，對(duì)于銀行可能會(huì)有加速影響力，對(duì)銀行可能有減速影響力。故可以針對(duì)各類銀行自身系統(tǒng)內(nèi)部影響不良貸款率的微觀因素指標(biāo)進(jìn)行合理的調(diào)整，以期降低自身的信用風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。這對(duì)于針對(duì)銀行進(jìn)行不同的調(diào)整具有積極意義，以期望能夠快速規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)農(nóng)業(yè)銀行的分析，基于我國國民經(jīng)濟(jì)增長放緩的宏觀大背景和銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”的現(xiàn)狀，進(jìn)一步分析商業(yè)銀行不良貸款的相關(guān)影響因素，并揭示影響不良貸款產(chǎn)生的關(guān)鍵性因素，提出防范和化解商業(yè)銀行不良貸款的具體措施，具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。本文試圖進(jìn)一步揭示出對(duì)銀行不良貸款相關(guān)的影響因素，以期從源頭上防范不良貸款的產(chǎn)生并提出不良貸款的相關(guān)治理措施[2]。1.3國內(nèi)外相關(guān)研究1.3.1國內(nèi)相關(guān)研究\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"不良貸款率是評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)，是評(píng)價(jià)銀行等金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況的重要指標(biāo)，是關(guān)乎金融市場(chǎng)穩(wěn)定程度的核心要素。過高的不良貸款率必然降低銀行等金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量、不利于金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，從而引發(fā)宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)。自2009年中國農(nóng)業(yè)銀行由國有獨(dú)資商業(yè)銀行整體改制為現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行以來，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額與不良貸款率出現(xiàn)一定的下降。然而受資本充足率較低、盈利能力較差和信貸資金結(jié)構(gòu)靈活性較差等因素的影響，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額與不良貸款率一直穩(wěn)居五大國有商業(yè)銀行之首，因此，就農(nóng)行不良貸款率進(jìn)行解決解決，對(duì)其他國有銀行具有很強(qiáng)的借鑒意義[3]。近年來，我國學(xué)者在商業(yè)銀行不良貸款率方面進(jìn)行了深入的研究。田園（2017）基于我國現(xiàn)有的不良貸款警戒率模型，比較了1998－2008年國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的不良貸款率和不良貸款警戒率，得出主要的商業(yè)銀行不良貸款率基本都達(dá)到一年存貸利率計(jì)算口徑的警戒率水平。朱夢(mèng)子（2017）實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與銀行發(fā)行債券、銀行存款數(shù)量呈負(fù)相關(guān)，與銀行次級(jí)信貸呈正相關(guān)變動(dòng)，并提出銀行上市有利于控制信用風(fēng)險(xiǎn)。王光偉、童元松（2014）通過統(tǒng)計(jì)描述分析、多元回歸法和虛擬變量回歸等方法從宏觀角度研究了影響我國商業(yè)銀行不良貸款率的具體因素，并得出了人民幣升值有利于銀行降低不良貸款率的結(jié)論。關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)與不良貸款的關(guān)系，楊星（2017）以江蘇省379戶企業(yè)為樣本進(jìn)行調(diào)查，得出約70%不良貸款的形成與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)有關(guān)的結(jié)論。關(guān)珊（2017）實(shí)證研究表明，宏觀經(jīng)濟(jì)變量與不良貸款余額呈負(fù)相關(guān)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額、進(jìn)出口總額對(duì)降低商業(yè)銀行不良貸款的貢獻(xiàn)度最大，良好的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況有利于降低不良貸款。于一（2011）通過1999-2009年50家銀行的數(shù)據(jù)分析貨幣政策對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響，研究表明：擴(kuò)張性貨幣政策會(huì)增加銀行風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)性將風(fēng)險(xiǎn)延續(xù)到貨幣政策緊縮階段。1.3.2國外相關(guān)研究Gambera和Gabrie等（2000）和Fofack（2005）分別研究了美國和非洲銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，研究發(fā)現(xiàn)不良貸款與GDP增長率、寬松信貸條件和實(shí)際利率存在高度的相關(guān)性。關(guān)于貨幣政策與不良貸款的關(guān)系，Jimenez（2008）和Ioannidou（2009）分別研究了西班牙與玻利維亞銀行的“風(fēng)險(xiǎn)效益”情況，研究發(fā)現(xiàn)擴(kuò)張性貨幣政策容易引發(fā)較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)。而BarrosCP，ManagiS等（2012）將不良貸款作為商業(yè)銀行效率考察的因素之一，測(cè)算了日本銀行業(yè)技術(shù)效率和生產(chǎn)率的變動(dòng)情況。2農(nóng)業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀2.1不良貸款率的含義商業(yè)銀行的不良貸款，理論上指借款人出現(xiàn)償還困難銀行不能按時(shí)收回貸款利息，甚至在嚴(yán)重的情況下銀行不能收回貸款本金的貸款“不良貸款”在本文中主要是指商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)中不能按時(shí)歸還或者已經(jīng)損失的貸款。不良貸款率是指不良貸款余額與各項(xiàng)貸款總額的比值結(jié)果。而不良貸款，又稱問題貸款，是指商業(yè)銀行按貸款協(xié)議發(fā)放貸款后，借款人到期無力歸還貸款本息或者雖未到期但有種種跡象表明借款人到期將會(huì)無力歸還貸款本息的情形。當(dāng)下，國際上對(duì)不良貸款有多種定義，但被多數(shù)國家普遍認(rèn)可的是以美國為代表的“信貸風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類”所定義的對(duì)不良貸款的劃分方法。其主要依據(jù)借款人的還本付息能力，將貸款分為:正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失，其中后三類被稱為不良貸款的同時(shí)，又是商業(yè)銀行銀行不良資產(chǎn)的主要部分。2.2農(nóng)業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀在我國經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌過程中，由于各種復(fù)雜因素的影響下，從而積累了大量的不良貸款，在中國不良貸款管理、機(jī)制轉(zhuǎn)換國有銀行沉重的負(fù)擔(dān)，并在國際和國內(nèi)信貸造成嚴(yán)重影響。農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率為23.35%，一直居高不下，這已經(jīng)成為我國金融風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要問題。農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款，中國政府采取了一系列措施，經(jīng)過七年的努力，到2001年底，中國的銀行首次不良貸款和不良貸款率的凈余額下降，然后有一個(gè)顯著的效果。截至2012年底，銀行金融機(jī)構(gòu)共有機(jī)構(gòu)投資者3747家，共計(jì)人民幣133萬6000億元，資產(chǎn)負(fù)債總額126萬元，不良貸款余額人民幣1兆700億元，總資產(chǎn)同比增長17。900、負(fù)債同比上升17.80%，不良貸款余額已近234億元，全年不良貸款率為1.56%，較去年同期下降了0.22%。該行2012年底不良貸款余額約為4929億元，較上年同期增長647億元，不良貸款率為0.950%，符合年初不良貸款余額。同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率達(dá)到13。25%、比去年同期增長了0.54%，余額貸款損失準(zhǔn)備金達(dá)到了1萬4600億元，同比增加了2603億元，撥備覆蓋率達(dá)到295.500，同比增長了17.3%。表1農(nóng)業(yè)銀行不良貸款監(jiān)管指標(biāo)年份201420152016（可疑+損失）/不良貸款額60.00%58.95%58.33%不良貸款額（億元）427949295265根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì)）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，近5年來，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款情況進(jìn)行了比較分析，從數(shù)據(jù)可以看到，從2013到2016，中國的銀行的比例一直保持“雙降”趨勢(shì)，不良貸款平衡，在一定的進(jìn)步管理在中國不良貸款明顯了，但“自豪”的數(shù)據(jù)背后也掩蓋不良貸款”的名字下降現(xiàn)實(shí)添加的事實(shí)，直到2011第四季度開始，隱藏的問題逐漸暴露出來，不良貸款的平衡的標(biāo)準(zhǔn)有明顯的提高，由2012年第四季度到2013年的時(shí)候，第三季度不良貸款、不良貸款余額增加、刀刃增長趨勢(shì)，甚至出現(xiàn)“雙漲”局面，這一現(xiàn)象已引起廣泛關(guān)注和關(guān)注，因此迫切需要解決不良貸款問題。2.3農(nóng)業(yè)銀行不良貸款結(jié)構(gòu)制造業(yè)的不良貸款率占制造業(yè)貸款總額的比重為4.59%，批發(fā)零售業(yè)為4.09%，采礦業(yè)為6.73%由于近兩年制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)的不良貸款占總不良貸款的比重明顯高于其貸款占總貸款的份額。因此，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，分散發(fā)放貸款的領(lǐng)域，提高在制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、采礦業(yè)發(fā)放貸款的條件，從而提高貸款收回的可能性。3不良貸款率影響因素分析3.1GDP增長率中國農(nóng)業(yè)銀行（AgriculturalBankofChina，簡(jiǎn)稱ABC，農(nóng)行）的前身是1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行。從上世紀(jì)70年代末至今，相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2009年1月，整體改制為股份有限公司。2010年7月，分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向公眾持股銀行的跨越。2016年，中國農(nóng)業(yè)銀行首次入選全球系統(tǒng)重要性銀行。在美國《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)排名中，位列第47位；在英國《銀行家》雜志全球銀行1，000強(qiáng)排名中，以一級(jí)資本排名計(jì)，位列第9位。標(biāo)準(zhǔn)普爾發(fā)行人信用評(píng)級(jí)為A/A-1，穆迪銀行存款評(píng)級(jí)為A1/P-1，惠譽(yù)長/短期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為A/F1；以上評(píng)級(jí)前景展望均為穩(wěn)定。GDP增長率，即國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率，我們選取的是GDP的環(huán)比增長率。GDP是衡量一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)十分重要的宏觀指標(biāo)，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)的GDP增長率越高，說明這個(gè)國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)處于健康快速的發(fā)展階段，企業(yè)運(yùn)營效率較高，能夠?qū)崿F(xiàn)良好的收益，償債能力也會(huì)隨之提高，與之對(duì)應(yīng)的就是商業(yè)銀行的不良貸款的下降。如表1所示，我國GDP增長率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說明經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于放緩階段，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率的走向剛好與之相反。至2015年第四季度，GDP增長率為0.069，為近4年來最低水平，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率為0.017，高至歷年來最高水平。由此可知，GDP增長率下降會(huì)使農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率升高。M2增長率，即貨幣供應(yīng)量增長率，我們?cè)诖诉x取的是M2的環(huán)比增長率。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上行階段時(shí)，我國通常會(huì)采取相對(duì)寬松的貨幣政策來刺激經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，此時(shí)，M2增長率會(huì)提高，在貨幣總需求不變的情況下，企業(yè)的融資過程就很順暢很多，為了使商業(yè)銀行的貸款額度保持在一定水平上，商業(yè)銀行的利率會(huì)相應(yīng)的降低，企業(yè)籌集資金的成本就會(huì)降低，企業(yè)利潤就會(huì)隨之上升，償債能力就會(huì)加強(qiáng)，進(jìn)而降低商業(yè)銀行的不良貸款率。從表1可以看出，近16個(gè)季度的M2增長率在整體上呈下降趨勢(shì)，與農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率走向相反。由此可知，M2增長率下降會(huì)造成農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率的上升。表22013-2016年部分指標(biāo)季度數(shù)據(jù)年份季度不良貸款率GDP增長率M2增長率相對(duì)規(guī)模201310.0060.080O.1810.028720.0060.0750.18S0.028830.0060.0740.1980.028840.0060.0800.1440.0289201410.0070.0780.1570.028920.0070.0750.1400.029030.0080.0790.1420.029040.0080.0760.1360.0290201510.0090.0730.1210.029120.0100.0740.1470.029230.0110.0720.1160.029240.0110.0720.1100.0292201610.0120.0700.0990.029220.0150.0700.1020.029330.0160.0690.1310.029340.0170.0690.1330.02933.2銀行經(jīng)營方面為了探討不同區(qū)域內(nèi)分行的不良貸款狀況，我們統(tǒng)計(jì)了農(nóng)業(yè)銀行2014年與2015年不同地區(qū)不良貸款的基本情況，長江三角洲、中部及西部地區(qū)的不良貸款在2014年與2015年所占比例都比較大，三者之和高達(dá)60%左右。其中，在2014年，長江三角洲的不良貸款占不良貸款總額的33.44%，在2015年雖然有所下降，但仍然高達(dá)22.64%，大于該地區(qū)貸款占農(nóng)業(yè)銀行總貸款的比例19.12%02015年，東北地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)的不良貸款占該地區(qū)總貸款的分別為2.14，3.41，和2.57，處于較高水平。因此，應(yīng)注重加強(qiáng)這三個(gè)地區(qū)的不良貸款管理。3.3實(shí)證分析3.1模型引入與變量選取根據(jù)以上理論的敘述，本文選擇四個(gè)因素進(jìn)行分析，建立不良貸款率（Y）與GDP增長率（X1），M2增長率（X2）、資本充x率（X3）、撥備覆蓋率（X4）的多元線性回歸模型，其回歸方程表示如下：Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μ其中，β0，β1，β2，β3+β4分別是常數(shù)項(xiàng)與各自變量對(duì)應(yīng)的系數(shù)，為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。3.2數(shù)據(jù)來源和處理本文所選模型為2009年第一季度到2016年第四季度的時(shí)間序列，數(shù)據(jù)均來自于國家統(tǒng)計(jì)局和中國銀監(jiān)會(huì)，樣本容量為32。將數(shù)據(jù)輸人Eview、軟件，利用最小二乘法建立模型。3.3多元線性回歸模型的建立表3參數(shù)估計(jì)結(jié)果表（初步）變量標(biāo)準(zhǔn)差t統(tǒng)計(jì)量P值C0.4582115.9572980.0000X10.01049s-7.2368050.0000X20.0041420.6915690.4951X30.0282401.2833950.2103X40.000255-23.164240.0000從模型的估計(jì)結(jié)果可以看出，該模型擬合優(yōu)度R=0.9735，調(diào)整后的R==0.9696，因此該模型對(duì)樣本的擬合優(yōu)度很好。F檢驗(yàn)值為248.3661也是顯著的，說明整體上宏觀因素GDP增長率、貨幣供應(yīng)量M2增長率和銀行業(yè)自身的資本充足率、撥備覆蓋率對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率有較強(qiáng)的解釋力。但是由于貨幣供應(yīng)量M2士曾長率（X2）和銀行業(yè)自身的資本充足率（X3）在t檢驗(yàn)中的P值分別高達(dá)0.50和0.21，未通過t檢驗(yàn)。因此，需要對(duì)初步的四元線性回歸模型做出適當(dāng)調(diào)整。我們先對(duì)四個(gè)變量進(jìn)行了多重JI：線性檢驗(yàn)，得到相關(guān)系數(shù)矩陣。（見表4）表4相關(guān)系數(shù)矩陣變量X1X2X3X4X110.495-0.672-0.06X20.4951-0.802-0.562X3-0.672-0.80210.286X4-0.06-0.5620.2861由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，X2和X3之間的相關(guān)系數(shù)為-0.801，即二者之間是高度相關(guān)的，X1和X3之間的相關(guān)系數(shù)為-0.672，即模型存在多重共線性。利用逐步回歸方法處理多重共線性，根據(jù)相關(guān)系數(shù)和理論分析，X2、X3在逐步回歸檢測(cè)中不符合條件，故對(duì)解釋變量的處理是剔除變量X2、X3，保留統(tǒng)計(jì)上較為顯著的X1、X4，建立新的模型：變量系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差t統(tǒng)計(jì)量P值C3.2949520.7818042.145480.0000X1-0.0839570.007615-11.025760.0000X4-0.0059250.000196-30.258530.0000我們最終得出回歸方程如下：=3.2950-0.0840*Xl-0.0059*X4t=（42.15）（-11.03）（-30.26）R2=0.97182=0.9699F=500.3993修正后的模型能通過經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，R==0.9718，模型有較高的擬合優(yōu)度，F(xiàn)檢驗(yàn)也是顯著的，說明GDP增長率和銀行業(yè)自身的撥備覆蓋率對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率有較強(qiáng)的解釋力。當(dāng)顯著性水平a=0.01時(shí)，解釋變量GDP增長率和撥備覆蓋率都通過了t檢驗(yàn)，表明這兩個(gè)因素對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響是非常顯著的。3實(shí)證分析小結(jié)從實(shí)證分析中可以看到，由于多重共線性的存在M2增長率和銀行業(yè)自身的資本充足率對(duì)不良貸款率沒有產(chǎn)生顯著性影響，而GDP增長率和商業(yè)銀行自身的撥備覆蓋率對(duì)不良貸款率的影響非常顯著。其中，GDP增長率對(duì)不良貸款率的影響最大，GDP增長率每下降1%，平均來說商業(yè)銀行不良貸款率就上升0.084%；撥備覆蓋率每下降1%，平均來說商業(yè)銀行不良貸款率就上升0.0059%。因此，提供良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長可以有效降低商業(yè)銀行的不良貸款率。4降低中國農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率的建議4.1宏觀層面在政府行為上，要采取一系列擴(kuò)張性政策來擴(kuò)大內(nèi)需，提高宏觀調(diào)控能力，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。加大對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資，加速經(jīng)濟(jì)體制改革，為銀行和企業(yè)提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在金融政策上，中央銀行應(yīng)首先完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，對(duì)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)方面的管理進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管與督促。同時(shí)逐步加強(qiáng)金融宏觀指導(dǎo)，建立科學(xué)化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、制裁、信息調(diào)查與披露系統(tǒng)。在企業(yè)改造上，要與金融體制改革相協(xié)調(diào)，建立良好的信用關(guān)系。無論改革形式如何，企業(yè)應(yīng)當(dāng)重振管理機(jī)制，提高效率，提高自身資金實(shí)力，建立健全銀行和企業(yè)間的信用關(guān)系，使國有金融資產(chǎn)和公共存款得到保障。4.2微觀層面4.2.1提高銀行信貸人員素質(zhì)，實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制度對(duì)信貸的素質(zhì)提高是非常緊張的問題。銀行的信用工作很多，信用者的各方面的素質(zhì)、工作強(qiáng)能力、屬性的思想品質(zhì)、扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)豐富、創(chuàng)新意識(shí)、高層次的微觀分析能力、信譽(yù)事業(yè)的發(fā)展和金融資產(chǎn)質(zhì)量的提高。因此，嚴(yán)格的教育和訓(xùn)練是增強(qiáng)信用的人員的素質(zhì)，以人員的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)和工作的責(zé)任感、以人為本、積極的企業(yè)文化為激發(fā)的信用者的職業(yè)精神、精神。一般來說，銀行對(duì)員工的素質(zhì)要求主要包括責(zé)任心和基本的業(yè)務(wù)能力，銀行要求員工的素質(zhì)。責(zé)任在工作中可以發(fā)揮職責(zé)，積極地認(rèn)為銀行，把集體利益和個(gè)人利益沖突的時(shí)候工作。業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)能力，具體的完成各項(xiàng)工作的場(chǎng)合，職員必須具備各知識(shí)修養(yǎng)等。銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的過程中，首先強(qiáng)化貸前調(diào)查的詳細(xì)情況，通過貸款前的調(diào)查中，全面了解和掌握客戶的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果，農(nóng)業(yè)銀行未來關(guān)于發(fā)展的正確的預(yù)測(cè)，貸款的正確的對(duì)策的基礎(chǔ)，同時(shí)核對(duì)信用檔案，健全的注視著，及時(shí)，客戶的經(jīng)營狀況。其次，加強(qiáng)強(qiáng)化貸款的承認(rèn)，科學(xué)、嚴(yán)格且高效融資的決策機(jī)制，嚴(yán)格的專業(yè)審查制度。最后，構(gòu)筑重視的貸款后的管理，正確把握風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制的動(dòng)態(tài)，庫存的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)解除信用風(fēng)險(xiǎn)控制。調(diào)查，審查，審查等各工程的職責(zé)，各等級(jí)的按揭審查委員會(huì)制度，信貸審查委員成員各自的融資，融資的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)后責(zé)任的證明，明確的融資業(yè)務(wù)過程各階段責(zé)任、嚴(yán)格的責(zé)任追究制度。信貸管理強(qiáng)化過程中各自的工作崗位上，各部門和所有的管理人員的工作責(zé)任，實(shí)行審貸分離的基礎(chǔ)上，銀行信貸責(zé)任制度的確立，使之對(duì)應(yīng)權(quán)利責(zé)。構(gòu)筑以總裁擔(dān)當(dāng)制為中心的融資管理責(zé)任制體制。2是，貸款管理權(quán)限和責(zé)任分級(jí)執(zhí)行各部門、各單位、個(gè)人、嚴(yán)格的、信用部門負(fù)責(zé)人、總裁的融資管理權(quán)限和責(zé)任。第3，建立信用管理的是全。4是構(gòu)筑信用者的退職審計(jì)制度。審計(jì)的問題，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題和審計(jì)的信用者，一段時(shí)間將調(diào)職。4.2.2適當(dāng)縮減貸款額度，分散客戶群體，實(shí)行逆向周期如果適合銀行存款政策的制定，折中銀行經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略目標(biāo)；貸款的三大原則：安全性、流動(dòng)性及營利3原則；的資本狀況、金融政策和財(cái)政政策存款的穩(wěn)定、存款為出借的基礎(chǔ)、儲(chǔ)蓄量直接影響貸款規(guī)模化，服務(wù)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件。經(jīng)歷了2009年的全國性的瘋狂的貸款后，控制信用是中央銀行現(xiàn)在的重要工作。農(nóng)業(yè)銀行活用多種貨幣政策工具，合理地引導(dǎo)系統(tǒng)銀行流動(dòng)性的資金貸款總額的適當(dāng)?shù)某砷L，促進(jìn)了努力的貸款基金的相對(duì)平衡，實(shí)現(xiàn)了全年的貨幣供應(yīng)控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。真的能力和長遠(yuǎn)的銀行是經(jīng)濟(jì)高速增長期和住宅市場(chǎng)開拓資產(chǎn)業(yè)務(wù)，獲得短期高利潤的銀行，而是周期變動(dòng)調(diào)整能力，經(jīng)濟(jì)和住宅市場(chǎng)下行時(shí)依然穩(wěn)定增長的銀行。相應(yīng)的，真的好的風(fēng)險(xiǎn)管理不是在未來的工作后，危機(jī)的發(fā)生是受害到最小限度。逆周期發(fā)展正是這樣一種潛在的穩(wěn)定的功能有效應(yīng)對(duì)成為可能銀行業(yè)周期變化的商業(yè)模式。對(duì)應(yīng)于順序周期模式，逆周期模式以下的變量反周期操作：經(jīng)濟(jì)、房屋市場(chǎng)增長周期經(jīng)濟(jì)、房屋市場(chǎng)衰退周期適度控制房貸增量適度增加房貸發(fā)放增量適度提升定價(jià)（利率、費(fèi)用）適度降低房?jī)r(jià)適度提高貸款標(biāo)準(zhǔn)適度降低貸款標(biāo)準(zhǔn)適度提高資本和損失準(zhǔn)備金比率適度降低資本和損失準(zhǔn)備金比率對(duì)于2016年計(jì)劃增加18個(gè)億的貸款額度銀行，可以按照上表的操作原則和自身的實(shí)際情況，采取適度緊縮的貸款政策，降低貸存比例，同時(shí)分散客戶群體比例，選擇優(yōu)質(zhì)的小企業(yè)，增加對(duì)其貸款額度，使風(fēng)險(xiǎn)的可控性增加。4.2.3實(shí)行統(tǒng)一的信用評(píng)級(jí)和授信辦法實(shí)行統(tǒng)一的信用評(píng)級(jí)和信貸方法，同時(shí)，在防止犯罪的新融資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)際工作中產(chǎn)生的可能性和制度評(píng)級(jí)的影響和制度評(píng)級(jí)的影響。根據(jù)各國各總店銀行的相關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶實(shí)行統(tǒng)一的信用評(píng)級(jí)和信用評(píng)級(jí)和信用評(píng)級(jí)。一般來說，各銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門根據(jù)客戶的經(jīng)營狀況，各總店統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)發(fā)展客戶的信用狀況、風(fēng)險(xiǎn)程度的評(píng)級(jí)信用證。在實(shí)行這一制度的業(yè)務(wù)部門的客戶的風(fēng)險(xiǎn)整體把握的程度，對(duì)嚴(yán)格的信用和投資的最優(yōu)化的量，信用和交易方的結(jié)構(gòu)。4.2.4加強(qiáng)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的建議首先，實(shí)行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。本店的風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定和執(zhí)行，統(tǒng)一反映操作，風(fēng)險(xiǎn)偏好承受力的風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度，根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模，經(jīng)營的特征，內(nèi)外部資料，制定了各業(yè)務(wù)品種、商務(wù)單元的操作流程；各種操作確定對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路線和應(yīng)急措施?？偨Y(jié)風(fēng)險(xiǎn)成功與失敗的事例和連續(xù)性的分析，經(jīng)驗(yàn)的教訓(xùn)等。其次，健全的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織。包括執(zhí)行集中管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的構(gòu)造，2個(gè)：1獨(dú)立操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，為管理內(nèi)部控制三的防御線建設(shè)，法律和依從部門設(shè)立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，履行業(yè)務(wù)管理部門的相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)和職位，關(guān)聯(lián)的管理功能。2是明確的各部門在操作的風(fēng)險(xiǎn)管理的定位和作用的調(diào)整操作，風(fēng)險(xiǎn)管理部門，業(yè)務(wù)管理部門，審計(jì)部門的管理的境界。第三，搜索操作風(fēng)險(xiǎn)控制和徐放的方式。當(dāng)下，國際活躍的銀行隨著控制操作風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，各種各樣的方式控制和緩效性風(fēng)險(xiǎn)。主要回避，控制措施，轉(zhuǎn)讓（保險(xiǎn)）和4種方式。其中的保險(xiǎn)是當(dāng)下的國際活躍的銀行使用最普遍操作風(fēng)險(xiǎn)徐匯方式，各種操作風(fēng)險(xiǎn)的另一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品中的銀行搭乘的孩子保險(xiǎn)，錯(cuò)誤和泄漏保險(xiǎn)和經(jīng)理和董事責(zé)任保險(xiǎn)等被實(shí)踐證明是比較成熟的保險(xiǎn)產(chǎn)品，更廣泛的運(yùn)用。對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)充分認(rèn)識(shí)到操作的場(chǎng)合，選擇對(duì)象的緩效性措施。高風(fēng)險(xiǎn)，放低屈服的業(yè)務(wù)的方法等的風(fēng)險(xiǎn)回避，訪問催收業(yè)務(wù)；已經(jīng)降低認(rèn)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，控制成本高，對(duì)銀行欠缺的專業(yè)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)的形式，風(fēng)降。最后，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的