2023年中級計量經(jīng)濟學(xué)概論

中級計量經(jīng)濟學(xué)

課名：中級計量經(jīng)濟學(xué)課時：60學(xué)時(其中上機12學(xué)時)

應(yīng)具備的知識：

1.經(jīng)濟學(xué)(社會主義政治經(jīng)濟學(xué)，宏、微觀經(jīng)濟學(xué))

2.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)(概率、概率分布，隨機變量，假設(shè)檢驗，回歸分析)

3.線性代數(shù)(矩陣運算，向量，特征根)

教材：

1.張曉麗，《計量經(jīng)濟分析》，經(jīng)濟科學(xué)出版社，2000,2003年。

2.張曉麗，《計量經(jīng)濟學(xué)軟件EViews使用指南》，南開大學(xué)出版社，2003年。

課程主要合適的內(nèi)容：

1.計量經(jīng)濟模型(OLS仙計,GLS估計,ML估計，2sLs估計，異方差，自相美，多重

共線性，非線性模型的線性化處理，虛擬變量，工具變量，F(xiàn)檢驗，t檢驗，R2檢驗，DW

檢驗，模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性(Chow)檢驗，JB檢驗，異方差檢驗等)。

2.時間序列模型(AR(p),MA(q),ARMA(p,g),ARIMA(p,d,q)模型，自相關(guān)函數(shù)，偏

自相關(guān)函數(shù)，模型的識別，估計，診斷，預(yù)測)。

3.非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)(隨機變量的單整性、虛假叵歸、Wiener過程、統(tǒng)計量的漸進分

布、單位根檢驗、動態(tài)回歸、Hendry建模法與誤差修正模型)。

參考書和文獻：

1.林少宮譯,《計量經(jīng)濟學(xué)》,(GujaratiD..BasicEconometricsM3K),中國人民大學(xué)出

版社，2000。［龐皓，程從云譯，《基礎(chǔ)經(jīng)濟計量學(xué)》(GujaratiD.,BasicEconometrics,第

I版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978),科學(xué)相關(guān)技術(shù)文獻出版社重慶分社，

1986年5月］

2.錢小軍等譯，《計量經(jīng)濟模型與經(jīng)濟預(yù)測》，(RSPindyckandDLRubinfeld,Econometric

modelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..),機械工業(yè)出版社,1999.11。

3.張曉炯主編，《經(jīng)濟計最學(xué)基礎(chǔ)》，南開大學(xué)出版社，2001。

4.陸懋祖著，《高等時間序列經(jīng)濟計量學(xué)》，上海人民出版社，1999年8月。

5.王明艦，王永宏等譯，《經(jīng)濟計量分析》(WH.Greene,EconometricAnalysis,1993.),中

國社會科學(xué)出版社，1998。

6.劉明志譯，JamesD.Hamilton著,《時間序列分析》，中國社會科學(xué)出版社，1999年12

月，(TimeSeriesAnalysis,1994.)

7.顧嵐主譯,《時間序列分析,預(yù)測與控制》(BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeries

Analysis,ForecastingandControl,Holden-dayInc.1966,1967,1976,1994.)中國統(tǒng)計出版

社：1997。

8.顧嵐編著，《時間序列分析，在經(jīng)濟中的應(yīng)用》，中國統(tǒng)計出版社：1994,1998。

課程要求：

1.理論與應(yīng)用并重。介紹重要的理論推導(dǎo)，培養(yǎng)應(yīng)用經(jīng)濟計量理論解決實際相關(guān)問題的相

關(guān)能力（注重項目案例教學(xué)）。

2.介紹本學(xué)科最新研究成果。

計量經(jīng)濟學(xué)常用軟件：

I.TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5,TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3

2.EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.4

3.PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.0

4.PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0

5.RATS(時間序列分析，協(xié)整分析，ARCH,GARCH模型，畫圖)

6.Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)

7.LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)

8.Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)

9.SHAZAM(K.J.White,USA)

10.MathematicaV.3.0

11.S-PLUSV.5.0(包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類分析、試驗設(shè)計、非參

數(shù)方式方法、生存分析、時間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。)

12.OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19

13.SPSS,SAS

關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)的主要刊物：

1.Econometrica,雙月刊，美國計量經(jīng)濟學(xué)會主辦，1933年創(chuàng)刊。

2.JournalofEconometrics,雙月刊，瑞士出版，1973年創(chuàng)刊。

3.JournalofAppliedEconometrics?雙月刊，美國JohnWiley&Sons出版社，1986年創(chuàng)刊。

4.EconometricTheory,每年五期，英國劍橋大學(xué)出版社，1985年創(chuàng)刊。

5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊：牛津大學(xué)經(jīng)濟與統(tǒng)計研究所主辦,

1936年創(chuàng)刊。

6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美國統(tǒng)計協(xié)會主辦，1888年創(chuàng)刊。

7.TheJupuncseEconomicReview,季刊，日本經(jīng)濟與計量經(jīng)濟協(xié)會主辦，1950年創(chuàng)刊。

8.《數(shù)量經(jīng)濟相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟研究》，月刊，中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會主辦。

9.《經(jīng)濟研究》，月刊，中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所主辦。

相關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng)站:

中國國家統(tǒng)計局：美國：

上海統(tǒng)計局：美國人口普查局：

信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw美國會圖書館：/

國家外匯管控局：美國商業(yè)部：/

國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫：hup:〃亞洲東盟網(wǎng)站：

經(jīng)合組織數(shù)據(jù)庫：APEC網(wǎng)站：.sg

國信證券：美國IBM公司：/investor

中國人民銀行網(wǎng)：美國：www.im

經(jīng)濟雜志網(wǎng)：美國納斯達克網(wǎng)：

北京大學(xué)網(wǎng)：/daiaset/yearbook搜索網(wǎng)站：

中國疾病預(yù)防控制中心：英文書搜索網(wǎng)站：

/feiyan/defaullI.asp

“天行有常，不為堯存，不為桀亡。應(yīng)之以治則吉，應(yīng)之以亂則兇?！?/p>

------荀子《天論》

計量經(jīng)濟學(xué)定義：

定義：用定量的方式方法研究經(jīng)濟活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。是由經(jīng)濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)，數(shù)學(xué)相

結(jié)合形成的邊緣學(xué)科。

英文：Econometrics.

中文：計景經(jīng)濟學(xué)，計量經(jīng)濟學(xué)。在1998年教育部審定的學(xué)科分類中屬三級學(xué)科。

經(jīng)濟學(xué)(02)一應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202)-數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(020209)。

數(shù)量經(jīng)濟學(xué)中包括計量經(jīng)濟學(xué)，投入產(chǎn)出，數(shù)理經(jīng)濟學(xué)，及運籌學(xué)的一部分合適的內(nèi)

容(線

性規(guī)劃，優(yōu)化，決策理論和風(fēng)險分析等)。

研究合適的內(nèi)容與目的：

計量經(jīng)濟學(xué)的研究合適的內(nèi)容與目的主要包括如下三個方面：

1.定量描述與分析經(jīng)濟活動，驗證經(jīng)濟理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟相關(guān)問題。

例1:如果說我國人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描

述。若用計量經(jīng)濟學(xué)方式方法進行定量分析，將會使我們對此相關(guān)問題理解的更深刻、更具

體。

怪1.1中日兩國的恩格爾系數(shù)序列(1946-1998)

1946-1998年中日兩國的恩格爾系數(shù)序列見圖Lio用中日兩國恩格爾系數(shù)分別對時間/

(1981年f=1)回歸得模型如下：

中國：0.60-0.0077r(1981-98)(1.1)

(69.9)(-8.9)R2=0.83,OW=0.86,f=79.9

口本：￡/^/=0.29-01X)43/(1981-95)(1.2)

(24.0)(-12.1)R2=0.97.DW=1.2.產(chǎn)=372

通過以上模型和圖1.1，使我們認(rèn)識到如下6點。

(1)從恩格爾系數(shù)的K降速度看，中國是先慢后快；口本是先快后慢(1931年0.38)。

(2)中國1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等。食品支出約占總

支出的63%。40多年間，口本降了0.4,中國降了0.2。

(3)從整體看，日本恩格爾系數(shù)的年下降速度是中國的2.3倍。從1980年以后考察，中

國恩格爾系數(shù)的年下降速度是日本的1.8倍。

(4)1995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222,1998年中國的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998

年的平均速度，中國若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年！(中國城鎮(zhèn)2002年037)

(5)驗證了經(jīng)濟理論。隨著收入的增加，恩格爾系數(shù)的下降速度要減慢。

可見，通過定量分析，對這一相關(guān)問題的了解要比只做定性分析清晰的多。

2.尋找經(jīng)濟規(guī)律、建立經(jīng)濟計量模型，為制定經(jīng)濟政策服務(wù)。通過計量模型得到參數(shù)

(邊際系數(shù)，彈性系數(shù)，相關(guān)技術(shù)系數(shù)，比率，速率等)的可靠估計值，從而為制定政策,

實施宏觀調(diào)控提供依據(jù)。

例2：圖1.2給出1952—1998年中國現(xiàn)金相關(guān)需求量(M0)和國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的

散點圖。為充分展示改革開放前后MO與GDP之間關(guān)系的變化，用1952-1985年數(shù)據(jù)畫散

點圖見圖1.3。從圖中可以看到，改革開放以后，M0與GDP關(guān)系的斜率比改革開放以前大

一倍多。用1952-1985年數(shù)據(jù)得到的現(xiàn)金相關(guān)需求量模型如下：

圖1.2圖1.3

M0r=0.062GDPt+0.078GDP,DI(1952-1998)(13)

(2.4)(3.0)R2=0.99,DW=0.67

即MO,=0.062GDPt(1952-1978,DI=0)(1.4)

A/0z=0.140GDP,(1979-1998,￡)1=1)(1.5)

通過圖1.3和模型(L3)-(L5)可知三點。(1)市場經(jīng)濟與計劃經(jīng)濟有明顯不同。改革開放后,

許多支出進入商品領(lǐng)域(如住房，醫(yī)療費等)。(2)改革開放后，GQP對現(xiàn)金的邊際相關(guān)需

求比改革開放前增加了1.26倍。(3)根據(jù)規(guī)模，為確定年度的現(xiàn)金投放量提供科學(xué)依

據(jù)。

3.做經(jīng)濟預(yù)測。這是計量經(jīng)濟學(xué)利用模型所要解決的最重要合適的內(nèi)容，也是最困難

的合適的內(nèi)容。計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展史就是謀求對經(jīng)濟變量做出更精確預(yù)測的發(fā)展史。這要求

(1)變量選擇要準(zhǔn)確，(2)模型形式要合理。

計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展：

客觀地認(rèn)識與科學(xué)地表述經(jīng)濟規(guī)律是歷代經(jīng)濟學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而

經(jīng)濟活動的多因素性、隨機波動性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟學(xué)的科學(xué)化進程。

經(jīng)濟學(xué)與自然科學(xué)的一個最大不同點就是無法建7實驗室，無法創(chuàng)造出其他因素不變的理想

環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對于經(jīng)濟相關(guān)問題卻沒有函數(shù)關(guān)系可言，只能

建立統(tǒng)計模型。盡管這樣，隨著計量經(jīng)濟學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識分析和預(yù)測

經(jīng)濟相關(guān)問題。雖然這只有幾十年的時間，卻超過了經(jīng)濟學(xué)數(shù)百年積累起來的文字分析水平。

計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展可分為三個時期：⑴20-40年代，(2)50-70年代，(3)80年代-2003。

1.上世紀(jì)之前，在錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟現(xiàn)象面前，經(jīng)濟工作者主要是使用頭腦直接對材料

進行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國家先后進入資本主義社會。工業(yè)化大生產(chǎn)的出

現(xiàn)，經(jīng)濟活動規(guī)模的不斷才大，需要人們對經(jīng)濟相關(guān)問題做出更精確、深入的分析、解釋與

判斷。這是計量經(jīng)濟學(xué)誕生的社會基礎(chǔ)。

到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)理論日趨完善為計量經(jīng)濟學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世

紀(jì)牛頓一萊布尼茨（Newion-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯

（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國統(tǒng)計學(xué)家高

爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布

和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.,波蘭裔美國人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢

驗理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分

析、研究經(jīng)濟相關(guān)問題，從而誕生了計量經(jīng)濟學(xué)。

“計量經(jīng)濟學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟學(xué)家Frisch仿照生物計量學(xué)（biometrics）一詞于

1926年提出。1930年由Frisch,Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國成立了國際計量經(jīng)濟學(xué)

會。1933年1月開始出版“計量經(jīng)濟學(xué)”（Econometric7雜志。目前它仍是計量經(jīng)濟學(xué)界

最權(quán)威的雜志。

30年代計量經(jīng)濟學(xué)研究對象主要是個別生產(chǎn)者、消費者、家庭、廠商等?；旧蠈儆?/p>

微觀分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計算機的發(fā)展與應(yīng)用給計最經(jīng)濟學(xué)的研究起了巨大推動

作用。從40年代起，計量經(jīng)濟學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴大，以至整個社會的宏觀經(jīng)濟體

系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù).如國民消費、國民收入、投資、失業(yè)相關(guān)問題等。但模型基本上

屬于單一方程形式。

2.1950年以Koopman發(fā)表論文“動態(tài)經(jīng)濟模型的統(tǒng)計推斷”和Koopman-Hood發(fā)表

論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟關(guān)系的估計”為標(biāo)志計量經(jīng)濟學(xué)理論進入聯(lián)立方程模型時代。

計量經(jīng)濟學(xué)研究經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進入五十年

代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個國家整體的宏觀經(jīng)濟活動。比較著名的是Klein的美國

經(jīng)濟波動模型（19217941,1950年作）和美國宏觀經(jīng)濟模型（1928?1950,1955年作）后

者包括20個方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的第二個里程碑。

進入70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國

際的大型經(jīng)濟計量模型。研究國際經(jīng)濟波動的影響，國際經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，

以及制定評價長期的經(jīng)濟攻策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時代。最著名的聯(lián)立

方程模型是“連接計劃"（LinkProject）o截止1987年，已包括78個國家2萬個方程。這一

時期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20色代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期

以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國家開始大旱編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。

3.因為七十年代以前的建模相關(guān)技術(shù)都是以“經(jīng)濟時間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計的，

而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟變

量進行預(yù)測時常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性相關(guān)問題以及虛假回歸

相關(guān)問題越來越引起人們的注意。因為這些相關(guān)問題的存在會直接影響經(jīng)濟計量模型參數(shù)估

計的準(zhǔn)確性。

Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸相關(guān)問題，引起「計量經(jīng)濟學(xué)界的注意。

Box-Jenkins1967年出版《時間序列分析，預(yù)測與控制》一書。時間序列模型有別于回

歸模型，是一種全新的建模方式方法，它是依靠變量本身的外推機制建立模型。由于時間序

列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性相關(guān)問題，從而為在經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用時間序列模型奠定了

理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費許多財力人力建立的經(jīng)濟計量模型有時竟不如一個簡單的時間序列

模型預(yù)測相關(guān)能力好（Cooper1972年專門對兩種模型的預(yù)測精度作了詳細(xì)比較）。

此時，計量經(jīng)濟工作者面臨三個亟待解決的相關(guān)問題：（I）如何檢驗經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)

性，（2）如何把時間序列模型引入經(jīng)濟計量分析領(lǐng)域。（3）進一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型。

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗時間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗法，之后又

提出ADF檢驗法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗法。這是一種非參數(shù)檢驗方式方法。

Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫存量相關(guān)問題。Hendry

-Anderson（1977）和Davidson（1978）的論文進一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解

決非平穩(wěn)變量的建模相關(guān)問題。Hendry還提出動態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸

模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動態(tài)結(jié)構(gòu)估計的聯(lián)立模型。這種模型的特點是不

以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測相關(guān)能力很強。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。

計最經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，

描述、估計與檢驗”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計量經(jīng)濟學(xué)理論的研究又推向一個

新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存

在誤差修正模型表達式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于

向量自回歸模型中檢驗協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進一步豐富了

協(xié)整理論。

協(xié)整理論之所以引起計量經(jīng)濟學(xué)界的廣泛興趣與極大關(guān)注是因為協(xié)整理論為當(dāng)代經(jīng)濟

學(xué)的發(fā)展提供了一種