上下軌波動(dòng)策略（TB版）

上下軌波動(dòng)策略（TB版）一種基于通道突破的交易策略，旨在通過識別價(jià)格在特定區(qū)間內(nèi)的突破行為來捕捉市場趨勢。該策略結(jié)合了技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理，以在不確定的市場環(huán)境中尋找穩(wěn)定的交易機(jī)會。核心交易邏輯1.通道突破策略：-策略的核心在于識別價(jià)格在特定區(qū)間內(nèi)的突破行為。通過計(jì)算一定周期內(nèi)的最高價(jià)和最低價(jià)，設(shè)定上軌和下軌。當(dāng)價(jià)格突破這些軌道時(shí)，生成相應(yīng)的交易信號。-例如，如果當(dāng)前沒有持倉且最新最高價(jià)高于設(shè)定的上軌加上最小變動(dòng)價(jià)位，系統(tǒng)會執(zhí)行買入操作。2.保護(hù)性止損：-在入場后，設(shè)置一個(gè)保護(hù)性止損點(diǎn)，以限制潛在的虧損。如果市場價(jià)格跌至這個(gè)預(yù)設(shè)的止損水平，系統(tǒng)會自動(dòng)平倉。-保護(hù)性止損點(diǎn)的設(shè)定考慮了市場波動(dòng)性，以確保在市場波動(dòng)較大時(shí)仍能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。3.波動(dòng)率參數(shù)的應(yīng)用：-使用ATR（平均真實(shí)波動(dòng)范圍）作為計(jì)算保護(hù)性止損的一個(gè)參數(shù)。ATR反映了市場波動(dòng)的幅度，幫助確定合適的止損點(diǎn)位，以適應(yīng)市場的波動(dòng)性。4.多空信號的判斷：-根據(jù)市場位置和當(dāng)前價(jià)格與軌道的關(guān)系來判斷是執(zhí)行買入還是賣出操作。策略會根據(jù)市場是否有持倉以及價(jià)格與軌道的關(guān)系來生成多空信號。-如果市場沒有持倉且最高價(jià)超過上軌加上最小變動(dòng)價(jià)位，則生成做多信號；如果市場有持倉且最低價(jià)低于保護(hù)性止損且滿足其他條件，則執(zhí)行賣出操作。交易特點(diǎn)1.趨勢跟蹤：-策略通過識別價(jià)格突破上軌和下軌來捕捉市場趨勢。這種趨勢跟蹤的方法有助于在上升或下降趨勢中獲取利潤。2.風(fēng)險(xiǎn)管理：-強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理，通過設(shè)置保護(hù)性止損來限制潛在的虧損。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法有助于在不確定的市場環(huán)境中保持穩(wěn)定的表現(xiàn)。3.加倉策略：-策略允許在初始開倉后進(jìn)行加倉操作，以增加潛在的收益。加倉策略基于價(jià)格與軌道的關(guān)系，確保在市場趨勢持續(xù)時(shí)能夠擴(kuò)大倉位。4.靈活性：-策略設(shè)計(jì)靈活，可以根據(jù)市場條件和交易者的偏好進(jìn)行調(diào)整。通過調(diào)整參數(shù)，交易者可以優(yōu)化策略以適應(yīng)不同的市場環(huán)境。5.自動(dòng)化交易：-策略通過自動(dòng)識別市場信號和執(zhí)行交易操作，減少了人為干預(yù)的需要。這種自動(dòng)化交易方式有助于提高交易效率和一致性。6收盤平倉：策略在收盤前設(shè)定一個(gè)時(shí)間窗口進(jìn)行平倉操作，以避免隔夜風(fēng)險(xiǎn)。這種收盤平倉的策略有助于降低隔夜持倉的風(fēng)險(xiǎn)。通過結(jié)合技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理，該策略能夠在變化莫測的市場中尋找到相對穩(wěn)定的交易機(jī)會。這種策略的設(shè)計(jì)思路體現(xiàn)了對市場趨勢的關(guān)注和對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視。主要交易思路：（加倉）1.通道突破策略：策略的核心在于識別價(jià)格在一個(gè)特定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)的突破行為。通過計(jì)算一定周期內(nèi)的最高價(jià)和最低價(jià)的區(qū)間，并設(shè)定上軌（Upperband）和下軌（Lowerband）。當(dāng)價(jià)格突破這些軌道時(shí)，生成相應(yīng)的交易信號。例如，若當(dāng)前沒有持倉且最新最高價(jià)高于長周期最高價(jià)區(qū)間加上最小變動(dòng)價(jià)位（Minpoint），則執(zhí)行買入操作。2.保護(hù)性止損的應(yīng)用：在入場后，設(shè)置一個(gè)保護(hù)性止損點(diǎn)（ProtectStopL或ProtectStopS），這是為了限制潛在的虧損。如果市場價(jià)格跌至這個(gè)預(yù)設(shè)的止損水平，系統(tǒng)會自動(dòng)進(jìn)行平倉處理。3.波動(dòng)率參數(shù)的使用：ATR（平均真實(shí)波動(dòng)范圍）被用作計(jì)算保護(hù)性止損的一個(gè)參數(shù)，這顯示了市場波動(dòng)的幅度，有助于確定止損點(diǎn)位以適應(yīng)市場波動(dòng)。4.多空信號的判斷：根據(jù)市場位置（Marketposition）和當(dāng)前價(jià)格與軌道的關(guān)系來判斷是執(zhí)行買入（做多）還是賣出（做空）操作。如果市場沒有持倉且最高價(jià)超過上軌加上最小變動(dòng)價(jià)位，則生成做多信號；類似地，如果市場有持倉且最低價(jià)低于保護(hù)性止損且滿足其他條件，則執(zhí)行賣出操作。本策略交易思路體現(xiàn)了對市場趨勢的關(guān)注、風(fēng)險(xiǎn)管理的重視以及入場和退出策略的明確定義。通過這種結(jié)合技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，可以在變化莫測的市場中尋找到相對穩(wěn)定的交易機(jī)會。策略信號代碼：ParamsBoolbInitStatues(false);//初始化標(biāo)志，修改初始倉位時(shí)需設(shè)置為TrueNumericInitMyRealMp(0);//初始化當(dāng)前倉位，正數(shù)表示多單，負(fù)數(shù)表示空單NumericFirstGrid(30);//第一筆交易的間距，最小跳動(dòng)；NumericAddGrid(5);//加倉間距，最小跳動(dòng)NumericTotalGrids(10);//最大交易次數(shù)NumericTrailingGrid(30);//移動(dòng)止損間距，最小跳動(dòng)NumericEveryLots(1);//每次開倉手?jǐn)?shù)NumericOffSet(1);//委托價(jià)偏差，默認(rèn)買賣價(jià)偏差為1個(gè)滑點(diǎn)NumericExitOnCloseMins(14.58);//收盤平倉時(shí)間VarsNumericHighAfterLongEntry;NumericLowAfterShortEntry;NumericMyRealMp(0);NumericMinPoint;NumerictmpPrice;NumerictmpLots;BeginMinPoint=Minmove*PriceScale;MyRealMp=GetGlobalVar(0);HighAfterLongEntry=GetGlobalVar(1);LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);if(BarStatus==0And(MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatues)){MyRealMp=InitMyRealMp;}if(Date<>Date[1]){HighAfterLongEntry=High;LowAfterShortEntry=Low;MyRealMp=0;}Else{HighAfterLongEntry=Max(HighAfterLongEntry,High);LowAfterShortEntry=Min(Low,LowAfterShortEntry);}If(Time<ExitOnCloseMins/100){If(MyRealMp>0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose<Open))){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);Sell(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;LowAfterShortEntry=Low;}ElseIf(MyRealMp<0AndHigh-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPointAnd(High-Low<TrailingGrid*MinPointOr(High-Low>=TrailingGrid*MinPointAndclose>Open))){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);BuyToCover(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=0;HighAfterLongEntry=0;}//第一筆多單開倉if(MyRealMp==0AndHigh-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=1;HighAfterLongEntry=High;}Else//多單加倉if(MyRealMp>0AndMyRealMp<TotalGridsAndHigh-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);tmpLots=EveryLots;Buy(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=MyRealMp+1;}Else//第一筆空單開倉if(MyRealMp==0AndHighAfterLongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint){tmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);;tmpLots=EveryLots;SellShort(tmpLots,tmpPrice);MyRealMp=-1;LowAfterShortEntry=Low;}Else//空單加倉if(MyRealMp<0And-1*MyRealMp<TotalGridsAndHighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){tmpPrice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