第六屆“中金所杯”全國大學生金融知識大賽知識大綱

11.金融基礎知識股票的一級市場(發(fā)行方式，IPO)股票的二級市場(市場分類、交易方式).1.1.4股票價格指數(shù)(指數(shù)編制方法，全球主要的股票價2算3匯率制度(分類及比較)1.4貨幣市場工具與基金證券投資基金(概念、種類、運作與管理)基金的創(chuàng)新產(chǎn)品(ETF、FOF、QDII基金等)1.5其他金融理論與實務銀行監(jiān)管與風險管理(與債券，衍生品相關的)用投資組合保險(CPPI，TIPP，OBPI)62.股指期貨2.1股票指數(shù)期貨2.1.1股指期貨的概念、中外股指期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展2.1.3股指期貨理論價格的計算2.2股指期貨的功能與特征2.2.1股指期貨的功能現(xiàn)功能、風險管理功能和資產(chǎn)配置功能2.2.2股指期貨的特征期貨與商品期貨交易的特征比較貨與股票交易的特征比較期貨與權證、融資融券交易的特征比較險管理制度合約標的、交易代碼、合約乘數(shù)、報價單位、最合約月份、交易時間、最后交易日、最后交易日每日價格最大波動限制、最低交易保證金、每日、交割方式、交割價格2.3.2股指期貨風險管理制度保證金制度、每日無負債結算制度、漲跌停板制度額制度、大戶持倉報告制度倉制度、強制減倉制度值制度、風險警示制度、信息披露制度2.4股指期貨投資者適當性制度與證券公司期貨IB業(yè)務2.4.1股指期貨投資者適當性制度貨投資者適當性制度對投資者的要求自然人投資者適當性標準、一般法人投資者適當2.5股指期貨價格分析2.5.1股指期貨價格的宏觀因素分析宏觀經(jīng)濟運行、財政政策與貨幣政策、監(jiān)管政策求、通貨膨脹、利率、匯率及心理因素82.5.2股指期貨價格的技術分析析三大假設及基本要素圖形基本形態(tài)識別2.6股指期貨交易規(guī)則2.6.1股指期貨價格形成機制開盤集合競價、開市后連續(xù)競價與新上市合約掛2.6.2股指期貨交易指令價指令與市價指令2.6.3股指期貨交易結算盤價、結算價與到期日結算價指期貨盈虧計算益、保證金變動及資金余額倉風險度與保證金追加2.6.4股指期貨交易風險及資金管理貨交易風險類型及識別管理的含義及方法2.7股指期貨交易實務2.7.1股指期貨套期保值保值的目的及基本原則的種類及套期保值效果9保值的應用2.7.2股指期貨套利利的定義和種類利、期現(xiàn)套利的原理及方法利的現(xiàn)貨組合構建方法的應用2.7.3股指期貨投機交易交易的種類及盈虧計算交易的應用2.7.4股指期貨在資產(chǎn)組合管理中的應用期貨資產(chǎn)配置策略投資組合β值調整策略化投資策略法策略轉移阿爾法策略證券化策略3.國債期貨3.1利率期貨市場3.1.1利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展3.1.2利率期貨的分類和全球市場主要交易品種3.2國債期貨交易與交割3.2.1中金所國債期貨合約原則和標的選擇及解讀3.2.2國債期貨交易與結算令和成交規(guī)則算制度3.2.3交割制度和交割流程券3.3國債期貨定價.1轉換因子的概念和理解的計算.3.2最便宜可交割債券率及其應用其應用交割債券的經(jīng)驗法則3.3.3國債期貨的定價定價原理3.3.4國債期貨價格影響因素3.4國債期貨投機與套利3.4.1國債期貨投機略略3.4.2國債基差交易算3.4.3跨期套利與跨品種套利交易策略利交易策略3.5國債期貨套期保值與資產(chǎn)組合管理3.5.1國債期貨套期保值保值與風險管理保值交易策略保值交易策略保值交易策略險3.5.2國債期貨在資產(chǎn)組合管理中的應用略整4.金融期權4.1期權基礎4.1.1期權概念及特點4.1.2期權類型1看漲和看跌,美式、歐式和百慕大式.2現(xiàn)貨期權和期貨期權,商品期權和金融期權其它期權類型4.1.3期權要素及合約主要條款金、行權價、保證金有效期、最后交易日和到期日等4.2.期權市場和股指期權的發(fā)展4.2.1場內市場和場外市場4.2.2期權市場的做市商制度4.2.3股指期權市場及發(fā)展4.3.期權交易4.3.1期權頭寸4.3.2期權建倉和頭寸了結.3.2.1建倉2買方頭寸了結和了結后持倉3賣方頭寸了結和了結后持倉行權與交割流程4.3.3期權基本交易制度保證金制度漲跌停板制度行權與交割制度4.4期權價格及影響因素4.4.1期權的權利金、內在價值和時間價值4.4.2實值期權、虛值期權和平值期權4.4.3期權價格的影響因素1標的資產(chǎn)價格、行權價格2標的資產(chǎn)價格波動率無風險利率紅利剩余期限4.4.4期權價格的上下限4.4.5期權的平價關系4.4.6期權的價格特征4.5期權策略、特點、損益和風險分析4.5.1單一期權策略買入看漲期權、買入看跌期權賣出看漲期權、賣出看跌期權4.5.2期權組合策略組合(CoveredCall)、保護性看跌期權組合(ProtectivePut)、轉換組合(Conversion)、反轉組合(Reversals)等期權價差策略：包括牛市價差策略、熊市價差策3跨式組合和寬跨式組合等期權套利策略4.6期權定價4.6.1風險中性定價原理4.6.2期權定價模型二叉樹模型2布萊克－斯科爾斯(Black-Scholes)模型3期權定價的其他方法4.7希臘字母及在風險管理中的應用vanna)及特點4.7.2希臘字母在風險管理中的應用4.8波動率及波動率交易4.8.1波動率波動率類型波動率特征波動率計算4.8.2波動率微笑4.8.3波動率交易5.外匯期貨5.1外匯衍生品及市場品生品市場國際主要外匯衍生品交易市場(品種、制度、主國內主要外匯衍生品交易市場(品種、制度、主5.2外匯遠期及外匯期貨外匯遠期的含義及應用(NDF、DF等)外匯期貨市場(品種、制度、主體等)外匯期貨的投機與套利(期現(xiàn)套利、跨期套利、套利等)5.3外匯掉期與貨幣互換外匯掉期的含義和種類(即期對遠期、遠期對遠5.4外匯期權及其它外匯衍生品匯衍生品5.5外匯衍生品的風險管理應用不同主體的外匯風險管理生品管理外匯風險外匯衍生品管理外匯風險匯風險6.其他衍生品6.1遠期合約6.2互換及場外期權等場外衍生品6.2.1利率互換(IRS)IRS的概念和規(guī)則IRS的交易策略及風險管理IRS的定價6.2.2信用違約互換(CDS)及其他信用衍生品CDS等的概念和規(guī)則CDS等的交易策略及風險管理CDS等的定價6.2.3股權類互換、貨幣互換及其他股權類、貨幣互換等的概念和規(guī)則股權類、貨幣互換等的交易策略及風險管理股權類、貨幣互換等的定價6.2.4場外期權(包括利率限、利率互換期權等)場外期權的概念和規(guī)則場外期權的交易策略及風險管理場外期權的定價6.3結構化產(chǎn)品的概念6.3.1結構化產(chǎn)品及其與基礎資產(chǎn)、傳統(tǒng)衍生品的關系結構化產(chǎn)品和基礎資產(chǎn)的區(qū)別產(chǎn)品的有關特征品市場對基礎產(chǎn)品市場的作用6.3.2結構化產(chǎn)品的分類及所