螞蟻1號(hào)滬銅量化策略交易ppt課件

1、“螞蟻1號(hào)-滬銅期貨量化買賣戰(zhàn)略2021.09.18 哈爾濱螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無(wú)窮。螞蟻雖小，但靈敏機(jī)智。螞蟻雖小，但懂得持之以恒。何為量化買賣量化買賣系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將買賣戰(zhàn)略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將買賣戰(zhàn)略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號(hào)鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量方式，并且有效掌握價(jià)錢變化的趨勢(shì)，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢(shì)波段，進(jìn)而賺取波段獲利。量化買賣的操作方式不求績(jī)效第一、不求賺取夸張利潤(rùn)，只求長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利，于市場(chǎng)中生長(zhǎng)并到達(dá)財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期操作，年獲利率可堅(jiān)持在一定水準(zhǔn)之上。極其開(kāi)放模型(戰(zhàn)略)的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理技術(shù)、誤差矯

2、正反響檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項(xiàng)組成了整個(gè)量化買賣系統(tǒng)。量化買賣的關(guān)鍵性優(yōu)勢(shì)有效掌握多空趨勢(shì)，順勢(shì)操作，賺取波段利潤(rùn)。有效依托程序化系買賣，戰(zhàn)略明確，可排除人為貪婪及恐懼等要素。訊號(hào)指令簡(jiǎn)單明確，操作方式輕松一致。穩(wěn)健的投資報(bào)酬率。大賺小賠的優(yōu)良穩(wěn)定性。有效的風(fēng)險(xiǎn)控管。戰(zhàn)略構(gòu)成簡(jiǎn)要初始階段資金管理戰(zhàn)略：收益率10%之下70%倉(cāng)位，低于某數(shù)值時(shí)繼續(xù)降低倉(cāng)位，數(shù)值上升時(shí)反向添加倉(cāng)位。買賣戰(zhàn)略：共振下的日內(nèi)趨勢(shì)跟蹤戰(zhàn)略、不涉及數(shù)據(jù)最優(yōu)化問(wèn)題。買賣運(yùn)轉(zhuǎn)階段資金管理戰(zhàn)略：收益率10%之上規(guī)范倉(cāng)位、按比例加倉(cāng)復(fù)利運(yùn)轉(zhuǎn)、動(dòng)態(tài)加減倉(cāng)位、按比列加倉(cāng)對(duì)沖滑點(diǎn)誤差。戰(zhàn)略簡(jiǎn)述戰(zhàn)略有效性已得到5年歷史數(shù)據(jù)測(cè)試及

3、1年實(shí)盤跟盤測(cè)實(shí)驗(yàn)證，時(shí)間跨度大，且覆蓋了滬銅各個(gè)周期要素。作為純?nèi)諆?nèi)趨勢(shì)型買賣戰(zhàn)略，其單利運(yùn)轉(zhuǎn)下的年化38%或46%收益率已非?？捎^，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是運(yùn)轉(zhuǎn)初期的回撤風(fēng)險(xiǎn)，一旦收益率累積上升之后的回撤對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)影響極小。本戰(zhàn)略相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)電腦與人工結(jié)合統(tǒng)計(jì)的方式得出，其有效性極高。和國(guó)內(nèi)目前普遍的TB輸入輸出相比準(zhǔn)確度接近100%，TB數(shù)據(jù)驗(yàn)證目前存在諸多問(wèn)題，實(shí)盤與實(shí)際盤會(huì)相差宏大。該戰(zhàn)略從構(gòu)思到今天推出實(shí)踐共閱歷4年之久，途中閱歷過(guò)很多波折，也積累了大量珍貴閱歷，實(shí)戰(zhàn)性極高，適宜500萬(wàn)以內(nèi)資金運(yùn)用。2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管

4、理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計(jì)無(wú)資金管理戰(zhàn)略本戰(zhàn)略數(shù)據(jù)回測(cè)及跟蹤闡明2021年-2021年數(shù)據(jù)為歷史回測(cè)，2021年至今數(shù)據(jù)為實(shí)盤跟蹤。收益率統(tǒng)計(jì)本金為實(shí)踐買賣保證金的1.2倍，賬戶基數(shù)為100萬(wàn)以上單年數(shù)據(jù)未進(jìn)展資金管理。TB歷史測(cè)試數(shù)據(jù)目前有很大誤差，本戰(zhàn)略測(cè)試采用TB測(cè)試與人工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)復(fù)查，用時(shí)3個(gè)多月時(shí)間進(jìn)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)復(fù)查，不存在誤差。單利無(wú)資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月本戰(zhàn)略運(yùn)轉(zhuǎn)6年，總計(jì)1284個(gè)買賣日。盈利買賣日：514日，虧損買賣日：668日，無(wú)買賣日：102日。最大單日盈利：17.38%，最大單日虧損：-5.26%

5、。20%以上回撤出現(xiàn)5次。單利無(wú)資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析【一】單利無(wú)資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析【二】最大回撤值：60.54%最大盈利值：211.8%最大虧損值：-1.2%年均收益率：38.32%單利有資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月單利有資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析最大回撤值：72.49%最大盈利值：263.91%最大虧損值：-0.84%年均收益率：46.94%復(fù)利有初始資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月復(fù)利有初始資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡(jiǎn)析最大回撤值：106.88%最大盈利值：559.87%最大虧損值：-0.84%年均收益率：93.51%不同時(shí)點(diǎn)介入收益率情況無(wú)資金管理戰(zhàn)略08年6月至今：201.2%09年1月至今

6、：185.68%10年1月至今：141.34%11年1月至今：151.54%12年1月至今：120.48%13年1月至今：44.58%戰(zhàn)略買賣中的主要問(wèn)題回撤： 世界上不存在沒(méi)有回撤的買賣戰(zhàn)略。處置回撤最最重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)在賬戶運(yùn)轉(zhuǎn)初期，其次是運(yùn)轉(zhuǎn)中。滑點(diǎn)： 對(duì)日內(nèi)買賣影響最大的無(wú)疑是滑點(diǎn)問(wèn)題，而且滑點(diǎn)對(duì)整體收益率的影響比重與買賣頻率成正比本戰(zhàn)略為日內(nèi)低頻。最大回撤處介入【無(wú)資金管理戰(zhàn)略】2021年6月21日至今最大回撤處介入【有資金管理戰(zhàn)略】2021年6月21日至今最大回撤處介入對(duì)比分析假設(shè)在2021年6月21日介入恰好趕上過(guò)去6年最大回撤，如不進(jìn)展資金管理，回撤幅度高達(dá)60%，進(jìn)展初期資金管理后，回撤幅度降低50%，為30%左右。本次回撤耗時(shí)15個(gè)月同時(shí)在運(yùn)轉(zhuǎn)中也參與了資金管理及動(dòng)態(tài)倉(cāng)位戰(zhàn)略，最高收益率雖然兩者相差20%，但有效的資金管理保證了賬戶正常的運(yùn)轉(zhuǎn)?！拔浵?號(hào)戰(zhàn)略適宜人群有長(zhǎng)期空閑資金不要超越個(gè)人總資產(chǎn)的30%，運(yùn)轉(zhuǎn)初期能接受30%以內(nèi)浮動(dòng)虧損。有良好的投資心態(tài)，不是賭徒之輩，不是浮躁之輩，做事持之以恒?？梢哉_深化了解本戰(zhàn)略的投資理念及投資邏輯！樹(shù)立正確買賣投資觀！優(yōu)秀的操盤手可以認(rèn)識(shí)到當(dāng)前這一筆買賣的結(jié)局其實(shí)不重要，重要的是本人能否堅(jiān)持了買賣原那么，能否貫徹了買賣戰(zhàn)略，能否堅(jiān)持了良好的心態(tài)。由于一個(gè)操盤手并不需求