2019銀行從業(yè)資格風險管理必做100題

1、2011銀行從業(yè)資格考試風險管理必做 100道題來 i在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括_。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.全面風險管理模式D.內(nèi)部管理模式2下列理論中，屬于負債管理模式的是 。A.真實票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預期收入理論3.FN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風險管理模式的是 。A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論4下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是 A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預期收入理論C.超貨幣供培理論D.銷售理論5. 是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風險B

2、.市場風險C操作風險D流動性風險6. 是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A.信用風險B.市場風險C操作風險D流動性風險7. 不包括在市場風險中。A.利率風險 B.匯率風險C操作風險D.商品價格風險8. 是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。A.市場風險B 操作風險C.流動性風險D國家風險9. 是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流動性風險 B .國家風險C.聲譽風險D.法律風險10. 是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務

3、本息的可能性。A.流動性風險B .國家風險C.聲譽風險D.法律風險11. 是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A.操作風險B .國家風險C.聲譽風險D.法律風險12. 是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。A.流動性風險 B .國家風險C操作風險D.法律風險13. 是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.流動性風險 B.戰(zhàn)略風險C操作風險D.法律風險14. 商業(yè)銀行通

4、過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于的風險管理方法。A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移15. 將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于 的風險管理方式。A.風險對沖B風險分散C.風險規(guī)避D風險轉(zhuǎn)移16. 在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于 的風險管理方法。A.風險對沖B風險分散C.風險規(guī)避D風險轉(zhuǎn)移17. 下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是 。A.承擔B.保險C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散18. 在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動

5、可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于 的風險管理方法。A.風險補償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移19. 風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于 的風險管理方法。A.風險補償B風險分散C.風險規(guī)避D風險轉(zhuǎn)移20按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在核心資本中。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券21. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在附屬資本中。A.重估儲備B.長期次級債務C.優(yōu)先股D.實收資本22. 商業(yè)銀行在計算核

6、心資本充足率時,對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應扣除 A.15% B.20%C.25% D.50%23. 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本24. 公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和 及高級管理層等組織機構(gòu)設立與動作的機制制度。A.職工代表大會B. 工會C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會25. 負責建立識別、計量、監(jiān)測井控制風險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層26. 在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.

7、風險控制27. 風險識別的主要方法不包括 。A.故障樹法B.VaRC.專家預測法 D.流程圖分析法28. 商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析 B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29. 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標31. 下列指標中屬于風險水平類指標的是 A.正常貸款遷徙率指標工作B.操作風險指標C.風險抵補類指標D.

8、準備盤充足程度指標32. 風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和 A.不良貸款遷徙率B.盈利能力C.準備資金充足程度D.資本充足程度，無法確認哪一個是真實數(shù)33. 對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致?lián)?則選取A.風險值較低的指標值B.風險值較高的指標值C.風險值為二者均值的指標值D.類似客戶的指標值34. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全B.設備安全C.系統(tǒng)安全D.媒介安全35. 屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全B.設備安全C.媒介安全D.應用系統(tǒng)安全36. 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全。A.安全認證B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應用系統(tǒng)安全37. 不屬于銀行信息

9、系統(tǒng)的應用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護D.網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)安全38. 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳輸D.媒介安全39銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于 A.媒介安全B.管理安全C.應用安全D.信息安全40. 銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡安全、管理安全和 等A.應用安全B.媒介安全C.應用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全險。41. 國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在 ，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風A.20世紀60年代B.20世紀80年代后期C. .20世紀70年代后期 D. 20世紀80年代前期42風險管理的核心在

10、于。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合43. 風險管理的目標在于.A.獲得最大的安全保障B.風險計量C.風險監(jiān)測D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合44. 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自 A.負債業(yè)務B.資產(chǎn)業(yè)務C.中間業(yè)務 D.表外業(yè)務45. 真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款46可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的A.商業(yè)票據(jù)B.流動資產(chǎn)，歸根結(jié)底是以為基，導致集中和壟斷。C.長期債券D.國債47預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)礎(chǔ)的

11、。A.實際收入B.未來收入C.實際財富D.投資收益48. 容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷售理論49. 是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論B.預期收入理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實票據(jù)理論50最古老的銀行負債管理理論可追溯到 A.銷售理論B.預期收入理論C.銀行券理論D.真實票據(jù)理論51. 是銀行券理論的核心。A.負債的適度性B.資產(chǎn)的適度性C.盡可能多的負債D.負債越少52. 存款可分為 和派生存款不同兩類。A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企業(yè)存款53. 存款理論的最主要特征是它的 A

12、.流動性B.穩(wěn)健性C.擴張性D.冒險性54. 被稱為 銀行負債思想的創(chuàng)新”的是A.銀行券理論 B.存款理論C.購買理論D.銷售理論55. 銷售理論的主題是 A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負債C.購買負債D.吸收存款56. 全面風險管理模式強調(diào)信用風險、 和操作風險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動性風險B.國家風險C.法律風險D.市場風險57. 提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務。A.資產(chǎn)負債表外管理理論B.銷售理論C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58. 金融工程的狹義定義是組合金融工具和 的研究。A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風險管理技術(shù) D. 工程技術(shù)59. 巴塞爾委員會巴

13、塞爾資本協(xié)議進行全面修改，并于 首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。A.1998 年 5 月 B.1999 年 6 月C.2001 年 1 月 D.2003 年 4 月60. 在巴塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了 次資本協(xié)議征求意見 稿。A.1 B.2C.3 D.461. 資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架于是乎2006年底首先在 的銀行開始實施。A.美國B.歐洲C.歐美D.十國集團62. 不是全面風險管理模式的特征。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全員的風險管理文化D.全程的風險識別過程63根據(jù)商業(yè)銀行風險的 ，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。A.屬性B.

14、形成原因C.表現(xiàn)形式C.法律變動64.實際信用風險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和 等造成的。A.同業(yè)拆借B.利率波動C.匯率波動D.商品價格風險65黃金價格變動造成的風險屬于 A.操作風險B.匯率風險C.利率風險D.商品價格風險66利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和A.期限結(jié)構(gòu)風險 B.期權(quán)性風險C.流動性風險D.價格風險A.內(nèi)部控制B.風險文化C.公司策略D.風險管理機制68. 經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A.操作風險B.市場風險C.違約風險D.流動性風險69. 是最復雜、最難以捉摸，也是最危險的風險之一。A.聲譽風險B.市場風險C.國家風險D.操作風

15、險70. 交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨B.金融期權(quán)C.遠期交易D.商品期貨71. 并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖72. 不屬于事的風險控制手段。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險補償D風險分散73. 不能規(guī)避利率風險。A.金融期貨B.金融期權(quán)C.利率互換D.定期存款74. 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是 A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務過度擴張75. 商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅(qū)動力是 A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上C.股東資本是風險的第一承擔者D.金融監(jiān)管

16、機構(gòu)的要求76計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除 。A.商譽B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本 D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的 ；計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的。A.100%，100% B.50%，100%C.100%，50% D.50%，50%78商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的 來覆蓋。A.監(jiān)管資本B.會計資本C.核心資本D.經(jīng)濟資本79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后， 又被廣泛討論來對抗危機。A.風險管理B.公司治理C.風險文化D.內(nèi)部控制80商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是 A.權(quán)力制衡B

17、.權(quán)責明確C.風險控制D.產(chǎn)權(quán)清晰81. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是 A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層 D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員82. 有效風險管理體系建設必須以 為先導。A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機制C.先進風險管理文化培育D.有效的風險管理策略83. 對金融機構(gòu)的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東 大會負責。A.監(jiān)事會B.黨委C.紀委D.董事會84使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了 A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況C.長期的經(jīng)驗D.同行業(yè)的最高水平85. 商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括 。A.違約概率B.實際損失C.違約損失率

18、D.違約風險暴露86. 風險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是 。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制來完87. 商業(yè)銀行對前臺業(yè)務流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進行整合是通過聚類和 成的。A.匹配B.分類C對稱D.集合88商業(yè)銀行應采用適當?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和A.及時性B. 致性C.完全性D.不可不論性89. 是風險管理的基礎(chǔ)。A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機制C.安全的信息系統(tǒng)D.有效的風險管理策略90. 資本融資的具體來源不包括 A.股東紅利B.原有股東追加投資C.發(fā)行新股D.留存利潤91. 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門92. 負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會93. 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有 A.穩(wěn)定性B.創(chuàng)新性C.開放性D. 一致性94. 董事會應定期核查其能否充分