資金流策略（TS版）

資金流策略（TS版）本策略是一種基于資金流策略的交易系統(tǒng)，通過計算和分析資金流指數(shù)（ForceIndex）及其相關(guān)指標，來制定買入和賣出策略。核心思想是利用價格變動和成交量的關(guān)系，判斷市場的資金流入和流出情況，從而捕捉市場趨勢和反轉(zhuǎn)信號。資金流策略概述通過分析價格變動和成交量的關(guān)系，計算出資金流指數(shù)（ForceIndex），并根據(jù)該指數(shù)及其斜率和價格斜率的變化，來制定交易決策。該策略綜合考慮了市場的動能和趨勢，旨在捕捉市場的長期和短期變化。指標解讀1.指標一：計算并繪制正量指數(shù)（PVI）和負量指數(shù)（NVI）。當成交量增加時，PVI增加，NVI不變；當成交量減少時，NVI增加，PVI不變。通過繪制這兩個指標及其平均值，可以直觀地看到市場的資金流入和流出情況。2.指標二：在指標一的基礎(chǔ)上，增加了窗口大小和平均周期的設置，使得計算更加平滑和穩(wěn)定。通過累加部分PVI和NVI值，得到整體的PVI和NVI值，并繪制其圖表和平均值。3.指標三：引入了資金流指數(shù)（FVE）和價格斜率的概念。通過計算典型價格和資金流，判斷資金流的正負方向，并累加正負成交量，計算出資金流指數(shù)和其斜率，以及價格斜率。這些指標可以幫助交易者更好地把握市場的趨勢和反轉(zhuǎn)信號。4.指標四：簡化了計算過程，直接繪制資金流指數(shù)的當前值。該指標用于衡量資金流入和流出市場的強度，結(jié)合價格變動，提供交易決策依據(jù)。交易邏輯思路1.資金流方向判斷：通過比較當前價格與之前價格的關(guān)系，以及成交量的變化，計算出資金流指數(shù)（FVE）。根據(jù)FVE的正負值，判斷市場的資金流入和流出情況。2.趨勢和反轉(zhuǎn)信號：計算資金流指數(shù)的線性回歸斜率，以及價格的線性回歸斜率。當資金流指數(shù)上穿-5且其斜率大于0，價格斜率小于0時，發(fā)出買入信號；當資金流指數(shù)的斜率小于0，或者從入場日期到現(xiàn)在超過50個交易日時，發(fā)出賣出信號。策略特點1.綜合性：該策略綜合考慮了價格變動和成交量的信息，能夠更全面地反映市場的動能和趨勢。2.靈活性：通過設置不同的窗口大小和平均周期，可以根據(jù)市場情況進行調(diào)整，提高策略的適應性。3.明確性：交易信號明確，通過具體的指標和閾值設定，減少了主觀判斷的干擾。4.可操作性：策略中包含了詳細的代碼和參數(shù)設置，便于交易者理解和實施。資金流策略通過計算和分析資金流指數(shù)及其相關(guān)指標，提供了一套完整的交易決策框架。該策略結(jié)合了價格變動和成交量的信息，能夠捕捉市場的長期和短期變化，幫助交易者做出更為準確和及時的交易決策。通過明確的交易信號和靈活的策略設置，該策略在實際應用中具有較好的操作性和實用性。指標一代碼解讀://輸入函數(shù)或參數(shù)PVIAvg(12),//調(diào)用函數(shù)PVIAvg并傳入?yún)?shù)12，用于指定平均周期NVIAvg(12),//調(diào)用函數(shù)NVIAvg并傳入?yún)?shù)12，用于指定平均周期PlotPVI(True),//調(diào)用PlotPVI函數(shù)并傳入?yún)?shù)True，用于控制是否繪制PVIPlotNVI(False);//調(diào)用PlotNVI函數(shù)并傳入?yún)?shù)False，可能用于控制是否繪制NVI//定義變量PVI(0),//定義變量PVI并初始化為0NVI(0);//定義變量NVI并初始化為0ifVolume>Volume[1]then//如果當前成交量Volume大于前一個成交量Volume[1]PVI=PVI+(Close-Close[1])/Close[1]//計算并更新PVI的值else//否則NVI=NVI+(Close-Close[1])/Close[1];//計算并更新NVI的值ifPlotPVIthen//如果PlotPVI為真（即需要繪制PVI）begin//開始一個代碼塊Plot1(PVI,"PVI");//調(diào)用Plot1函數(shù)，傳入PVI和字符串"PVI"用于繪制Plot2(Average(PVI,PVIAvg),"PVIAvg");//調(diào)用Plot2函數(shù)，傳入平均后的PVI和字符串"PVIAvg"用于繪制end;//結(jié)束代碼塊ifPlotNVIthen//如果PlotNVI為真（即需要繪制NVI）begin//開始一個代碼塊Plot3(NVI,"NVI");//調(diào)用Plot3函數(shù)，傳入NVI和字符串"NVI"用于繪制Plot4(Average(NVI,NVIAvg),"NVIAvg");//調(diào)用Plot4函數(shù)，傳入平均后的NVI和字符串"NVIAvg"用于繪制end;//結(jié)束代碼塊指標二代碼解讀://輸入?yún)?shù)設置PVIWindow(200),//設置PVI（正量指數(shù)）窗口大小為200NVIWindow(200),//設置NVI（負量指數(shù)）窗口大小為200PVIAvg(127),//設置PVI平均值的計算周期為127NVIAvg(127),//設置NVI平均值的計算周期為127PlotPVI(True),//設置是否繪制PVI圖表為True（繪制）PlotNVI(False);//設置是否繪制NVI圖表為False（不繪制）//變量聲明PVI(0),//初始化PVI值為0NVI(0),//初始化NVI值為0PartialPVI(0),//初始化部分PVI值為0PartialNVI(0);//初始化部分NVI值為0//判斷當前成交量是否大于前一天的成交量ifVolume>Volume[1]thenbegin//如果當前成交量大于前一天，則計算部分PVI值，部分NVI值設為0PartialPVI=(Close-Close[1])/Close[1];//當前收盤價與前一天收盤價的差值除以前一天收盤價PartialNVI=0;//部分NVI值設為0endelsebegin//如果當前成交量小于或等于前一天，則計算部分NVI值，部分PVI值設為0PartialNVI=(Close-Close[1])/Close[1];//當前收盤價與前一天收盤價的差值除以前一天收盤價PartialPVI=0;//部分PVI值設為0end;//計算PVI和NVI的累加值PVI=Summation(PartialPVI,PVIWindow);//在指定窗口內(nèi)累加部分PVI值NVI=Summation(PartialNVI,NVIWindow);//在指定窗口內(nèi)累加部分NVI值//根據(jù)PlotPVI的值決定是否繪制PVI圖表ifPlotPVIthenbeginPlot1(PVI,"PVI");//繪制PVI圖表Plot2(Average(PVI,PVIAvg),"PVIAvg");//繪制PVI平均值圖表end;//根據(jù)PlotNVI的值決定是否繪制NVI圖表ifPlotNVIthenbeginPlot3(NVI,"NVI");//繪制NVI圖表Plot4(Average(NVI,NVIAvg),"NVIAvg");//繪制NVI平均值圖表end;指標三代碼解讀://輸入?yún)?shù)設置CutOff(.003),//設置一個閾值，用于判斷資金流量的方向，這里是0.003Samples(22),//設置樣本數(shù)量為22，用于計算平均和其他統(tǒng)計量PriceSlopeFactor(30);//設置價格斜率因子為30，用于調(diào)整價格斜率的顯示//變量聲明TP(0),//初始化TypicalPrice（典型價格）為0MF(0),//初始化MoneyFlow（資金流）為0VolumePlusMinus(0),//初始化正負成交量總和為0FVEsum(0),//初始化資金流指數(shù)總和為0FveFactor(0),//初始化資金流方向因子為0FVE(0),//初始化資金流指數(shù)（ForceIndex）為0FVESlope(0),//初始化資金流指數(shù)斜率為0PriceSlope(0);//初始化價格斜率為0//計算典型價格（TypicalPrice）TP=(High+Low+Close)/3;//典型價格是高、低、收盤價的平均值//計算資金流（MoneyFlow）MF=(Close-(High+Low)/2)+TP-TP[1];//資金流是當前收盤價與高低的平均值之差，加上當前典型價格與前一天典型價格的差//根據(jù)閾值判斷資金流方向ifMF>CutOff*ClosethenFveFactor=1//如果資金流大于正閾值，資金流方向因子設為1elseifMF<-1*CutOff*ClosethenFveFactor=-1//如果資金流小于負閾值，資金流方向因子設為-1elseFveFactor=0//如果資金流在閾值范圍內(nèi)，資金流方向因子設為0//當當前條形圖編號大于樣本數(shù)量時，執(zhí)行以下代碼ifBarNumber>Samplesthenbegin//計算正負成交量VolumePlusMinus=Volume*FveFactor;//根據(jù)資金流方向因子計算正負成交量//計算樣本期間的正負成交量總和FVEsum=Summation(VolumePlusMinus,Samples);//在樣本數(shù)量內(nèi)累加正負成交量//計算資金流指數(shù)（ForceIndex）FVE=(FVEsum/(Average(Volume,Samples)*samples))*100;//資金流指數(shù)是正負成交量總和除以平均成交量的樣本總和，并乘以100//計算資金流指數(shù)斜率FVESlope=LinearRegSlope(FVE,35);//使用線性回歸斜率函數(shù)計算資金流指數(shù)的斜率，樣本數(shù)量為35//計算價格斜率PriceSlope=LinearRegSlope(close,35);//使用線性回歸斜率函數(shù)計算價格的斜率，樣本數(shù)量為35//繪制圖表Plot1(FVESlope,"FVESlope");//繪制資金流指數(shù)斜率圖表Plot2(PriceSlope*PriceSlopeFactor,"PriceSlope");//繪制調(diào)整后的價格斜率圖表Plot3(0);//繪制一條水平線在0的位置end;以下是指標四代碼的逐行說明：//輸入?yún)?shù)設置CutOff(.003),//設置一個閾值，用于判斷資金流量的方向，這里是0.003Samples(22);//設置樣本數(shù)量為22，用于計算平均和其他統(tǒng)計量//變量聲明TP(0),//初始化TypicalPrice（典型價格）為0MF(0),//初始化MoneyFlow（資金流）為0VolumePlusMinus(0),//初始化正負成交量總和為0FVEsum(0),//初始化資金流指數(shù)總和為0FveFactor(0),//初始化資金流方向因子為0FVE(0);//初始化資金流指數(shù)（ForceIndex）為0//計算典型價格（TypicalPrice）TP=(High+Low+Close)/3;//典型價格是高、低、收盤價的平均值//計算資金流（MoneyFlow）MF=(Close-(High+Low)/2)+TP-TP[1];//資金流是當前收盤價與高低的平均值之差，加上當前典型價格與前一天典型價格的差//根據(jù)閾值判斷資金流方向ifMF>CutOff*ClosethenFveFactor=1//如果資金流大于正閾值，資金流方向因子設為1elseifMF<-1*CutOff*ClosethenFveFactor=-1//如果資金流小于負閾值，資金流方向因子設為-1elseFveFactor=0//如果資金流在閾值范圍內(nèi)，資金流方向因子設為0//當當前條形圖編號大于樣本數(shù)量時，執(zhí)行以下代碼ifBarNumber>Samplesthenbegin//計算正負成交量VolumePlusMinus=Volume*FveFactor;//根據(jù)資金流方向因子計算正負成交量//計算樣本期間的正負成交量總和FVEsum=Summation(VolumePlusMinus,Samples);//在樣本數(shù)量內(nèi)累加正負成交量//計算資金流指數(shù)（ForceIndex）FVE=(FVEsum/(Average(Volume,Samples)*samples))*100;//資金流指數(shù)是正負成交量總和除以平均成交量的樣本總和，并乘以100//繪制資金流指數(shù)的平均值圖表Plot1(Average(FVE,1));//繪制資金流指數(shù)的當前值（這里實際上沒有進行平均，因為平均周期是1）end;以上指標四用于計算資金流指數(shù)（ForceIndex），并根據(jù)該指標進行繪圖。資金流指數(shù)是一個用來衡量資金流入和流出市場的指標，它結(jié)合了價格變動和成交量的信息。代碼中的`Plot1`函數(shù)用于在圖表上繪制資金流指數(shù)的當前值。策略信號代碼解讀://輸入?yún)?shù)設置CutOff(.003),//設置一個閾值，用于判斷資金流量的方向，這里是0.003Samples(22);//設置樣本數(shù)量為22，用于計算平均和其他統(tǒng)計量//變量聲明TP(0),//初始化TypicalPrice（典型價格）為0MF(0),//初始化MoneyFlow（資金流）為0VolumePlusMinus(0),//初始化正負成交量總和為0FVEsum(0),//初始化資金流指數(shù)總和為0FveFactor(0),//初始化資金流方向因子為0FVE(0);//初始化資金流指數(shù)（ForceIndex）為0//計算典型價格（TypicalPrice）TP=(High+Low+Close)/3;//典型價格是高、低、收盤價的平均值//計算資金流（MoneyFlow）MF=(Close-(High+Low)/2)+TP-TP[1];//資金流是當前收盤價與高低的平均值之差，加上當前典型價格與前一天典型價格的差//根據(jù)閾值判斷資金流方向ifMF>CutOff*ClosethenFveFactor=1//如果資金流大于正閾值，資金流方向因子設為1elseifMF<-1*CutOff*ClosethenFveFactor=-1//如果資金流小于負閾值，資金流方向因子設為-1elseFveFactor=0//如果資金流在閾值范圍內(nèi)，資金流方向因子設為0//當當前條形圖編號大于樣本數(shù)量時，執(zhí)行以下代碼ifBarNumber>Samplesthenbegin//計算正負成交量VolumePlusMinus=Volume*FveFactor;//根據(jù)資金流方向因子計算正負成交量//計算樣本期間的正負成交量總和FVEsum=Summation(VolumePlusMinus,Samples);//在樣本數(shù)量內(nèi)累加正負成交量//計算資金流指數(shù)（ForceIndex）FVE=(FVEsum/(Average(Volume,Samples)*Samples))*100;//資金流指數(shù)是正負成交量總和除以平均成交量的樣本總和，并乘以100//計算資金流指數(shù)的線性回歸斜率Value1=LinearRegSlope(FVE,35);//使用線性回歸斜率函數(shù)計算資金流指數(shù)的斜率，樣本數(shù)量為35//計算價格的線性回歸斜率Value2=LinearRegSlope(Close,35);//使用線性回歸斜率函數(shù)計算價格的斜率，樣本數(shù)量為35//如果資金流指數(shù)上穿-5，且資金流指數(shù)斜率大于0，價格斜率小于0，則下一個交易日以市價買入ifFVEcrossesover-5andValue1>0andValue2<0thenBuyNextBaratMarket;//如果資金流指數(shù)的線性回歸斜率小于0，或者從入場日期到現(xiàn)在超過50個交易日（按照每周5天計算），則下一個交易日以市價賣出if(LinearRegSlope(FVE,25)<0)or(DateToJulian(Date)-DateToJulian(EntryDate)>50*(7/5))thenSellNextbaratMarket;end;本策略用于計算資金流指數(shù)（ForceIndex）和其斜率，以及價格斜率，并根據(jù)這些指標來制定買入和賣出策略。資金流指數(shù)是通過比較當前價格與之前價格的關(guān)系，以及成交量的變化來計算的。根據(jù)資金流指數(shù)和斜率的變化，可以決定在何時買入或賣出。指標一代碼:inputs:PVIAvg(12),NVIAvg(12),PlotPVI(True),PlotNVI(False);variables:PVI(0),NVI(0);ifVolume>Volume[1]thenPVI=PVI+(Close-Close[1])/Close[1]elseNVI=NVI+(Close-Close[1])/Close[1];ifPlotPVIthenbeginPlot1(PVI,"PVI");Plot2(Average(PVI,PVIAvg),"PVIAvg");end;ifPlotNVIthenbeginPlot3(NVI,"NVI");Plot4(Average(NVI,NVIAvg),"NVIAvg");end;指標二代碼：inputs:PVIWindow(200),NVIWindow(200),PVIAvg(127),NVIAvg(127),PlotPVI(True),PlotNVI(False);variables:PVI(0),NVI(0),PartialPVI(0),PartialNVI(0);ifVolume>Volume[1]thenbeginPartialPVI=(Close-Close[1])/Close[1];PartialNVI=0;endelsebeginPartialNVI=(Close-Close[1])/Close[1];PartialPVI=0;end;PVI=Summation(PartialPVI,PVIWindow);NVI=Summation(PartialNVI,NVIWindow);ifPlotPVIthenbeginPlot1(PVI,"PVI");Plot2(Average(PVI,PVIAvg),"PVIAvg");end;ifPlotNVIthenbeginPlot3(NVI,"NVI");Plot4(Average(NVI,NVIAvg),"NVIAvg");end;指標三代碼inputs:CutOff(.003),Samples(22),PriceSlopeFactor(30);variables:TP(0),MF(0),VolumePlusMinus(0),FVEsum(0),FveFactor(0),FVE(0),FVESlope(0),PriceSlope(0);TP=(High+Low+Close)/3;MF=(Close-(High+Low)/2)+TP-TP[1];ifMF>CutOff*ClosethenFveFactor=1elseifMF<-1*CutOff*ClosethenFveFactor=-1elseFveFactor=0;ifBarNumber>SamplesthenbeginVolumePlusMinus=Volume*FveFactor;FVEsum=Summation(VolumePlusMinus,Samples);FVE=(FVEsum/(Average(Volume,Samples)*samples))*100;FVESlope=LinearRegSlope(FVE,35);PriceSlope=LinearRegSlope(close,35);Plot1(FVESlope,"FVESlope");Plot2(PriceSlope*PriceSlopeFactor,"PriceSlope");Plot3(0);end;指標四代碼:inputs:CutOff(.003),Samples(22);variables:TP(0),MF(0),VolumePlusMinus(0),FVEsum(0),FveFactor(0),FVE(0);TP=(High+Low+Close)/3;MF=(Close-(High+Low)/2)+TP-TP[1];ifMF