計量經(jīng)濟學題庫第6章自相關(guān)

1、第6章自相關(guān)一、單項選擇題1 .設(shè)Ut為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（）A. cov（ ut,us） = 0（t = s）B. ut =ut；t2C. ut =ut25/ tD. ut = - utJt2 .已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于 1,則DW統(tǒng)計量近似等于 （）A. 0 B. 1 C. 2 D. 43 .在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（）A.無多重共線性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立4 .應(yīng)用DW檢驗方法時應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為 （ ）A.解釋變量為非隨機的B.被解釋變量為

2、非隨機的C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D.隨機誤差項服從一階自回歸5 .廣義差分法是（）的一個特例A.加權(quán)最小二乘法B. 廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法 6.在下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（）A.經(jīng)濟變量具有慣性作用B.經(jīng)濟行為的滯后性C.設(shè)定偏誤D.解釋變量之間的共線性7.已知模型的形式為Yt =P0+PlX1t +ut ,在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估計 的時候，測得DW充計量為0.6453,則廣義差分變量是（） 丫 -0.6453/t4, X1t -0.6453X1t/AYt 0.6774Y i, Xit 0.6774Xit iB.C Yt -Yt

3、 i,Xit-X1t AD Yt305UXit _0.05Xit8.在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（）A.利用DW疏計量值求出?B.Cochrane-Orcutt 法C. Durbin兩步法D.移動平均法 9.在DW僉驗中，當d統(tǒng)計量為2時，表明（）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定10.在給定的顯著性水平之下，若 DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為 dL和du,則 當dL<DW<dU寸，可認為隨機誤差項（）A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負相關(guān)C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定11 .在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計

4、值的方差不能正確估計的原因是（_22_ _AE(u )=二B.E(UiUj)= 0(i 二 j)C.E（xu）= 0D.E（Ui） = 012 .在DW僉驗中，當d統(tǒng)計量為0時，表明（）A.存在完全的正自相關(guān)B.關(guān)C.不存在自相關(guān)存在完全的負自相D.不能判定13 .在DW僉驗中，存在正自相關(guān)的區(qū)域是（）A. 4- dl < d <4C. du < d < 4- dudu ,4- du < d <4- dl14.如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量是B. 0< d < dlD. dl < d <()A.無偏的，有效的B.有偏的

5、，非有效的C.無偏的，非有效的D. 有偏的，有效的15.廣義差分法是對（）用最小二乘法估計其參數(shù)。A yt = A +Ex +uB.h=2 +B2X4+UC. ：y "1 ；2X 二utD. yt - ：yu =：1（1-：） Xx - ",）、多項選擇題1如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則有如下后果（A. 參數(shù)估計值有偏不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效E.參數(shù)估計值仍是無偏的D. 預(yù)測精度降低B. 參數(shù)估計值的方差2廣義最小二乘法的特殊情況是（A. 對模型進行對數(shù)變換B. 加權(quán)最小二乘法C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合D. 廣義差分法E. 增加樣本容量3下列說法不正確的有（）A. 加

6、權(quán)最小二乘法是廣義最小二乘法的特殊情況B. 廣義最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況C. 廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D. 廣義差分法是廣義最小二乘法的特殊情況E. 普通最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況F. 加權(quán)最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況4.在DW僉驗中，存在不能判定的區(qū)域是（A. 0cde dlC. dl < d < du d <4- dlE. 4- dl < d < 45檢驗序列自相關(guān)的方法是（）A. F 檢驗法 法B. du < d < 4- duD. 4- du <B. White 檢驗D. ARCK 驗法E. DW

7、檢驗法F. Goldfeld-Quandt 檢驗法C. 圖形法三、判斷題1. D-W檢驗中的D-W值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關(guān) 程度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)程度越大。四.問答題1 .根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計模型，估計結(jié)果如下，擬合效果見圖。? =27.9123 0.3524x1622(14.(9343) (64.0728)R2 =0.9966,% e2 = 22.0506, DW = 0.6800, F =4122.531i 186' 8890929496' 9800ResidualActua

8、lFitted200180160140120100由所給資料完成以下問題：(1)在n=16,3=0.05的條件下，查D-W哀得臨界彳宜分別為dlUgduH.371, 試判斷模型中是否存在自相關(guān)；(2)如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)？，并利用廣義差分變換寫出無自相關(guān)的廣義差分模型。習題答案一、單項選擇題I. B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. D 7. B 8. C 9. C 10. DII. B 12. A 13. B 14. C 15. D二、多項選擇題1. BCDE 2, BD 3. BCF 4, CD 5, CE三、判斷題1 .答：錯誤。DW勺取值在0到4之間，當DW客在最左邊(0<d<dl)以及最 右邊(4一dl <d <4)時，分別為一階正自相關(guān)和一階負自相關(guān)；當落在中間(du<d<4du)時，為不存在自相關(guān)區(qū)域；其次為兩個不能