下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理真題及答案

1、2009年下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理真題及答案風險管理真題2009年(總分100, 考試時間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項1. 下列關于風險分類的說法，不正確的是( )。A 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B 按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C 按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類答案:A解析 按風險發(fā)生的范圍可

2、以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。本題考查對風險分類的理解。根據風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結果不同。2. 在商業(yè)銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。A 資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案:D解析 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動

3、性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。3. 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。A 資產負債風險管理模式階段B 資產風險管理模式階段C 全面風險管理模式階段D 負債風險管理模式階段答案:D解析 60年代前資產風險管理模式；60年代后負債風險管理模式；70年代后資產負債風險管理模式；80年代后全面風險管理模式。4. 全面風險管理

4、體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。A 企業(yè)的資產規(guī)模B 企業(yè)的目標C 全面風險管理要素D 企業(yè)的各個層級答案:A解析 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。5. 下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移答案:C解析 商業(yè)銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業(yè)

5、銀行只有在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關系。6. 風險是指( )。A 損失的大小B 損失的分布C 未來結果的不確定性D 收益的分布答案:C解析 本題考核的是風險的定義。7. 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。A 高風險低收益、低風險高收益B 高風險高收益、低風險低收益C 低風險高收益D 高風險低收益答案:B8. 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。A 特殊性、非盈利性和可轉化性B 普遍性、非盈利性和可轉化性C 普通性、盈利性和不可轉化性D 普遍性、非盈利性和不可轉化性答案:B解析 本題考核的

6、是商業(yè)銀行的操作風險特征。9. 如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:D解析 本題考核的是對數收益率的計算。10. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )。A 恐怖襲擊B 監(jiān)管規(guī)定C 聲譽受損D 黑客攻擊答案:C解析 C屬于聲譽風險。11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。A 建立完善的公司治理結構B 建立完善內部控制體制C 加強外部監(jiān)管體制建設D 以上都不是答案:A解析 本題屬于記憶性的知識點。12. 廣義的操作風險定義認為，( )以外的所有風險均可視為操作風險。A 市場風

7、險B 法律風險C 信用風險D 市場風險和信用風險答案:D13. 健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括哪些內容( )。A 強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念B 完善激勵約束機制C 提高內控制度的執(zhí)行力D 以上都是答案:D解析 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系的內容。14. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。A 聲譽風險B 戰(zhàn)略風險C 信用風險D 操作風險答案:D15. 商業(yè)銀行資產的流動性是指( )。A 商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動負債數量的多

8、少D 商業(yè)銀行流動資產減去流動負債的值的大小答案:A解析 本題考核的是商業(yè)銀行資產的流動性的定義。16. 由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于( )。A 國家風險B 市場風險C 操作風險D 戰(zhàn)略風險答案:D解析 本題考核的是對戰(zhàn)略風險的理解。17. 國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。A 改善公司治理結構B 推行全面風險管理理念C 確保各類主要風險得到正確識別和排序D 利用精確的數量模型進行量化答案:D18. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用

9、同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。A 風險轉移B 風險對沖C 風險補償D 風險規(guī)避答案:C解析 本題考核的是對風險補償的理解。19. ( )是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A 會計資本B 監(jiān)管資本C 經濟資本D 實收資本答案:A解析 本題考核的是會計資本的定義。20. 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是( )。A 董事會B 監(jiān)事會C 股東大會D 高層管理者答案:A解析 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是董事會。21. 經濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。A 非預期損失B 預期損失C 大規(guī)模損失D 普通性損失答案:A解析 經濟資本是針對非預期損

10、失的。22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。A 文件檔案的制訂、管理不善B 結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤答案:D解析 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )。A 下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C 操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經營管理流程的

11、薄弱環(huán)節(jié)D 上級的問題通常包含在下級出現的問題中答案:C解析 本題考核的是操作風險評估原則的理解。24. 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于( )操作風險點。A 人員因素B 外部事件C 內部流程D 系統(tǒng)缺陷答案:C解析 本題考核的是代理業(yè)務的操作風險點。25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了( )。A 久期缺口B 現金缺口C 融資缺口D 信貸缺口答案:C解析 本題考核的

12、是融資缺口的計算公式。26. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A 小于B 大于C 等于D 以上都不對答案:B27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。A 8B 7C 6D 3答案:A解析 本題考核的是對基本事件的理解。28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指( )。A 每天B 每月C 每周D 每年答案:B解析 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行

13、的風險管理模式進入了( )階段。A 資產風險管理模式B 負債風險管理模式C 資產負債風險管理模式D 全面風險管理模式答案:C解析 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生。30. 有效風險管理體系建設必須以( )為先導。A 健全的內部控制機制B 完善的公司治理機構C 先進的風險管理文化培育D 有效的風險治理策略答案:C31. 在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A 必須B 不需要C 可以用也可以不用D 以上都不對答案:A解析 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。32. ( )是指經營

14、決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A 操作風險B 市場風險C 戰(zhàn)略風險D 法律風險答案:C解析 本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。33. ( )的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。A 全面風險管理框架B 巴塞爾新資本協議C 巴塞爾資本協議D 以上都不是答案:B解析 巴塞爾新資本協議的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉向全面風險管理模式。34. 商業(yè)銀行的資產主要是( )。A 固定資產B 非流動資產C 金融資產D 無形資產答案:C解析 商業(yè)銀行的資產主要是金融資產。35. 銀行可能遭受的國家風險包括( )。A 到期不

15、還風險B 間接風險C 債務重新安排風險D 以上都是答案:D解析 以上都屬于國家風險。36. ( )是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A 市場信心B 市場穩(wěn)定C 政府政策D 貸款數量答案:A解析 市場信心是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。37. 資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自( )。A 資產業(yè)務B 負債業(yè)務C 貸款業(yè)務D 證券業(yè)務答案:A解析 資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自資產業(yè)務。38. ( )不是全面風險管理模式的特征。A 全球的風險管理體系B 全面的風險管理范圍C 全程的風險預測過程

16、D 全新的風險管理方法答案:C39. 最常見的資產負債的期限錯配情況指( )。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C 全部資產與部分負債在持有時間上不一致D 部分資產與全部負債在到期時間上不一致答案:A解析 最常見的資產負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。40. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。A 增強B 減弱C 不變D 無關答案:B解析 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。41. ( )對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。A 監(jiān)事會B 股東大

17、會C 公司治理層D 董事會答案:D解析 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。A 勞資關系B 安全/環(huán)境C 未經授權的活動D 性別、種族歧視答案:C解析 未經授權的活動屬于由內部欺詐導致損失的原因。43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。A 經濟資本B 會計資本C 監(jiān)管資本D 實收資本答案:A解析 本題考核的是經濟資本的定義。44. 下列屬于操作風險外部風險指標的是( )。A 從業(yè)年限B 系統(tǒng)數量C 反洗錢警報數占比D 系統(tǒng)故障時間答案:C解析 A屬于人員風險指標，

18、BD屬于系統(tǒng)風險指標。45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。A 風險轉移B 風險補償C 風險對沖D 風險分散答案:C解析 本題主要考查對風險對沖的理解。46. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收

19、回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。A 16.67%B 22.22%C 25.00%D 41.67%答案:B48. 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中； 辦理貸款轉讓手續(xù)； 對資產組合進行評估； 簽署轉讓協議； 雙方協商(或投標)確定購買價格； 為投資者提供資產組合的詳細信息。A B C D 答案:D49. 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指

20、( )。A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權的個人投資者B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權的個人投資者答案:A50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產收益率為( )。A 3.00%B 3.11%C 3.33%D 3.58%答案:C51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民

21、幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為( )億元人民幣。A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4答案:B52. 下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。A 評價主體是商業(yè)銀行B 評價目標是客戶違約風險C 評價結果是信用等級和違約概率D 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小答案:D53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。A 5Cs系統(tǒng)B 5Ps系統(tǒng)C CAMELs系統(tǒng)D 4Cs系統(tǒng)答案:B54. 根據死亡率模型，假設某3年期

22、辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。A 0.17%B 0.77%C 1.36%D 2.32%答案:C55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20答案:B56. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行

23、評級C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A 評分的階段B 評分的方法C 評分的對象D 評分的結果答案:A58. 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。A 動產留置B 不動產抵押C 外資企業(yè)連帶責任保證D 支票、匯票、本票等的抵押答案:A59. 世界上第一個資產證券化產品是( )。A 轉手轉付證券B 資產支付證券C 知識產權證券化D 住房抵押貸款證券答案:D60. 黃金價格波動屬于( )。A 期權性風險B 利率風險C 匯率風險D 商品

24、價格風險答案:C 61. ( )，標志著金融期貨交易的開始。A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易答案:D62. ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A 股東大會B 董事會C 監(jiān)事會D 董事長答案:B63. 我國要求資本充足率不得低于( )。A 6%B 7%C 8%D 9%答案:C64. 在商業(yè)銀行風險管

25、理理論的管理模式中，不包括( )。A 負債風險管理模式B 資產風險管理模式C 內部管理模式D 全面風險管理模式答案:C65. 對于全額抵押的債務，巴塞爾新資本協議規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即巴塞爾新資本協議所稱的“底線”系數。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15答案:D66. 采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%答案:D67. 假設違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據

26、巴塞爾新資本協議，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。A 18%B 0C -2%D 2%答案:B68. 根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06答案:A69. 下列關于巴塞爾新資本協議及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。A 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C 外部評級法是巴塞爾新資本協議提出的用于外部監(jiān)管的計算資產充足率的方法D 構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三

27、大支柱答案:C70. 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。A 信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B 信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D 信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況答案:D71. 下列屬于客戶風險的財務指標是( )。A 流動比率B 公司治理結構C 資金實力D 市場競爭環(huán)境答案:A72. 某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸

28、款遷徙率為( )。A 12.5%B 15.0%C 17.1%D 11.3%答案:C73. 下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是( )。A 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測B 必須直接估計每個敞口之間的相關性C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布D CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性答案:C74. 下列不屬于審慎經營類指標的是( )。A 成本收入比B 資本充足率C 大額風險集中度D 不良貸款撥備覆蓋率答案:A75. 某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，

29、則貸款實際計提準備為( )億元。A 880B 1375C 1100D 1000答案:A76. 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。A 國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露B 跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動C 轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在

30、國家風險暴露中答案:D77. 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%答案:A78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A AltmanZ計分模型B RiskCalc模型C Credit Monitor模型D 死亡率模型答案:C79. 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )年的數據。A 1B

31、3C 5D 2答案:C80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A 違約客戶累計百分比B 違約客戶數量C 正?？蛻衾塾嫲俜直菵 正?？蛻魯盗看鸢?A81. 巴塞爾新資本協議指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。A 100%B 75%C 65%D 50%答案:B82. 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟周期的數據。A 3B 5C 7D 1答案:C83. 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然

32、后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。A CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型答案:B84. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。A 流動資產/流動負債B 流動資產/總資產C (流動資產-流動負債)/總資產D 流動負債/總資產答案:C85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數為( )。A 19.8B 18.0C 16.0D 22.

33、5答案:D86. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于( )。A 基本面指標和財務指標B 財務指標和財務指標C 基本面指標和基本面指標D 財務指標和基本面指標答案:D87. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。A 長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產B 同業(yè)拆入C 出售流動資產D 外部融資答案:B88. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是( )。A 流動性風險B 信用風險C 操作風險D 戰(zhàn)略風險標準答案:A89. 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。A

34、現金頭寸指標B 核心存款比例C 貸款總額與核心存款的比率D 貸款總額與總資產的比率高答案:C90. 關于核心存款的以下說法，不正確的是( )。A 短期內被提取的可能性較小B 對利率變動不敏感C 季節(jié)變化或經濟環(huán)境變化對其影響較小D 不包括活期存款，因為其流動性太高答案:D 二、多選題以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項。1. 下列關于經風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )。A 在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROB 在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行

35、是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據C 在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配D 以監(jiān)管資本配置為基礎的經風險調整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷E 使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式答案:A,B,C,E2. 信用風險的主要形式包括( )。A 結算風險B 系統(tǒng)性風險C 非系統(tǒng)風險D 違約風險E 戰(zhàn)略風險答案:A,D解析 信用風險包括結算風險和違約風險。3. 以下屬于風險轉移策略的是( )。A 出口信貸保險

36、B 擔保C 備用信用證D 市場對沖E 自我對沖答案:A,B,C解析 DE屬于風險對沖。4. 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出。A 人員工資B 風險分析C 經濟資本配置D 風險補償E 風險轉移答案:B,C解析 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。5. 核心雇員流失的風險具體體現為( )。A 核心員工的知識/技能缺乏B 缺乏足夠后援/替代人員C 相關信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機制E 核心員工失職違規(guī)答案:B,C,D解析 核心員工流失體現對關鍵人員依賴的風險，表現在BCD。6. 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )。A 完

37、善的公司治理結構B 健全的內部控制體系C 普及合規(guī)管理文化D 集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)E 雄厚的研發(fā)實力答案:A,B,C,D7. 衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到( )。A 現金頭寸指標B 核心存款比例C 貸款總額與總資產比率D 流動資產與總資產比率E 易變負債與總資產答案:B,C解析 本題考核的是流動性比率的內容。8. 以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容( )。A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B 有明確記載的危機/決策流程C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值D 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化E 建設學習型組織答案:A,B

38、,C,D,E解析 以上均屬于聲譽風險管理體系的內容。9. 在巴塞爾新資本協議中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )。A 基本指標法B 內部模型法C 標準法D 內部評級初級法E 內部評級高級法答案:C,D,E解析 AB屬于對操作風險的計量方法。10. 目前RAROC等經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。A 可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平C RAROC=(收益-預期損失)÷經濟資本D 使銀行不再注重盈利性E 放棄了股東價值最大化的目標答案:A,

39、B,C11. 下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )。A 提供融資B 使銀行免受損失C 維持市場信心D 限制銀行業(yè)務過度擴張E 保護客戶利益答案:A,C,D12. 以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。A 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B 會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C 會計資本是銀行可以實際利用的資本D 會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分E 會計資本就是經濟資本答案:B,C,D解析 會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不

40、小于體現實際風險水平的經濟資本。13. 中華人民共和國商業(yè)銀行法規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行( )”。A 自主經營B 自擔風險C 自負盈虧D 自我約束E 自我發(fā)展答案:A,B,C,D14. 依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即( )。A 資產風險管理階段B 負債風險管理階段C 資產負債管理階段D 全面風險管理階段E 市場風險管理階段答案:A,B,C,D解析 本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段。15. 巴塞爾新資本協議對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )

41、。A 內部評級初級法B 標準法C 高級計量法D 內部評級高級法E 內部模型法答案:A,C,D解析 對市場風險，可以采取標準法或內部模型法。16. 以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務( )。A 代理商業(yè)銀行業(yè)務B 代理保險業(yè)務C 代理證券業(yè)務D 代收代付業(yè)務E 代理政策性業(yè)務答案:A,B,C,D,E解析 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。17. 操作風險關鍵指標包括( )。A 人員風險指標B 流程風險指標C 內部風險指標D 外部風險指標E 系統(tǒng)風險指標答案:A,B,D,E18. 能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括( )。A 財產保險B 電子保險C 計算機犯罪保險D 錯誤與遺漏保險E 營業(yè)中斷保險答案

42、:A,B,C,D,E19. 下列屬于市場風險的有( )。A 利率風險B 股票風險C 匯率風險D 商品風險E 操作風險答案:A,B,C,D解析 本題考核的是市場風險的內容。20. 戰(zhàn)略風險來自( )。A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B 商業(yè)銀行經營目標不能按時實現C 為實現戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷D 為實現目標所需要的資源匱乏E 整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證答案:A,C,D,E21. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )。A 傳統(tǒng)方法B 評級方法C 信用評分方法D 統(tǒng)汁模型E 黑色預警法答案:A,B,C,D22. 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況( )。A 有關區(qū)域經濟的政策法

43、規(guī)發(fā)生重大變化B 區(qū)域經營環(huán)境出現惡化C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素D 國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化E 產品出口的國家的貿易限制政策答案:A,B,C23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。A 個人因素B 資金用途因素C 還款來源因素D 保障因素E 企業(yè)前景因素答案:A,B,C,D,E24. 根據巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。A 全面性B 相關性C 及時性D 可靠性E 可比性答案:A,C,E25. 以下屬于金融衍生品的是( )。A 即期金融產品B 金融期貨C 期權D 遠期利率協議E 貨幣互換答案:B,D2

44、6. 以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產的是( )。A 庫存現金B(yǎng) 超額準備金C 一個月內到期的正常類貸款D 一個月內到期的債權E 長期公司債答案:A,C解析 考生應聯系記憶流動性資產所包括的其他內容。27. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )。A 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B 信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C 無法全面地反映借款人的信用狀況D 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E 方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素答案:

45、A,D28. 針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。A 資本充足性B 資產質量C 管理水平D 盈利水平E 流動性答案:A,B,C,D,E29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )。A 保證人的資格B 保證人的財務實力C 保證人的意愿D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系E 保證人的法律責任答案:A,C,E30. 財務比率主要分為哪幾類( )。A 盈利能力比率B 負債比重比率C 效率比率D 杠桿比率E 流動比率答案:A,C,D,E31. 商業(yè)銀行風險管理流程包括( )。A 風險識別B 風險計量C 風險監(jiān)測D 風險控制E 風險對沖答案:A,B,C

46、,D32. 商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有( )。A 保證B 抵押C 質押D 留置E 定金答案:A,B,C33. 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。A 利率風險B 匯率風險C 信用風險D 商品價格風險E 流動性風險答案:A,B,D34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。A 現代期貨交易產生于20世紀B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類C 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險D 股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算E 期貨交易有助于發(fā)現公平價格答案:A,B,C,E35. 以

47、下關于缺口分析的正確陳述是( )。A 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口B 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口C 當某二時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口D 當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口E 當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口答案:A,C36. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。A 重新定價風險B 收益率曲線風險C 基準風險D 股票價格風險E 流動性風險答案:A,B,C37. 期權價值

48、由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。A 平價期權B 價內期權C 價外期權D 買入期權E 賣出期權答案:B,D,E38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。A 到期時間延長B 利率降低C 標的股票價格的波動率提高D 標的股票的市場價格提高E 合約的執(zhí)行價格提高答案:A,B,C,D39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。A 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B 當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C 當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D 當

49、處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E 當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升答案:B,C,E40. 以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。A 外幣存款B 外幣貸款C 外幣債券投資D 外匯遠期的買賣E 跨境投資答案:A,B,C,E 三、判斷題1. 信用風險與市場風險相比具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( )A對 B 錯答案:錯誤解析 相對于信用風險而言，市場風險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。2. 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。 ( )A對 D錯答案:錯誤解析 基本事件是隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件。3.

50、商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性。 ( )A對 B錯答案:錯誤4. 通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 ( )A對 B錯答案:錯誤5. 操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。 ( )A對 D錯答案:錯誤6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。 ( )A對 B 錯答案:錯誤解析 商業(yè)銀行面臨的風險是比較大的。7. 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 (

51、 )A對 B 錯答案:正確解析 這是對風險管理的理解。8. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。 ( )A對 B錯答案:錯誤解析 非系統(tǒng)風險是可以分散掉的。9. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。 ( )A對 B 錯答案:錯誤解析 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。10. Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。 ( )A對 B 錯答案:錯誤解析 Credit Risk+模型的假設

52、不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。11. 商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。 ( )A對 B錯答案:錯誤12. 大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。 ( )A對 B錯答案:錯誤13. 商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )A對 B錯答案:錯誤14. 資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 ( )A對 B錯答案:正確15. 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交

53、織，互相影響的。 ( )A對 B錯答案:正確 一、單項選擇題 1解析答案為A。對風險分類的考查。按風險發(fā)生的范圍可以將風險分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。 2解析答案為D。在商業(yè)銀行的經營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。 3EM析答案為D。20世紀60年代以前為資產風險管理模式階段；20世紀60年代進入負債風險管理模式階段；20世紀70年代進入資產負債風險管理模式階段；20世紀80年代之后，則進入全面風險管理模式階段。 4解析答案為A。全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。 5解析答案為c。c選項應該修改為：商業(yè)銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。 6解析答案為C。本題考核的是風險的定