突破上下軌策略（TB版）

突破上下軌策略（TB版）策略概述該交易策略是一個(gè)基于價(jià)格突破上下軌的自動(dòng)交易系統(tǒng)，主要通過計(jì)算前一天的價(jià)格范圍來設(shè)定交易的上軌和下軌，進(jìn)而在價(jià)格突破這些軌道時(shí)執(zhí)行買賣操作。并在特定條件下進(jìn)行止損和平倉。1.

參數(shù)設(shè)置：定義了多個(gè)參數(shù)，包括交易范圍百分比、平倉時(shí)間、交易范圍的最小值（

MinRange

）、最后交易時(shí)間（

LastTradeMins

）、開始交易時(shí)間（

BeginTradeMins

）、合約數(shù)量（

Lots

）和止損設(shè)置（

Stoplossset

）。2.

變量定義：定義了多個(gè)變量和數(shù)值序列，包括當(dāng)天開盤價(jià)（

DayOpen

）、前一天的價(jià)格范圍（

preDayRange

）、進(jìn)入交易后的高點(diǎn)和低點(diǎn)序列（

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

）等。3.

交易范圍計(jì)算：使用前一天的最高價(jià)和最低價(jià)計(jì)算出前一天的價(jià)格范圍，然后根據(jù)

PercentOfRange

參數(shù)計(jì)算出上軌（

UpperBand

）和下軌（

LowerBand

）。4.

交易日初始化：如果是進(jìn)入交易后的第一天，則初始化高點(diǎn)和低點(diǎn)序列。如果不是第一天，則更新這些序列。5.

日期檢查：如果當(dāng)前日期與前一天不同，則更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，則重新設(shè)置。6.

交易邏輯：如果當(dāng)前沒有多頭倉位，并且價(jià)格達(dá)到

UpperBand

且時(shí)間在

LastTradeMins

之前，則買入。如果當(dāng)前沒有空頭倉位，并且價(jià)格達(dá)到

LowerBand

且時(shí)間在

LastTradeMins

之前，則賣出。7.

多頭倉位管理：如果有多頭倉位，根據(jù)

StopLossSet

計(jì)算止損線

StopLine

。如果價(jià)格跌破止損線，則平倉。8.

平倉邏輯：如果當(dāng)前時(shí)間達(dá)到或超過

ExitOnCloseMins

，則無論市場位置如何，都以開盤價(jià)平倉。9.

交易執(zhí)行：根據(jù)上述邏輯，執(zhí)行買入、賣出、止損和平倉操作。10.

結(jié)束設(shè)置：使用

SetExitOncLOSE

用來設(shè)置平倉條件的函數(shù)調(diào)用。注意事項(xiàng)該策略主要依賴于價(jià)格的突破和設(shè)定的時(shí)間框架進(jìn)行交易。設(shè)置了詳細(xì)的止損和平倉條件，以降低交易風(fēng)險(xiǎn)。考慮到交易的時(shí)間，價(jià)格，倉位等進(jìn)行了詳細(xì)的計(jì)算和檢查。代碼注解：Params(參數(shù))

NumericPercentOfRange(0.8);

定義了一個(gè)名為

PercentOfRange

的參數(shù)，其值為0.8，可能用于計(jì)算交易范圍的百分比。

NumericExitOnCloseMins(14.55);

定義了平倉時(shí)間，單位為分鐘。

NumericMinRange(0.2);

定義了交易范圍的最小值。

NumericLastTradeMins(14.00);

定義了最后交易時(shí)間。

NumericBeginTradeMins(9.00);

定義了開始交易的時(shí)間。

NumericLots(1);

定義了交易的合約數(shù)量。

NumericStoplossset(1);

定義了止損設(shè)置的參數(shù)。Vars(變量)

NumericSeriesDayOpen;

定義了一個(gè)名為

DayOpen

的數(shù)值序列，用于存儲(chǔ)當(dāng)天開盤價(jià)。

NumericSeriespreDayRange;

定義了一個(gè)名為

preDayRange

的數(shù)值序列，用于存儲(chǔ)前一天的價(jià)格范圍。

NumericSeriesHigherAfterEntry;

和

NumericSeriesLowerAfterEntry;

分別定義了進(jìn)入交易后的高點(diǎn)和低點(diǎn)序列。其他變量如

preDayHigh

,

preDayLow

,

UpperBand

,

LowerBand

,

MyPrice

,

StopLine

用于存儲(chǔ)特定的數(shù)值。Begin(開始)

DayOpen=OpenD(0);

將當(dāng)天的開盤價(jià)賦值給

DayOpen

。

preDayHigh=HighD(1);

和

preDayLow=LowD(1);

分別獲取前一天的最高價(jià)和最低價(jià)。

preDayRange=HighD(1)-LowD(1);

計(jì)算前一天的價(jià)格范圍。

UpperBand

和

LowerBand

根據(jù)前一天的價(jià)格范圍和

PercentOfRange

計(jì)算上軌和下軌。If條件語句檢查是否為進(jìn)入交易后的第一天，如果是，則初始化

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

。如果不是第一天，則更新

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

的值。日期檢查如果當(dāng)前日期與前一天不同，則更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，則重新設(shè)置

preDayRange

。如果日期相同，則使用前一天的

DayOpen

和

preDayRange

值。交易邏輯如果當(dāng)前沒有多頭倉位，且價(jià)格達(dá)到

UpperBand

并且時(shí)間在

LastTradeMins

之前，則以

UpperBand

或開盤價(jià)（取較高者）買入。如果當(dāng)前沒有空頭倉位，且價(jià)格達(dá)到

LowerBand

并且時(shí)間在

LastTradeMins

之前，則以

LowerBand

或開盤價(jià)（取較低者）賣出。多頭倉位管理如果有多頭倉位，則根據(jù)

StopLossSet

計(jì)算止損線

StopLine

。如果價(jià)格跌破止損線，則以止損線或開盤價(jià)（取較低者）平倉。平倉邏輯如果當(dāng)前時(shí)間達(dá)到或超過

ExitOnCloseMins

，則無論當(dāng)前市場位置如何，都以開盤價(jià)賣出或買入平倉。結(jié)尾

SetExitOncLOSE;

可能是用來設(shè)置平倉條件的函數(shù)調(diào)用。策略代碼：ParamsNumericPercentOfRange(0.8);//突破參數(shù)NNumericExitOnCloseMins(14.55);//平倉時(shí)間NumericMinRange(0.2);//最小RangeNumericLastTradeMins(14.00);//最后交易時(shí)間NumericBeginTradeMins(9.00);NumericLots(1);NumericStoplossset(1);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericSeriespreDayRange;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;NumericStopLine;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;If(BarsSinceEntry==1){HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;}ElseIf(BarsSinceEntry>1){HigherAfterEntry=max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);}//If(Date!=Date[1]){DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)PreDayRange=Open*MinRange*0.01;}Else{DayOpen=DayOpen[1];preDayRange=preDayRange[1];}If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=UpperBand;If(Open>Myprice)Myprice=Open;Buy(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=LowerBand;If(Open<Myprice)Myprice=Open;Sellshort(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition==1){StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;