報價回購操作手冊

1、新一代Unix版報價回購業(yè)務操作指引技術文檔文檔狀態(tài) 初稿 評審通過 修改 發(fā)布 作廢文檔標識新一代UNIX版報價回購業(yè)務操作指引當前版本V1.0作 者廖仕春部門/廠商質量控制部完成日期2011-07-01版本號作者操作日期說明V1.0廖仕春創(chuàng)建2010-07-01目 錄1引言32報價回購報盤機的配置和使用43報價回購參數設置63.1價回購總額度設置63.2報價回購品種額度設置73.3報價回購品種總額度設置83.4報價回購巨額購回設置93.5自動續(xù)作取消截止時間93.6回額額度與標準券比例104報價回購協(xié)議維護104.1客戶報價回購協(xié)議維護105報價回購債券質押出入庫115.1報價回購債券質押

2、116報價回購交易126.1報價回購申報126.2報價回購展期續(xù)約申報146.3報價回購提前終止156.4展期續(xù)約終止166.5報價回購預約提前終止176.6報價回購撤銷預約提前終止186.7預約提前終止自動申報197報價回購查詢207.1報價回購成交情況統(tǒng)計207.2報價回購信息查詢217.3報價回購業(yè)務統(tǒng)計表227.4報價回購當日監(jiān)控227.5報價回購質押券監(jiān)控237.6新立回購表247.7回購到期表247.8未到期回購利息計提表257.9未來到期日信息查詢257.10報價回購歷史查詢267.11額度強制回收監(jiān)控271 引言2008年，我國股市受全球金融危機影響大幅下跌，持續(xù)低迷，客戶資金

3、紛紛從股票市場“出逃”。以國信證券為例，2008年客戶保證金余額從高峰期的700億元最低降至290億元，降幅達59。調查顯示，很大一部分資金流向了低風險、高流動性的銀行現金理財產品。由于證券公司傳統(tǒng)業(yè)務中沒有類似的產品，因此大量客戶資金頻繁進出證券公司和銀行，這既給客戶帶來不便，也使證券公司流失了客戶資產。在這種背景下，國信證券開始思考開發(fā)此類產品的可行性。債券質押式報價回購業(yè)務（以下簡稱“報價回購”）是國信證券從市場的需要和客戶的需求出發(fā)，以現行債券質押式回購為基礎，與上交所和登記結算公司上海分公司共同探索開發(fā)的金融服務產品。2 報價回購報盤機的配置和使用Ø 報價回購報盤和普通交易

4、報盤相區(qū)分，采用單獨報盤方式：1） 報價回購只有委托庫和確認庫（都為repo_quote_ordwth表）。2） 報價回購使用專門的虛擬席位，席位名稱固定為“BJHGXW”；自營和非自營的客戶在報價回購的業(yè)務中，委托和報送的還是它們自己股東下的席位。Ø 使用補丁包中報價回購的報盤機（報價回購使用單獨的報盤機）。Ø 報價回購的基本配置和普通的是一樣的（修改XP,隊列等報盤機的配置）.委托時根據此設置,修改此標志的報盤席位；根據此特殊席位將委托信息發(fā)送到指定XP隊列;報盤程序從指定XP隊列上獲取委托信息,發(fā)送到對應的報價回購業(yè)務接口.Ø 報價回購報盤柜臺系統(tǒng)的配置：1

5、）報盤隊列的配置：添加一條上海A席位為“BJHGXW”的記錄。 2）交易接口的配置：報價回購的接口類型為”BJHG”,如下圖：Ø 報盤機的啟動如圖：報價回購只有委托和確認。3 報價回購參數設置3.1 價回購總額度設置【報價回購總額度設置】菜單，可以查看對手方賬戶的基本情況，包括對手方證券賬戶、對手方席位代碼、證監(jiān)會審批額度、質押庫總額度。其中可以通過本菜單設置證監(jiān)會審批額度。涉及表：BJ_SUMBOND3.2 報價回購品種額度設置【報價回購品種額度設置】菜單可以用于設置品種的“到期年收益率”、“提前終止年收益率”、“品種額度”、是否可展期、是否可交易。報價回購的品種包括1天期（205

6、001）,7天期（205007），14天期（205014），28天期（205028），91天期（205091）。涉及表：BJ_BOND3.3 報價回購品種總額度設置該菜單是對品種額度進行修改的功能，需要進行嚴格的復核操作（當修改后品種總額度達到某個額度時，則需要另外一個操作員進行復核）。3.4 報價回購巨額購回設置【報價回購巨額購回設置】用于控制巨額購回，當提前終止委托額度大于本菜單設置的值，將會被限制。巨額購回設置從類別上分“額度控制”和“比例控制”?！邦~度控制”：不允許單筆提前終止額度大于設置數?！氨壤刂啤保翰辉试S當日累計提前終止額度大于設置比例。巨額購回設置從優(yōu)先級別上分“總額控制”和

7、“品種控制”。其中“總額控制”優(yōu)先于“品種控制”，即兩者同時設置時，以“總額控制”為標準。預約額度上限用來設置預約提前終止上限額度，該額度用來控制預約執(zhí)行日該品種的最大終止額度，超過該額度時，拒絕預約到該日。涉及表：BJ_BONDCTRL.3.5 自動續(xù)作取消截止時間【系統(tǒng)公共參數設置】中子項【自動續(xù)作取消截止時間】，該設置用來控制取消自動續(xù)作的時間，當日超過該設置時間后，不允許客戶做自動續(xù)作終止。3.6 回額額度與標準券比例【系統(tǒng)公共參數設置】中子項【回額額度與標準券比例】，4 報價回購協(xié)議維護4.1 客戶報價回購協(xié)議維護【客戶報價回購協(xié)議維護】菜單用于維護客戶協(xié)議。輸入客戶代碼，可以查看客

8、戶的協(xié)議信息。如果沒有協(xié)議，則點擊“增加”按鈕增加協(xié)議。只有簽訂了協(xié)議的客戶才能做報價回購申報。5 報價回購債券質押出入庫5.1 報價回購債券質押包括債券質押入庫和債券質押出庫；1) 質押入庫：證券公司將其自營賬戶持有的債券抵押到報價回購專用質押庫，該業(yè)務為T+1業(yè)務，可以支持多個自營質押賬戶；2) 質押出庫：質押入庫的反向操作，債券從報價業(yè)務專用質押庫轉入證券公司自營賬戶，該業(yè)務為T+1業(yè)務；出庫操作需要經過中臺進行審批，通過后生效。“交易行為”： 選擇是做入庫操作還是出庫操作；“上海A股東”：是默認的自營賬戶的股東代碼；“證券代碼”： 選擇要質押的債券代碼；“委托數量”： 是要質押的債券數

9、量。注意：質押券出庫標準券數量 < 當前可用的額度/ 回額額度與標準券數量比例6 報價回購交易6.1 報價回購申報投資者申報買入一定期限的報價回購品種，到期或提前終止時獲得相應利息。系統(tǒng)根據總額度及相應回購品種額度進行檢查控制。“交易行為”：就是報價回購買入；“上海A股東”：簽訂報價回購協(xié)議客戶的上海A股東；“證券代碼”：報價回購的幾個產品代碼一天期品種（205001）,七天期品種（205007），十四天期品種（205014），二十八天期品種（205028），91天期品種（205091）；“委托價格”：每百元資金到期年收益；“委托數量”：報價回購最低申報數量為50手，超出部分以1手的整倍

10、數增加，10股為1手；“自動展期”：該筆委托是否可以自動展期。注意：1. 可用回購買入資金=資金可用數 - 在途可用+提前終止額度即：在途可用=（T+1日交收資金不可用）； 提前終止額度包含取消自動展期2. 檢查是否有報價回購交易權限，沒有的，則拒絕委托申請。3. 要求新開委托不能超過當前該回購品種的當前可用回購額度。提示信息：“委托失敗，委托數量超過當前可用回購額度。”4. 客戶資金帳戶中T+N(N1)日交收資金不可用于當日的報價回購買入交易中5. 在交易時間設置的范圍內接受委托。6. 系統(tǒng)接受最低委托限額為50手(系統(tǒng)設定值)，超出部分為1000元(系統(tǒng)設定值)的整數倍提示信息：“委托失敗

11、，單筆委托最低限額為50手，并且為1000元的整數倍?！?. 限制單筆委托的最大上限為不超過單筆回購買入最高限額。提示信息：“委托失敗，單筆委托最高限額為1000萬。”6.2 報價回購展期續(xù)約申報主要為一天期回購品種的自動續(xù)做，系統(tǒng)在每一天的下午某個時間段，對每筆設置了自動展期標志的報價回購購回記錄,進行自動報價委托申報?！胺种C構”：選擇分支機構，點擊“查詢”按鈕，則可以查詢出該分支機構所有的自動展期申報數，然后點擊“處理”按鈕，則對該分支機構到期的申購記錄都進行了自動展期。注意：1. 投資者需要資金時，通過自動展期設置接口來設置此筆記錄不進行自動展期。設置不自動展期標記后,不再自動續(xù)做業(yè)務

12、，直到下一次購買此類產品。2. 判斷條件(符合條件的記錄才可查詢出來)：a)自動展期報價回購購回記錄是否存在b)此記錄是否支持自動展期c)不做賬戶類校驗和資金類校驗d)不扣資金,不記錄交易凍結數量.e)不記錄報價回購額度變化.6.3 報價回購提前終止投資者選擇在到期之前終止報價回購品種，投資者獲得提前終止利息。此業(yè)務禁止撤單“上海A股東”：輸入上海A股東代碼，則可查詢出該股東的申報未到期的記錄；雙擊記錄則可以對該記錄進行提前終止的操作。注意：1. 特點：提前終止成功時，實時增加客戶的可用資金（包含本金和提前終止利息），資金可用不可取。2. 限制：對于購回日為當日的合約，不可以做提前終止。 a)

13、 如果對購回日為當日的自動展期合約進行終止，則提示：購回日期為當日，請使用取消自動展期來終止此筆報價回購。 b) 如果對購回日為當日的非自動展期合約進行終止，則提示：禁止購回日期為當日的報價回購做提前終止。3. 判斷條件：a)判斷提前終止回購合約是否存在.b)提交終止合約的合法性判斷:賬戶校驗,產品校驗c)大額終止額度的判斷,如果超過額度又沒有預約則此業(yè)務失敗.d)確認后減少已使用額度.處理回購合約表6.4 展期續(xù)約終止【展期續(xù)約終止】菜單用于根據客戶意愿，終止合約的自動展期。輸入股東代碼或客戶代碼，點擊查詢按鈕，可以查詢出自動展期的合約。選擇一條合約雙擊，提示是否進行展期續(xù)約終止。終止合約展

14、期標志為1（可展期）的：修改合約表，將展期標志改為0（不展期）。終止合約展期標志為2（展期申報處理中）的：不能繼續(xù)操作，提示稍候再試。終止合約展期標志為3（展期申報完成）的：修改委托表，將該股東對應證券的所有委托都改為0（不展期）注意：1. 條件判斷：a) 取消自動展期委托的最晚時間為到期日的14：00（系統(tǒng)設定值）；b) 當此委托造成取消自動展期總金額占上一交易日該品種未到期回購余額的比例超過大額購回比例設置，則對這筆取消自動展期委托進行拒絕；c) 已取消自動展期的委托不能再進行展期操作。6.5 報價回購預約提前終止對T日需要做提前終止的交易在T-1日之前進行預約。預約成功的，則系統(tǒng)在T日(

15、預約指定的提前終止日)開市后由手工觸發(fā)發(fā)出回購提前終止的委托。輸入客戶代碼，則可查詢出改客戶下的正常合約。注意：1.發(fā)出預約的日期<T日(預約指定的提前終止日)到期日1天；2. 只針對于1天期以上品種的委托提供預約回購提前終止；3. 當所有回購品種預約終止日的累計預約額度超過預約回購提前終止額度設置時，對委托進行拒絕；4. 系統(tǒng)不對委托金額進行預約購回限制，即無論是否超過500萬（系統(tǒng)設置值）客戶均可以預約提前終止；6.6 報價回購撤銷預約提前終止對于預約回購提前終止的委托，可以進行撤消。相當于預約委托的撤單。（對于預約成功的委托，系統(tǒng)將在預約終止日開市后由系統(tǒng)自動發(fā)出回購提前終止的委托

16、，此時這筆預約委托無法再進行撤消了。）輸入客戶代碼，查詢出該客戶下的預約提前終止記錄，修改“提前終止標識”為“取消預約”，點擊確定，則取消了該筆的預約提前終止。6.7 預約提前終止自動申報預約提前終止自動申報是對做了提前預約的合約在終止日進行批量的自動申報。申報成功后，可查詢到提前終止下的委托。7 報價回購查詢7.1 報價回購成交情況統(tǒng)計點擊查詢按鈕，可以實時查詢出當日的交易情況，起到盯盤的作用?！白C券代碼”：為報價回購品種代碼；“證券名稱”：為報價回購品種代碼名稱；“分支機構”：為所在的分支機構；“當日回購買入金額”：當天做回購買入申報的總額；“當日自動展期買入金額”：當天做自動展期的合約總

17、額；“當日到期購回金額”：購回日為當天的合約總額；“當日自動展期購回金額”：購回日為當天，標識為自動展期的合約總額；“當日提前終止金額”：當天做提前終止操作的合約總額。7.2 報價回購信息查詢選擇一個品種，點擊查詢按鈕，可以查看該品種的額度和已使用的基本信息。查詢內容：報價回購編碼、報價回購名稱、到期年收益率、提前終止年收益率、是否續(xù)約標志。7.3 報價回購業(yè)務統(tǒng)計表選擇分支機構，查詢各報價回購品種的回購買入，到期購回和提前終止的金額。7.4 報價回購當日監(jiān)控點擊“查詢”按鈕，則可以查詢出報價回購當天的基本信息?？刹樵儍热荩海?）各回購品種報價年利率（2）各品種提前終止年利率（3）各回購品種日

18、初未到期回購余額(即日初已用回購額度的概念)。（4）各回購品種日初報價額度（5）當前各回購品種報價額度，如無調整為日初報價額度，若有調整，為最新一次調整后的額度。（6）各回購品種當日到期額度（7）各回購品種當日新成交額度(即當日新開買入額度)（8）各品種當日自動展期額度（9）各回購品種當日取消自動展期額度（10）各回購品種預約提前終止額度（11）各回購品種當日提前終止額度（12）各回購品種實時可用額度（13）當前標準券總量（=日初標準券總量-當日出庫標準券累計額度）（14）標準券總量與回購余額比例（=當前標準券總量/各回購品種實時已用回購額度）（15）報價回購資金賬戶資金余額（16）報價回購資

19、金賬戶當前資金可用7.5 報價回購質押券監(jiān)控顯示報價回購質押入庫的債券基本信息。注意：參考標準券=已入庫量*標準券折算率債券代碼顯示的是質押庫中已質押的債券代碼。股東代碼顯示的是已向上交所報備并進行對應債券代碼的質押券轉入操作的股東賬號。7.6 新立回購表顯示各報價回購品種的新立資金信息。注意：各產品新立金額=當日新開該產品融入資金。7.7 回購到期表列示當日回購到期償還客戶的金額，包括回購本金和利息。如果該筆回購到期在上一個會計期間，已按權責發(fā)生制原則計提了利息費用，則當期利息費用，等于該回購終止總利息減去前期計提的利息費用。7.8 未到期回購利息計提表對于回購新立和到期不在一個會計期間（即一個月），在月末，對于未到期的回購，按回購利息計算原則，和其當月存續(xù)期間計提利息費用7.9 未來到期日信息查