金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管考試大綱2

1、27086 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)編（高綱號(hào) 0512） 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專業(yè)本科階段的必考課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)濟(jì)工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設(shè)置的一門專業(yè)課程。金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理主要從理論與實(shí)踐、歷史與現(xiàn)實(shí)的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而找出控制與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的基本理論、基本方法和基本知識(shí)。二、課程的基本要求課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全

2、面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。、課程的內(nèi)容與考核要求第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)概述一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、種類、特征（二）金融監(jiān)管的概念及相關(guān)理論（三）金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辯證關(guān)系二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1、識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)的定義：P22、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的廣泛存在是現(xiàn)代金融市場(chǎng)的一個(gè)重要特征；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)是行為人遭受損失的不確定性；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的成因是金融活動(dòng)中的不確定性。（二）金融風(fēng)險(xiǎn)的種類識(shí)記：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：由于信用活動(dòng)中存在不確定性而遭受損失的可能性，就是信用風(fēng)險(xiǎn)。從某

3、種意義來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)的根本性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)顯著區(qū)別在于，它在任何情況下都不可能發(fā)生意外的收益，它的后果就是損失，甚至是巨大的損失。如：貸款逾期，發(fā)生呆滯、呆賬等所形成的風(fēng)險(xiǎn)。（2）利率風(fēng)險(xiǎn)：P3（3）匯率風(fēng)險(xiǎn)：（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：（5）系統(tǒng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：（6）管理格風(fēng)險(xiǎn)：；（7）犯罪風(fēng)險(xiǎn)：（8）國(guó)家、政府和法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：（9）關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)：（三）金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)后果領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義（二）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理（三）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制（五）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序二、

4、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)的作用；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的作用；（3）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性（二）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)會(huì)：（1）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；（2）宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的手段（三）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)會(huì)：（1）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特征；（2）微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；（2）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系（五）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序包括四個(gè)階段的內(nèi)容第三章金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)測(cè)一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析（二）金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量（三）金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的

5、識(shí)別與分析1、識(shí)記：（1）商業(yè)銀行的資產(chǎn)項(xiàng)目；（2）商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目；（3）商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)2、領(lǐng)會(huì)：（1）商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)；（2）商業(yè)銀行收益能力與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；（3）金融風(fēng)險(xiǎn)的影響；（4）金融風(fēng)險(xiǎn)的誘因（二）金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量領(lǐng)會(huì)：（1）測(cè)量金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的常用方法是均值方差模型、系數(shù)和信用評(píng)級(jí)等；（2）暴露和簡(jiǎn)單缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持續(xù)期和持續(xù)期缺口；（5）巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容；（6）補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容（三）金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)1、領(lǐng)會(huì)：（1）基本因素預(yù)測(cè)法2、運(yùn)用：（1）圖形分析法；（2）統(tǒng)計(jì)分析法第四章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)

6、管理策略的基本類型（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的歷史演變（三）衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型1、識(shí)記：（1）遠(yuǎn)期交易；（2）掉期交易；（3）金融期貨交易；（4）金融期權(quán)交易；（5）套期保值2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型及其運(yùn)用領(lǐng)域（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的歷史演變領(lǐng)會(huì)：（1）70年代以前金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；（2）70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略；（3）20世紀(jì)70年代以來(lái)金融環(huán)境的新變化與金融風(fēng)險(xiǎn)的新特征；（4）70年代以來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略（三）衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）衍生性金融工具；（2）衍生性金融市場(chǎng)2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理

7、的需要與衍生性金融工具的產(chǎn)生；（2）衍生性金融工具的投機(jī)與新金融風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)；（3）衍生性金融工具交易中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理；（4）建立和發(fā)展我國(guó)的衍生性金融市場(chǎng)是利率市場(chǎng)化改革的需要，是國(guó)有商業(yè)銀行改革的需要，是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放的需要。第五章資產(chǎn)負(fù)債管理一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理（二）資本金和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理（三）缺口管理與比例管理（四）表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理二、考核要求（一）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括的內(nèi)容2、領(lǐng)會(huì)：（1）在現(xiàn)金資產(chǎn)管理中經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及如何加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理；（2）貸款管理的內(nèi)控體制；（3）貸款管理的基本程序；（4）貸款的保全和補(bǔ)償；（5）投資管

8、理中債券的選擇；（6）投資時(shí)機(jī)的選擇和投資策略（二）資本金和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）核心資本；（2）附屬資本2、領(lǐng)會(huì)：（1）資本金在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用；（2）資本金的構(gòu)成；（3）資本金要求；（4）資本金計(jì)劃；（5）商業(yè)銀行在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理中采取的步驟（三）缺口管理與比例管理領(lǐng)會(huì)：（1）傳統(tǒng)的流動(dòng)性管理方法；（2）流動(dòng)性缺口管理；（3）利率敏感性缺口管理；（4）持續(xù)期缺口管理；（5）免疫組合；（6）規(guī)模管理；（7）結(jié)構(gòu)管理；（8）規(guī)劃管理（五）表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）表外業(yè)務(wù)；（2）中間業(yè)務(wù)2、領(lǐng)會(huì)：（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)及其構(gòu)成；（2）貸款承諾業(yè)務(wù)及其構(gòu)成；（3）傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)構(gòu)成第六章證

9、券組合的選擇一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）投資分散化原理（二）預(yù)算約束下的證券組合選擇（三）借貸條件下的證券組合選擇（四）零模型和套利定價(jià)模型二、考核要求（一）投資分散化原理領(lǐng)會(huì)：（1）投資分散化可減少單類資產(chǎn)的暴露、可以使各種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)相互抵消；（2）在證券的選擇中，既要考慮待選證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征，又要考慮各種待選證券的關(guān)聯(lián)性（二）預(yù)算約束下的證券組合選擇應(yīng)用：（1）最優(yōu)投資級(jí)合；（2）有效投資組合；（3）杠桿投資組合；（4）單指數(shù)模型（三）借貸條件下的證券組合選擇應(yīng)用：（1）借貸利率相等條件下的證券組合選擇；（2）借款利率高于貸款利率下的證券組合選擇（四）零模型和套利定價(jià)模型應(yīng)用：（1）零模型；（

10、2）套利定價(jià)模型第七章金融期貨一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融期貨與金融期貨市場(chǎng)（二）金融期貨套期保值的基本原理（三）外匯期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（四）利率期貨與利率風(fēng)險(xiǎn)管理（五）股價(jià)指數(shù)期貨與股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理二、考核要求（一）金融期貨與金融期貨市場(chǎng)1、識(shí)記：（1）金融期貨2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融期貨市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)；（2）金融期貨合約的基本要素；（3）保證金制度；（4）定單及其主要種類（二）金融期貨套期保值的基本原理1、認(rèn)記：（1）金融期貨套期保值；（2）完全套期保值與不完全套期保值；（3）多頭套期保值與空頭套期保值；（4）直接套期保值與交叉套期保值2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融期貨套期保值的基本程序3、運(yùn)用：套期

11、保值比例的確定（三）外匯期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）外匯期貨2、領(lǐng)會(huì)：（1）外匯期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀；（2）外匯期貨的合約規(guī)格3、應(yīng)用：（1）外匯期貨的多頭套期保值；（2）外匯期貨的空頭套期保值；（3）外匯期貨的交叉套期保值（四）利率期貨與利率風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）利率期貨2、領(lǐng)會(huì)；（1）國(guó)庫(kù)券期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀；（2）國(guó)庫(kù)券期貨的合約規(guī)格；（3）歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀；（4）歐洲美元期貨的合約規(guī)格；（5）美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀；（6）美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨的合約規(guī)格3、應(yīng)用：（1）轉(zhuǎn)換系數(shù)與發(fā)票金額的確定；（2）國(guó)庫(kù)券期貨的直接套期保值；（3）國(guó)庫(kù)

12、券期貨的交叉套期保值；（4）歐洲美元期貨的多頭套期保值；（5）歐洲美元期貨的空頭套期保值；（6）歐洲美元期貨的滾動(dòng)套期保值；（7）轉(zhuǎn)換系數(shù)模型；（8）持續(xù)期模型（五）股價(jià)指數(shù)期貨與股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理1、識(shí)記：（1）股價(jià)指數(shù)期貨；（2）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；（3）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)2、領(lǐng)會(huì)：（1）股價(jià)指數(shù)期貨的報(bào)價(jià)方式；（2）股價(jià)指數(shù)期化的合約規(guī)格。3、應(yīng)用；（1）股價(jià)指數(shù)期貨的多頭套期保值；（2）股價(jià)指數(shù)期貨的空頭套期保值；（3）貝他系數(shù)與股價(jià)指數(shù)期貨的套期保值。第八章金融期權(quán)一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融期權(quán)的定義與種類（二）金融期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度（三）金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成（四）金融期權(quán)套期保值的基本原理（五

13、）金融期權(quán)的靜態(tài)套期保值（六）金融期權(quán)的動(dòng)態(tài)套期保值（七）金融期權(quán)的交叉套期保值二、考核要求（一）金融期權(quán)的定義與種類1、識(shí)記：（1）期權(quán)；（2）金融期權(quán)；（3）看漲期權(quán)與看跌期權(quán)；（4）歐式期權(quán)與美式期權(quán)；（5）場(chǎng)內(nèi)期權(quán)與場(chǎng)外期權(quán)；（6）現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)；（7）有擔(dān)保期權(quán)與無(wú)擔(dān)保期權(quán)2、領(lǐng)會(huì)：（1）外匯期權(quán)合約；（2）利率期權(quán)合約；（3）股價(jià)指數(shù)期權(quán)合約（二）金融期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度領(lǐng)會(huì)：（1）金融期權(quán)市場(chǎng)的交易制度；（2）金融期權(quán)的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀（三）金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成1、識(shí)記；（1）實(shí)值、虛值與平價(jià)2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值；（2）金融期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（四）金融期權(quán)套期保值

14、的基本原理識(shí)記：（1）金融期權(quán)套期保期；（2）多頭套期保值與空頭套期保值；（3）直接套期保值與交叉套期保值；（4）靜態(tài)套期保值與動(dòng)態(tài)套期保值（五）金融期權(quán)的靜態(tài)套期保值應(yīng)用：（1）買進(jìn)看漲期權(quán)；（2）賣出看漲期權(quán)；（3）買進(jìn)看跌期權(quán)；（4）賣出看跌期權(quán)（六）金融期權(quán)的動(dòng)態(tài)套期保值1、識(shí)記：（1）Delta2、領(lǐng)會(huì)：（1）Delta的特點(diǎn)；（2）Delta在套期保值中的應(yīng)用；（3）Delta的變動(dòng)與套期保值部位的調(diào)整；（4）動(dòng)態(tài)套期保值的局限性（七）金融期權(quán)的交叉套期保值應(yīng)用：（1）金融期權(quán)的交叉套期保值第九章 金融互換一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融互換的定義與種類（二）金融互換市場(chǎng)的形成與發(fā)展（三）

15、金融互換在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用（四）金融互換的風(fēng)險(xiǎn)及其防范二、考核要求（一）金融互換的定義與種類1、識(shí)記：（1）金融互換；（2）掉期交易；（3）貨幣互換；（4）利率互換；（5）貨幣利率互換2、領(lǐng)會(huì)：（1）直接互換與間接互換的關(guān)系；（2）互換交易與掉期交易的區(qū)別（二）金融互換市場(chǎng)的形成與發(fā)展1、識(shí)記；（1）平行貸款；（2）背對(duì)背貸款2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融互換市場(chǎng)產(chǎn)生與發(fā)展的原因（三）金融互換在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用1、識(shí)記：（1）息票互換；（2）基礎(chǔ)互換2、領(lǐng)會(huì)：（1）為什么要進(jìn)行貨幣互換；（2）利率互換的基本功能3、應(yīng)用：（1）如何在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中進(jìn)行貨幣互換交易；（2）如何在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中進(jìn)行互

16、換交易；（3）如何在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中進(jìn)行貨幣互換交易（四）金融互換的風(fēng)險(xiǎn)及其防范1、識(shí)記：（1）金融互換中的基差風(fēng)險(xiǎn)；（2）金融互換中的期限風(fēng)險(xiǎn)2、領(lǐng)會(huì)：（1）貨幣互換的信用風(fēng)險(xiǎn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)；（2）金融中介機(jī)構(gòu)在金融互換中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；（3）為什么金融互換比金融期貨的信用風(fēng)險(xiǎn)要大第十章利率協(xié)議一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義與性質(zhì)（二）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式與支付金額的計(jì)算（三）遠(yuǎn)期利率協(xié)議在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用（四）其他利率協(xié)議及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用二、考核要求（一）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義與性質(zhì)1、識(shí)記：（1）遠(yuǎn)期利率協(xié)議2、領(lǐng)會(huì)：（1）遠(yuǎn)期昨率協(xié)議的基本要素；（2）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的性質(zhì)（二）

17、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式與支付金額的計(jì)算1、領(lǐng)會(huì)：（1）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的主要條款；（2）遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式2、應(yīng)用：（1）支付金額的計(jì)算（三）遠(yuǎn)期利率協(xié)議在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用應(yīng)用：（1）在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中如何應(yīng)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（四）其他利率協(xié)議及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用1、識(shí)記：（1）利率上限協(xié)議；（2）利率下限協(xié)議；（3）利率區(qū)間協(xié)議2、應(yīng)用：（1）利率上限協(xié)議在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；（2）利率下限協(xié)議在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；（3）利率區(qū)間協(xié)議在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用第十一章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的比較與選擇一、考核知識(shí)點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的比較分析（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇原則（三）金融風(fēng)險(xiǎn)

18、管理策略的選擇方法（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的配合運(yùn)用二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的比較分析領(lǐng)會(huì)：（1）金融期貨與金融期權(quán)的比較；（2）外匯遠(yuǎn)期交易與外匯期權(quán)交易的比較；（3）利率互互換與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較；（4）利率期貨與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇原則領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的成本；（2）成本最低原則；（3）效率最高原則；（4）保護(hù)收益原則（三）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇方法領(lǐng)會(huì)：（1）先擇金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本步驟；（2）選擇金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的具體方法；（3）市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)方向的概率（四）金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的配合運(yùn)用1、識(shí)記：（1）合成期貨；（2）合成期權(quán)；（3）互換期權(quán)；（

19、4）看漲互換期權(quán)；（5）看跌互換期權(quán)2、領(lǐng)會(huì)；（1）期貨期權(quán)與現(xiàn)貨期權(quán)的區(qū)別3、應(yīng)用：（1）合成買進(jìn)期貨；（2）合成賣出期貨；（3）合成買進(jìn)看漲期權(quán)；（4）合成買進(jìn)看跌期權(quán)、有關(guān)說(shuō)明和實(shí)施要求為了使本大綱的規(guī)定在個(gè)人自學(xué)、社會(huì)助學(xué)和考試命題中得到貫徹和落實(shí)，現(xiàn)對(duì)有關(guān)問(wèn)題作如下說(shuō)明：一、關(guān)于考核目標(biāo)的說(shuō)明為了使考試內(nèi)容具體化和考試要求標(biāo)準(zhǔn)化，本大綱在列出考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對(duì)各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識(shí)點(diǎn)和考核要求。明確考核目標(biāo)，使自學(xué)應(yīng)考者能夠進(jìn)一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材；使社會(huì)助學(xué)者能夠更全面地有針對(duì)性分層次進(jìn)行輔導(dǎo)；使考試命題能夠更明確命題范圍，更準(zhǔn)確地安排試題的

20、知識(shí)能力層次和難易度。本大綱在考核要求中，按照識(shí)記、領(lǐng)會(huì)、應(yīng)用三個(gè)層次規(guī)定其應(yīng)達(dá)到的能力層次要求。其中，“應(yīng)用”層次還可進(jìn)一步細(xì)分為“簡(jiǎn)單應(yīng)用”和“綜合應(yīng)用”兩個(gè)子層次。三個(gè)能力層次是遞進(jìn)等級(jí)關(guān)系，后者必須建立在前者基礎(chǔ)上。它們的含義是：“識(shí)記”能知道有關(guān)的名詞、概念、知識(shí)的意義，并能正確認(rèn)識(shí)和表述。這是低層次的要求。“領(lǐng)會(huì)”在識(shí)記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本理論、基本方法，能掌握有關(guān)概念、方法的區(qū)別與聯(lián)系。這是較高層次的要求?！皯?yīng)用”在領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本理論、基本方法分析和解決有關(guān)的理論和實(shí)際問(wèn)題。其中，“簡(jiǎn)單應(yīng)用”是指在領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過(guò)的一、兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)分析和解

21、決簡(jiǎn)單的問(wèn)題：“綜合應(yīng)用”是指在簡(jiǎn)單應(yīng)用的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過(guò)的多個(gè)知識(shí)點(diǎn)綜合分析和解決較為復(fù)雜的問(wèn)題，這是最高層次的要求。二、自學(xué)方法指導(dǎo)1.要全面、系統(tǒng)地掌握大綱要求的基本理認(rèn)、基本方法和基本知識(shí)。首先，應(yīng)在理解和記憶基本概念的基礎(chǔ)上，弄懂基本理論和基本方法；其次，各章之間既有聯(lián)系又有區(qū)別，有的章節(jié)具有相對(duì)的獨(dú)立性。自學(xué)應(yīng)考者應(yīng)全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)各章；最后，在全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要善于把握重點(diǎn)、理解難點(diǎn)，但應(yīng)避免死記硬背。2.把學(xué)習(xí)理論和應(yīng)用方法相結(jié)合。本課程不僅涉及到理論知識(shí)，也包括了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略方法。因此，要學(xué)會(huì)方法的應(yīng)用，就要弄懂各種方法的內(nèi)涵。3.要注意理論與實(shí)際的結(jié)合。本課程是一門理論性與實(shí)用性都很強(qiáng)的學(xué)科，自學(xué)者應(yīng)將掌握的課程內(nèi)容與我國(guó)的實(shí)際相結(jié)合，提高自己的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。三、對(duì)社會(huì)助學(xué)者的要求1.社會(huì)助學(xué)者應(yīng)根據(jù)本大綱規(guī)定的內(nèi)容和考核目標(biāo)，認(rèn)真鉆研指定教