中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理模擬考試B卷（含答案）

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理模擬

考試試卷B卷含答案

單選題（共60題）

1、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概

率都是2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

2、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按

照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是

（）O

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機構(gòu)

【答案】A

3、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

【答案】C

4、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法

【答案】A

5、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

【答案】D

6、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方

法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法

【答案】D

7、正常貸款遷徙率等于（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+

期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）xlOO%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+

期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）xlOO%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-

期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）xlOO%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不

良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+

期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）xlOO%

【答案】A

8、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

【答案】C

9、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓

力測試情景。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】C

10、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線〃在風(fēng)險管理流

程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)

描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識

別、評估和報告風(fēng)險敞口

C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線

D.風(fēng)險管理不保持獨立性

【答案】D

11、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目

D.與交易直接相關(guān)的或有項目

【答案】C

12、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/

服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競

爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】D

13、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是()。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性

【答案】D

14、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括

()O

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況

【答案】A

15、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于

發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券

在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的

債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

16、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低

的是（）。

A.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

【答案】B

17、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】C

18、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中。風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）

來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險暴露

【答案】B

19、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商

業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加

流動性風(fēng)險，如超限額持有/投機次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受

政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信

心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

【答案】B

20、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化

的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行

不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企

業(yè)提供貸款服務(wù)

【答案】B

21、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,澳大利亞元多頭

200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空頭280。用累計總敞口

頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】D

22、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強

【答案】D

23、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險

【答案】D

24、材料題風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行"以客戶為核心〃的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系

【答案】B

25、()是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制

等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.間接國別風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

C.主權(quán)風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】D

26、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來

源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆

借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該

銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()

A.基準(zhǔn)風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】C

27、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

28、測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比

【答案】D

29、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率

【答案】A

30、聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：推行（）管理理念，改善公司治

理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)

先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.規(guī)避風(fēng)險

C.風(fēng)險識別

D.全面風(fēng)險

【答案】D

31、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）

進(jìn)行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

32、按照操作風(fēng)險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風(fēng)險損失的

事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】A

33、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法

【答案】B

34、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是()。

A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施

任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整

體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來

衡量

【答案】B

35、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金

融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資

產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法

【答案】B

36、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動

防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進(jìn)行量化

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺〃的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的

以及長期目標(biāo)

【答案】B

37、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金

融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資

產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法

【答案】B

38、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化

【答案】C

39、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

【答案】C

40、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

41、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算

【答案】C

42、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20,日元多頭

50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則使用短邊法確定

的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】D

43、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為

操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資

本要求的（）。

A.8%

B.50%

C.20%

D.25%

【答案】C

44、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】C

45、（）是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具，有助于大幅擴大

并提高個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

【答案】C

46、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是

50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)

風(fēng)險權(quán)重是75%,表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用

卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】D

47、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率

上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的

上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于()。

A.匯率風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【答案】D

48、假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值

(BEEL)為10%,違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資

本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】A

49、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程

中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活

動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是()。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險

【答案】C

50、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地

區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額

【答案】C

51、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】B

52、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計

【答案】D

53、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀

行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.恐怖威脅

B.自然災(zāi)害

C.業(yè)務(wù)外包

D.監(jiān)管規(guī)定

【答案】B

54、在定量指標(biāo)中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標(biāo)

B.收益類指標(biāo)

C.風(fēng)險類指標(biāo)

D.零容忍度類指標(biāo)

【答案】A

55、在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單

個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)

濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析

【答案】D

56、下列哪項不屬于政治風(fēng)險？（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突

【答案】C

57、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違

約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損

失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

58、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不

包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

【答案】B

59、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】A

60、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過

公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】B

多選題（共45題）

1、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原

因有0。

A.財會制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）。

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)

險轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有

限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率

的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】AD

3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備率

D.單一客戶授信集中度

E.預(yù)期損失率

【答案】ACD

4、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬

面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外

項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額

【答案】ABCD

5、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（）。

A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充

足性

B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

【答案】ABD

6、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況

【答案】ABCD

7、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而

言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法

【答案】ABD

8、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

C.能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險

D.能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險

E.能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險

【答案】BD

9、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

10、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。

A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能

力

D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之

前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度

【答案】BC

11、聲譽風(fēng)險的最佳實踐操作包括()O

A.推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理

B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

D.制定危機管理規(guī)劃

E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

【答案】ABC

12、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）

A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員

B.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點

【答案】BCD

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須

設(shè)置不同的登錄級別

【答案】ABC

14、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評

【答案】ABCD

15、商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行識別和分析時，需要個人

客戶提供各種能證明個人（）的相關(guān)資料。

A.年齡

B.職業(yè)

C.收入

D.財產(chǎn)

E.教育背景

【答案】ABCD

16、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

17、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共

發(fā)行等值40億美元的“一帶一路〃債券。該債券采用固定的利率和浮動

的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、

5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行

資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等"一帶一路〃沿線項目融

資。

A.信用風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABC

18、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)

容有（？？）。

A.風(fēng)險狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場風(fēng)險敏感度

【答案】ABCD

19、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，

旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)

務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

C.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

E.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

【答案】ABD

20、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）

A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員

B.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點

【答案】BCD

21、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和

董事會報告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，

給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)

險狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】ACD

22、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法

有()。

A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險

B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計

【答案】BCD

23、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1C0)會議上,

資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為

74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動

性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必

須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】AC

24、反洗錢的目的主要有（）。

A.做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護(hù)金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護(hù)社會利益的客觀需要

【答案】ABCD

25、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分

為（）三大類。

A.非預(yù)期損失

B.災(zāi)難性損失

C.非可控性損失

D.可控性損失

E.預(yù)期損失

【答案】AB

26、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】A

27、融資流動性應(yīng)當(dāng)從（）兩個角度進(jìn)行深入分析。

A.企業(yè)負(fù)債

B.公司/機構(gòu)資產(chǎn)

C.零售資產(chǎn)

D.公司/機構(gòu)負(fù)債

E.零售負(fù)債

【答案】D

28、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。

A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小

【答案】BCD

29、風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包

括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風(fēng)險指標(biāo)

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度

【答案】BD

30、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、

測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項

目的優(yōu)先（）。

A.排序

B.立項

C.審批

D.復(fù)核

E.控制

【答案】ABC

31、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須

設(shè)置不同的登錄級別

【答案】ABC

32、下列屬于資本的作用的是（）。

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險

D.維持市場信心

E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

【答案】ABCD

33、風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險管理理念

E.價值觀

【答案】AD

34、資產(chǎn)證券化可以分為（）。

A.資產(chǎn)支持證券

B.住房抵押貸款證券

C.消費貸款支持證券

D.企業(yè)貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

35、下列選項中，董事會對其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。

A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

B.銀行的關(guān)鍵人員決定

C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實踐

D.銀行的風(fēng)險管