計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章緒言.ppt

1、2020/7/30,LOU YONG,1,計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué),同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與金融系 樓 永 ,2020/7/30,LOU YONG,2,關(guān) 于 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實(shí)證研究的技術(shù)、方法和理論。 是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的三結(jié)合。是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 強(qiáng)調(diào)學(xué)科的交叉性以及對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究。,2020/7/30,LOU YONG,3,為什么需要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？,從定量的角度、使用計(jì)算機(jī)解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題（企業(yè)經(jīng)

2、營決策、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測和政策評價(jià)） 。例。 從定量的角度、使用計(jì)算機(jī)實(shí)證檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論問題 。例。 1998年我國正式將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定為經(jīng)濟(jì)學(xué)科類的核心課程。,2020/7/30,LOU YONG,4,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)難學(xué)嗎？,是有一定難度的學(xué)科，但是它的難度是有限制的。無論在初級、中級和高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，都不會(huì)超過相應(yīng)層次的經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)。但需要對三者的相關(guān)基礎(chǔ)知識融會(huì)貫通，學(xué)會(huì)理論聯(lián)系實(shí)際，提高應(yīng)用水平。,2020/7/30,LOU YONG,5,如何開始學(xué)習(xí)？,先從基本的理論與方法（單方程線性回歸模型）開始，注意建立理論的條件、方法適用的范圍和背景。再逐步擴(kuò)展研究的領(lǐng)域與層次（

3、模型結(jié)構(gòu)、估計(jì)方法、數(shù)據(jù)類型等的擴(kuò)展）。 強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)和研究的實(shí)證性，從案例學(xué)習(xí)中悟出理論與方法的實(shí)質(zhì)。 學(xué)習(xí)和研究中必須掌握一種實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件工具。推薦使用EVIEWS。 參考文獻(xiàn)及相關(guān)網(wǎng)站：參見教材末頁,2020/7/30,LOU YONG,6,關(guān)于課程教學(xué),教學(xué)內(nèi)容：參見目錄，補(bǔ)充EVIEWS的使用指南及應(yīng)用舉例。 思 路：引發(fā)學(xué)習(xí)興趣，注重思路，強(qiáng)化應(yīng)用，避免單純的數(shù)學(xué)證明。 考 核：平時(shí)成績（出勤、課堂討論、課程論文）（30）期末筆試（70）,2020/7/30,LOU YONG,7,教 學(xué) 要 求,請大家一起積極參與！ 課堂上 保持良好的課堂紀(jì)律 認(rèn)真聽講，積極思考，互學(xué)互動(dòng) 課

4、外 歡迎提問，歡迎提意見及建議 必要的復(fù)習(xí)、習(xí)題及軟件學(xué)習(xí) 結(jié)合現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題，收集必要的數(shù)據(jù)，完成課程論文（1-3人的小組）,2020/7/30,LOU YONG,8,第一章 緒論,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件簡介,2020/7/30,LOU YONG,9,1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,2020/7/30,LOU YONG,10,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界

5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 1933年創(chuàng)刊Econometrics 20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,2020/7/30,LOU YONG,11,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義,“ Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frich于1926年仿照“ Biometrics”（“ 生物計(jì)量學(xué)” ）提出來的。中文譯名有兩種：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實(shí)證研究的技術(shù)、方法和理論。 是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推

6、斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。,2020/7/30,LOU YONG,12,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系,經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)結(jié)合=數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合=經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合=數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)三者的結(jié)合=計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)：聯(lián)系和區(qū)別,數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)理統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì),數(shù)理經(jīng)濟(jì),計(jì)量,經(jīng)濟(jì)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的服務(wù)對象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是提高經(jīng)濟(jì)學(xué)科科學(xué)性和實(shí)用性的工具。 一般經(jīng)濟(jì)理論（定性）是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。 一般經(jīng)濟(jì)理論是修正計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析模型、

7、方法的依據(jù)。 一般經(jīng)濟(jì)理論是解讀計(jì)量分析結(jié)果的工具。 區(qū)別是定性為主、定量為主等。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué),目的和手段關(guān)系 計(jì)量的參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計(jì)，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計(jì)有關(guān)，以統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)。 區(qū)別主要是，問題導(dǎo)向和數(shù)據(jù)導(dǎo)向，對模型重視程度、目的性強(qiáng)弱等。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)（微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)）是計(jì)量分析（LS、方差、期望）的基礎(chǔ)和工具。 數(shù)學(xué)知識（函數(shù)性質(zhì)等）對計(jì)量建模的作用。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)。,2020/7/30,LOU YONG,17,二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計(jì)、檢驗(yàn)和

8、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一核心進(jìn)行的。 模型，是對現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然現(xiàn)象和社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)與發(fā)展規(guī)律。例如，物理模型，幾何模型，文字模型，數(shù)學(xué)模型等等。,2020/7/30,LOU YONG,18,經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型,根據(jù)所采用的數(shù)學(xué)方法的不同，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)揭示的程度不同，構(gòu)成不同的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型：揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例。,2020/7/30,LOU YONG,19,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系,廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

9、 初、中、高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),2020/7/30,LOU YONG,20,廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等 狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。 本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。,2020/7/30,LOU YONG,21,初、中、高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),初級以計(jì)量經(jīng)

10、濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容； 中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容； 高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。 本課程定位于初、中級水平。,2020/7/30,LOU YONG,22,理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)

11、用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。,2020/7/30,LOU YONG,23,應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。 本課程是二者的結(jié)合。,2020/7/30,LOU YONG,24,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,2020/7/30,LOU YONG,25,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是： 模型類型隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向； 模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位

12、，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； 估計(jì)方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。,2020/7/30,LOU YONG,26,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是： 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納； 應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展； 應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。,2020/7/30,LOU YONG,27,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

13、。 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典、模型導(dǎo)向非經(jīng)典、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典、估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。,2020/7/30,LOU YONG,28,本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。,2020/7/30,LOU YONG,29,微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),

14、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出； 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”； “微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)； 赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（panel）數(shù)據(jù)模型、 離散選擇模型、選擇性樣本模型的理論方法,2020/7/30,LOU YONG,30,宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)

15、行分析、評價(jià)和預(yù)測。 現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,2020/7/30,LOU YONG,31,四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看 從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)情況看,2020/7/30,LOU YONG,32,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984

16、R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長 30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),2020/7/30,LOU YONG,33,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),創(chuàng)立,建立第1個(gè)應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入產(chǎn)出模型,Leontief,2020/7/30,LOU YONG,34,非 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量： 選擇性樣本模型,

17、微觀計(jì)量： 離散選擇模型,時(shí)間序列： 協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量,時(shí)間序列： ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,2020/7/30,LOU YONG,35,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klein）在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書序言中寫道： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于重要的地位 在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中有權(quán)威的一部分。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。,2020/7/30,LOU YONG,36,小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)

18、科,從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看,2020/7/30,LOU YONG,37,1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn),一、理論模型的設(shè)計(jì) 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn) 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,2020/7/30,LOU YONG,38,一、理論模型的設(shè)計(jì),依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。這階段的工作稱為模型設(shè)計(jì)（建模）。 這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最重要也是最困難的階段，為此，需要作以下工作。,2020/7/30,

19、LOU YONG,39, 確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 考慮入選變量之間的關(guān)系，要求變量間互相獨(dú)立。,2020/7/30,LOU YONG,40, 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品價(jià)格) +ln(其它商品價(jià)格)+ 其中 、的符號、大小、 關(guān)系,2020/7/30,LOU YONG,41,模型設(shè)計(jì)階段具體技術(shù)

20、工作,（1）模型應(yīng)該包括那些變量？哪些是因變量？哪些是自變量？ （2）模型包括幾個(gè)參數(shù)，它們的符號（正負(fù)）如何？ （3）模型的數(shù)學(xué)形式，線性的？或是非線性的？ （4）模型的選擇,2020/7/30,LOU YONG,42,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基礎(chǔ) 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性,2020/7/30,LOU YONG,43,三、模型參數(shù)的估計(jì)（核心）, 各種模型參數(shù)估計(jì)方法 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種,2020/7/30,LOU YONG,44,

21、四、模型的檢驗(yàn)（應(yīng)用的前提）, 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均收入) 4.5ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其他商品價(jià)格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其他商品價(jià)格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其他商品價(jià)格),2020/7/30,LOU YONG,45, 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 總體顯著性檢驗(yàn) 變量顯著性檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定 包括異方差性檢驗(yàn) 序列相關(guān)性

22、檢驗(yàn) 共線性檢驗(yàn) 模型預(yù)測檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測性能檢驗(yàn)：對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行 實(shí)際預(yù)測,2020/7/30,LOU YONG,46,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,模型通過上述各項(xiàng)檢驗(yàn)之后，才能實(shí)際應(yīng)用，檢驗(yàn)不能通過，則需修整模型，再設(shè)定，再估計(jì)，再檢驗(yàn)。,2020/7/30,LOU YONG,47,五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,理論 數(shù)據(jù) 方法,2020/7/30,LOU YONG,48,1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,一、結(jié)構(gòu)分析 二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測 三、政策評價(jià) 四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展,2020/7/30,LOU YONG,49,一、結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)

23、分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。 應(yīng)用舉例,2020/7/30,LOU YONG,50,二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。 模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。,2020/7/30,LOU YONG,51,三、政

24、策評價(jià),政策評價(jià)的重要性。 經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。,2020/7/30,LOU YONG,52,四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展,實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。 對理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。,2020/7/30,LOU YONG,53,小 結(jié),模型的應(yīng)用過程也就是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃屠碚摰倪^程。 例如，如果預(yù)測誤差小，表明模型精度高，質(zhì)量好，對現(xiàn)實(shí)結(jié)實(shí)能力強(qiáng)，理論符合實(shí)際；反之，則要對模型以及對建模所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行修正。,模型建立、應(yīng)用流程圖,設(shè)計(jì)理論模型,收

25、集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型,模型檢驗(yàn),是否符合標(biāo)準(zhǔn)？,征求決策者意見,應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)預(yù)測,政策評價(jià),結(jié)構(gòu)分析,修改模型,修改模型,模型設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)收集階段,參數(shù)估計(jì)與模型檢驗(yàn)階段,模型應(yīng)用階段,理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié),理論檢驗(yàn),2020/7/30,LOU YONG,55,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與電腦,模型的建立和實(shí)際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。 目前，已有很多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包，可以完成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、預(yù)測等基本運(yùn)算。,2020/7/30,LOU YONG,56,1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包簡介,1、TSP (Time Series Program) 時(shí)間序列分析軟件包 DOS下的計(jì)

26、量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件。簡單、靈活、功能強(qiáng)大?？梢詫?shù)據(jù)序列進(jìn)行各種分析，建立序列間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，并以此進(jìn)行預(yù)測。 2、Eviews（Econometrics Views ） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包 是TSP的For Win版本。本課程采用EVIEWS進(jìn)行教學(xué)。,2020/7/30,LOU YONG,57,3、SPSS（ Statistical Package for the Social Science) 社會(huì)科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析軟件包 功能強(qiáng)大，版本日益更新，是廣譜性的統(tǒng)計(jì)分析軟件。在進(jìn)行聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)方面存在局限。 4、SAS (Statistical Analysis System) 統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng) 為我

27、國應(yīng)用最為廣泛的統(tǒng)計(jì)分析軟件。除估計(jì)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ屯猓哂谢貧w診斷的功能。,2020/7/30,LOU YONG,58,EVIEWS簡介,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、回歸分析和預(yù)測的工具 基本數(shù)據(jù)對象是時(shí)間序列 可視化操作 應(yīng)用：科學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析與評估、金融分析、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、銷售與成本分析,2020/7/30,LOU YONG,59,EVIEWS的使用,安裝 運(yùn)行 窗口 標(biāo)題欄 主菜單欄 命令窗口 狀態(tài)行 工作區(qū) 關(guān)閉,2020/7/30,LOU YONG,60,操 作 方 式,菜單驅(qū)動(dòng)方式 直接命令方式 單個(gè)命令 命令參數(shù) 批處理方式,2020/7/30,LOU YONG,61,EVIEW

28、S的主要功能,數(shù)據(jù)的輸入與編輯 圖形分析 統(tǒng)計(jì)描述 回歸分析 相關(guān)分析 基于回歸方程的預(yù)測 信息交換,2020/7/30,LOU YONG,62,EVIEWS的基本概念,序列(series)：時(shí)間序列、非時(shí)間序列 工作文件(workfile)：處理數(shù)據(jù)的工作區(qū)，可新建或加載 對象(object)：可操作的東西，包括序列、方程、模型、系數(shù)等 觀察(views)：對象可視的屬性通過表、圖、描述統(tǒng)計(jì)量等方法表現(xiàn)出來 組(group)：若干序列合并在一起構(gòu)成 數(shù)據(jù)文件(data bank)：各個(gè)對象都可形成數(shù)據(jù)文件，以控制擴(kuò)展名區(qū)分,2020/7/30,LOU YONG,63,案 例EVIEWS基本操作步驟,啟動(dòng) 建立內(nèi)存工作文件 準(zhǔn)備數(shù)據(jù) 輸入數(shù)據(jù) 生成新的數(shù)據(jù)序列 數(shù)據(jù)存盤 ,對數(shù)據(jù)的初步分析 數(shù)據(jù)趨勢 序列相關(guān) 工作文件存盤 退出,2020/7/30,LOU YONG,64,建立工作文件,命令格式： CREATE 工作文件名 1、在打開對話框中選擇數(shù)據(jù)類型 2、在打開對話框中確定開始日期和結(jié)束日期；非時(shí)間序列則是確定序列的最大長度（個(gè)數(shù)） 3、OK 這是進(jìn)入EViews后第一件必須做的事,2020/7/30,LOU YONG,65,在打開對話框中選擇數(shù)據(jù)類型,A-年度 Q-季度 M-月度 W-周 D-每周5天的第一天 7-每周7天的第一天 Undate-非時(shí)間序列