商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理.ppt

1、第七章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理,教學(xué)目的與要求：了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的構(gòu)成和特點；掌握現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理要點。,1,第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,1、庫存現(xiàn)金 2、在中央銀行的存款 3、存放同業(yè)存款 4、同業(yè)往來中的應(yīng)收款,法定 超額,2,現(xiàn) 金 資 產(chǎn),一、庫存現(xiàn)金,1、庫存現(xiàn)金及其特點,3,庫存現(xiàn)金是商業(yè)銀行為了滿足日常交易的需要，而留存在業(yè)務(wù)庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。,庫存現(xiàn)金屬于非盈利資產(chǎn)，加之為了防范風(fēng)險，需要增設(shè)一定的保安措施，付出較高的費用。因此，商業(yè)銀行一般只保持必要的最低額度，超出最低限額的部分存入中央銀行或其代理行。,2、影響庫存現(xiàn)金數(shù)額的因素：,（1）現(xiàn)金收支規(guī)律 （2）

2、營業(yè)網(wǎng)點的多少 （3）后勤保障的條件 （4）與央行發(fā)行庫的遠近、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定 （5）商業(yè)銀行內(nèi)部管理,4,二、在中央銀行的存款,2、超額準備金存款,兩種準備金存款的特點? 我國的具體規(guī)定及法定存款準備金率的變化過程？,5,1、法定準備金存款,三、存放同業(yè)存款,是指在其他商業(yè)銀行的存款或在本行其他分支機構(gòu)的存款。存放同業(yè)的款項主要是為了便于銀行之間的票據(jù)清算以及代理收付等往來業(yè)務(wù)。屬活期存款性質(zhì)。,四、同業(yè)往來中的應(yīng)收款,各商業(yè)銀行之間或本行各分支機構(gòu)之間，在辦理結(jié)算過程中，由于票據(jù)交換或委托收、付款的時間差，會形成占用他行資金或本行資金被他行占用，后者就是同業(yè)往來中的應(yīng)收款，屬現(xiàn)金資

3、產(chǎn)。,6,第二節(jié) 商業(yè)銀行資金頭寸的測算,一、資金頭寸及其構(gòu)成,資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。 它包括時點頭寸與時期頭寸兩種：,7,時點頭寸是指銀行在某一時點上的可用資金； 時期頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期的可用資金。,可用頭寸=現(xiàn)金資產(chǎn)-法定準備金存款 基礎(chǔ)頭寸=庫存現(xiàn)金+超額準備金 可貸頭寸=可用頭寸-規(guī)定限額的支付準備金,商業(yè)銀行的資金頭寸通常按層次劃分為可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸：,8,二、資金頭寸的測算,商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的核心任務(wù)是保證商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的適度流動性，對銀行資金頭寸的預(yù)測，實際上就是對銀行流動性需要量的預(yù)測。,銀行資金頭寸或流動性準備的變化，歸根結(jié)底取決于銀

4、行存貸款資金運用的變化。存款支出和貸款增加，都減少頭寸；存款增加和貸款減少則增加銀行頭寸。,9,圖7-1 存款變化趨勢圖,10,圖7-2 貸款變化趨勢圖,11,第三節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理,目的：在確保銀行流動性的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到適度的規(guī)模。,原則：（1）適度存量控制原則 （2）適時流量調(diào)節(jié)原則 （3）安全性原則,12,一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容,（一）庫存現(xiàn)金的管理,1、匡算銀行庫存現(xiàn)金需要量應(yīng)考慮的因素：,(1)庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間 (2)庫存現(xiàn)金支出水平的確定,2、管理措施,要規(guī)范化操作現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律

5、,要嚴格庫房安全管理,13,（二）存款準備金的管理,1、法定存款準備金管理,(1)準確計算需要量,滯后準備金計算法,同步準備金計算法,交易性存款,注意！兩種計算結(jié)果的合計，才是銀行在一定時期需要繳納的全部存款準備金。,(2)及時上繳應(yīng)繳準備金,14,非交易性存款,2、超額準備金的管理,銀行超額準備金管理的重點，是在準確測算超額準備金需要量的前提下，及時地進行頭寸調(diào)度，以保持超額準備金規(guī)模的適度性。,頭寸調(diào)度的渠道和方式主要有以下幾種： (1)同業(yè)拆借 (2)短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易。 (3)通過中央銀行融資。 (4)商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度。 (5)出售其他資產(chǎn)。,15,1、同業(yè)存款管理的目

6、的,（三）同業(yè)存款的管理,2、影響商業(yè)銀行同業(yè)存款需要量的因素：,（1）使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目。 （2）代理行的收費標準。 （3）可投資余額的收益率。,16,滯后準備金計算法圖7-3,第一周,第二周,第三周,計算基期周,準備金保持周,計算要點:銀行根據(jù)兩周前的7天作為基期，以基期的實際存款余額為基礎(chǔ)，計算準備金持有周應(yīng)持有的準備金的平均數(shù)。,如果基期非交易性存款平均余額為50 000萬元，存款準備金率為8%，該行在第3周應(yīng)保持的準備金平均余額為多少？,17,同步準備金計算法,同步準備金計算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計算本期的準備金需要量的方法。,通常的做法是：確定兩周為一個計算期，如從8月3日(星期二)到8月16日(星期一)為一個計算期，計算在