2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考試

題庫帶答案解析

單選題（共48題）

1、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中償債能力指標(biāo)的是（）。

A.銷售凈利潤率

B.資本收益率

C.資產(chǎn)負(fù)債率

D.權(quán)益增長率

【答案】C

2、資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

D.一級資本充足率、資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率

【答案】B

3、核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不再

進(jìn)行會計確認(rèn)和計量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。

A.“賬銷案銷”

氏“賬存案存”

C.“賬存案銷”

D.“賬銷案存”

【答案】D

4、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。

A.流動性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國家監(jiān)管政策變化

D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

【答案】C

5、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【答案】B

6、不屬于竣工驗收提交的文件（）。

A.施1：單位簽署的工程質(zhì)量保修書

B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件

C.工程竣工驗收報告

D.工程竣工條例

【答案】D

7、國別風(fēng)險限額可依據(jù)的因素不包括（）。

A.國別風(fēng)險

B.業(yè)務(wù)機會

C.國家重要性

D.外部風(fēng)險

【答案】D

8、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險

管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

9、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予

限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。

A.客戶信用等級越高，限額越高

B.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

C.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

【答案】D

10、（）是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或

收益造成的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】B

11、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，

都給予的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為o

（）

A.100%：50%

B.100%；25%

C.50%：25%

D.50%；100%

【答案】A

12、啟動排煙風(fēng)機后，排煙口的風(fēng)速宜為（）。

A.2.5~3.5m/s

B.2~3m/s

C.3~4m/s

D.4~5m/s

【答案】C

13、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨

立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。

A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險

要素

B.債項違約損失程度，預(yù)期損失

C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D.時間維度，空間維度

【答案】A

14、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商、也銀行代理業(yè)務(wù)中哪一

類操作風(fēng)險點（）

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】D

15、以下哪個不是項巨技術(shù)交底的層級（）。

A.施工組織設(shè)計的交底

B.施工方案的交底

C.分項交底

D.分部工程交底

【答案】D

16、下列關(guān)于不良資產(chǎn)清收處置的說法中，錯誤的是0。

A.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

B.按照是否采用法律手段，清收可分為常規(guī)催收、依法收貸等

C.按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債

及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等

D.不良貸款清收是指不良貸款本息以非貨幣資金凈收回

【答案】D

17、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明

（）0

A,可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險

B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

【答案】A

18、（2018年真題）下列資本工具中，（）屬亍商業(yè)銀行的二級資本。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分

C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

D.資本公積及盈余公積可計入部分

【答案】C

19、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方

法。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計量法

D.流程分析法

【答案】C

20、（）是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到

有效管理

【答案】D

21、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立

的市場風(fēng)險報告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B,市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機構(gòu)

D.外部審計機構(gòu)

【答案】B

22、下列關(guān)于擔(dān)保的說法中，錯誤的是（）。

A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B.抵押方式下，債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有雙依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)如價

或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

【答案】B

23、以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域

C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖

D.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖

銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失

【答案】B

24、出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時應(yīng)具備的條件不包括

（）0

A.按出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權(quán)出讓金，并取得土地使用權(quán)證書

B.轉(zhuǎn)讓時已經(jīng)建成的，應(yīng)持有房屋所有權(quán)證書

C.屬于房屋建設(shè)工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上

D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設(shè)用地條件

【答案】C

25、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于非金屬風(fēng)管的是（）。

A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管

B.玻璃鋼

C.聚氯乙烯

D.玻鎂復(fù)合風(fēng)管

【答案】A

26、留置擔(dān)保的范圍不包括（）。

A.主債權(quán)及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.定金

【答案】D

27、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（）。

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率

【答案】B

28、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（：）。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多,

其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B,風(fēng)險補償是指事前（殞失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】B

29、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。

A.招股說明書

B.財務(wù)報告

C.上市公告書

D.定期報告

【答案】B

30、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

A.應(yīng)收賬款

B.現(xiàn)金

C.存款

D.貸款

【答案】D

31、銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括（）。

A.到期不還風(fēng)險

B.間接風(fēng)險

C.債務(wù)重新安排風(fēng)險

D.以上都是

【答案】D

32、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債

券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。

如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年

內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

33、下列屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是（）0

A.職員欺詐

B.失職違規(guī)

C.違反用工法律

D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

【答案】D

34、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公

允價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

35、標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯誤的是

（）O

A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動率）是隨機變量方差的平方根

B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度

C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同

D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機變量的不確定性程度

【答案】C

36、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商

業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，”將風(fēng)險管理

系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實“，是（）部門的責(zé)

任。

A.風(fēng)險管理部門

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.業(yè)務(wù)管理部門

【答案】C

37、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力（），商業(yè)銀行可能面臨

的風(fēng)險因素（）,對具聲譽的潛在威脅（）。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越強；越多；越大

D.越強；越少；越大

【答案】C

38、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)

不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累

計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每

年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

39、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是（）。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確設(shè)別、優(yōu)先排序，并得到有效

管理

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風(fēng)險

【答案】B

40、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2nim。

A.臺鉆鉆孔

B.手電鉆鉆孔

C.氣焊割孔

D.液壓沖孔

【答案】C

41、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時弋過渡的標(biāo)志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D,以上都不是

【答案】C

42、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是

（）O

A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少

保存五年

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀

行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

【答案】A

43、下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。

A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見

的較大損失

B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通

常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）

C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性

的重大損失

D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行'業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通

常為一定時期內(nèi)損失的累計值

【答案】B

44、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7覽C項目的季度

收益率為3%,那么三人項目的年收益排序為（）。

A.A>B>C

B.A>C>B

C.C>A>B

D.B>A>C

【答案】C

45、(2019年真題)下列選項中，最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險的是

()。

A.交易對手提前執(zhí)行互換合同

B.某國遭受恐怖襲擊

C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點

D.信用評級機構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級

【答案】B

46、以下指標(biāo)中哪個數(shù)值越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高()

A.大額負(fù)債依賴度

B.核心存款比率

C.貸款總額與核心存款比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【答案】C

47、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700,英鎊多頭300,法國法郎空頭

390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為

()o

A.610

B.1000

C.90

D.1130

【答案】B

48、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包石風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙

類指標(biāo)和（）

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

【答案】C

多選題（共20題）

1、屬于間接成本是（）。

A.人工費

B.材料費

C.交通費

D.施工機械使用費

【答案】C

2、我國銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

氏努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭

E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

【答案】ABCD

3、在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為0。

A.完全損失

B.不完全損失

C.預(yù)期損失

D.非預(yù)期損失

E.災(zāi)難性損失

【答案】CD

4、下列屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的有()。

A.信用風(fēng)險指標(biāo)

B.市場風(fēng)險指標(biāo)

C.準(zhǔn)備金充足程度

D.正常貸款遷徙率

E.流動性風(fēng)險指標(biāo)

【答案】AB

5、國別風(fēng)險的計量與評估的等級有0

A.低

B.較低

C.中

D.較高

E.高

【答案】ABCD

6、下列哪些信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險上升

()0

A.勞動生產(chǎn)率下降

B.資本積累率下降

C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降

D,行業(yè)銷售利潤率下降

E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降

【答案】ABCD

7、下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點的有。。

A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間

和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D.是基于會計核算的劃分

E.維持良好的公共關(guān)系

【答案】ABD

8、對于土地權(quán)利證書確實無法收回的，應(yīng)當(dāng)在《土地登記簿》和《土地歸戶

卡》上注明，土地權(quán)利證書()廢止。

A.經(jīng)國土部門登記后

B.經(jīng)國土部門批準(zhǔn)后

C.經(jīng)公告后

D.直接

【答案】C

9、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。

A.利率上升，凈利息收人增加

氏利率上升，凈利息收入減少

C.利率下降，凈利息收入增加

D.利率下降，凈利息收入減少

E.利率不變，凈利息收入增加

【答案】AD

10、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括（）。

A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B.進(jìn)入重組流程的原因

C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

【答案】ABC

11、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。

A.具有多向交互式、智能化的特點

B.將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務(wù)、各個業(yè)務(wù)單位等，納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理

體系當(dāng)中

C.增強風(fēng)險管理的客觀性和科學(xué)性

D.保持風(fēng)險管理理念、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，實現(xiàn)風(fēng)險管理的全程化和系統(tǒng)化

E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理

【答案】ABCD

12、按照是否采用法律手段，清收包括()o

A.常規(guī)催收

B.依法收貸

C.處置抵押物

D,以物抵債

E.破產(chǎn)清收

【答案】AB

13、下列計量方法中，適用于計量銀行賬戶利率風(fēng)險的有()。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.靜態(tài)模擬分析法

E.動態(tài)模擬分析法

【答案】ABCD

14、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括()o

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案】ABC

15、案例一A