我國大學生信用卡風險評估管理模型

我國大學生信用卡風險評估管理模型我國大學生信用卡風險評估管理模型我國大學生信用卡風險評估管理模型中國大學生信用卡風險管理模型摘要信用卡作為新興的支付工具和信用手段，以其支付結(jié)算、消費信貸和使用方便等特點，廣受消費者歡迎。伴隨著2006年12月11日中國金融市場的全面開放，國內(nèi)商業(yè)銀行加大了發(fā)行信用卡的力度，大學校園是眾多銀行搶占的重要信用卡市場之一。本文針對題目要求，分統(tǒng)計大學生信用卡使用現(xiàn)狀，分析大學生的收入來源、消費結(jié)構(gòu)以及價值觀念等特點總結(jié)大學生信用卡可能存在的風險。以及構(gòu)建大學生信用指標體系，建立了一套包括個人還貸能力和還貸意愿共2大類13個指標的大學生個人信用卡信用風險評價指標體系；運用隸屬度原理和層次分析法,確定了各類指標的評分函數(shù)和權(quán)重;建立了大學生信用卡信用風險評價模型，解決信用分級缺乏依據(jù)的問題，可以有效地規(guī)避大學生信用卡風險。最后，并給出了一些對大學生的合理性建議。關(guān)鍵詞：信用評價模型；信用卡風險；信用指標體系；隸屬度原理、層次分析法

問題重述及分塊問題重述：信用卡作為新興的支付工具和信用手段，以其支付結(jié)算、消費信貸和使用方便等特點，廣受消費者歡迎。伴隨著2006年12月11日中國金融市場的全面開放，國內(nèi)商業(yè)銀行加大了發(fā)行信用卡的力度，大學校園是眾多銀行搶占的重要信用卡市場之一。但是，從第一張大學生信用卡發(fā)行開始，大學生信用卡的違規(guī)現(xiàn)象就日趨嚴重，信用卡風險發(fā)生的頻率也越來越高。因此，對大學生信用卡風險進行控制管理是十分必要的。找到有效規(guī)避大學生信用卡風險的方法不僅能給銀行自身帶來巨大收益，也能讓大學生建立合理的理財計劃，正確對待信用問題，最終實現(xiàn)雙贏，共同發(fā)展。請對大學生進行信用卡使用現(xiàn)狀調(diào)查，分析大學生的收入來源、消費結(jié)構(gòu)以及價值觀念等特點，并利用各類數(shù)據(jù)分析大學生信用卡可能存在的風險。從銀行角度建立大學生信用卡風險模型，如何更有效的規(guī)避大學生信用卡風險。最后，就培養(yǎng)誠信意識、合理消費理念問題為當今大學生給出合理化建議。問題分塊：1、對大學生進行信用卡使用現(xiàn)狀調(diào)查，分析大學生的收入來源、消費結(jié)構(gòu)以及價值觀念等特點，并利用各類數(shù)據(jù)分析大學生信用卡可能存在的風險。2、從銀行角度建立大學生信用卡風險模型，如何更有效的規(guī)避大學生信用卡風險。3、就培養(yǎng)誠信意識、合理消費理念問題為當今大學生給出合理化建議。以下，就這三個問題，分別進行了論述。二．大學生信用卡相關(guān)情況2.1、大學生收入來源分析大學生一般沒有固定的工作，屬于純粹的消費群體，他們的收入來源包括父母、貸款、獎學金、兼職、其他來源等，其中最主要的還是來源于父母。某地區(qū)對高校大學生進行了一次收入、消費調(diào)查，結(jié)果如下：表1收入來源與支出結(jié)構(gòu)一覽表父母多種收入來源各種收入來源合計父母、獎學金父母、其他來源除父母外其他來源父母、兼職人數(shù)（人）1702720213232比例（%）73.2811.648.620.865.60100每月平均收入（元）877.5883.5782.5800861.5868.4說明：“其它多種來源”是指由貸款、獎學金、兼職等三項中包括其中至少兩項的各種可能的組合情況。圖1大學生收入來源結(jié)構(gòu)圖從上圖可以看出，目前大多數(shù)的大學生的主要經(jīng)濟來源仍然是父母，占到72%，而主要靠貸款、獎學金和打工獲取經(jīng)濟來源的學生極其有限。2.2、大學生消費結(jié)構(gòu)分析上述調(diào)查對于消費情況的結(jié)果如下表所示：表2數(shù)據(jù)一覽表單位：元/月調(diào)查對象食品衣著學習用品交通通訊娛樂其他總支出總平均（232人）357.783.463.262.451.7553.7862.8734.9男（122人）364.574.163.860.752.5458.6366.4740.7女（110人）35093.762.464.350.8648.4158.8728.5大一（42人）355.87160.660.940.3654.8870.1713.7大二（86人）356.386.254.959.449.4249.1950.2705.7大三（人）363.685.674.16660.1158.2969.4777.2大四（人）33588.752.76247.3350.3374.7710.7收入來自父母（170人）363.483.764.161.854.2955.6961.3744.3收入來自非父母（62人）341.882.660.563.944.7648.5566.9709

從表可以看出目前在校大學生日常生活的各項支出情況：性別和年級對于各項支出有一定的影響：男生比女生的食品支出多，而女生比男生的服裝支出多，另外，大三學生比其他年級的學生消費額高。取上表中最能代表平均狀況的數(shù)字，表示成占月支出百分比的情況：表3消費結(jié)構(gòu)百分比表單位：%食品衣著學習用品交通通訊娛樂其它占總支出%48.7繪制餅狀圖如下:圖2大學生消費結(jié)構(gòu)圖從圖2可以看出，基本的飲食支出仍然占據(jù)著大學生消費的主要部分，衣著方面也占據(jù)著較大的份額，其余各項較平均。2.3大學生消費觀分析上述調(diào)查對于大學生消費趨勢的數(shù)據(jù)如下：表4大學生消費變動單位：元/月年份總支出食品衣著學習用品交通通訊娛樂其它2002734.88360.4178.2960.9562.1745.91524058.212003793.67376.9788.4464.8176.6655.0159.0364.912004857.16394.3099.9168.9173.6465.9166.5172.392005925．74412.43112.8773.2680.1478.9774.9380.72由表中數(shù)據(jù)，我們可以得到大學生消費支出結(jié)構(gòu)變化趨勢圖3大學生消費變動趨勢圖從上述的消費結(jié)構(gòu)看，大學生的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化狀態(tài)。調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的消費理念仍是主流。大學生信用卡可能存在的風險：大學生經(jīng)濟獨立性差，理財觀念淡薄，依靠父母生活的學生占到80%左右，即使如此，一些大學生依然大手大腳，揮霍父母來之不易的錢財，部分大學生虛榮心較重，重視品牌，喜歡攀比。而且大學生消費具有盲目性，存在隨即消費和沖動消費。但大學生沒有經(jīng)濟來源，消費沒有基礎(chǔ)，經(jīng)濟的非獨立性決定了大學生自主消費經(jīng)驗少，不能理性地對待消費價值與成本進行衡量。此外，大學生自控能力不強，多數(shù)消費都是受媒體宣傳誘導或是受身邊同學影響而產(chǎn)生的隨機消費，沖動消費。綜合前面的收入和消費分析，我們可以看出兩點：(1)大學生收入是具有定期性特征的，不管靠父母的支持還是自己兼職，都是在某一個固定的時間獲得生活費用；(2)大學生的消費情況卻完全不同，不是定期消費，而是一種隨意性的活動，往往都是大學生突發(fā)性消費；所以這些就構(gòu)成了收入與消費的時間不匹配，這又從一個方面印證了大學生信用卡的必要性；而在許多成為“卡奴”的學生身上存在著嚴重的金額不匹配，所以大學生信用卡的風險就產(chǎn)生了。大學生信用卡風險模型3.1模型假設(shè)1、銀行根據(jù)如下模型數(shù)據(jù)，制定對應(yīng)信用卡申請表。2、銀行將根據(jù)申請者所填的信息，進行調(diào)查確定可信用度h符號說明R指標可信度向量H失信度W指標權(quán)重向量S信用評價總分第j個人的第i個信用指標的可信度評分3.2模型建立：設(shè)有n個人同時申請個人信用卡.由申請人提供的申請資料和銀行自己私下獲得的資料,按照3.3.1表1的指標評分函數(shù),確定他們各自的可信度向量,最后將它們匯總成客戶的可信度矩陣R式中,為第j個人的第i個信用指標的可信度評分.每一列代表一個申請人由13個指標得分構(gòu)成的可信度向量R=根據(jù)申請資料的真實性,確定申請人的可信度h.結(jié)合3.3.2個人信用指標綜合權(quán)重分布向量W和失信度h={h1,h2,?,hn},就可構(gòu)造出了個人信用卡信用風險評價模型：式中,為第i個人的信用卡信用風險評分.3.2.1個人信用指標評分標準與評分函數(shù)本文，參考個人信用卡信用風險評價體系與模型研究[3]，將大學生信用風險評價指標體系分為還貸能力與還貸意愿2類共13項指標。應(yīng)用模糊數(shù)學中隸屬度函數(shù)的思想[4],建立了指標的可信度函數(shù),從而保證了量化指標評分的連續(xù)性.表1個人信用指標評分標準與評分函數(shù)信用指標類型獲取獲取方式指標評分函數(shù)指標可信度計算公式指標評分說明個人信用綜合評分

M個人還貸能力

A1消費收入水平

P1消費收入水平是反映大學生還貸能力的絕對指標.m1是申請人

近三個月的月平均消費收入(元)受教育程度

P2受教育程度可以預示申請人獲取財富的能力.m2是指標

得分(滿分5分).一本本科生5分,二本本科生4分,三本本科生3分,四本?？粕?分,五本?？粕?分家庭狀況

P3良好的家庭狀況會促使持卡人保持較強的還貸能力和還貸意愿.此項指標包括年齡、戶籍與住址、家庭成員與結(jié)構(gòu)等.m3為指標的定性評分值.具體評分標準見表下注學業(yè)狀況

P4包括年級、就讀學校類型、專業(yè),以及在校成績，獎學金，特殊加分事項等.m4為根據(jù)情況的定性評分.具體評分標準見表下注消費水平

P5由月消費額(C)與收入的比值γ(γ=C/m1)確定信用度.它體現(xiàn)個人對資產(chǎn)的支配情況健康狀況

P6m6滿分10分.現(xiàn)健康無重大病史10分,現(xiàn)健康但有慢性疾病(糖尿病等)8分,身體一直處于疾病狀態(tài)5分,生活和工作常受到疾病困擾為3分,其他0分家庭財產(chǎn)

P7家庭財產(chǎn)是收入的具體表現(xiàn)形式和結(jié)果.其總量從一個

側(cè)面反映持卡人積累財富的能力.根據(jù)提供的財產(chǎn)總量

(m7,單位萬元)確定其還貸保證的程度,給予分數(shù)個人保險

記錄P8=評分因素為在保的險種數(shù)目m8(單位:個),包括醫(yī)療保

險、人壽保險、財產(chǎn)保險等.保險可以降低各類突發(fā)事件

對持卡人造成的損失程度,保證銀行資金回收個人還貸意愿

A2銀行金融記錄P9雙向影響指標.m10滿分為10分.有信貸記錄,且守約者

10分;有信貸記錄,但存在部分滯后還貸者8分;無信貸

記錄者5分;有信貸記錄,但存在拖延還貸、銀行催討情

況的0分;信貸記錄惡劣者,根據(jù)程度評-0.5,-1分公共付費

記錄P10此項指標可定性評分,依據(jù)的內(nèi)容是申請人學費、移動聯(lián)通話費和納稅記錄等.這些資料很容易獲得,并且可從對應(yīng)收費部門獲知個人違約情況社會品德

評價P11根據(jù)日常記錄判斷其個人品德水平,確定可信度.日常紀

錄包括有無經(jīng)濟糾紛、社會榮譽嘉獎、商業(yè)信譽、公益事

業(yè)的貢獻(如獻血)和單位組織的反映等擁有信用卡

P12數(shù)據(jù)可以從銀行記錄中獲得.m14滿分為10分.有信用卡

一年以上且記錄良好10分,不足一年記錄良好8分,存

在拖欠還貸記錄6分,無信用卡記錄4分,有信用卡但還

貸記錄較差者為0分個人電子檔案

記錄P13雙向影響指標.無違法記錄的人可信度為1.根據(jù)法定入獄年數(shù)之和(y)和犯罪次數(shù)(n)綜合（？）確定其可信度3.2.2個人信用指標綜合權(quán)重分布向量W和失信度h={h1,h2,?,hn}個人信用指標綜合權(quán)重分布向量W本文應(yīng)用AHP法[5]與專家意見法分配指標的權(quán)重[6],再根據(jù)指標體系如圖2（目標層M、準則層Ai、指標層Pj.）依上下層之間的隸屬關(guān)系,由專家憑經(jīng)驗確定同層元素的相對重要性，建立判斷矩陣。如下：申請人的還貸能力(A1)比還貸意愿(A2)略微重要，，Pj與對應(yīng)Ai的判斷矩陣：，。式中:Q1為Pi(i=1,2,?,8)相對于A1的判斷矩陣;Q2為Pj(j=3,9，10,?,13)相對于A2的判斷矩陣.由各級判斷矩陣求得其各指標對應(yīng)的權(quán)重,結(jié)果見下表2判斷矩陣指標權(quán)重WM｛0.667，0，333｝Q1｛0.2927,0.0731,0.0146,0.0976,0.0976,0.0731,0.0146,0.0731｝Q2｛0.133,0.200,0.200,0.133,0.067,0.267｝通過對判斷矩陣計算獲得的權(quán)重分配結(jié)果分析,專家認為,需要對準則層中2項指標的權(quán)重分配做如下調(diào)整:A1權(quán)重為0.6,A2權(quán)重為0.4.指標P1相對于目標層M的權(quán)重w1計算過程如式(1)所示.除P3外,其他各指標相對于M的權(quán)重計算方法與此類似,不再贅述.w1=0.6×0.2927=0.1756（1）由于申請人家庭狀況指標對2個準則均有影響,因此其權(quán)重應(yīng)該求總w3=0.6×0.0146+0.4×0.200=0.089把處于指標體系低層的指標統(tǒng)一排序,就形成了一個有13個分量組成的一維指標向量.并根據(jù)體系結(jié)構(gòu)圖所表現(xiàn)的關(guān)系,結(jié)合各判斷矩陣計算出的指標權(quán)重,計算出13個指標最終權(quán)重排序,從而構(gòu)建出指標層的權(quán)重向量為W={w1,w2,?,w13}={0.1756,0.0439,0.0088,0.0586,0.0586,0.0439,0.0088,0.0439,0.0532,0.0800,0.0800,0.0532,0.0268,0.1068}(2)(2)式中的wi與可信度評分函數(shù)中的ri一一對應(yīng).權(quán)重分析說明由最終13個指標的權(quán)重分布看,權(quán)重較大的是申請人收入水平P1、家庭狀況指標P3、個人司法記錄P13、家庭財產(chǎn)P7。這幾項指標是反映信用卡信貸風險的主要因素。例如,個人收入是還貸資金的主要來源;家庭狀況影響到持卡人的還貸能力和意愿;當持卡人收入不足還貸時,家庭財產(chǎn)將會折現(xiàn)賠償債務(wù)。這都是銀行判斷申請人可靠性的重要依據(jù)。權(quán)重分布中后4位依次為:擁有信用卡紀P12、受教育程度P2、健康狀況P6。這表明,它們對個人信用評分的影響相對較小,但仍然可反映申請人在信用風險方面的一些信息,有存在價值。3.3模型的改進可用德爾菲法[3]對賦值，即在銀行系統(tǒng)、監(jiān)管當局和高等財經(jīng)院校選取10名長期從事信貸風險管理的業(yè)務(wù)能手和金融風險管理研究專家，設(shè)置問卷調(diào)查表，要求其給出指標體系兩兩指標之間對信貸風險影響的值。合理性建議大學生信用卡是把雙刃劍，如果處理得好，大學生可以提高自己的生活質(zhì)量，達到科學理財?shù)哪康?；但是如果使用得不恰當，過度透支、逾期不還會對大學生的一生產(chǎn)生負面影響[7]，所以，本文就培養(yǎng)誠信意識、合理消費理念問題為當今大學生給出以下建議：(1)理性抉擇：理性的選擇適合自己的信用卡,面對營銷人員的鼓動和游說,我們大學生要學會理性辦卡,選擇與自己消費結(jié)構(gòu)、消費能力以及消費方式和行為相適應(yīng)的信用卡（而且一般應(yīng)選擇營業(yè)網(wǎng)點多、信用度高,又具有網(wǎng)上支付和轉(zhuǎn)賬功能,且費用低的銀行辦卡）。[8](2)了解認識：加強對金融相關(guān)知識的學習,大學生應(yīng)主動了解和學習一些信用卡的基本知識,加強信用觀念,進行合理透支按時還款,從而充分利用信用卡給大學生帶來的種種好處,盡量享受最長的免息期并能保證自己良好的信用記錄。(3)進行捆綁：由于大學生對于因刷卡產(chǎn)生的債務(wù)，自己基本上無力償還，建議將所辦的信用卡，與其父母的銀行卡捆綁，使其可以在刷完卡后