混合型策略（TB版）

混合型策略（TB版）一種混合型交易策略，該策略結(jié)合了價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析，通過判斷特定指標(biāo)的正負變化來決定買入或賣空的時機，并利用偏移量調(diào)整交易價格，以期實現(xiàn)盈利。交易邏輯思維1.指標(biāo)計算：-EF值：首先計算EF值，它衡量了短期內(nèi)價格波動的相對強度。具體計算方法是取特定周期內(nèi)的最高價與最低價的差值，以及當(dāng)前收盤價與前一個收盤價的差值的絕對值，取較大值，然后除以該周期內(nèi)收盤價差值絕對值的總和。-EFMA值：對EF值進行移動平均計算，得到EFMA值。使用MA進行平滑處理。-MER值：通過一定的數(shù)學(xué)運算得到MER值，該值用于后續(xù)的計算。-LY值：計算特定周期內(nèi)收盤價差值乘以成交量的總和。-LYSX值：對LY值進行移動平均計算，得到LYSX值，作為核心交易信號。2.交易觸發(fā)：-買入信號：當(dāng)LYSX的前一個值大于0時，意味著近期價格上升趨勢較強，策略將在開盤價加上偏移量的價位買入。-賣空信號：若LYSX的前一個值小于0，表明價格呈現(xiàn)下降趨勢，策略會在開盤價減去偏移量的價位賣空。3.參數(shù)與變量的應(yīng)用：-通過調(diào)整短期周期長度（s_Length）、長期周期長度（l_Length）等參數(shù)，可以適應(yīng)不同的市場條件和交易者偏好。-通過計算成交量加權(quán)的價格變化（LY），策略試圖捕捉市場動量的變化。-LYSX通過平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號。特點1.結(jié)合多種指標(biāo)：-該策略不僅考慮了價格波動強度（EF和EFMA），還結(jié)合了成交量（LY）以及短期與長期周期分析（s_Length和l_Length），使得交易信號更加全面和穩(wěn)定。2.動態(tài)調(diào)整交易價格：-利用偏移量（OffSet）調(diào)整交易價格，可以在一定程度上減少市場噪音的影響，提高交易的準(zhǔn)確性。3.簡單直觀的交易邏輯：交易觸發(fā)條件簡單明了，主要依據(jù)LYSX的正負變化來決定買入或賣空的時機，易于理解和執(zhí)行。適應(yīng)性強：通過調(diào)整參數(shù)，策略可以適應(yīng)不同的市場環(huán)境和交易者的風(fēng)險偏好，具有較強的靈活性。潛在的風(fēng)險：盡管策略結(jié)合了多種指標(biāo)，但仍存在市場風(fēng)險和參數(shù)設(shè)置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。建議在實際應(yīng)用前進行充分的驗證和測試。該混合型交易策略通過結(jié)合價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析，提供了一種相對全面和穩(wěn)定的交易信號。利用偏移量調(diào)整交易價格，可以在一定程度上減少市場噪音的影響。盡管策略具有多種優(yōu)點，但在實際應(yīng)用前仍需進行充分的驗證和測試，以確保其有效性和適應(yīng)性。參數(shù)定義(`Params`):-s_Length(10)：短期周期長度，默認為10，用于計算一些短期動態(tài)指標(biāo)。-i_Length(20)：長期周期長度，默認為20，用于提供較長期的趨勢視角。-lots(1)：每筆交易的手數(shù)，默認為1手。-OffSet(3)：偏移量設(shè)置，默認為3，用于確定交易價格的調(diào)整幅度。變量定義(`Vars`):-EFMA**和**EF：分別代表平滑處理后的指標(biāo)值和未經(jīng)平滑的指標(biāo)值，用于衡量價格波動強度。-MER：基于EFMA和長期周期長度計算出的一個中間變量，用于后續(xù)邏輯。-LY和LYSX：通過收盤價變化與成交量的乘積累計及平滑處理，形成交易信號的依據(jù)。-i_Offset：基于偏移量OffSet、最小變動單位和價格比例計算出的實際價格調(diào)整值。-其他變量：如`MER`,`LY`,`LYSX`等，用于輔助計算和決策過程。交易邏輯(`Begin`部分):1.計算指標(biāo)：首先計算EF值，它衡量了短期內(nèi)價格波動的相對強度，之后計算EFMA作為平滑版本的EF。接著，通過一系列數(shù)學(xué)運算確定MER、LY和LYSX的值，其中LYSX作為核心交易信號。2.交易觸發(fā)：-當(dāng)LYSX的前一個值大于0，意味著近期價格上升趨勢較強，策略將在開盤價加上i_Offset的價位買入。-若LYSX的前一個值小于0，表明價格呈現(xiàn)下降趨勢，策略會在開盤價減去i_Offset的價位賣空。3.參數(shù)與變量的應(yīng)用：通過調(diào)整s_Length、l_Length等參數(shù)，可以適應(yīng)不同的市場條件和交易者偏好。而通過計算成交量加權(quán)的價格變化（LY），策略試圖捕捉市場動量的變化，LYSX則通過平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號。本策略是一種結(jié)合了價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析的混合型交易策略，通過判斷LYSX的正負變化來決定買入或賣空的時機，同時利用偏移量調(diào)整交易價格，以期實現(xiàn)盈利。代碼的詳細解讀：1.

Params

部分：-

Numerics_Length(10)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

s_Length

，并初始化為10。-

Numericl_Length(20)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

l_Length

，并初始化為20。-

Numericlots(1)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

lots

，并初始化為1，表示交易手數(shù)。-

NumericOffSet(3)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

OffSet

，并初始化為3。2.

Vars

部分：-

NumericSeriesEFMA

：定義了一個數(shù)值序列型變量

EFMA

。-

NumericSeriesEF

：定義了一個數(shù)值序列型變量

EF

。-

NumericMER

：定義了一個數(shù)值型變量

MER

。-

NumericSeriesLY

：定義了一個數(shù)值序列型變量

LY

。-

NumericSeriesLYSX

：定義了一個數(shù)值序列型變量

LYSX

。-

Numerici_Offset

：定義了一個數(shù)值型變量

i_Offset

。3.

Begin

部分：-

i_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale

：計算變量

i_Offset

，它是由參數(shù)

OffSet

乘以最小變動單位

MinMove

再乘以價格比例

PriceScale

得到的。-

EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length)

：計算

EF

，它是通過比較特定周期內(nèi)收盤價的最高值減去最低值和當(dāng)前收盤價與前一收盤價差值的絕對值，并將較大值除以特定周期內(nèi)收盤價差值絕對值的總和得到的。-

EFMA=[Average](coco://sendMessage?ext=%7B%22s%24wiki_link%22%3A%22https%3A%2F%2F%2Fwikiid%2F2330287163751880008%22%7D&msg=Average)(EF,s_Length)

：對

EF

進行移動平均計算，得到

EFMA

。-

MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length)

：計算變量

MER

，它是通過一定的數(shù)學(xué)運算得到的。-

LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,MER)

：計算

LY

，它是特定周期內(nèi)收盤價差值乘以成交量的總和。-

LYSX=Average(LY,s_Length)

：對

LY

進行移動平均計算，得到

LYSX

。-

If(LYSX[1]>0)Buy(lots,open+i_offset)

：如果

LYSX

的前一個值大于0，以指定手數(shù)買入，買入價格為開盤價加上

i_Offset

。-

If(LYSX[1]<0)SellShort(lots,open-i_Offset)

：如果

LYSX

的前一個值小于0，以指定手數(shù)賣空，賣出價格為開盤價減去

i_Offset

。本策略定義了一些參數(shù)和變量，通過一系列計算得出相關(guān)指標(biāo)，然后根據(jù)這些指標(biāo)的數(shù)值來決定是買入還是賣空，并指定了交易的手數(shù)和價格。策略代碼:ParamsNumerics_Length(10);Numericl_Length(20);Numericlots(1);NumericOffSet(3);VarsNumericSeriesEFMA;NumericSeriesEF;NumericMER;NumericSeriesLY;NumericSeriesLYSX;Numerici_Offset;Begini_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale;EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length);EFMA=Average(EF,s_Length);//在文華財經(jīng)里用EMA平滑EF值，但TB的XAverage算出來的值差很多，所以就用MA。MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length);LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,M