混合型策略（TB版）

混合型策略（TB版）一種混合型交易策略，該策略結(jié)合了價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)度、成交量以及短期與長(zhǎng)期周期分析，通過(guò)判斷特定指標(biāo)的正負(fù)變化來(lái)決定買入或賣空的時(shí)機(jī)，并利用偏移量調(diào)整交易價(jià)格，以期實(shí)現(xiàn)盈利。交易邏輯思維1.指標(biāo)計(jì)算：-EF值：首先計(jì)算EF值，它衡量了短期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)的相對(duì)強(qiáng)度。具體計(jì)算方法是取特定周期內(nèi)的最高價(jià)與最低價(jià)的差值，以及當(dāng)前收盤價(jià)與前一個(gè)收盤價(jià)的差值的絕對(duì)值，取較大值，然后除以該周期內(nèi)收盤價(jià)差值絕對(duì)值的總和。-EFMA值：對(duì)EF值進(jìn)行移動(dòng)平均計(jì)算，得到EFMA值。使用MA進(jìn)行平滑處理。-MER值：通過(guò)一定的數(shù)學(xué)運(yùn)算得到MER值，該值用于后續(xù)的計(jì)算。-LY值：計(jì)算特定周期內(nèi)收盤價(jià)差值乘以成交量的總和。-LYSX值：對(duì)LY值進(jìn)行移動(dòng)平均計(jì)算，得到LYSX值，作為核心交易信號(hào)。2.交易觸發(fā)：-買入信號(hào)：當(dāng)LYSX的前一個(gè)值大于0時(shí)，意味著近期價(jià)格上升趨勢(shì)較強(qiáng)，策略將在開盤價(jià)加上偏移量的價(jià)位買入。-賣空信號(hào)：若LYSX的前一個(gè)值小于0，表明價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，策略會(huì)在開盤價(jià)減去偏移量的價(jià)位賣空。3.參數(shù)與變量的應(yīng)用：-通過(guò)調(diào)整短期周期長(zhǎng)度（s_Length）、長(zhǎng)期周期長(zhǎng)度（l_Length）等參數(shù)，可以適應(yīng)不同的市場(chǎng)條件和交易者偏好。-通過(guò)計(jì)算成交量加權(quán)的價(jià)格變化（LY），策略試圖捕捉市場(chǎng)動(dòng)量的變化。-LYSX通過(guò)平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號(hào)。特點(diǎn)1.結(jié)合多種指標(biāo)：-該策略不僅考慮了價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)度（EF和EFMA），還結(jié)合了成交量（LY）以及短期與長(zhǎng)期周期分析（s_Length和l_Length），使得交易信號(hào)更加全面和穩(wěn)定。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整交易價(jià)格：-利用偏移量（OffSet）調(diào)整交易價(jià)格，可以在一定程度上減少市場(chǎng)噪音的影響，提高交易的準(zhǔn)確性。3.簡(jiǎn)單直觀的交易邏輯：交易觸發(fā)條件簡(jiǎn)單明了，主要依據(jù)LYSX的正負(fù)變化來(lái)決定買入或賣空的時(shí)機(jī)，易于理解和執(zhí)行。適應(yīng)性強(qiáng)：通過(guò)調(diào)整參數(shù)，策略可以適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境和交易者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，具有較強(qiáng)的靈活性。潛在的風(fēng)險(xiǎn)：盡管策略結(jié)合了多種指標(biāo)，但仍存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和參數(shù)設(shè)置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。建議在實(shí)際應(yīng)用前進(jìn)行充分的驗(yàn)證和測(cè)試。該混合型交易策略通過(guò)結(jié)合價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)度、成交量以及短期與長(zhǎng)期周期分析，提供了一種相對(duì)全面和穩(wěn)定的交易信號(hào)。利用偏移量調(diào)整交易價(jià)格，可以在一定程度上減少市場(chǎng)噪音的影響。盡管策略具有多種優(yōu)點(diǎn)，但在實(shí)際應(yīng)用前仍需進(jìn)行充分的驗(yàn)證和測(cè)試，以確保其有效性和適應(yīng)性。參數(shù)定義(`Params`):-s_Length(10)：短期周期長(zhǎng)度，默認(rèn)為10，用于計(jì)算一些短期動(dòng)態(tài)指標(biāo)。-i_Length(20)：長(zhǎng)期周期長(zhǎng)度，默認(rèn)為20，用于提供較長(zhǎng)期的趨勢(shì)視角。-lots(1)：每筆交易的手?jǐn)?shù)，默認(rèn)為1手。-OffSet(3)：偏移量設(shè)置，默認(rèn)為3，用于確定交易價(jià)格的調(diào)整幅度。變量定義(`Vars`):-EFMA**和**EF：分別代表平滑處理后的指標(biāo)值和未經(jīng)平滑的指標(biāo)值，用于衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)強(qiáng)度。-MER：基于EFMA和長(zhǎng)期周期長(zhǎng)度計(jì)算出的一個(gè)中間變量，用于后續(xù)邏輯。-LY和LYSX：通過(guò)收盤價(jià)變化與成交量的乘積累計(jì)及平滑處理，形成交易信號(hào)的依據(jù)。-i_Offset：基于偏移量OffSet、最小變動(dòng)單位和價(jià)格比例計(jì)算出的實(shí)際價(jià)格調(diào)整值。-其他變量：如`MER`,`LY`,`LYSX`等，用于輔助計(jì)算和決策過(guò)程。交易邏輯(`Begin`部分):1.計(jì)算指標(biāo)：首先計(jì)算EF值，它衡量了短期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)的相對(duì)強(qiáng)度，之后計(jì)算EFMA作為平滑版本的EF。接著，通過(guò)一系列數(shù)學(xué)運(yùn)算確定MER、LY和LYSX的值，其中LYSX作為核心交易信號(hào)。2.交易觸發(fā)：-當(dāng)LYSX的前一個(gè)值大于0，意味著近期價(jià)格上升趨勢(shì)較強(qiáng)，策略將在開盤價(jià)加上i_Offset的價(jià)位買入。-若LYSX的前一個(gè)值小于0，表明價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，策略會(huì)在開盤價(jià)減去i_Offset的價(jià)位賣空。3.參數(shù)與變量的應(yīng)用：通過(guò)調(diào)整s_Length、l_Length等參數(shù)，可以適應(yīng)不同的市場(chǎng)條件和交易者偏好。而通過(guò)計(jì)算成交量加權(quán)的價(jià)格變化（LY），策略試圖捕捉市場(chǎng)動(dòng)量的變化，LYSX則通過(guò)平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號(hào)。本策略是一種結(jié)合了價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)度、成交量以及短期與長(zhǎng)期周期分析的混合型交易策略，通過(guò)判斷LYSX的正負(fù)變化來(lái)決定買入或賣空的時(shí)機(jī)，同時(shí)利用偏移量調(diào)整交易價(jià)格，以期實(shí)現(xiàn)盈利。代碼的詳細(xì)解讀：1.

Params

部分：-

Numerics_Length(10)

：定義了一個(gè)數(shù)值型參數(shù)

s_Length

，并初始化為10。-

Numericl_Length(20)

：定義了一個(gè)數(shù)值型參數(shù)

l_Length

，并初始化為20。-

Numericlots(1)

：定義了一個(gè)數(shù)值型參數(shù)

lots

，并初始化為1，表示交易手?jǐn)?shù)。-

NumericOffSet(3)

：定義了一個(gè)數(shù)值型參數(shù)

OffSet

，并初始化為3。2.

Vars

部分：-

NumericSeriesEFMA

：定義了一個(gè)數(shù)值序列型變量

EFMA

。-

NumericSeriesEF

：定義了一個(gè)數(shù)值序列型變量

EF

。-

NumericMER

：定義了一個(gè)數(shù)值型變量

MER

。-

NumericSeriesLY

：定義了一個(gè)數(shù)值序列型變量

LY

。-

NumericSeriesLYSX

：定義了一個(gè)數(shù)值序列型變量

LYSX

。-

Numerici_Offset

：定義了一個(gè)數(shù)值型變量

i_Offset

。3.

Begin

部分：-

i_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale

：計(jì)算變量

i_Offset

，它是由參數(shù)

OffSet

乘以最小變動(dòng)單位

MinMove

再乘以價(jià)格比例

PriceScale

得到的。-

EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length)

：計(jì)算

EF

，它是通過(guò)比較特定周期內(nèi)收盤價(jià)的最高值減去最低值和當(dāng)前收盤價(jià)與前一收盤價(jià)差值的絕對(duì)值，并將較大值除以特定周期內(nèi)收盤價(jià)差值絕對(duì)值的總和得到的。-

EFMA=[Average](coco://sendMessage?ext=%7B%22s%24wiki_link%22%3A%22https%3A%2F%2F%2Fwikiid%2F2330287163751880008%22%7D&msg=Average)(EF,s_Length)

：對(duì)

EF

進(jìn)行移動(dòng)平均計(jì)算，得到

EFMA

。-

MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length)

：計(jì)算變量

MER

，它是通過(guò)一定的數(shù)學(xué)運(yùn)算得到的。-

LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,MER)

：計(jì)算

LY

，它是特定周期內(nèi)收盤價(jià)差值乘以成交量的總和。-

LYSX=Average(LY,s_Length)

：對(duì)

LY

進(jìn)行移動(dòng)平均計(jì)算，得到

LYSX

。-

If(LYSX[1]>0)Buy(lots,open+i_offset)

：如果

LYSX

的前一個(gè)值大于0，以指定手?jǐn)?shù)買入，買入價(jià)格為開盤價(jià)加上

i_Offset

。-

If(LYSX[1]<0)SellShort(lots,open-i_Offset)

：如果

LYSX

的前一個(gè)值小于0，以指定手?jǐn)?shù)賣空，賣出價(jià)格為開盤價(jià)減去

i_Offset

。本策略定義了一些參數(shù)和變量，通過(guò)一系列計(jì)算得出相關(guān)指標(biāo)，然后根據(jù)這些指標(biāo)的數(shù)值來(lái)決定是買入還是賣空，并指定了交易的手?jǐn)?shù)和價(jià)格。策略代碼:ParamsNumerics_Length(10);Numericl_Length(20);Numericlots(1);NumericOffSet(3);VarsNumericSeriesEFMA;NumericSeriesEF;NumericMER;NumericSeriesLY;NumericSeriesLYSX;Numerici_Offset;Begini_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale;EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length);EFMA=Average(EF,s_Length);//在文華財(cái)經(jīng)里用EMA平滑EF值，但TB的XAverage算出來(lái)的值差很多，所以就用MA。MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length);LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,M