風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識測試題庫

1、全面風(fēng)險管理知識測試題庫第一部分 風(fēng)險管理基礎(chǔ)10 / 8一、單項選擇1以下關(guān)于風(fēng)險和風(fēng)險管理的說法不正確的是：A. 風(fēng)險是指因可能的損失而導(dǎo)致預(yù)期收益的不確定性。B. 風(fēng)險具有兩面性，一方面風(fēng)險可以創(chuàng)造價值，即所謂高風(fēng)險高收益；另一方面，風(fēng)險可 能帶來損失，即所謂要控制風(fēng)險。C. 風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過設(shè)立一定的組織形式、實施一系列的政策和措施，對風(fēng)險進 行識別、衡量、 監(jiān)督、 控制和調(diào)整，實現(xiàn)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險規(guī)模與結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及風(fēng)險與收 益的平衡。D. 風(fēng)險管理要求銀行放棄追求收益最大化。 參考答案： D2.A.B.C.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是： 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯

2、的信用風(fēng)險來源。 信用風(fēng)險只存在與傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中。 對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計。D. 交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失。 參考答案： D3.A B C D通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對。 預(yù)期損失 非預(yù)期損失 災(zāi)難性損失以上全部參考答案： B4. 什么是經(jīng)濟資本（ EC）？A. 將銀行不同資產(chǎn)按其風(fēng)險性質(zhì)對應(yīng)的權(quán)重進行加權(quán)計算得到的風(fēng)險資產(chǎn)總額。B. 按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。C. 在一定的置信度水平上、 一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預(yù)計損失（Un

3、ex pected Losses ） 所需要的資本。D. 在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的預(yù)計損失（ 需要的資本。參考答案： CExpected Losses ）所5AB經(jīng)濟資本可以應(yīng)用于以下哪些領(lǐng)域？限額設(shè)定貸款定價c.組合管理D.績效衡量參考答案： ABCD 6. 什么是監(jiān)管資本（ RC）？A. 在一定的置信度水平上、一定時間內(nèi)，為了彌補銀行的非預(yù)計損失（Un ex pected Losses ）所需要的資本。B. 指按照監(jiān)管定性要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。C指按照監(jiān)管定性要求和定量要求計量風(fēng)險并持有相應(yīng)可予以抵補的資本量。D.指按照監(jiān)管定量要求計量風(fēng)險并持有

4、相應(yīng)可予以抵補的資本量。 參考答案： C 7. 什么是預(yù)期損失（ EL）？A. 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一 般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。B. 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預(yù)見的損失， 一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。C以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一 般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。D.以上都不正確 參考答案： C8.什么是非預(yù)期損失（ UL）A以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一

5、般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。B.指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi) 損失的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，C指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi) 損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。D.指偏離預(yù)期損失的損失，是銀行在既定時期內(nèi) 損失的損失，由銀行經(jīng)濟資本予以抵補。參考答案： C通常為1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期直接計入銀行業(yè)務(wù)成本。通常為通常為1年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期3年）既定風(fēng)險容忍度下超出預(yù)期9. 中國銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是：A. 在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)， 優(yōu)化資本配置, 實現(xiàn)股東利益的最大化。B. 在滿

6、足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)員工利益的最大化。C在滿足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)者對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的 風(fēng)險范圍內(nèi)，優(yōu)化資本配置，實現(xiàn)股東利益的最大化。D.在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經(jīng)營要求的前提下，在可接受的風(fēng)險范圍內(nèi)， 優(yōu)化資本配置,實現(xiàn)員工利益的最大化。參考答案： CABCD 參考答案： B10. 我行遵循的風(fēng)險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風(fēng)險與收益的關(guān)系。 穩(wěn)健型 適中型 激進型 保守型11. 是我行風(fēng)險管理最高決策機構(gòu)，負責(zé)審定我行總體風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好等，審批稽核委員會董

7、事會 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 執(zhí)行委員會B或授權(quán)審批內(nèi)部資本充足評估工作相關(guān)政策，并監(jiān)督管理層貫徹落實。ABCD參考答案：12. 是董事會下設(shè)的專業(yè)委員會，負責(zé)審訂風(fēng)險管理戰(zhàn)略、重大風(fēng)險管理政策制度以及風(fēng)風(fēng)險管理委員會內(nèi)部控制委員會 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 風(fēng)險政策委員會D險管理程序，并監(jiān)督管理層進行貫徹落實，向董事會提出建議。審議我行風(fēng)險管理狀況，審 查重大風(fēng)險管理活動，對重大交易行使否決權(quán)。ABCD參考答案：風(fēng)險管理委員會內(nèi)部控制委員會 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 風(fēng)險政策委員會13. 是集團執(zhí)行委員會下設(shè)的專業(yè)委員會， 根據(jù)授權(quán)代表管理層進行全面風(fēng)險管理。 負責(zé) 執(zhí)行、 實施董事會設(shè)定

8、的銀行整體風(fēng)險戰(zhàn)略及風(fēng)險偏好， 建立和完善各類風(fēng)險管理體系， 指 導(dǎo)、監(jiān)督全轄執(zhí)行，維護內(nèi)部控制體系的總體運行。ABCD參考答案： C內(nèi)部資本充足評估、 內(nèi)部控制A B C D14. 負責(zé)評價并監(jiān)督由管理層設(shè)計并負責(zé)執(zhí)行的風(fēng)險管理、 和治理程序的充足性和有效性?；宋瘑T會 董事會 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會 風(fēng)險政策委員會 參考答案： A2010年版）規(guī)定，牽頭管理信用風(fēng)險、市戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風(fēng)險；辦公室牽頭管15. 銀行各主要風(fēng)險類別都有其對應(yīng)的歸口管理部門，是全面風(fēng)險管理體系重要組成部分。 根據(jù)中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（ 場風(fēng)險、操作風(fēng)險； 牽頭管理流動性風(fēng)險；AB理聲譽風(fēng)險。

9、CD 參考答案： A16. 2010年，總行成立風(fēng)險管理總部，下設(shè)_、_、_、授信審批、授信執(zhí)行、新資本協(xié) 議實施規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室和法律合規(guī)等七個模塊， 統(tǒng)籌管理信用風(fēng)險、 市場風(fēng)險、 操作風(fēng)險三 大風(fēng)險。A.B.C.信用風(fēng)險管理； 信用風(fēng)險管理； 信用風(fēng)險管理； 信用風(fēng)險管理；D 參考答案： A市場風(fēng)險管理；市場風(fēng)險管理；市場風(fēng)險管理； 流動性風(fēng)險管理；操作風(fēng)險管理操作風(fēng)險管理 板塊管理 流動性風(fēng)險管理風(fēng)險管理總部；財務(wù)管理部 財務(wù)管理部；風(fēng)險管理總部 風(fēng)險管理總部；辦公室 財務(wù)管理部；戰(zhàn)略發(fā)展部對分支機構(gòu)采A.B.C.D.17. 我行分別針對分支機構(gòu)、 業(yè)務(wù)部門和附屬機構(gòu)采取不同的風(fēng)險管理模

10、式。 取管理模式；對業(yè)務(wù)部門采取管理模式；對附屬機構(gòu)采取管理模式。 風(fēng)險窗口；垂直；董事會 垂直；風(fēng)險窗口；董事會 董事會；垂直；風(fēng)險窗口 董事會；風(fēng)險窗口；垂直 參考答案： B18. 根據(jù)中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實施指導(dǎo)意見，一級分行CROW報告路線和績效管理模式為：A 級分行CRO在業(yè)務(wù)上向一級分行行長報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行 行長各按 50%的權(quán)重考核。B. 級分行CRC在業(yè)務(wù)上向一級分行行長、總行風(fēng)險管理總部雙線報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部和分行行長各按50%的權(quán)重考核。C. 一級分行CRC在業(yè)務(wù)上向總行風(fēng)險管理總部報告工作；績效考核由總行風(fēng)險管理總部按 10

11、0%的權(quán)重考核。100%的權(quán)D. 級分行CRC在業(yè)務(wù)上向一級分行行長報告工作；績效考核由一級分行行長按 重考核。參考答案： B 19. 根據(jù)中國銀行風(fēng)險管理架構(gòu)整合實施指導(dǎo)意見 ，以下關(guān)于總行業(yè)務(wù)條線風(fēng)險總監(jiān)的 報告路線和績效管理模式 不正確 的是：A. 個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向個人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè) 務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁報告工作。B. 個人金融總部、金融市場總部風(fēng)險總監(jiān)績效考核分別由個人金融業(yè)務(wù)總裁、金融市場業(yè)務(wù)總裁和風(fēng)險管理總部總裁各按50%的權(quán)重考核。C. 公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān)在業(yè)務(wù)上分別向所屬模塊負責(zé)人和風(fēng)險管理總部總 裁報告工作，必要時向

12、公司金融業(yè)務(wù)總裁報告工作。100%的權(quán)重考核。D. 公司金融總部內(nèi)設(shè)職能模塊風(fēng)險總監(jiān)績效考核由所屬模塊負責(zé)人按參考答案： D二、多項選擇1. 以下關(guān)于風(fēng)險的定義正確的有：A. 信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務(wù)而造成損失的風(fēng)險。B. 流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行不能在一定的時間內(nèi)以合理的成本取得資金來償還債務(wù)或者滿 足資產(chǎn)增長需求的風(fēng)險。C. 戰(zhàn)略風(fēng)險是指由于經(jīng)營策略不適當(dāng)或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險，該風(fēng)險可能導(dǎo)致 現(xiàn)在或未來商業(yè)銀行的盈利、資本、信譽或市場地位受到負面影響。D. 聲譽風(fēng)險是指由于經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方（包括客戶、交易 對手、股東、投資人、

13、監(jiān)管機構(gòu)、公眾等）對集團負面評價的風(fēng)險。參考答案： ABCD2.商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有： 風(fēng)險分散 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 風(fēng)險規(guī)避 風(fēng)險補償ABCD參考答案： ABCD3. 以下關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述正確的有：A經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為滿足內(nèi)部風(fēng)險管理需要，基于歷史數(shù)據(jù)并采用統(tǒng)計分析方法（一 定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。B. 監(jiān)管資本是外部監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)及風(fēng)險特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本 計量方法計算得出的，是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。C. 雖然經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本在計算方法和管理目的上存在差異，但出于銀行業(yè)不斷重視和 加強風(fēng)險管理的需要，監(jiān)管資本呈

14、現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢?；驎嫞┵Y本的數(shù)量。D. 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于賬面參考答案： ABC4.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有： 資本為商業(yè)銀行提供融資。 吸收和消化損失。維持市場信心。支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)。ABCD參考答案： ABC獨立專業(yè)，權(quán)責(zé)明晰，前瞻主動，充分了解,5. 中國銀行風(fēng)險管理的基本原則是： 協(xié)調(diào)統(tǒng)一，差異可控。AC依法合規(guī) 收益匹配 收益最大BD.風(fēng)險最小參考答案： AB6. A B風(fēng)險偏好是銀行風(fēng)險管理的導(dǎo)向性要求和綱領(lǐng)性指引，其具體應(yīng)用包括以下哪些方面？資本計劃發(fā)展戰(zhàn)略限額設(shè)定績效考核C.D.參考答案： ACD7.銀行風(fēng)險偏好通過_等方式

15、傳導(dǎo)到各個機構(gòu)及各風(fēng)險類別。A. 資本配置B. 政策制度C. 限額設(shè)置D. 績效考核 參考答案： ABCD8. 以下屬于風(fēng)險偏好指標(biāo)的有： A. 股本回報率（ ROE）B. 經(jīng)濟資本回報率 （RAROC） C. 資本充足率（ CAR）D. 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（ RWA） 參考答案： ABC9.根據(jù)中國銀行股份有限公司風(fēng)險管理總則（ 配置的主要內(nèi)容包括：A. 資本規(guī)劃。根據(jù)我行的發(fā)展戰(zhàn)略及外部監(jiān)管要求，確定目標(biāo)資本充足率，在綜合考慮業(yè) 務(wù)發(fā)展計劃等因素的基礎(chǔ)上，對經(jīng)濟資本的總量和結(jié)構(gòu)進行合理規(guī)劃。B. 資本計量。測量各風(fēng)險類別、各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等占用的經(jīng)濟資本及其風(fēng)險收益的匹配 情況。C. 資本配

16、置。在統(tǒng)一配置經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)上，將經(jīng)濟資本在各風(fēng)險類別、各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)線等之間進行差異化配置，投向RARO（較高的資產(chǎn)組合，并持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化。D資本募集。根據(jù)市場情況和業(yè)務(wù)需求進行資本募集。參考答案： ABC2010 年版）規(guī)定，我行資本計量和優(yōu)化10. 商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險包括：A.B.C.D.信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險 流動性風(fēng)險參考答案： ABCD11. 我行風(fēng)險管理政策制度按性質(zhì)分為風(fēng)險管理總則、 重大政策制度、 基礎(chǔ)政策制度、 具體 政策制度四個層次，以下關(guān)于四個層次政策制度的表述正確的有：A. 風(fēng)險管理總則是風(fēng)險管理最高層次綱領(lǐng)性文件。B. 重大政策制度，是涉及公司治理、風(fēng)險管理

17、體系建設(shè)等影響股東利益的重大政策制度。 包括各主要風(fēng)險類別的風(fēng)險管理總體政策等。產(chǎn)品政策等風(fēng)險管理基礎(chǔ)C. 基礎(chǔ)政策制度，是涉及全行整體業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險控制的客戶、 政策制度。各分D. 具體政策制度，是在符合上述三個層次風(fēng)險管理政策制度的基礎(chǔ)上，集團各部門、 行、附屬機構(gòu)制訂的具體政策制度，包括操作規(guī)程、實施細則等。參考答案： ABCD12.以下屬于信用風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）的有: 不良貸款率 存貸比 員工流失率 撥備率A.B.C.D. 參考答案： AD13.銀監(jiān)會于 2010 年初探索創(chuàng)立了“腕骨” （ CARPAL）s 監(jiān)管指標(biāo)體系，由七大類十三項指 標(biāo)構(gòu)成。以下關(guān)于指標(biāo)類別包含的指標(biāo)名稱正確的有:A. 資本充足性指標(biāo)包括資本充足率和杠桿率；貸款質(zhì)量指標(biāo)包括不良貸款率和不良貸款偏 離度。B. 大額風(fēng)險集中度指標(biāo)為單一客戶（集團）集中度；撥備狀況指標(biāo)包括不良貸款撥備覆蓋 率和貸款撥備比率。C. 附屬機構(gòu)指標(biāo)包括附屬機構(gòu)資本回報率和母行負債依存度；流動性指標(biāo)包括流動性覆蓋 率、凈穩(wěn)定融資比率和貸存比。D. 案件防控指標(biāo)為案件風(fēng)險率。參考答案: ABCD14. “腕骨”（ CARPAL）s 監(jiān)管指標(biāo)體系中，資本充足率的計算公式為：Cr Cmin Ccb Ccc CSIFI其中Cr為資本充足率監(jiān)管目標(biāo)值；Cmin為最低資本要求，即8%；以下關(guān)于其