金融工程模擬實(shí)習(xí)報(bào)告

1、金融工程實(shí)務(wù)模擬實(shí)習(xí)學(xué)生姓名吳志忠學(xué) 號(hào)201000674133專 業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院班 級(jí)金融學(xué)101班指導(dǎo)教師 惠敏 劉鵬 殷燕日 期 2013年12月金融工程模擬實(shí)習(xí)前言金融學(xué)所要求的很重要的一點(diǎn)就是理論結(jié)合實(shí)踐。金融工程模擬實(shí)習(xí)給我們提供了一次很好的機(jī)會(huì)，讓我們能夠直觀的了解金融市場(chǎng)的基本運(yùn)行，通過對(duì)理論與實(shí)踐的結(jié)合，有利于我們更好的理解專業(yè)知識(shí)?？傊ㄟ^實(shí)習(xí)，我們對(duì)金融有了深度的理解。本次實(shí)習(xí)報(bào)告從實(shí)習(xí)目的和意義、工作方法、取得的成果及經(jīng)驗(yàn)、收獲及體會(huì)來具體說明下實(shí)習(xí)的過程。一 實(shí)習(xí)目的和意義 實(shí)習(xí)目的：通過金融工程模擬實(shí)習(xí)：1，擴(kuò)大關(guān)于金融市場(chǎng)的眼界，讓我們真正接觸到金融實(shí)習(xí)的操作，

2、同時(shí)對(duì)金融市場(chǎng)的各個(gè)產(chǎn)品都有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，并通過不同金融產(chǎn)品模擬操作，熟悉操作流程，感受市場(chǎng)的波動(dòng)與自身心理變化。2，把所學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)應(yīng)用于實(shí)踐，并在實(shí)踐中深化所學(xué)知識(shí)，有利于今后更好實(shí)踐并從中了解到自身的不足。 實(shí)習(xí)意義：通過為期四周的上機(jī)模擬實(shí)習(xí)，在專業(yè)老師的指導(dǎo)下，我們加深了對(duì)各種金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)和理解，熟悉了數(shù)種金融市場(chǎng)工具的操作流程，接觸到了以前未接觸的業(yè)務(wù)，把理論應(yīng)用于實(shí)踐，使我對(duì)金融投資行業(yè)有了新的定位，對(duì)未來就業(yè)選擇打下的一定基礎(chǔ)。二、實(shí)習(xí)時(shí)間和地點(diǎn) 實(shí)習(xí)時(shí)間：2013/12/16-2014/1/3上機(jī)模擬 2014/1/4-2014/1/10實(shí)習(xí)報(bào)告 實(shí)習(xí)地點(diǎn)：中原工學(xué)院

3、南區(qū)二號(hào)樓003機(jī)房3、 實(shí)習(xí)內(nèi)容（一） 基差 1.基本原理：目標(biāo)效果：步驟：1. 建立工作表，輸入數(shù)據(jù)資料2.利用工作表的SUM工具輸出數(shù)據(jù) 格式：SUM（number1，number2.） 基差：SUM（-現(xiàn)貨價(jià)格，期貨價(jià)格） 即：SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)由上式輸入得出數(shù)據(jù)：3. 制作反映基差的圖表：至此，反映基差的散點(diǎn)圖制作完成。（二）期權(quán)回報(bào)與盈虧目標(biāo)： 基本原理： 收益+買方收益曲線 0 市場(chǎng)價(jià)格 協(xié)議價(jià)格 賣方收益曲線 損失- 圖一： 期貨交

4、易盈虧狀況示意圖 收益+買方收益曲線 0 市場(chǎng)價(jià)格 協(xié)議價(jià)格 賣方收益曲線 損失- 圖二：看漲期權(quán)盈虧狀況示意圖 收益+ 賣方收益曲線 0 市場(chǎng)價(jià)格買方收益曲線 協(xié)議價(jià)格 損失- 圖三：看跌期權(quán)盈虧狀況示意圖 步驟：1.輸入數(shù)據(jù)：2.利用IF工具輸出數(shù)據(jù)：格式：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)期權(quán)的盈虧：期權(quán)的回報(bào)-空頭*期權(quán)價(jià)格 即：B23-B4*B73.制作圖表：反映期權(quán)盈虧與回報(bào)的散點(diǎn)圖完成4、 心得體會(huì)在大四上學(xué)期最后一個(gè)月，我們進(jìn)行了金融工程實(shí)務(wù)模擬實(shí)習(xí)，而在這短短的一個(gè)月內(nèi)，我本人的主要操作為基差和期權(quán)的收益與盈虧。對(duì)于金融

5、工程這門課，以前只是在課堂聽老師講課，全部都是金融工程的理論，沒有對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際操作，因而不知道自己學(xué)習(xí)程度的深淺，也不知道自己到底有多少理論水平，而通過此次實(shí)習(xí)，讓我體會(huì)到了很多。綜合看來，此次金融工程實(shí)務(wù)模擬實(shí)習(xí)還是有一些收獲的，從積極的方面來看，通過此次的實(shí)操建立模擬，使得自身對(duì)金融基礎(chǔ)產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的關(guān)系有了更好的認(rèn)識(shí)，也加固了我所學(xué)習(xí)的金融專業(yè)知識(shí)，這也有利于我參加工作，另外對(duì)于金融工程有了新的理解。比如對(duì)金融工程的作用：設(shè)計(jì)、開發(fā)新型金融產(chǎn)品和工具，尤其是在金融市場(chǎng)上沒有的、具有特殊性能要求的新型的金融產(chǎn)品和金融工具。 通過對(duì)金融模型的一些具體操作，讓我認(rèn)識(shí)到當(dāng)前自己的專業(yè)知識(shí)十分匱乏，對(duì)專業(yè)的技術(shù)分析所知寥寥，感到自己好有很多只是需要彌補(bǔ)，并不能只憑借直覺操作，需要學(xué)習(xí)更多的專業(yè)技巧，還有很長一段路要走，并且當(dāng)我們加強(qiáng)自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平的同時(shí)，更應(yīng)該加強(qiáng)自己的實(shí)際操作水平，這樣我們以后才能在工作中得心應(yīng)手，從而在今后的就業(yè)中占得一席之地。在今后的學(xué)習(xí)生活中，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，善于了解自己的不足，努力培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，有?yán)密思維能力的，有耐心的，鉆研的工作學(xué)習(xí)態(tài)度，盡量充實(shí)自己課余生活，更多涉及專業(yè)方