我對EA優(yōu)化的方法

1、我對EA優(yōu)化的方法時間：2012-07-25 07:18:35來源： 作者：【加入收藏夾MT中僅有參數(shù)優(yōu)化，但對于一個EA來說,參數(shù)優(yōu)化僅僅是一個步驟.我的想法是通過發(fā)現(xiàn)那些對EA有優(yōu)化作用的指標(biāo)及其參數(shù)范圍來優(yōu)化EA.簡單講講我 的思路和做法.主要思路是在要優(yōu)化的EA中插入一段代碼，這段代碼用來在EA發(fā)出開倉信號時，記錄 各個指標(biāo)的狀態(tài),目前可以記錄50組不同的指標(biāo)狀態(tài).包括系統(tǒng)指標(biāo)和自定義指標(biāo).然后,對記錄的這些數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，數(shù)據(jù)主要包括開倉時間，開倉價格，平倉時間/價格，收 益的點(diǎn)數(shù).再加上50組指標(biāo)值.然后分別統(tǒng)計每個指標(biāo)的”值段”同收益點(diǎn)數(shù)的對應(yīng)分布 情況來發(fā)現(xiàn)那些對這個EA有良好”

2、作用”的指標(biāo)，并把對應(yīng)的較好的指標(biāo)”值段”加入到 EA中,起到提高準(zhǔn)確性和收益率的目的.下面是一個簡單例子，用的是我以前做的一個簡單的EA.姑且叫EA1吧.比如下面的圖1里就是EA1和SMA34（價格和SMA34之間的距離）對應(yīng)的分布情況,X 軸對應(yīng)的是收益點(diǎn)數(shù),Y軸對應(yīng)的是SMA34的值.可以很明顯的看到兩條分布帶，一條 是接近45度的斜向的分布,一條在X軸的-10附近的垂直分布帶.圖1先說這條-10的垂直分布帶，形成的主要原因是我設(shè)置了 15的止損.這個止損可能有些過 小，導(dǎo)致了價格一旦出現(xiàn)了 15點(diǎn)以上的抖動，就觸發(fā)了止損,所以可能喪失了后面的利潤 （也可能是虧損.）再說這條斜向的分布帶

3、，說明了隨著SMA34的增大（Y軸向上），可獲取的利潤點(diǎn)數(shù)也越 大,但是交易次數(shù)在減少.充分說明了，隨著SMA34的增大,EA1信號的安全性越大.反之, 必然虧損.比如SMA34在0軸一下，也就是說EA1的信號如果發(fā)生在SMA34均線以上 是較安全的,且離均線越遠(yuǎn)越安全，反之，則非常危險.到這里,EA的優(yōu)化就已經(jīng)可以了.剩下的就是設(shè)置SMA34的參數(shù)了.這個可以通過圖2 來判斷.圖2包含了三組圖，分別是SMA34在不同”值段”對應(yīng)的收益率/成功率/交易次數(shù),這個就 很簡單了,SMA34在0以上，基本上就不虧錢，只是成功率偏低,40-50%左右，如果設(shè)置 SMA34在12-15以上，那么就可以達(dá)

4、到60%以上的成功率，而且能保證有一定的交易次數(shù), 從圖上看應(yīng)該有150次以上的機(jī)會.我的測試時間是2006/04/01-2006/12/30.平均每個月15次交易.以上僅是一個例子，我只是從50組指標(biāo)中發(fā)現(xiàn)了一組我認(rèn)為較好的-SMA34.其他的諸如 MACD/KDJ/AO/AC等等，也可能是我設(shè)置的參數(shù)不好,也可能是我沒有發(fā)現(xiàn).總之其他的 還沒有這么明顯.可以肯定的一點(diǎn)是EA1同SMA34的互補(bǔ)關(guān)系是很明顯的.通過SMA34可以極大的優(yōu) 化 EA1. HYPERLINK /read.php?tid=45129 /read.php?tid=45129 HYPERLINK /college/2012/6781.html /college/2012/6781.html HYPERLINK /92349,1,1 /92349,1,1BrainTrend （指標(biāo)/EA 系統(tǒng)）這個是很早以前寫的了.當(dāng)時雖然也是用程序做的，不過也很麻煩，現(xiàn)在已經(jīng)改進(jìn)很多了.基 本上使用已經(jīng)很簡單了.其實當(dāng)時做的這個EA是使用的BrainTrend （指標(biāo)/EA系統(tǒng)）.總結(jié)一下上面說的意思就是說，如果單純使用BrainTrend基本上是不會盈利的.但是如果你在使用BrainTr