2023年甘肅省期貨從業(yè)資格交易所試題

2023年甘肅省期貨從業(yè)資格:期貨交易所試題

一、單項選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意)

1、投資方略的分析中必須包括，否則，就不是完整日勺方略

A：基本分析

B:技術(shù)分析

C:風險管理

D：止損止盈

2、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格

為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)和約，同步以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9

月份到期的執(zhí)行價格為130美元/噸口勺小麥看跌期權(quán)，9月份時，有關(guān)期貨和約價

格為15()美元/噸，請計算該投資人的投資成果(每張和約1噸標的物，其他

費用不計)

A:10

B：20

C:30

D:40

3、期貨企業(yè)應當聘任具有證券、期貨有關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所審計()o

A.每日風險監(jiān)管報表

B.每周風險監(jiān)管報表

C.月度風險監(jiān)管報表

D.年度風險監(jiān)管報表

4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士碩士以上學歷的人員，申請期貨企

業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格日勺，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務，或

者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬—年。

A.1

B.2

C.3

D.5

5、也叫平衡交易量

A:DMI

B:RSI

C:OBV

D：PSY

6、召開會員大會，應當將會議審議的事項于會議召開()日前告知會員。

A.5

B.10

C.15

D.30

7、期貨企業(yè)應當設(shè)(),對期貨企業(yè)經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)

督、檢查。

A.總經(jīng)理

B.董事長

C.監(jiān)事

D.首席風險官

8、下跌趨勢是指一系列較低H勺低點和一系列較低的高點,下跌趨勢在被突破之

前是完整的

A:前一種低點

B:前一種高點

C:歷史低點

D：歷史高點

9、期貨投資基金制定日勺風險控制基本原則有

A.回避

B堿少

C.轉(zhuǎn)移

D.共擔

10、中長期國債期貨采用—報價法。

A.價格

B.指數(shù)

C.差額

D.比例

11、下列有關(guān)國際期貨市場發(fā)展日勺說法，不對時日勺是_。

A.國際期貨市場H勺發(fā)展經(jīng)歷了從金融期貨到商品期貨H勺過程

B.金融期貨后來居上，期貨期權(quán)方興未艾

C.出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種

D.各個品種、各個市場間互相增進，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨日勺有

A.短期國庫券期貨

B.歐洲美元定期存款單期貨

C.商業(yè)票據(jù)期貨

D.定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進入異常狀況并決定暫停交易日勺,暫停交易日勺期限不得超過()

個交易口,但經(jīng)中國證監(jiān)會同意延長的除外。

A.2

B.3

C.5

D.10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率

期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有

A.商業(yè)票據(jù)期貨

B.國債期貨

C.歐洲美元定期存款期貨

D.資本市場利率期貨

15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同步賣

出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9

月份銅合約,價格為19540元/噸,同步以較高價格買入1手11月份銅合約，已知

其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定」手=5噸,試推算5月30日

的11月份銅合約價格是______元/噸。

A.18610

B.19610

C.18630

D.19640

16、聘任期貨從業(yè)人員日勺期貨經(jīng)營機構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為日勺，應當在—

一個工作日內(nèi)向協(xié)會匯報。

A:5

B：7

C:10

D:15

17、是指運用有關(guān)市場或有關(guān)合約之間的價差變化，在有關(guān)市場或有關(guān)合約上

進行方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。

A:套利

B：套期保值

C：投機

D:投資

18、客戶日勺保證金應當與期貨企業(yè)H勺自有資產(chǎn)()。

A.互相混合、統(tǒng)一管理

B.互相獨立、分級管理

C.互相獨立、分別管理

D.互相混合、分級管理

19、持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付叢J_。

A.交易手續(xù)費

B.倉儲費

C.保險費

D.利息

20、只獲得金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格的期貨企業(yè)，可以向期貨交易所申請()資格。

A.非結(jié)算會員

B.全面結(jié)算會員

C.尤其結(jié)算會員

D.一般結(jié)算會員

21、根據(jù)期貨投資者入市目的的不同樣，可將期貨投資者分為

A.期貨套利者

B.期貨投機者

C.風險承擔者

D.套期保值者

22、反向市場牛市套利的市場特性有一o

A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格

B.只要價差擴大，就可獲利

C.獲利潛力巨大，風險有限

D.遠期合約價格相末于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級管理人員應當具有規(guī)定的條件。

A：股東大會

B：中國證監(jiān)會

C：期貨業(yè)協(xié)會

D:期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列有關(guān)期貨居間人H勺說法，對的H勺有一。

A.居間人附屬于期貨企業(yè)

B.居間人不是期貨企業(yè)所簽訂期貨經(jīng)紀協(xié)議日勺當事人

C.期貨企業(yè)的在職人員不可以成為我司的居間人

D.期貨企業(yè)的在職人員可以成為其他期貨企業(yè)的居間人

25、期貨市場具有規(guī)避風險的功能,這重要是由于

A.在期貨市場上可以進行套期保值操作

B.期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能

C.期貨市場是有組織的規(guī)范化日勺市場

D.期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢具有“趨同性”

二、多選題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,

至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0?5分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》，（）的，予以公開通報批

評。

A.情節(jié)嚴重

B.情節(jié)較輕

C,并導致嚴重后果

D.未導致嚴重后果

2、對沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點的有

A.除投資老式的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場

B.大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍

的高風險投機操作

C.往往采用私募合作的形式

D.往往采用公募形式

3、某投資者在4月15日準備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股

票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和

2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進行套期保值。6月份

到期的股指期貨目前為1500點，每點乘數(shù)為100元。假如A、B、C三種股票時

B系數(shù)分別為1.5、1.3、().8,那么該投資者應當買入()份股指期貨。

A.20

B.24

C.15

D.10

4、根據(jù)《期貨企業(yè)風險監(jiān)督指標管理試行措施》，期貨企業(yè)口勺風險監(jiān)管指標包

括一O

A.流動資產(chǎn)與流動負債的比例

B.資產(chǎn)負債率

C.凈資產(chǎn)

D.規(guī)定的最低限額日勺結(jié)算準備金規(guī)定

5、期貨企業(yè)日勺董事會除應當行使《企業(yè)法》規(guī)定的職權(quán)外，還應當履行()職責。

A.研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)

保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控日勺各項規(guī)定

B.研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度

C.審議并決定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)

保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控口勺各項規(guī)定

D.審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度

6、股票指數(shù)期貨交易日勺特點有一。

A.以現(xiàn)金交收和結(jié)算

B.以小搏大

C.套期保值

D.投機

7、期貨企業(yè)接受客戶委托為其進行期貨交易時,應當事先向客戶出示

A.營業(yè)執(zhí)照

B.授權(quán)委托書

C.責任自負承諾書

D.風險闡明書

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出日勺有o

A.3個月歐洲美元定期存款合約

B.美國長期國債期貨合約

C.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證

D.DJIA指數(shù)期貨合約

9、如下有關(guān)投機對價格的影響說法對日勺的是

A:買漲不買跌是人們的一種普遍日勺心理

B：當市場處在熊市時，消費者的投機心理很讓價格繼續(xù)下跌

C:與中小投機者相比,大投機商引起期價漲跌的能量更大

D:大投機商假如過度投機，很也許導致期貨價格的國家隊理性漲跌

10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是—O

A.有兩個相似高度日勺高點

B.有兩個相似高度的低點

C.向下突破頸線

D.向上突破頸線SI、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機構(gòu)可以作出終止審

查H勺決定的是（）。

A.申請人依法解散

B.申請人撤申請材料

C.擬任人死亡或者喪失行為能力

D.申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出深入闡明、解釋

12、期貨企業(yè)變更注冊資本，應當經(jīng)中國證監(jiān)會審核，期貨企業(yè)應當保證提交時

模擬計算歐I變更注冊資本后日勺（）滿足風險監(jiān)管帝標原則。

A.現(xiàn)金流量表

B.資產(chǎn)負債表

C.凈資本

D.其他財務指標

13、會員制期貨交易所章程應當載明的事項不包括—

A:會員的權(quán)利和義務

B：會員資格及其管理措施

C：對會員H勺紀律處分

D:對會員日勺獎勵措施

14、如下記錄指標中，哪些越小，闡明模型越精確

A：對數(shù)似然值

B:DW記錄量

C:AIC值

D：SC值

15、下列有關(guān)圓弧頂?shù)恼f法對的日勺是—。

A.圓弧形成的時間與其反轉(zhuǎn)口勺力度成反比

B.形成過程中成交量是兩頭多中間少

C.它的形成與機構(gòu)大戶炒作的有關(guān)性高

D.它的I形成時間相稱于一種頭肩形態(tài)形成的時間

16、1()0()00美元面值日勺3個月期國債，按照8%日勺年貼現(xiàn)率發(fā)行,則下列論述對

時日勺是_。

A.3個月貼現(xiàn)率為2%

B.發(fā)行價為92023美元

C.發(fā)行價為98000美元

D.實際收益率為8%

17、會員制期貨交易所理事會根據(jù)需要可以設(shè)置口勺專門委員會包括.

A:監(jiān)察委員會

B：財務委員會

C：調(diào)解委員會

D：結(jié)算委員會

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不合法競爭行為日勺是()。

A.在投資者不知情的狀況下給投資者代理人或簡介人返還傭金

B.采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系H勺手段招徒投資者，或運用與有關(guān)組

織H勺關(guān)系進行業(yè)務壟斷

C.貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員

D.采用虛假或輕易引起誤解口勺宣傳方式進行自我夸張或者損害其他同業(yè)者的聲

譽

19、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是

A：首飾用金

B：工業(yè)用金

C:金條投資

D:ETF投資

20、有關(guān)強行平倉，下列說法對日勺的是()。

A.甲期貨企業(yè)違規(guī)超倉而被期貨交易所強行平倉，因此導致的損失，由甲自行

承擔

B.乙客戶交易保證金局限性，應當自行平倉而未平倉，因此導致的損失,由乙自

行承擔

C.丙期貨企業(yè)交易保證金局限性，應當自行平倉而未平倉，因此導致的擴大損失,

由丙自行承擔

D.丁客戶符合強行平倉的條件，戊期貨企業(yè)對其進行強行平倉，但平倉數(shù)額明顯

超過了客戶需追加的保證金數(shù)額。對丁因超量平倉引起的損失，由丁自行承擔

21、從事期貨交易活動，應當遵照H勺原則.

A:公開

B:公平

C：公正

D:誠實信用

22、某期貨企業(yè)在客戶開發(fā)過程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠,并且在

劉某正式開戶前沒有向劉某出示任何有關(guān)期貨交易風險的闡明。那么該期貨企業(yè)

違犯了下列哪些規(guī)定()

A.在經(jīng)紀業(yè)務中與客戶約定分享利益、共擔風險

B.向客戶做獲利保證

C.不按規(guī)定向客戶出示風險闡明書

D.