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1、會計學1 資產定價理論及其發(fā)展資產定價理論及其發(fā)展 312 2 1 2 1 111 t tt tt DPDD P r rrr 第1頁/共36頁 第2頁/共36頁 得了突破性的進展。 第3頁/共36頁 第4頁/共36頁 第5頁/共36頁 00iim E RRE RR 第6頁/共36頁 00iim E RRE RR 無風險收益風險溢價 時間價值時間價值資產價格波動資產價格波動 帶來的風險補償帶來的風險補償 第7頁/共36頁 011iiiikki rbb Fb F 第8頁/共36頁 第9頁/共36頁 第10頁/共36頁 第11頁/共36頁 第12頁/共36頁 第13頁/共36頁 第14頁/共36頁

2、Scholes () 12 ()() r T t t cS N dKeN d 第15頁/共36頁 第16頁/共36頁 du de p tr S0 f S0u S0d S0u2 fuu S0ud fud S0dd fdd fu fd 1 r t ud fepfp f 第17頁/共36頁 第18頁/共36頁 第19頁/共36頁 第20頁/共36頁 李紅兵李紅兵 孫麗敏孫麗敏;中國股票市場一月效應的實證研究中國股票市場一月效應的實證研究,財貿研究財貿研究, 2009年年 02期期 第21頁/共36頁 第22頁/共36頁 第23頁/共36頁 第24頁/共36頁 第25頁/共36頁 第26頁/共36頁 第27頁/共36頁 ii Vp v x 權重函數權重函數價值函數價值函數 第28頁/共36頁 盈利盈利 損失損失 價值（效用）價值（效用） 0 參考點參考點 第29頁/共36頁 第30頁/共36頁 第31頁/共36頁 第32頁/共36頁 P 0 1 (

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