中國商業(yè)銀行管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施

1、中國商業(yè)銀行管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施我國商業(yè)銀行由于起步較晚，加之有很長一段時(shí)間處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)階段，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)不足，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)落后。因此，我國商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。財(cái)務(wù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是指，由于無法事前預(yù)測到的不確定性因素的影響，使商業(yè)銀行在經(jīng)營活動(dòng)中的實(shí)際收益和預(yù)期收益產(chǎn)生差異，從而遭受損失或者獲取額外收益的可能性。對于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義主要包括以下內(nèi)容：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)可以通過經(jīng)營過程中的各種因素的相互作用，在一定程度上達(dá)到一種自我調(diào)節(jié)和自我平衡的程度；商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和收益是配比的，風(fēng)險(xiǎn)越高收益越高；商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者是與商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，如居民、企業(yè)等。一、我國商業(yè)銀

2、行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指借款人到期不能或者不愿意按照貸款協(xié)議履行還款付息的責(zé)任，從而使銀行遭受損失的可能性。在我國社會(huì)信用體系尚未建立、社會(huì)誠信尚未根本好轉(zhuǎn)的情況下，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)突生的問題。例如，為了應(yīng)對國際金融危機(jī)，我國政府采取了寬松的貨幣政策，人民銀行向市場注入大量流動(dòng)資金支撐銀行信貸的大幅度增長，這一部分資金有很大一部分進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)。而房地產(chǎn)行業(yè)本來的資金來源中就有很大一部分是銀行貸款?，F(xiàn)在我國政府推行的是緊縮銀根的政策，利率逐漸上升，這樣房地企業(yè)融資的成本就會(huì)增加，從長期來看，如果房地產(chǎn)商投資失敗，借款者無法償還借款，會(huì)給商業(yè)銀行帶來大量的壞賬。這樣商

3、業(yè)銀行承擔(dān)著巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場價(jià)格的變動(dòng)帶來的不利影響，這種影響使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失。產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)的因素很多，包括：國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、國際金融市場匯率的頻繁變動(dòng)等。隨著我國金融市場開放程度的提高，商業(yè)銀行對這類風(fēng)險(xiǎn)要有足夠的重視。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行不能滿足客戶對提取現(xiàn)金的需要的可能性。對于我國商業(yè)銀行來說，由于居民的儲(chǔ)蓄率高和國家信用的強(qiáng)有力的支撐的存在，這方面的問題目前不是很明顯。但是隨著我國金融體制改革的深入，商業(yè)銀行必將按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，做到真正的自負(fù)盈虧，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)已逐漸顯現(xiàn)。操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員

4、、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)署自2003年起對商業(yè)銀行進(jìn)行查處，其中工商銀行涉嫌違法犯罪的各類案件有30起，涉案金額69億元；中國銀監(jiān)會(huì)在2004年查處國有四大商業(yè)銀行違規(guī)機(jī)構(gòu)157家，違規(guī)人員1842名，這些跡象表明，我國商業(yè)銀行存在巨大的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)。二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題1 .風(fēng)險(xiǎn)管理理念和認(rèn)識(shí)不足。我國商業(yè)銀行還沒有形成正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，我國多數(shù)商業(yè)銀行的工作人員不能充分認(rèn)識(shí)到信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，對于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念比較陳舊落后，一方面不能樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，不能重視市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等；另一方面缺乏在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中運(yùn)用差別化，忽略了不同業(yè)務(wù)

5、、不同地區(qū)之間存在的差異，這樣就很難適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的需要。一些員工不能正確地評價(jià)和看待風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在業(yè)務(wù)發(fā)展的對立面，不能研究業(yè)務(wù)和市場，只是簡單的認(rèn)為少發(fā)展業(yè)務(wù)就可以控制風(fēng)險(xiǎn)，使很多該發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展不了，降低了銀行的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2 .內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善。我國商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理不完善一方面表現(xiàn)在：商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)是指對商業(yè)銀行所有者和經(jīng)營者之間關(guān)系的安排，體現(xiàn)了商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系。我國商業(yè)銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)不完善另一方的表現(xiàn)為，信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不完善。對于現(xiàn)代的商業(yè)銀行來說，需要的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制是縱向式的，而我國的商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管

6、理體制由于采用以分行為經(jīng)營單位的體制致使商業(yè)銀行的信用體系為橫向的。3 .貸款資金期限長、集中化成為其明顯特征，不良貸款比例高。在上面的分析中，我們知道房地產(chǎn)行業(yè)資金來源中有很大一部分是來自于商業(yè)銀行的貸款，而商業(yè)銀行的貸款大多數(shù)也是集中在房地產(chǎn)項(xiàng)目和一些大型資產(chǎn)的投資項(xiàng)目上。4 .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫不能滿足商業(yè)銀行定量管理的需要。我國數(shù)字化開始的不是很早，銀行缺乏基礎(chǔ)的歷史數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的缺乏，不能對風(fēng)險(xiǎn)因素的各個(gè)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，不能進(jìn)行有效的信用風(fēng)險(xiǎn)模型分析。雖然也有一部分商業(yè)銀行很早就認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)庫建設(shè)的重要性，也有一些銀行已經(jīng)初步建立的貸款數(shù)據(jù)庫，但是還沒有可供采取的技術(shù)，可以對這些

7、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對其的運(yùn)用更是不可能的事情。并且國內(nèi)目前金融市場活躍度相對于國外還是有一定的差距的，對商業(yè)銀行來說缺乏轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的必要市場和工具，商業(yè)銀行對于發(fā)放的貸款一般也只能選擇持有至到期。三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在問題的應(yīng)對措施樹立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的未來發(fā)展趨勢，我國商業(yè)銀行要樹立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位及各個(gè)種類的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全面統(tǒng)籌管理，在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，要采用一致的風(fēng)險(xiǎn)測量方法對這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，對不同風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性進(jìn)行考慮，對市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行處理，并且要覆蓋

8、到涉及這些風(fēng)險(xiǎn)的所有資產(chǎn)與資產(chǎn)組合，以及所有承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位。建立金融風(fēng)險(xiǎn)防范的識(shí)別機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范的分析機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指銀行要憑借自身的認(rèn)識(shí)手段和經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行要積極配合人民銀行建立比較完善的信貸檔案，關(guān)注與自己相關(guān)的關(guān)聯(lián)者發(fā)生的預(yù)警信號(hào)，對借款人行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)以及銀行的信貸管理等因素的全方位分析，通過識(shí)別預(yù)警信號(hào)，對貸款的現(xiàn)有問題進(jìn)行預(yù)測，確定貸款能按期足額償還的比例。商業(yè)銀行還有通過計(jì)算盈利比率、效率比率、流動(dòng)比率、杠桿比率四個(gè)指標(biāo)對財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，從而全面、真是的了解企業(yè)。完善金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督機(jī)制。通過金融當(dāng)局的監(jiān)督管理，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。對銀行風(fēng)險(xiǎn)評估體系的合理性、準(zhǔn)確性及信息披露的可信性進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管紀(jì)律，推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)化。商業(yè)銀行是以經(jīng)營工商業(yè)存、放款為主的，自由資本低是其顯著的特點(diǎn)，這也決定了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)比較高。而商業(yè)銀行國際化是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢，銀行業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭將更加激烈，隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，銀行風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)呈現(xiàn)由復(fù)雜多變的特征。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于正在轉(zhuǎn)型的階段，外部環(huán)境比較復(fù)雜，銀行業(yè)發(fā)