某公司資產(chǎn)管理計劃

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告2022年第一季度一、重要提示本報告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法（以下簡稱“試行辦法”）、關于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務有關問題的通知（以下簡稱“通知”）及其他有關規(guī)定制作。管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。 管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。托管人已于2022年04月20日復核了本報告。保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本報告未經(jīng)審計。

2、本報告書中的內(nèi)容由管理人負責解釋。 二、集合計劃產(chǎn)品概況產(chǎn)品名稱：光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品類型：非限定性、開放式（條件）比較基準：上證綜合指數(shù)成立日期：2005年4月28日成立規(guī)模：911,596,759.14份存續(xù)期：10年基金管理人：光大證券股份有限公司基金托管人：中國光大銀行三、主要財務指標和集合計劃凈值表現(xiàn)（一）主要財務指標： 主要財務指標2009年01月01日-2009年03月31日1.本期利潤235252869.052. 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額（人民幣元）112659516.843. 加權平均單位集合計劃本期利潤（人民幣元）0.20224. 期末集合計劃資產(chǎn)凈

3、值（人民幣元）1633317802.385.期末單位集合計劃資產(chǎn)凈值（人民幣元） 1.4251注：2022年1月1日本集合計劃實施新會計準則后，主要財務指標作如下調(diào)整：A: 增加“本期利潤”指標，新會計準則實施之前相關期間內(nèi)本指標的計算方法為當期凈收益加上當期因?qū)鹑谫Y產(chǎn)進行估值產(chǎn)生的未實現(xiàn)利得變動額;B:原集合計劃本期凈收益名稱調(diào)整為本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額;C:增加“加權平均單位集合計劃本期利潤”。 計算公式如下：加權平均單位集合計劃本期利潤（）其中：P改為本期利潤，s0為期初基金單位總份額，n為報告期內(nèi)所含的交易天數(shù)，i為報告期內(nèi)的第i個交易日，sii交易日基金單位總份額

4、(i-1)交易日基金單位總份額。所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（二）集合計劃凈值表現(xiàn)集合計劃累計凈值增長與上證綜指的歷史走勢對比圖：一季度，上證綜指漲幅為30.34%，本計劃凈值上漲16.39%。四、集合計劃管理人報告（一）投資經(jīng)理簡介卓致勤先生，1977年生，復旦大學世界經(jīng)濟系畢業(yè)，2022年6月開始擔任光大證券股份有限公司光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。曾就職于中國工商銀行總行辦公室，2022年加入光大證券股份有限公司，先后擔任光大證券總裁秘書、資產(chǎn)管理總部研究員、光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資助理，曾任光大陽光2號集合資產(chǎn)管理計劃投

5、資經(jīng)理等職務。具有9年金融從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任光大證券資產(chǎn)管理總部光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資經(jīng)理。（二）報告期內(nèi)集合計劃業(yè)績表現(xiàn)截止到2009年3月31日，集合計劃單位凈值為1.4251元，累積凈值2.4051元。一季度，上證綜指漲幅為30.34%，本計劃凈值上漲16.39%。累計凈值增長率為140.51%。 （三）一季度投資經(jīng)理報告去年4季度以來，面對全球性的經(jīng)濟危機, 我國政府通過寬松的貨幣政策(降息)、積極的財政政策(4萬億投資及減稅)、產(chǎn)業(yè)振興計劃等配套措施確保宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)運行。從09年1季度的數(shù)據(jù)可以看出，政府的政策起到了較好的效果。其中，前兩個月投資增速同比增長26.5%, 3月份預

6、計同比增長28%左右；一季度消費增速預計同比增長14%；中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）自去年11月見底后已經(jīng)連續(xù)4個月上升,表明企業(yè)庫存消化過程已經(jīng)基本完畢;貨幣供給方面,3月份M1增速從2月份的同比增長10.87%大幅度提升至同比增長17.04%, M2增速從2月份的同比增長20.48%提升至同比增長25.51%;1季度的信貸規(guī)模也大大超出市場預期,在連續(xù)兩個月超萬億后,3月份更是達到1.89萬億。與宏觀經(jīng)濟的逐漸企穩(wěn)相對應，進入1月份后，A股市場開始持續(xù)反彈, 其中以有色金屬和煤炭為代表的資源類股票和新能源等題材股漲幅較大。整體上看，市場呈現(xiàn)資金驅(qū)動型上漲，陽光1號在一季度秉承了一貫的穩(wěn)

7、健風格，在企業(yè)贏利下滑趨勢未有根本改變和市場方向未看清的情況下，堅持絕對收益和相對收益相結(jié)合，對市場采取了跟隨策略，倉位控制在60%左右，主要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整來把握市場機會，在金融、地產(chǎn)、有色、新能源等行業(yè)的配置上較為成功。二季度，基于流動性和政策預期等支持因素并未消失，而海外主要經(jīng)濟體也出現(xiàn)復蘇的跡象，我們對市場中線走勢依然保持謹慎樂觀，但考慮到1季報將是企業(yè)贏利最差的時候，我們認為A股有可能通過必要的整固后才有創(chuàng)出新高的機會。一方面，我們保持年初的觀點，即主題投資機會包括（新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保和世博等）將會貫穿整個年度；另一方面，我們認為在2季度的某個時間段市場可能轉(zhuǎn)而關注金融、有色，煤炭

8、、零售等價值藍籌股。因此我們將更加注重行業(yè)配置策略，力爭在做好風險控制的基礎上為投資者帶來超額回報。五、集合計劃財務報告（一） 集合計劃會計報告1. 集合計劃資產(chǎn)負債表 單位：人民幣元日期：2022年03月31日期 末負債和所有者權益期 末余 額余 額資 產(chǎn) :負債:銀行存款459,105,274.15短期借款0.0結(jié)算備付金11,146,579.18交易性金融負債0.0存出保證金748,336.67衍生金融負債0.0交易性金融資產(chǎn)1,202,817,206.96賣出回購金融資產(chǎn)款0.0其中：股票投資1,158,596,022.28應付證券清算款29,212,938.1 債券投資0.0應付贖回

9、款898,657.68 資產(chǎn)支持證券投資0.0應付管理人報酬2,024,746.96 基金投資44,221,184.68應付托管費269,966.27衍生金融資產(chǎn)0.0應付受托費0.0買入返售金融資產(chǎn)0.0應付交易費用4,091,728.03應收證券清算款0.0應付稅費0.0應收利息258,819.81應付利息0.0應收股利45.39應付利潤0.0應收申購款117,412.94其他負債4,377,835.68其他資產(chǎn)負債合計40,875,872.72所有者權益：實收基金1,146,139,546.64未分配利潤487,178,255.74所有者權益合計1,633,317,802.380.0資產(chǎn)

10、合計:1,674,193,675.1負債與持有人權益總計：1,674,193,675.12. 集合計劃經(jīng)營業(yè)績表 單位：人民幣元項目本期金額本年累計數(shù)一、收入249,551,061.41249,551,061.411、利息收入1,708,746.011,708,746.01其中：存款利息收入1,708,746.011,708,746.01 債券利息收入0.00.0 資產(chǎn)支持證券利息收入0.00.0 買入返售金融資產(chǎn)收入0.00.02、投資收益（損失以-填列）125,228,751.34125,228,751.34其中：股票投資收益118,936,920.00118,936,920.00 債券投

11、資收益0.00.0 資產(chǎn)支持證券投資收益0.00.0 基金投資收益5,058,044.475,058,044.47 權證投資收益0.00.0 衍生工具收益0.00.0 股利收益1,233,786.871,233,786.873、公允價值變動損益（損失以-填列）122,593,352.21122,593,352.214、其他收入（損失以-填列）20,211.8520,211.85二、費用14,298,192.3614,298,192.361、管理人報酬5,744,630.035,744,630.032、托管費765,950.73765,950.733、受托費0.00.04、銷售服務費0.00.0

12、5、交易費用7,762,954.37,762,954.36、利息支出0.00.0其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出0.00.07、其他費用24,657.324,657.3三、 利潤總額235,252,869.05235,252,869.05（二） 集合計劃投資組合報告1. 資產(chǎn)組合情況日期：2009年3月31日期末余額占總資產(chǎn)比例銀行存款及結(jié)算備付金470,251,853.3328.0883%股票投資1,158,596,022.2869.2032%衍生金融資產(chǎn)債券投資基金投資44,221,184.682.6413%其他資產(chǎn)1,124,614.810.0672%合計1,674,193,675.10100

13、.00%2. 報告期末按市值占集合計劃資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名證券明細序號名稱代碼數(shù) 量市 值占凈值%十億千百十萬千百十元角分1民生銀行60001618,851,29295,764,563.365.8632%2銀座股份6008583,723,74059,430,890.403.6387%3浦發(fā)銀行6000002,424,00053,134,080.003.2531%4上實發(fā)展6007483,231,25037,967,187.502.3245%5西山煤電0009832,263,92137,626,367.022.3037%6云南銅業(yè)0008781,755,00037,012,950.002

14、.2661%7恒生電子6005702,140,50034,633,290.002.1204%8江西銅業(yè)6003621,438,40033,227,040.002.0343%9華安宏利04000515,531,165.8733,003,727.472.0207%10寶鈦股份6004561,455,40028,875,136.001.7679%3. 投資組合報告附注1) 本集合計劃本期投資的前十名證券中，無報告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。2) 本集合計劃投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。3) 集合計劃其他資產(chǎn)的構(gòu)成：單位：元存出保證金748,336.67應收證券清算款0.00應收利息258,819.81應收股利45.39應收申購款117,412.94合計1,124,614.81六、集合計劃份額變動情況期初總份額（份）期間參與份額（份）期間退出份額（份）期末總份額（份）1,193,042,871.113,608,281.6850,511,606.15 1,146,139,546.64 注：本集合計劃已處于開放期內(nèi)，期間九次分紅，紅利轉(zhuǎn)份額。七、備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會關于光大證券股份有限公司“光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃”設立的批復（二） “光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃