利率風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)防

1、利率風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)防 一、商業(yè)銀行在利率方面的風(fēng)險(xiǎn)管控防范 由于利率市場(chǎng)的波動(dòng)，商業(yè)銀行將會(huì)面臨很多風(fēng)險(xiǎn)。要想對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，就必須要就需要準(zhǔn)確地分析當(dāng)前的基準(zhǔn)利率，對(duì)其期限結(jié)構(gòu)組成認(rèn)真研究然后對(duì)未來(lái)利率做出自己的預(yù)測(cè)。將目前商業(yè)銀行在利率方面的風(fēng)險(xiǎn)歸納總結(jié)，主要包括以下幾個(gè)方面首先，由資產(chǎn)負(fù)債不對(duì)稱問(wèn)題所引起的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，主要是在負(fù)債總量和期限結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面的比例關(guān)系不和諧，這種商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡的狀況還是比較嚴(yán)重，信貸方面需求的縮減導(dǎo)致資金大量堆積，資金運(yùn)作的渠道受到限制；期限結(jié)構(gòu)上用短期存款來(lái)支持長(zhǎng)期貸款的情況比較普遍；利率結(jié)構(gòu)上，利率開(kāi)始向市場(chǎng)化，這樣容易使存款的成

2、本不斷上升而信貸資產(chǎn)的利率不斷下降，存貸利差也隨之下降。其次，利率基差方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩者之間會(huì)存在一定的差距，即使差距降低到最小的時(shí)候，商業(yè)銀行的利息收入也極有可能因?yàn)榇尜J方面的利率調(diào)整幅度不一致而會(huì)有下降的風(fēng)險(xiǎn)可能，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，利率波動(dòng)加劇，利率基差風(fēng)險(xiǎn)變大。再次，因?yàn)榭蛻糇杂蛇x擇方面導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)客戶都有權(quán)利選擇對(duì)何時(shí)提取，如果提前提取定期存款的話，銀行利息就會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。 一般情況下，利率下降，客戶為了獲得高利率就會(huì)保持定期存款，如果利率上升，客戶就會(huì)提前支取。一些借貸客戶在利率下降時(shí)，如果有能力就會(huì)提前還貸然后以比較低的利率來(lái)貸款，就容易引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

3、。針對(duì)以上這些情況，在利率方面的風(fēng)險(xiǎn)控制管理可以從以下幾個(gè)方面入手：第一，我們要把定價(jià)機(jī)制和利率市場(chǎng)化結(jié)合起來(lái)構(gòu)建。商業(yè)銀行要想實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展目標(biāo)。獲取最大利潤(rùn)而且能夠回收所付出的成本，還要把風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度，就必須制定合理的價(jià)格，同時(shí)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債機(jī)構(gòu)優(yōu)化。因此，商業(yè)銀行自身只有建立科學(xué)、合理的資金定價(jià)體系，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展。第二，建立完善自身的利率風(fēng)險(xiǎn)管控體系制度。主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制，利率風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，利率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等，對(duì)利率波動(dòng)進(jìn)行全程風(fēng)險(xiǎn)控制。第三，結(jié)合國(guó)內(nèi)外銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，研究出

4、適合自己的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 二、商業(yè)銀行在信貸方面的風(fēng)險(xiǎn)管控防范 我國(guó)信貸業(yè)務(wù)的市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大，很多人除了要還住房貸款、汽車貸款外，現(xiàn)在比較多的還有消費(fèi)品貸款、助學(xué)貸款等，信貸業(yè)務(wù)越來(lái)越多，隨之而來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也不斷顯露出來(lái)，諸如借貸人提前還貸、逾期不還等信用方面的風(fēng)險(xiǎn)，通貨膨脹、利率變化等市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)，批貸審查不嚴(yán)、貸后又未有效監(jiān)控等銀行自身管理引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，法律方面的風(fēng)險(xiǎn)等。 面對(duì)可能發(fā)生的一系列的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行必須建立自己的一整套防范風(fēng)險(xiǎn)的管理體系，具體可以從以下幾個(gè)方面把控：第一，針對(duì)提前還款情形設(shè)立提前還款罰息制。一般得借貸周期都會(huì)比較長(zhǎng)，但是利率的波動(dòng)會(huì)引發(fā)一定的風(fēng)險(xiǎn)，如利率下降時(shí)，

5、消費(fèi)者會(huì)提前償還貸款，再以較低的利率來(lái)借貸新的債務(wù)。通過(guò)銀行來(lái)借貸新債償還舊債，銀行就需要重新安排資金，同時(shí)還會(huì)喪失還貸收益，所以我們必須要收取高于預(yù)定利率的罰息，才能彌補(bǔ)信貸資產(chǎn)的損失。第二，對(duì)于借貸人可能不還款的情形建立科學(xué)的個(gè)人信用評(píng)價(jià)體系。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自己發(fā)展戰(zhàn)略制定完善具體的個(gè)人信用評(píng)價(jià)體系，如平時(shí)銀行信用狀況、薪資水平及穩(wěn)定性、資產(chǎn)狀況等，將此來(lái)作為放貸的標(biāo)準(zhǔn)，如果消費(fèi)信貸的話，還可以要求抵押物或者擔(dān)保人等，從根本上抑制信貸可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。第三，因?yàn)槔适袌?chǎng)化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以將利率實(shí)行浮動(dòng)和固定兩種模式相并行的制度，消費(fèi)者可以在這兩者之間自由進(jìn)行選擇，增強(qiáng)消費(fèi)者自身的風(fēng)險(xiǎn)

6、與收益意識(shí)，將他們之間的業(yè)務(wù)往來(lái)規(guī)范化。而且各個(gè)商業(yè)銀行必須根據(jù)中國(guó)人民銀行的利率變化及時(shí)調(diào)整本行的利率，同時(shí)，可以通過(guò)在幫借貸人辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中收取一定的費(fèi)用的途徑來(lái)彌補(bǔ)銀行因?yàn)樾刨J零售業(yè)務(wù)付出的成本，可以是以手續(xù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)的方式。第四，建立健全銀行內(nèi)部信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先在貸前要對(duì)借貸人的基本情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，借貸后，還要對(duì)其進(jìn)行定期監(jiān)控管理，把握借貸人的動(dòng)態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)借貸人出現(xiàn)無(wú)法按時(shí)償還貸款的情形時(shí)，或者發(fā)現(xiàn)以前一些沒(méi)發(fā)現(xiàn)的不良信用記錄時(shí)，必須采取果斷的措施來(lái)補(bǔ)救，如列入黑名單、拒絕再次借貸等。而且還要不斷完善自身的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，就是要從貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查來(lái)嚴(yán)格把控，明確職責(zé)，規(guī)范操作。銀行內(nèi)部要建立專門(mén)的信貸業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并且要做