凈利息收入與敏感性缺口和利率變動關系.ppt

1、邊際成本：15010%808%=8.6萬 邊際成本率：8.6(15080)=12%,邊際成本MC新利率以新利率籌集的總資金舊利率 以舊利率籌集的總資金 邊際成本率 邊際成本/ 籌集的新增資金額,1、某銀行通過8的存款利率可吸引80萬存款，如果提供10%的利率，可籌集150萬存款，計算邊際成本（率）？,2、假定某銀行游動性貨幣負債、脆弱性貨幣負債和穩(wěn)定性貨幣負債分別為1000萬元、2000萬元、3000萬元，銀行應保持的流動性準備分別為95%、30%和15%，法定存款準備金比率為10%，該行新增貸款預計為5000萬元，流動性準備為100%，請計算： （1）該銀行的法定存款準備金 （2）該銀行的負

2、債流動性需求和貸款流動性需求 （3）該銀行的流動性總需求,流動性總需求= 負債流動性需求 + 貸款流動性需求 =95%（游動性負債法定準備金）+30%（脆弱性負債法定準備金）+15%（穩(wěn)定性負債法定準備金）+100%預計新增貸款,負債流動性準備=95%（游動性負債法定準備金）+30%（脆弱性負債法定準備金）+15%（穩(wěn)定性負債法定準備金）,（1）該銀行的法定存款準備金 （1000+2000+3000）10%=600萬 （2）負債流動性需求：95%（1000-100010%）+30%（2000-200010%）+15%（3000-300010%）=1800萬 貸款流動性需求：5000100%=5

3、000萬 （3）該銀行的流動性總需求1800+5000=6800萬,3 、 A銀行于2010年3月5日賣出一個FRA（36）利率為 2的合約給B銀行。合約規(guī)定賣出者A銀行，購買者B銀行，合約金額為1000萬美元,交割日和利率確定日均為2010年6月5日，到期日2010年9月5日，參照利率為LIBID，F(xiàn)RA的價格是2P.A（OVER360DAYSBASIS，結(jié)果保留小數(shù)點后兩位）。請計算： （1）合約天數(shù) （2）若2010年6月5 日 LIBID上漲為3 ，請計算利率差和結(jié)算金額 （3）確定在2010年9月5 日，到底應該由誰支付結(jié)算金額,3 、 A銀行于2010年3月5日賣出一個FRA（36

4、）利率為 2的合約給B銀行。合約規(guī)定賣出者A銀行，購買者B銀行，合約金額為1000萬美元,交割日和利率確定日均為2010年6月5日，到期日2010年9月5日，參照利率為LIBID，F(xiàn)RA的價格是2P.A（OVER360DAYSBASIS，結(jié)果保留小數(shù)點后兩位）。,交易日,借貸開始日,到期日,2010.3.5,2010.6.5,2010.9.5,名義貸款人：A銀行,名義借款人：B銀行,3個月,A收取貸款利息,算頭不算尾/算尾不算頭,合約天數(shù)： 2010.6.52010.9.5 6月：305=25天 7月：31 8月：31天 9月：5天,92天,（1）合約天數(shù),（2）若2010年6月5 日 LIB

5、ID上漲為3 ，請計算利率差和結(jié)算金額 利率差參照利率協(xié)議利率 =3% 2%=1%,結(jié)算金額A,2.53萬元,（3）確定在2010年9月5 日，到底應該由誰支付結(jié)算金額,當A0時，由賣方向買方支付 當A0時，由買方向賣方支付,2010年6月5日，A銀行向B銀行支付2.53萬元,4、已知某商業(yè)銀行未來一個月將要到期的資產(chǎn)為500萬元，將要到期的負債為600萬元，該銀行預測未來利率將上升1%，請計算： （1）利率敏感性缺口和利率敏感性比率（結(jié)果保留小數(shù)點后兩位） （2）利率的上升對該銀行凈利息收入有何影響，影響額是多少。,利率敏感性缺口（GAP）利率敏感資產(chǎn)（RSA）利率敏 感負債（RSL）,利率敏感資產(chǎn)RSA 利率敏感負債RSL,利率敏感比率SR =,利率敏感性缺口=500600=100萬 利率敏感比率SR=500600=0.83,負缺口,凈利息收入與敏感性缺口和利率變動關系表,銀行凈利息收入的變化= 利率總變化的百分比累積缺口,當利率上升1%，銀行的凈利息收入會減少1%100萬=1萬,5、某客戶要求銀行700 萬元的信用額度，但客戶只提取了其中的500 萬元，銀行貸款利率為 8% ，銀行對未使用的額度收取 1% 的承諾費用，而且還要求客戶保存實際貸款額度 10% 、未使用貸款額度 2% 的補償余額，請計算該銀行的稅前收益率。,利息收入=500萬8%=40萬 承諾費：（700-5