時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)[數(shù)據(jù)參考]

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 6.采用表5.1.1中列出的1980-2013年中國居民實(shí)際可支配收入（）時(shí)間序列數(shù)據(jù)，分別對、3個(gè)序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。解：對、序列分別進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，R代碼為： setwd(D:/計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/madongfe/) w - read.csv(22.csv,header=T) attach(w);library(lmtest);library(tseries) X - ts(X, start = 1980） X2 - log(X) X3 - X2:34/X1:33 par(mfrow=c(3,1) plot(X, xlab = 時(shí)間, type=o,col=2,lwd=2,main

2、= Xt序列的波動(dòng)圖) plot(X2, xlab = 時(shí)間, ylab = lnXt,type = o, col=1,lwd=2, mian = lnXt序 列的波動(dòng)圖) plot(X3, ylab = Xt/Xt-1,type=o,col=2,lwd=2,main = Xt/Xt-1序列的波動(dòng)圖) adf.test(X)； adf,test(X2); adf.test(X3) 查看三個(gè)序列的波動(dòng)圖，看序列圖是否有明顯的變化趨勢，若有明顯趨勢，則說明該序列非平穩(wěn)，結(jié)合單位根檢驗(yàn)，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)為該序列非平穩(wěn)。具體結(jié)果如下：圖一：3個(gè)序列的波動(dòng)圖 圖一可見序列與序列有明顯的的增長趨勢，故而

3、兩序列非平穩(wěn)；序列沒有明顯趨勢，但依然無法說明該序列平穩(wěn)。借助單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下表所示：表一：3個(gè)序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果一覽表 表一中可見，3個(gè)序列的單位根檢驗(yàn)的P值均大于顯著性水平0.05，不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為序列、非平穩(wěn)。 10.觀察中國貨物進(jìn)口數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在一個(gè)很長的時(shí)期內(nèi)，兩者間有很強(qiáng)的同步性，由于中國的加工貿(mào)易占總貿(mào)易量的一半左右。一種觀點(diǎn)認(rèn)為中國的貨物進(jìn)口很大程度上受貨物出口波動(dòng)的影響；一種觀點(diǎn)則認(rèn)為情況是相反的，即中國的貨物出口很大程度上受貨物進(jìn)口波動(dòng)的影響；另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為二者互相影響。下表給出了1978-2007年中國貨物進(jìn)出口額的自然對數(shù)序列（自2008年世界金融危機(jī)以后，數(shù)

4、據(jù)出現(xiàn)了奇異性）。 （1）對與序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)它們的平穩(wěn)性； 解：畫兩序列的波動(dòng)圖，結(jié)合單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)其平穩(wěn)性，R代碼如下： v - read.csv(biao10.csv,header=T) attach(v) par(mfrow=c(2,1) plot(LX, xlab = 時(shí)間, type=o,col=2,lwd=2,main = LX序列的波動(dòng)圖) plot(LM, xlab = 時(shí)間, type=o,col=1,lwd=2,mian = LM序列的波動(dòng)圖) adf.test(LX); adf.test(LM)具體結(jié)果如下所示：圖二：LX與LM序列的波動(dòng)圖 在圖二中可見，LX

5、與LM序列均有明顯的增長趨勢，可知兩序列非平穩(wěn)。對兩序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下表所示：表二：LX與LM序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果表 如表二所示，LX與LM序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的P值均大于顯著性水平0.05，不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為兩序列非平穩(wěn)。 （2）檢驗(yàn)與的單整性； 解：經(jīng)檢驗(yàn)，可知兩序列非平穩(wěn)，對非平穩(wěn)的序列進(jìn)行差分，使得序列在d次差分后平穩(wěn)，d次差分平穩(wěn)的序列稱為d階單整；對兩序列做單整性檢驗(yàn)，R代碼如下： dlx - diff(LX, difference = 1) dlm - diff(LM, difference = 1) adf.test(dlx); adf.test(dlm)表三：差分

6、序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果表如表三所示，LX序列2次差分后的序列，通過單位根檢驗(yàn)，P值小于顯著性水平0.05，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為差分序列平穩(wěn)，則序列為，LM序列3次差分后的序列，通過了單位根檢驗(yàn)，認(rèn)為差分序列平穩(wěn)，則該序列為。 （3）對與序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；解：對兩序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，首先檢驗(yàn)LX是否是LM的格蘭杰原因，原假設(shè)為LX不是LM的格蘭杰原因，再次檢驗(yàn)LM是否為LX的格蘭杰原因，原假設(shè)為LM不是LX的格蘭杰原因，R代碼如下：grangertest(LX, LM, order = 1)；grangertest(LM, LX, order = 1)grangertest(LX, LM, order = 2)；grangertest(LM, LX, order = 2)表四：格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果一覽表兩序列進(jìn)在格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果表中，可看到滯后2階的格蘭杰檢驗(yàn)的P值均大于顯著性水平0.05，均不能拒絕原假設(shè)，則認(rèn)為：LX不是LM的格蘭杰原因，LM也不是LX的格蘭杰原因。而在滯后1階時(shí)