計量經(jīng)濟學資料

1樓

計量經(jīng)濟學的任務是以經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)學之間的統(tǒng)一為工具，分析經(jīng)濟中的數(shù)量關系。

時序數(shù)據(jù)：同一-統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列，同一數(shù)列中的各個數(shù)據(jù)必須是同口徑的，

要求具有可比性。時序數(shù)據(jù)可以是時期數(shù)，也可以是時點數(shù)。

橫截面數(shù)據(jù)：同一時間，不同統(tǒng)il?單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)列。要求統(tǒng)計的時間相同，

但不要求統(tǒng)計對象及范圍相同。也要求數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口緊和計算方法具有可比性。

內生變量：內生變量是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值是由模型本身決定的。

外生變量：是指非隨機變量，它的取值是在模型之外決定的，是求解模型時的已知數(shù)。

解釋變量：列于模型方程右邊的作為影響因素的變量，即芻變量。

被解擇變量：是指列于模型中方程的左邊作為分析對象的變量，即因變量。

滯后變量：是指內生變量和外生變量的時間滯后量（前期量）。

控制變量：是模型中決策者可以控制的變量。

政策變量：是模型中由政府操縱且反映政府政策的變量。

內生參數(shù)：是指依據(jù)樣本觀察值，運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)。

外生參數(shù)：-一般是依據(jù)經(jīng)濟法規(guī)人為設定的參數(shù)，入資產(chǎn)折舊率、稅率、利息率。

經(jīng)濟計量模型：是對現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)學抽象，用于經(jīng)濟預測、結構分析、政策評價。原則：

以理論為先導，大小要適度。

行為方程：隨機方程式根據(jù)經(jīng)濟行為建立的經(jīng)濟函數(shù)關系，乂被稱為“行為方程

總體設計是指選擇模型中各系統(tǒng)模塊以及各模塊之間銜接關系的設計。個體設計是變量的選擇

及變量間關系的描述。

模型建立步驟：設定模型，估計參數(shù)，檢驗模型，使用模型

函數(shù)關系：如果給定解釋變量X的值，被杰斯變量(或稱因變量)Y的值就唯一地確定了，

Y與X的關系就是函數(shù)關系，即Y=f(X)。

相關關系：如果給定了解釋變量X的值，被解釋變量Y的值不是唯一的，Y與X的關系就是

相關關系。

總體回歸模型：是根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型。

樣本回歸模型：是指根據(jù)樣本資料建立的回歸模型。

回歸分析研:究被解釋變量對于一個或多個解釋變量的依存關系。定義被解釋變量為隨機變量

相關分析：研究變量之間的相關程度。

X與Y的真實關系:X邛O+pXi+ui

樣本估計的關系式：Yi寸0一尖+0一尖Xi+ui

真實的回歸直線：E(Yi)=pO+pXi

有樣本估計的回歸直線：Yi一尖邛。一尖+。一尖Xi

最小二乘法假設：①隨機誤差ui的均值為零，Eui=0

②隨機誤差項ui同方差，Var(ui)=o2異方差問題

③隨機誤差項ui,uj之間的協(xié)方差為0,COV(ui,uj)=0序列相關問題

④隨機誤差項山和解釋變量之間沒有關系隨機解釋變量問題

⑤隨機誤差項ui~N()正態(tài)分布，結合前面ui~(0(均值為零),°2)

最小二乘法優(yōu)點：無偏、一致、有效、線性

擬合優(yōu)度：回歸直線與觀測值之間的擬合程度

判定系數(shù)：r平方=ESS/TSS=1-RSS/TSS=貝塔1平方乘xxxxx除TSSTSS=￡(Yi-Y)2

判定系數(shù)r平方：大于。小于I,越大，擬合度越好。

相關系數(shù)r：大于-1小于1,表示變量間的線性相關程度，=0時變量間無關。

判定系數(shù)：有解釋的變差ESS和總變差的比值。用于判斷回歸直線和樣本點之間的擬合程度。

殘差：RSS,回歸直線上的點與樣本點間的差。樣本觀測值Yi與樣本回歸直線值Yi之舊的差,

Yi—Yi=(Yi-Y)+(Y-Yi)

復相關系數(shù)：復相關系數(shù)表示所有解釋變臉與被解釋變量Y的線性相關程度。

方差非齊性：回歸模型中的隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即var(ui)我2,var(ui)=3i2則稱

隨機誤差項有方差非齊性或異方差。加權最小二乘法估計，樣本分段比較法(戈-匡特)，殘

差網(wǎng)歸檢驗法：懷特、戈里瑟檢測。1.參數(shù)估計無偏，2.非有效.參數(shù)估計量的Var有偏，導致

參數(shù)的假設檢驗也非有效。

加權最小二乘法的方法：即用隨機誤差項的方差的根一標準差，除以方程各項，消除異方差。

樣本分段比較方法：將樣本排序，分段，分別估計，分別計算RSS,用F法檢驗是否異方差。

序列相關：線性回歸模型中各個隨機誤差項之間存在關系，之間的協(xié)方差不為0,即有

Cov(ui,uj)M,i#j,稱為序列相關或自相關。一階差分法、廣義差分法法估計，〈0DW法檢測＜4。

回歸系數(shù)估計無偏，估計量方差不定，假設檢驗失效。

多重共線性：解釋變量x的樣本觀測值間存在線性相關或近似的線性關系。嶺回歸估計法、主

成分回歸法估計，簡單相關系數(shù)法、方差因子膨脹法、判定系數(shù)法、矩陣條件數(shù)檢測法。完全

失效。

多重共線性的后果：①各X對Y的影響難精確鑒別

②系數(shù)估計量的方差會很大，將導致顯著性u,I檢驗失效

③模型對增刪不顯著解釋變量非常敏感。

多重共線性的處理：①追加樣本信息

②使用非樣本先驗信息

虛擬變量、質的因素：質的因素通常表明某種“品質”或“屬性”是否存在，所以將這類品

質或屬性量化的方法之一就是構造取值為“I”或"0”的人工變量，

這樣的變量就是虛擬變量。

虛擬變量模型的特性：①以"0'”T‘取值的虛擬變量所反映的內容可以隨意設定

②虛擬變量D=O代表的特征，通常用以說明基礎類型

③aO為公共截距項，差別截距系數(shù)al說明D取值1時的那種特征的截距與基礎

類型截距的差別。

④對于兩種特征的的質變量，只需引入一個虛擬變量。

引入虛擬變量的原則：①模型中包含截距項，引入的虛擬變量數(shù)量比特征數(shù)量少一個

②不包含截距項，引入的虛擬變來那個數(shù)量和特征數(shù)量一樣

截距變動模型：如果虛擬變量一質的因素只影響模型的截距，則可通過引入虛擬變量來構造

截距變動模型。Yi=aO+alD+0Xi+ui

包含多個虛擬變量的截距變動模型：Yi=aO+alDl+a2D2+Q3D3+(3Xi+ut

截距和斜率同時變動模型：如果質的因既影響截距，又影響斜率，則可通過引入虛擬變量建

立截距和斜率同時變動模型。

Yi=aO+aiD+plXi+p2(DXi)4-ui

分段線性回歸：用虛擬變量代表量的因素。在經(jīng)濟關系中，在解釋變量X在X*之前和X*

之后與被解釋變量Y有不同的線性關系時，我們用虛擬變量來估計每一段

的斜率，這就是所謂的分段線性回歸。

Yi=p0+pit+p2(t-X*)D+ui

系統(tǒng)變參數(shù)模型：虛擬變量模型中，如果參數(shù)的變化是系統(tǒng)的，則此虛擬變量模型被稱為系統(tǒng)

變參數(shù)模型。參數(shù)系統(tǒng)變化模型

五

分布滯后模型：在經(jīng)濟系統(tǒng)中，廣泛存在著滯后的現(xiàn)象，被解釋變量Yt不僅手打同期的解

釋變量Xt的影響，而且也受到XI的滯后值Xl-1,Xl-2,。。。。。的影響，這

種過去時期的滯后量稱為滯后變量，含有滯后變量的回歸噗型稱為分布滯后

模型。

分布滯后模型的估計問題：①無法估計無限分布滯后模型

②無法確定滯后長度匕

③如果滯后期長且樣本少時，無法估計和檢驗

④天生有多重共線性問題。

短期影響乘數(shù)：即是短期影響乘數(shù)。

延期的過渡性乘數(shù)：似、位、P3oooooo是延期的過渡性乘數(shù)

長期影響乘數(shù)：ZP=pO+pHp2+p3+ooooooo是長期影響乘數(shù)

幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其參數(shù)直按某一固定的比率遞減，我們就稱

其為幾何分布滯后模型。幾何分布滯后模型可以變換為僅包括幾個參數(shù)的自問歸模型，這些模

型主要有Kocyck變換模型、自適應預期模型、部分調整模型。

Koyck變換模型：假定滯后模型中參數(shù)符號都相同，參數(shù)按幾何級數(shù)列遞減

H統(tǒng)計量：自回歸模型包含被解釋便來那個的滯后變量YtJ,DW統(tǒng)計量是有偏的，并傾向于

無自相關的結論。于是德賓本人又提出了解決這一問題的H統(tǒng)計量。

六

聯(lián)立.方程模型：由兩個或兩個以上相互聯(lián)系的單一方程構成的經(jīng)濟計量模型，用以全面反映

經(jīng)濟系統(tǒng)的運行狀況，是政策模擬和經(jīng)濟預測的重要依據(jù)。分結構式模型和簡化式模型兩類。

結構式模型：根據(jù)經(jīng)濟理論建立的描述經(jīng)濟變量關系結構的經(jīng)濟計量學方程系統(tǒng)稱為結構式

模型。結構式模型中每一個方程都為結構方程，結構方程的系數(shù)叫做結構參數(shù)，這只能求解整

個聯(lián)立方程模型才能得到。單個方程估計有偏、不一致。

簡化式模型：就是把結構式模型中的內生變量表示為前定變量和隨機誤差項的函數(shù)的模型。

聯(lián)立模型中的單個方程的類型：行為方程、技術方程、制度方程、恒等式

行為方程式：所謂行為方程式，就是解釋和反映居民、企業(yè)或政府經(jīng)濟行為的方程式。需求函

數(shù)、消費函數(shù)、投資函數(shù)和工資函數(shù)都是行為方程。

技術方程式；技術方程式是反映要素投入與產(chǎn)出之間技術關系的方程式，如生產(chǎn)函數(shù)。

制度方程式：是指由法律、政策法令、規(guī)章制度等決定的經(jīng)濟數(shù)量關系，如稅收方程。

恒等式：在陜立方程模型中恒等式有兩種：一種叫會計恒等式（或定義方程），是用來表示

某種定義的恒等式。另一種恒等式叫做均衡條件，是反映某種衡量關系的恒等式。

聯(lián)立方程偏倚：在結構式模型中，一些變量既充當解釋變量，乂充當被解釋變量，這就使解釋

變量與被解釋變量與隨機誤差項之間存在著相關關系，違背了最小二乘估計理論的重要假定，

估計量因此是有偏和非一致的，此即所謂聯(lián)立方程偏倚。

內生變量：即聯(lián)合決定變量，是具有某種概率分布的隨機變量，它在聯(lián)立模型中既影響其他

內生變量，又被其他內生變量和前定變量所決定。聯(lián)立方程模型中所包含方程的

個數(shù)應等于內生變量的個數(shù)

外生變量：一般是非隨機變量，它對模型中的內生變量有影響，而不受模型體系中任何變量

的影響，它的值有模型外部因素決定。

前定變量：包括外生變量和滯后內牛.變量。由于在時間t滯后內生變量的數(shù)值已確知，因而

我們把外生變量和之后內生變量作為前定變量來處理。

恰好識別：所謂恰好識別，就是能夠從簡化式參數(shù)中獲得唯一的結構式參數(shù)。

過度識別：所謂過度識別，就是從簡化式參數(shù)中獲得的結兩式參數(shù)不止一個。

不可識別：模型參數(shù)無可估計。原因在于此方程和模型中其他方程有相同統(tǒng)計形式。

模型識別的實質是每個結構方程是否有唯?的統(tǒng)計形式。

識別的階條件：某個方程排除的變量個數(shù)大于等于方程個數(shù)減一。

K為方程個數(shù)，M為變量個數(shù)，H為某方程變量個數(shù)

M-H=K-1恰好識別

M-H>K-1過度識對

M-H<K-1不可識另J

識別的秩條件：即某個方程排除的變量出現(xiàn)在其他K-1個方程中，是充要條件。

秩識別步驟：

識別的一般步驟：

①階識別，不成立則方程大可識別。

②成立則秩識別，不成立刻方程仍不可識別。

③成立則再階識別，看方程恰好識別好事過度識別。

其他識別規(guī)則：

①如果一個方程包含一個內生變量和全部簽訂變量，則這個方程恰好識別。

②如果一個方程包含模型全部變量，則這個方程不可識別。

③如果第i個方程排除的變量中沒有一個在第j個方程中出先，則i方程不可識別。

④如果兩個方程都包含相同變量，則此二方程都不可識別。

單方程估計法：對聯(lián)立方程模型中的每個方程逐?估計，從而獲得整個聯(lián)立方程模型的估計。

有間接最小二乘法、工具變量法、二階最小二乘法。

間接最小二乘法：即根據(jù)模型的簡化式參數(shù)的最小二乘估計量求得結構式參數(shù)的估計量。

I：具變量法原理：以適當?shù)那岸ㄗ兞繛镮：具變量，減弱解釋變量與隨機誤差項的相關性。假

定工具變量與隨機誤差項u不相關，與解釋變量高度相關，無多重共線性問題。

方法：①選擇工具變量替代解釋變量X

②用工具變量乘模型中的方程，進行參數(shù)估計。

二階最小二乘法原理：是特殊的工具變量法。假定所有隨機誤差項都滿足最小二乘法假定，無

多重共線性，樣本容量大。

①對簡化式進行最小二乘估計

②對結構式模型進行最小二乘估計

以上三法都是有偏，一致。

系統(tǒng)估”法：指全面考察模型中所有約束條件的情況下，同時估計模型中所有參數(shù)，又稱為

完全信息法。分為三階段最小二乘法和完全信息極大似然法。

不可識別的模型無精確估計方法。

恰好識別模型用間接最小二乘法、工具變量法、二階最小二乘法。

過度識別模型用二階最小二乘法、有限信息極大似然法。

七

需求彈性：需求彈性表示影響需求量的各種因素相對變動對需求量相對變動的影響。分價格彈

性和收入彈性兩種

價格彈性：

Nii正常商品0非正常商品自價格彈性

Nij商品互補0商品互代交叉價格彈性

收入彈性；收入的相對變動與由此引起的需求量的相對變動的關系

ni低檔品0必須品1高檔品

ni<0且nij>0吉芬商品

需求函數(shù)特性：非負性、可加性、。階其次性、對稱性、單調性

需求曲線：即固定第i種商品以外的其他n-1種商品價格利消費者收入不變，研究需求函數(shù)

變化規(guī)律的曲線，表示為：Xi=Xi

恩格爾曲線：全部商品價格固定，觀察收入對每種商品消費影響的曲線，表示為：

恩格爾定律：恩格爾定律是指食品恩格爾曲線的特性，價格固定的情況下，收入對每種商品消

費的影響。

常見需求函數(shù)：線性需求函數(shù)、半對數(shù)需求函數(shù)、常數(shù)彈性需求函數(shù)。

線性支出系統(tǒng)、擴展線性支出系統(tǒng)。擴展線性支出系統(tǒng)可由線性支出系統(tǒng)表初。

生產(chǎn)函數(shù)：生產(chǎn)函數(shù)是反映生產(chǎn)過程中生產(chǎn)要素投入的組合與產(chǎn)出結果之間的物質技術關系

的數(shù)學方程式。

生產(chǎn)函數(shù)特性：規(guī)模報酬，邊際生產(chǎn)力，邊際替代率，替代彈性。

規(guī)模報酬：f()L水)>If(L,K)遞增

邊際生產(chǎn)力：增加一部分要素產(chǎn)生的增加產(chǎn)能稱為這部分要素的邊際生產(chǎn)力

邊際生產(chǎn)力遞減規(guī)律：在其他生產(chǎn)要素投入量不變的情況下，增加某種生產(chǎn)要素帶來的產(chǎn)出

量的增量隨這種生產(chǎn)要素的投入而遞減。

邊際替代率：若減少某一要素投入，需要投入多少其他要素，才能保持產(chǎn)能不變

投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)：Y=

投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)假設和特性：①生產(chǎn)一種產(chǎn)品需要兩種以上投入

②各種投入至少一種被充分利用

③規(guī)模報酬不變

④替代彈性為0

C-D生產(chǎn)函數(shù)形式及特點：Y=ALaKp

①不變彈性

②勞動和資本都是生產(chǎn)中不可缺少的要素

③邊際生產(chǎn)力為正

④邊際生產(chǎn)力遞減

⑤規(guī)模報酬由a+。決定

⑥替代彈性等于I

CES生產(chǎn)函數(shù)形式及特點：Y=A[8K-p+(l-8)L-p]-y/p

p=-hv=l,CES生產(chǎn)函數(shù)便轉化為線性生產(chǎn)函數(shù)

p->0,o->l,CES生產(chǎn)函數(shù)便轉化為C-D生產(chǎn)函數(shù)

p->+oo,a=0,CES生產(chǎn)函數(shù)便轉化為投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)

無形技術進步：所謂無形技術進步是指生產(chǎn)出數(shù)在時間上的變動所反映出來的綜合投入效果。

索洛增長速度方程：Y=AOcmtLaK。

技術貢獻率EA=m/y*100%

勞動貢獻率EL=a*1/y*100%

資本貢獻率EK邛*k/y*100%

需求彈性nD

無彈性單位彈性完全彈性

-101富有彈性+8

缺乏弛性

八

經(jīng)濟預測模型：以預測經(jīng)濟為目的的宏觀經(jīng)濟計量模型

結構分析模型：用于結構分析的宏觀經(jīng)濟模型，目的在于定量分析和解釋宏觀經(jīng)濟總量之間的

相互關系，分析和解釋各種模型參數(shù)(包括外生變量)變動對模型內生變量的影響。

政策分析模型：通過模型仿真各種政策的執(zhí)行結果的模型

專門模型：是指為了專門的研究目的，通過對其某方面作特定的要求而建立的宏觀經(jīng)濟計量

模型。

季度、年度、中長期

國家.地區(qū)、國家問

國家模型：以國家?級經(jīng)濟運行體制規(guī)律為描述對象的模型

地區(qū)模型：例如國家內的省份區(qū)分

國家間模型：為了分析國家間經(jīng)濟聯(lián)系的的經(jīng)濟模型

發(fā)達國家模型特點：建模依據(jù)各種理論流派

SNA西方核算體系為基礎

發(fā)展中國家模型特點：①產(chǎn)出能力不足是主要限制

②外國資本和直接投資影響顯著，是重要變量

③政府經(jīng)濟政策起著重要作用

④氣候、政治環(huán)境等因素

⑤外貿(mào)和IMF等國際組織的影響顯著

中央計劃經(jīng)濟國家模型特點：①以MPS核算體系為基礎

②以供給為出發(fā)點，生產(chǎn)模塊是主要部分

③模型中存在明顯遞推

④模型中運用計劃調節(jié)手段

需求導向：是指社會需求決定社會生產(chǎn)。

供給導向：是指社會生產(chǎn)決定社會需求。

混合導向：導向模型中包含供給和需求的雙向決定，即供給與需求之間相互作用和影響。

宏觀經(jīng)濟計量模型的構造方法：①以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造

②以國民經(jīng)濟核算賬戶為基礎構造

③以投入產(chǎn)出核算賬戶表為基礎構造

九

模型功效評價：模型功效評價是指對所構建的經(jīng)濟計量模型的可靠程度作出判斷。大體包含

兩方面內容：一是方程的擬合程度和參數(shù)估計值得可靠性和合理性，二是模型的誤差程度和范

圍。

對模型評價依據(jù)的準則包括經(jīng)濟理論準則、統(tǒng)計準則、經(jīng)濟計量準則。

經(jīng)濟理論準則：是由經(jīng)濟理論決定的判別標準。就是用經(jīng)濟學的原則、定理和規(guī)律等準則來

判別模型估計結果的合埋性程度。

統(tǒng)計準則：統(tǒng)計準則是由統(tǒng)計學理論決定的判別標準。包括估計結果的顯著性檢驗和X,y

的相關性分析等。如t檢驗，F(xiàn)檢驗等。

經(jīng)濟計量準則：經(jīng)濟計量準則是經(jīng)濟計量學理論決定的判別標準。如無偏性、一致性、有效

性等指標。是統(tǒng)計準則檢驗上再檢驗，亦稱二級檢驗。如異方差、蓄力相關、多重共線性、識

別檢驗等。

模型誤差程度評價：是指對模型的預測功效和預測精度進行檢測。

單個計算和實際值之差的顯著性檢驗中，造成計算值與實際值的差異大到不可接受的原因？

答：①預測時期條件反常，單個觀測點的誤差正好很大。

②解釋變量有系統(tǒng)誤差。

③預測期間經(jīng)濟條件產(chǎn)生變化。

希爾不等系數(shù)(Theil)：是多模型的預測精度的一種系統(tǒng)度量，最好=0.

點預測：點預測以解釋變量在預測點上的取值為依據(jù)，故乂稱條件預測。

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