昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用研究分析 財(cái)務(wù)管理專業(yè) 開(kāi)題報(bào)告

1.立題依據(jù)1.1研究目的在分析信用卡風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，逐步明確了信用卡業(yè)務(wù)的規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)分布的特點(diǎn)。通過(guò)對(duì)規(guī)則引擎的發(fā)展和運(yùn)行機(jī)理進(jìn)行詳細(xì)的研究，對(duì)規(guī)則的架構(gòu)、Rete算法和Java規(guī)則引擎進(jìn)行了相關(guān)性分析。通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)和主要公司的規(guī)則引擎進(jìn)行研究后，選擇了Drools實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則庫(kù)。對(duì)本文采用的新型架構(gòu)即Spring+Struts+iBatis的輕量級(jí)的J2EE架構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，說(shuō)明了各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。同時(shí)為了滿足市場(chǎng)上大量的信用卡信用卡業(yè)務(wù)的遞增，在綜合考量各種數(shù)據(jù)規(guī)則引擎數(shù)據(jù)之后，選擇了目前比較成熟的Drools來(lái)滿足多變的信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求。通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)的信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求進(jìn)行分析，指明了它在當(dāng)前信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)上存在的各種不足，基于此，提出了利用輕量化的構(gòu)型和基于J2EE平臺(tái)下的規(guī)則引擎來(lái)構(gòu)建新的系統(tǒng)框架，從而更好的應(yīng)對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域規(guī)則的頻繁變化，同時(shí)對(duì)新型的構(gòu)架進(jìn)行了優(yōu)勢(shì)比較。對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的總體邏輯結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)構(gòu)架進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)，并在此基礎(chǔ)上給出了一個(gè)詳細(xì)合理的解決方案，并最終給出了系統(tǒng)各層次的具體設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法，達(dá)成了一個(gè)昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)系統(tǒng)。1.2研究意義隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人均財(cái)富逐步提高，個(gè)人支付能力也顯著增強(qiáng)，這給信用卡的發(fā)行提供了無(wú)限的商機(jī)。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行作為國(guó)內(nèi)四大國(guó)有銀行的信用卡業(yè)務(wù)的排頭兵，綜合上述，本文選取昆山農(nóng)業(yè)銀行為研究對(duì)象，以當(dāng)前激烈的信用卡競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)為環(huán)境，以平衡收益和控制風(fēng)險(xiǎn)，保障昆山農(nóng)行的收益持續(xù)增長(zhǎng)為基本目標(biāo)，來(lái)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)的分析系統(tǒng)。為了使系統(tǒng)更加便利，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中引入了一種新的方式即“業(yè)務(wù)規(guī)則引擎”核心組件，以流程化，規(guī)則化的方式對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)分析系統(tǒng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理規(guī)范，使得系統(tǒng)更加適應(yīng)于多變的業(yè)務(wù)邏輯，從而減少了編程的工作量，使得關(guān)注點(diǎn)匯焦于系統(tǒng)本身的業(yè)務(wù)需求層次上，該項(xiàng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)可以對(duì)于農(nóng)行信用卡的風(fēng)電控制具有一定的實(shí)踐意義和指導(dǎo)價(jià)。1.3國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3.1國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀我國(guó)信用卡自1985年開(kāi)始，經(jīng)歷了不到三十年的發(fā)展，雖然信用卡的發(fā)行量和增幅速度十分明顯，但是依然處于發(fā)展的起步階段，在很多細(xì)節(jié)方面發(fā)展有待提高。尤其是近些年來(lái)，信用卡為各大銀行帶來(lái)高收益的同時(shí)，也給自身帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)。因此，越來(lái)越多的研究人員對(duì)信用卡的研究聚焦于風(fēng)險(xiǎn)及其控制理念的層面上，綜合我國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，提供風(fēng)險(xiǎn)定量控制的依據(jù)。為了加快我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的建設(shè)，學(xué)者高玲在2000年在充分借鑒國(guó)外的研究基礎(chǔ)上，利用層次分析法研發(fā)出適用于我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型，為搭建信用風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)提供了前期保障。在2005年，知名學(xué)者鐘加勇認(rèn)為，隨著信用卡業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，目標(biāo)客戶逐步轉(zhuǎn)移到普通人群中，從而產(chǎn)生客戶質(zhì)量出現(xiàn)層次不齊，伴隨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也將持續(xù)性的上升，借鑒與國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，信用卡的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)持續(xù)增高的局面是信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的缺乏所致使的。因此，需要從多角度、多層次構(gòu)件以行業(yè)為基礎(chǔ)的行業(yè)信用體系。其次以區(qū)域?yàn)槟繕?biāo)構(gòu)件地方信用體系，最后搭建數(shù)據(jù)庫(kù)用以交換不同區(qū)域的信用特征，從而在全局構(gòu)件出客戶的信用體系，為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制提供良好的基礎(chǔ)。陳建結(jié)合自身在Fair的工作經(jīng)歷，認(rèn)為構(gòu)件信用卡的評(píng)分模型是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的有效手段，也是銀行和信用卡公司可持續(xù)發(fā)展所需的核心技術(shù)。他通過(guò)總結(jié)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的信用控制的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)的特殊情況，從信用評(píng)分模型的建立、申請(qǐng)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和信用欺詐等多層次進(jìn)行了策略分析，為后續(xù)系統(tǒng)的研發(fā)提供了方向。綜上看來(lái)，我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制由于市場(chǎng)不成熟、體質(zhì)不健全、科技手段與風(fēng)險(xiǎn)模型沒(méi)有有機(jī)的結(jié)合導(dǎo)致出現(xiàn)了較大的差距，目前還主要集中于定性分析的基礎(chǔ)上，主要從政策、規(guī)范、制度上對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行了策略分析，而沒(méi)有有效結(jié)合定性定量的方法進(jìn)行綜合研究，截止目前，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)研究。由于各大銀行的信用卡業(yè)務(wù)上屬于發(fā)展時(shí)期，可供研究的樣本較少，因此，不能對(duì)研究結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的拓展和應(yīng)用，沒(méi)有形成綜合化的信用控制方法。鑒于此，本文以具有典型代表意義的昆山農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)為研究對(duì)象，利用現(xiàn)代科技手段，建立信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)的分析系統(tǒng)，以彌補(bǔ)與國(guó)外的差距。1.3.2國(guó)外研究現(xiàn)狀信用卡起源于國(guó)外，是一種集消費(fèi)、理財(cái)、存款、信貸等諸多功能為一體的新型金融產(chǎn)品，國(guó)外對(duì)于信用卡經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的探索，在信用卡的風(fēng)電管理、經(jīng)營(yíng)理念、持卡人選擇、消費(fèi)意識(shí)等多方面都已經(jīng)步入了一個(gè)成熟的階段。而對(duì)本文系統(tǒng)構(gòu)建其主要作用的風(fēng)電控制主要經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。第一階段:在19世紀(jì)80年代，受債務(wù)危機(jī)的擴(kuò)散影響，各大銀行在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和制定相關(guān)規(guī)范上達(dá)成了一致，隨之誕生了金融歷史的著名協(xié)議—《巴塞爾協(xié)議》，它采取了權(quán)數(shù)量化的分析方法，對(duì)不同種類的資產(chǎn)施加以不同的權(quán)數(shù)來(lái)使得風(fēng)險(xiǎn)在宏觀上得到了量化，是一種相對(duì)籠統(tǒng)的分析方法。第二階段：進(jìn)入20世紀(jì)90年代，隨著信用卡業(yè)務(wù)的日益成熟，各大銀行逐步走向了業(yè)務(wù)的發(fā)展期，任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制是信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，因此嘗試著建立信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部方法和模型來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)化規(guī)范。這一時(shí)期關(guān)于信用卡的風(fēng)險(xiǎn)控制的研究方法得到了良好的發(fā)展，從定性研究逐步走向定量研究，出現(xiàn)了大量的新模型。如Altman作為定量研究的初步探索者，研究出一種基于過(guò)去的財(cái)務(wù)變量對(duì)銀行客戶的違約率進(jìn)行相關(guān)的預(yù)測(cè)的方法——Z分?jǐn)?shù)的分析理論，這種分析方法可以將銀行客戶建立不同的信用級(jí)別，通過(guò)信用額度的激勵(lì)構(gòu)建出風(fēng)險(xiǎn)控制的映射關(guān)系。同時(shí)，一些銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)合作，如瑞士銀行、美洲銀行和KMv通過(guò)市場(chǎng)衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)使用的在險(xiǎn)值的概念，通過(guò)復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型建立了一種新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的機(jī)制，它能夠在一定的置信區(qū)間內(nèi)提供貸款組合的最大虧損值。第三階段：在20世紀(jì)90年代末，亞洲爆發(fā)金融危機(jī)，這使得世界金融風(fēng)險(xiǎn)打破了原來(lái)單一風(fēng)險(xiǎn)控制的獨(dú)立局面，呈現(xiàn)了新的格局——即由信用和市場(chǎng)的雙重作用，信用風(fēng)險(xiǎn)的控制逐步轉(zhuǎn)移到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的綜合模式的探討上，因此，信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制的模式逐步得到業(yè)內(nèi)人士的重視。隨著信用風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展，國(guó)外研究者運(yùn)用了先進(jìn)的智能金融技術(shù)建立了風(fēng)電控制的模型，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，這期間的主要分析方法有三種。首先是5C法：它是基于借款人的品德(Character)、經(jīng)營(yíng)能力(Capacity)、經(jīng)營(yíng)資本(Capital)、資產(chǎn)抵押(Collateral)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境(Condition)進(jìn)行綜合分析，從而將信用風(fēng)險(xiǎn)控制到最低的一種分析方法；其次是基于多變量的信用風(fēng)險(xiǎn)控制模型，主要有Probit模型和線性概率模型等；最后是目前運(yùn)用較為廣泛的風(fēng)險(xiǎn)控制的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)。如美國(guó)銀行財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)所采用的Fant、Turban研制的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析方法，它是基于大量歷史真實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算得到違約概率的一種經(jīng)驗(yàn)方法，它有效控制了信用風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益損失。1.4發(fā)展趨勢(shì)在昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)中，除了具有風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別模型，同時(shí)規(guī)則引擎還具有在信用卡業(yè)務(wù)的控制流程層面、任務(wù)權(quán)限的分配方面等有許多的應(yīng)用。目前在設(shè)計(jì)昆山農(nóng)行信用卡的控制分析系統(tǒng)時(shí)，只是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了控制人工分配的部分功能，同時(shí)通過(guò)使用規(guī)則引擎來(lái)控制任務(wù)的自動(dòng)分配。但是這種設(shè)計(jì)理念還沒(méi)有完全發(fā)揮系統(tǒng)的效率，需要進(jìn)一步的進(jìn)行功能優(yōu)化，提高系統(tǒng)的靈活性。1.5與本項(xiàng)目相關(guān)的研究工作積累基礎(chǔ)此項(xiàng)目組成成員還有著豐富的估計(jì)及相關(guān)的科研和工作經(jīng)歷，取得了不錯(cuò)的工作成績(jī)。工作基礎(chǔ)，由于研究的需要，筆者對(duì)本次研究進(jìn)行了初步嘗試。通過(guò)文獻(xiàn)查閱的方式，了解國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，了解相關(guān)理論方法，制定本課題的技術(shù)路線和研究方法。1.5.1實(shí)驗(yàn)條件在本次課題研究當(dāng)中，實(shí)驗(yàn)條件總體上是良好的?？梢詫?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量，還可以對(duì)系統(tǒng)的總體進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)。還基于J2EE輕量化構(gòu)架和規(guī)則引擎的信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的架構(gòu)，對(duì)本次研究積累了很多的基礎(chǔ)準(zhǔn)備，對(duì)本次探究有很大的意義。1.5.2尚缺少的實(shí)驗(yàn)條件但是，在本次研究當(dāng)中，還缺少很多的實(shí)驗(yàn)條件。實(shí)驗(yàn)條件的缺少使得本次探究變得繁雜，缺少實(shí)驗(yàn)條件使得整個(gè)課題不能更好地持續(xù)下去，為課題的研究帶來(lái)麻煩。1.5.3擬解決的途徑(1)繼續(xù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則庫(kù)進(jìn)行完善本文雖然對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了規(guī)則的編制，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。但是這些規(guī)則的是否行之有效還需要經(jīng)過(guò)結(jié)合昆山農(nóng)行的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r綜合考慮，通過(guò)實(shí)際信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)歷操作，來(lái)評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)控制模型是否準(zhǔn)確。與此同時(shí)，根據(jù)后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)模型的類別對(duì)相應(yīng)的實(shí)際狀況進(jìn)行一些更改，從而提高系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用能力。(2)將規(guī)則引擎充分運(yùn)用到實(shí)際應(yīng)用之中在內(nèi)昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)中，除了具有風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別模型，同時(shí)規(guī)則引擎還具有在信用卡業(yè)務(wù)的控制流程層面、任務(wù)權(quán)限的分配方面等有許多的應(yīng)用。目前在設(shè)計(jì)昆山農(nóng)行信用卡的控制分析系統(tǒng)時(shí)，只是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了控制人工分配的部分功能，同時(shí)通過(guò)使用規(guī)則引擎來(lái)控制任務(wù)的自動(dòng)分配。但是這種設(shè)計(jì)理念還沒(méi)有完全發(fā)揮系統(tǒng)的效率，需要進(jìn)一步的進(jìn)行功能優(yōu)化，提高系統(tǒng)的靈活性。2.內(nèi)容目標(biāo)2.1研究?jī)?nèi)容重點(diǎn)結(jié)合論文的研究方向，本文首先對(duì)信用卡的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行介紹，熟悉信用卡的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的種類，分析信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)未來(lái)的發(fā)展影響，從而在一定程度上明晰了信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，為搭建信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)分析系統(tǒng)提供了必要的支持。為了突出數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的作用，本文采用J2EE進(jìn)行框架的搭建，引用規(guī)則引擎等核心技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的搭建。為此，對(duì)這兩個(gè)部分進(jìn)行核心的詮釋，為后續(xù)系統(tǒng)的總體和詳細(xì)設(shè)計(jì)提供了技術(shù)支持。由于銀行金融系統(tǒng)符合Java企業(yè)版即J2EE的平臺(tái)，因此為后續(xù)的合理運(yùn)用，對(duì)平臺(tái)提供的Spring框架、Struts框架等進(jìn)行合理的分析，明確它們的優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，采用框架多重組合的原理，構(gòu)件適用于風(fēng)險(xiǎn)控制的J2EE的輕量化的框架。在規(guī)則引擎的層面上，清晰它的使用原理和應(yīng)用范圍，基于此，對(duì)JAVA的具體算法和規(guī)則引擎的框架進(jìn)行分析，綜合評(píng)定后選擇了Drools對(duì)昆山農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行建立，并對(duì)應(yīng)用的模塊在此做出說(shuō)明。在上述基礎(chǔ)上，結(jié)合信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)的功能機(jī)非功能需求進(jìn)行深入分析，明確傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)域的不足，利用J2EE平臺(tái)提出一種基于信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制的角度下保障銀行收益的架構(gòu)。同時(shí)，對(duì)新的架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行必要的說(shuō)明。在本文的最后，本文闡述了基于J2EE和規(guī)則引擎技術(shù)下的昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)是具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程。分析了信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)的控制規(guī)則，并分別設(shè)計(jì)了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)象模型，并對(duì)數(shù)據(jù)的獲取方式進(jìn)行解釋。為搭建信用卡控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)提供了規(guī)則的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)，本文給出了控制分析系統(tǒng)各層次的具體實(shí)現(xiàn)的方法，從而搭建了服務(wù)于昆山農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。2.2研究目標(biāo)降低系統(tǒng)維護(hù)更新的成本，風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)的維護(hù)成本時(shí)昆山農(nóng)業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展中一個(gè)重要的考慮因素。面對(duì)當(dāng)今的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，信用卡風(fēng)險(xiǎn)的樣式經(jīng)常出現(xiàn)變化，因此傳統(tǒng)系統(tǒng)需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化不斷的依靠?jī)?nèi)部科技人員進(jìn)行持續(xù)性的維護(hù)，導(dǎo)致總體維護(hù)成本相對(duì)較高。然而本論文設(shè)計(jì)的適用于當(dāng)前昆山農(nóng)業(yè)銀行的新型系統(tǒng)是設(shè)計(jì)目的是希望脫離專業(yè)科技人員，由負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制的業(yè)務(wù)主管進(jìn)行設(shè)置權(quán)限或規(guī)則，既增強(qiáng)了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，也大大降低了維護(hù)的成本。提高系統(tǒng)運(yùn)行的效率，適應(yīng)現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)控制需求，信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)的規(guī)則很多，監(jiān)控模型眾多，按照信用卡的風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)控制模型、市場(chǎng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)控制模型、贊助是商戶的風(fēng)險(xiǎn)交易控制模型等。而且隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷改變，風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則需要及時(shí)作出變更，相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制模型就會(huì)發(fā)生改變，從而產(chǎn)生了數(shù)量龐大，邏輯復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，使得傳統(tǒng)系統(tǒng)不能靈活調(diào)整相應(yīng)的邏輯關(guān)系，導(dǎo)致后續(xù)的需求分析、功能分析、總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)等一系列過(guò)程不能及時(shí)跟上進(jìn)度，從而使得業(yè)務(wù)部門不能對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)作出及時(shí)有效的反映。提高系統(tǒng)更改的可靠性，由于信用卡自身風(fēng)險(xiǎn)控制的特殊性和目前信用卡風(fēng)險(xiǎn)種類的不斷變換，在傳統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)下不可避免的導(dǎo)致系統(tǒng)會(huì)發(fā)生更改，主要集中體現(xiàn)在兩個(gè)層次。第一是風(fēng)險(xiǎn)的種類發(fā)生變化導(dǎo)致控制風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)則要做出相應(yīng)調(diào)整；第二就是控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程要遵循規(guī)則，做出一系列的調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)在日常的持久性維護(hù)之中，系統(tǒng)內(nèi)部的源代碼會(huì)在一定程度上喪失設(shè)計(jì)初衷，可靠性便成為一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。傳統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)原則是以綜合考慮銀行的各種業(yè)務(wù)邏輯的變化為基本前提，因此在配置各種使用文件、各種性能參數(shù)時(shí)失去了系統(tǒng)的靈活性。與此同時(shí)業(yè)務(wù)邏輯的變化具有很大的隨機(jī)性，導(dǎo)致系統(tǒng)的考慮內(nèi)容過(guò)于復(fù)雜，會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響了系統(tǒng)的可靠性。結(jié)合上述而言，傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)難以適應(yīng)現(xiàn)行的信用卡業(yè)務(wù)。因此，本論文將規(guī)則引擎的技術(shù)引入至信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)之中，同時(shí)綜合利用三種架構(gòu)的特點(diǎn)即：Spring+Struts+iBatis來(lái)綜合考慮，使得系統(tǒng)的架構(gòu)體系更加明晰，增強(qiáng)了系統(tǒng)的實(shí)用性和可靠性，這種輕量化的架構(gòu)體系也在一定程度上大大降低了維護(hù)成本，有利于昆山農(nóng)業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2.3研究效果控制業(yè)務(wù)邏輯層位于數(shù)據(jù)訪問(wèn)層和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層WEB之間，建立在數(shù)據(jù)訪問(wèn)層的基礎(chǔ)之上，對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)DAO組件進(jìn)行了封裝。為了提高系統(tǒng)的松耦合度，控制業(yè)務(wù)邏輯層還采用了面向接口的編程方法。業(yè)務(wù)邏輯組件只能調(diào)用DAO組件，而不能與具體的實(shí)現(xiàn)類相互耦合；而業(yè)務(wù)邏輯組件可以劃分為接口和實(shí)現(xiàn)兩個(gè)主體，通過(guò)組件進(jìn)行接口定義來(lái)實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)邏輯組件的相互耦合。當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)的邏輯組件發(fā)生變化時(shí)，可以提供新的新的業(yè)務(wù)邏輯組件進(jìn)行類的實(shí)現(xiàn)，而不需要網(wǎng)絡(luò)web層來(lái)改變控制代碼?？刂茦I(yè)務(wù)邏輯組件的實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)邏輯組件的實(shí)現(xiàn)作為昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)運(yùn)行的核心，該系統(tǒng)依據(jù)業(yè)務(wù)功能模塊來(lái)及西寧組件的相關(guān)劃分。主要?jiǎng)澐譃閁serService，ControlTaskService兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)邏輯組件組成。2.4擬解決的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題本論文采用當(dāng)前成熟的Drools規(guī)則引擎，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)中容易發(fā)生改變的控制規(guī)則可以建立模塊，單獨(dú)提取出來(lái)，建立相應(yīng)的規(guī)則庫(kù)，從而實(shí)現(xiàn)昆山農(nóng)業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則的持續(xù)發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)系統(tǒng)的其他模塊之間采用基于J2EE平臺(tái)下的Spring+Struts+iBatis輕量化框架，從而可以支持大量的信用卡數(shù)據(jù)，使得結(jié)構(gòu)清晰，提高系統(tǒng)的維護(hù)性和可靠性。這種新型架構(gòu)的核心特點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則庫(kù)的創(chuàng)建和基于J2EE平臺(tái)下風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的有效建立，這一部分會(huì)在后續(xù)兩小結(jié)中進(jìn)行詳細(xì)講解。根據(jù)昆山農(nóng)業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)，為了提高運(yùn)行效率，需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別模型將系統(tǒng)中控制規(guī)則變動(dòng)頻繁的進(jìn)行篩選，從而提取出來(lái)，建立與之對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制模型的規(guī)則庫(kù)。該信用卡規(guī)則庫(kù)的建立是用來(lái)判斷信用卡交易是否存在交易風(fēng)險(xiǎn)的一系列準(zhǔn)則，它的建立是依據(jù)信用卡業(yè)務(wù)部門長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的匯總，比如擁有不良還款記錄的信用卡持有者的交易風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，更顯較大的商戶中的大額度的交易需要給予重點(diǎn)關(guān)注等等。風(fēng)險(xiǎn)控制模型的規(guī)則庫(kù)在本次論文中依據(jù)Drools的規(guī)則引擎進(jìn)行創(chuàng)建。通過(guò)使用Drools規(guī)則引擎，將規(guī)則定義在文件的后綴名為“drl”的專用規(guī)則文件中，該文件與Ecilipse進(jìn)行集成，通過(guò)固定模塊的程度代碼將規(guī)則庫(kù)導(dǎo)入到相應(yīng)的應(yīng)用程序上，進(jìn)而在風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)完成與規(guī)則的交互操作。3.方案設(shè)計(jì)3.1研究方法1、調(diào)查法：通過(guò)采訪和分析昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用一些歷史數(shù)據(jù)。2、個(gè)別研究法：對(duì)昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用深入研究。3、行為研究法：通過(guò)實(shí)踐，建立昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用模型。4、抽樣法：在網(wǎng)絡(luò)用戶中抽取一部分調(diào)查。5、文獻(xiàn)研究法。作為昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用基本分析方法，內(nèi)容分析法對(duì)本文的研究至關(guān)重要。根據(jù)“昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用”這一主題，查閱和收集和主題相關(guān)的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)等紙質(zhì)資料和網(wǎng)絡(luò)上公開(kāi)發(fā)布的電子資料，并將相關(guān)的信息進(jìn)行整理，作為本研究的一部分支撐。6、案例研究法。真實(shí)的案例，往往更能概括和總結(jié)出與實(shí)際相符合的措施建議，擁有可靠的現(xiàn)實(shí)和事件基礎(chǔ)，才能得出令人信服的研究成果。整篇論文基本采用網(wǎng)易新聞客戶端《昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用》欄目為案例，通過(guò)具體分析中國(guó)外商投資企業(yè)的貿(mào)易效應(yīng)特點(diǎn)與形式，探討中國(guó)外商投資企業(yè)的貿(mào)易效應(yīng)創(chuàng)新點(diǎn)。7、歸納研究法。將查閱收集到的文獻(xiàn)資料，進(jìn)行整合，取其精華，去其糟粕。對(duì)《昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)應(yīng)用》內(nèi)容上的分析，需要作出準(zhǔn)確的判斷，分析其具有的性質(zhì)，這都需要用到定性分析的方法。3.2技術(shù)路線第一部分當(dāng)中，筆者深入分析了目前信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展趨勢(shì)，圍繞其所遇到的問(wèn)題引入了基于J2EE平臺(tái)的輕量化架構(gòu)和規(guī)則引擎技術(shù)，它既有良好的可維護(hù)性，擴(kuò)展性；又可以將部分業(yè)務(wù)規(guī)則的代碼進(jìn)行封裝，傳遞給規(guī)則引擎來(lái)處理的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于日益增大的信用卡業(yè)務(wù)是個(gè)不錯(cuò)的選擇。第二部分當(dāng)中，在上述基礎(chǔ)上對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了深入的分析，指出了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)架構(gòu)在用于銀行信用卡業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)的局限性，從而了提出了基于J2EE平臺(tái)的輕量化架構(gòu)和規(guī)則引擎的昆山農(nóng)行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)分析系統(tǒng)的方法設(shè)計(jì)。第三部分中，根據(jù)方案設(shè)計(jì)的思路，結(jié)合設(shè)計(jì)目的和系統(tǒng)要求實(shí)現(xiàn)的范圍，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了總體設(shè)計(jì)和各個(gè)層次的詳細(xì)設(shè)計(jì)，并給出了具體業(yè)務(wù)規(guī)則的表現(xiàn)形式。并在研究當(dāng)前流行的規(guī)則引擎的基礎(chǔ)上，選取了Drools作為合適的銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)則庫(kù)。通過(guò)整合以Spring+Struts+iBatis功能優(yōu)勢(shì)，形成了新的框架。第四部分當(dāng)中，本論文基于J2EE平臺(tái)的輕量化框架和規(guī)則引擎的昆山農(nóng)行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)進(jìn)行了總結(jié)和展望。得出該系統(tǒng)在應(yīng)對(duì)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的信用卡業(yè)務(wù)方面，出現(xiàn)了良好的可維護(hù)性，同時(shí)negative適應(yīng)外部環(huán)境的多重變化，能夠做出及時(shí)的響應(yīng)，從而為昆山農(nóng)行盡最大可能的減少損失。今后，還可以在業(yè)務(wù)規(guī)則引擎的任務(wù)具體類型分配等方面進(jìn)一步完善，從而更大的發(fā)揮系統(tǒng)的靈活性。3.3理論分析結(jié)合昆山風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的分析目標(biāo)和實(shí)驗(yàn)的業(yè)務(wù)范圍，從功能、非功能需求角度考究信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該具有的功能包含：信用卡賬戶新增、信用卡賬戶刪除、信用卡賬戶更新、信用風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別模型、風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)分配、風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)的處理、信用卡停止支付交易、信用卡額度降低、信用卡相關(guān)信息查詢（信用卡交易查詢、申卡人信息查詢、贊助商戶信息查詢、業(yè)務(wù)報(bào)表查詢、發(fā)卡機(jī)構(gòu)信息查詢）等關(guān)鍵項(xiàng)目?jī)?nèi)容。3.4實(shí)驗(yàn)方法和步驟實(shí)驗(yàn)方法主要包括圖表法、計(jì)算法、分析法以及實(shí)驗(yàn)法。昆山農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)根據(jù)設(shè)計(jì)框架，分為以下數(shù)據(jù)表：信用卡用戶表、風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)表、信用卡風(fēng)險(xiǎn)交易表、風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)交易對(duì)比表、發(fā)卡機(jī)構(gòu)信息表、信用卡歷史控制狀況分析表、贊助商戶信息表、贊助商戶歷史交易狀況表、發(fā)開(kāi)機(jī)構(gòu)卡片信息表等。具體的功能如下所示：信用卡用戶表：記錄了該系統(tǒng)的信用卡用戶的基本信息。風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)表：記錄了風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)的基本信息。信用卡風(fēng)險(xiǎn)交易表:記錄了信用卡風(fēng)險(xiǎn)交易狀況的各種信息。風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)交易對(duì)比表：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)交易進(jìn)行提取相關(guān)信息，綜合衡量進(jìn)行各種對(duì)比。發(fā)卡機(jī)構(gòu)卡片信息表：記錄了發(fā)卡機(jī)構(gòu)的信用卡卡片信息。信用卡歷史控制狀況分析表：對(duì)信用卡的透支不良記錄進(jìn)行記錄。持卡人信息表：記錄了信用卡持有者的基本信息。贊助商戶信息表：記錄了贊助商戶的各種基本信息。贊助商戶歷史交易狀況分析表：記錄了贊助商戶歷史統(tǒng)計(jì)的各種統(tǒng)計(jì)信息。贊助商戶歷史控制狀況表：記錄了贊助商戶風(fēng)險(xiǎn)控制交易的統(tǒng)計(jì)信息。4.課題特色在本次研究當(dāng)中，筆者通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)以及科學(xué)性資料為本次探究提供了比較可靠的信息，具有一定的研究?jī)r(jià)值。同時(shí)圖表以及數(shù)據(jù)是本次研究當(dāng)中的亮點(diǎn)。為了突出數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的作用，本文采用J2EE進(jìn)行框架的搭建，引用規(guī)則引擎等核心技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的搭建。為此，對(duì)這兩個(gè)部分進(jìn)行核心的詮釋，為后續(xù)系統(tǒng)的總體和詳細(xì)設(shè)計(jì)提供了技術(shù)支持。由于銀行金融系統(tǒng)符合Java企業(yè)版即J2EE的平臺(tái)，因此為后續(xù)的合理運(yùn)用，對(duì)平臺(tái)提供的Spring框架、Struts框架等進(jìn)行合理的分析，明確它們的優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，采用框架多重組合的原理，構(gòu)件適用于風(fēng)險(xiǎn)控制的J2EE的輕量化的框架。本文闡述了基于J2EE和規(guī)則引擎技術(shù)下的昆山農(nóng)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)是具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程。分析了信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫(kù)的控制規(guī)則，并分別設(shè)計(jì)了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)象模型，并對(duì)數(shù)據(jù)的獲取方式進(jìn)行解釋。為搭建信用卡控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)提供了規(guī)則的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)，本文給出了控制分析系統(tǒng)各層次的具體實(shí)現(xiàn)的方法，從而搭建了服務(wù)于昆山農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)邏輯組件通過(guò)DAO組件訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，DAO組件是基于Spring容器框架，因此業(yè)務(wù)邏輯組件的實(shí)現(xiàn)類需要作為屬性，并為其提供setter的操作方法，同時(shí)應(yīng)用Spring的反向控制機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)DAO的組件進(jìn)行初始化操作。基礎(chǔ)條件此項(xiàng)目組成員還有著豐富的估價(jià)及相關(guān)的科研和工作經(jīng)歷，取得了不錯(cuò)的工作成績(jī)。工作基礎(chǔ)，由于研究需要，筆者對(duì)本次研究進(jìn)行了初步嘗試。通過(guò)文獻(xiàn)查閱的方式，了解國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，了解相關(guān)理論和方法，制定本課題的技術(shù)路線和研究方法。本文的基礎(chǔ)條件有很多因素構(gòu)成，其中最主要的基礎(chǔ)條件就是筆者所掌握以及獲取的一系列資料。通過(guò)艱辛的查閱，找到了符合本文的材料，為本文增添了學(xué)術(shù)性的詞匯，也推動(dòng)了本次研究。除此以外，有關(guān)老師的指導(dǎo)以及同學(xué)之間建議的借鑒以及采納也是本次研究當(dāng)中的基礎(chǔ)條件之一。對(duì)于本次研究的重要評(píng)估以及有關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)也在一定程度上推動(dòng)了研究的進(jìn)展。有關(guān)學(xué)術(shù)人員為筆者提供可靠的資料，筆者通過(guò)采訪有關(guān)學(xué)術(shù)人員以及具有經(jīng)驗(yàn)人員有關(guān)此課題的一系列存在的問(wèn)題，大大提高了本次研究的效率。同時(shí)，基礎(chǔ)條件不僅僅局限在這些方面，同時(shí)還涉及到一系列的研究方法，多樣化的研究方法為本次研究提供比較迅速解決方案。各種表格以及數(shù)據(jù)，也會(huì)本次研究增添了真實(shí)感以及說(shuō)服力。大大增強(qiáng)了本次研究的可行性以及合理科學(xué)性。同時(shí)，在研究課題之前，對(duì)于本次研究的目標(biāo)確立是基礎(chǔ)條件中的重要組成部分，也是開(kāi)展本次研究的前提條件。眾多人員的幫助以及筆者自身的努力也是這次研究當(dāng)中的基礎(chǔ)條件。參考文獻(xiàn)[1]史蔓麗.100萬(wàn)張的深思——中國(guó)民生銀行信用卡中心總裁楊科談信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理[J].中國(guó)金融家.2006(11)[2]袁笑冬.信用卡風(fēng)險(xiǎn)的主要特性與成因分析[J].中國(guó)信用卡.2006(16)[3]胡勇,張永青.信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理[J].特區(qū)經(jīng)濟(jì).2006(01)[4]劉偉.Java規(guī)則引擎——Drools的介紹及應(yīng)用[J].微計(jì)算機(jī)應(yīng)用.2005(06)[5]鐘加勇.信用卡危機(jī)會(huì)在中國(guó)上演嗎?[J].